(上接A33版)
法定代表人: 龙增来
联系人: 刘毅
电话: 0755-82023442
传真: 0755-82026539
客户服务电话: 4006008008
网址: http://www.cjis.cn/
(104)中山证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区益田路6009号
新世界中心29层
办公
相关公司股票走势
地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人: 吴泳良
联系人: 李珍
电话: 0755-82943755
传真: 0755-82940511
客户服务电话: 4001022011
网址: http://www.zszq.com.cn
(105)日信证券有限责任公司
注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人: 孔佑杰
联系人: 陈韦杉
电话: 010-88086830
传真: 010-66412537
客户服务电话: 010-66413306
网址: http://www.rxzq.com.cn
(106)江海证券有限公司
注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人: 孙名扬
联系人: 张宇宏
电话: 0451-82336863
传真: 0451-82287211
客户服务电话: 4006662288
网址: http://www.jhzq.com.cn
(107)天源证券有限公司
注册地址: 青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼
办公地址: 深圳市民田路
新华保险大厦18楼
法定代表人: 裴东平
联系人: 关键
电话: 0755-33331188
传真: 0755-33329815
客户服务电话: 4006543218
网址: http://www.tyzq.com.cn
(108)中国民族证券有限责任公司
注册地址: 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址: 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人: 赵大建
联系人: 李微
电话: 010-59355941
传真: 010-66553791
客户服务电话: 400-889-5618
网址: http://www.e5618.com
(109)华宝证券有限责任公司
注册地址: 上海市浦东新区
陆家嘴环路166号未来资产大厦23层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人: 陈林
联系人: 袁月
电话: 0755-36659385
传真: 021-68777822
客户服务电话: 4008209898;021-38929908
网址: http://www.cnhbstock.com
(110)厦门证券有限公司
注册地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人: 傅毅辉
联系人: 卢金文
电话: 0592-5161816
传真: 0592-5161102
客户服务电话: 0592-5163588
网址: http://www.xmzq.cn
(111)爱建证券有限责任公司
注册地址: 上海市南京西路758号23楼
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人: 郭林
联系人: 陈敏
电话: 021-32229888
传真: 021- 68728703
客户服务电话: 021-63340678
网址: http://www.ajzq.com
(112)英大证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人: 赵文安
联系人: 刘晓章
电话: 0755-83007190
传真: 0755-83007167
客户服务电话: 0755-26982993
网址: http://www.ydsc.com.cn
(113)大通证券股份有限公司
注册地址: 辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址: 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人: 于宏民
联系人: 谢立军
电话: 0411-39673202
传真: 0411-39673219
客户服务电话: 4008169169
网址: http://www.daton.com.cn
二、注册登记机构
名称:博时基金管理有限公司(内容同基金管理人)
三、律师事务所和经办律师
名称: 通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
电话: 021- 31358666
传真: 021- 31358600
联系人:安冬
经办律师:吕红、安冬
四、会计师事务所和经办注册会计师
机构名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
法人代表:杨绍信
电话:021-61238888
传真:021-61238800
联系人:金毅
经办注册会计师:汪棣、金毅
四、基金名称
博时行业轮动股票型证券投资基金
五、基金类型
股票型
六、基金运作方式
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金通过深入分析经济周期不同阶段的关键驱动因素和不同行业股价波动的关键驱动因子,把握周期性行业与稳定性行业轮动、周期性行业内部轮动的规律,力争实现在经济周期和行业景气波动下的资产稳定增值。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、固定收益类证券、回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%—95%,权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%—40%,债券等固定收益类证券投资范围主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、资产证券化产品等;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产按照行业轮动策略进行投资。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
九、基金的投资策略
本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业轮动的规律和经济发展的内在逻辑,在经济周期的不同阶段,配置不同的行业;最后是个股选择策略和债券投资策略。行业轮动策略是本基金的核心策略。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。
本基金为股票型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得的股票指数的编制方法后,本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深300指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中国债券总指数作为业绩比较基准。本基金的股票投资比例区间为60%-95%,取80%为基准指数中股票投资所代表的权重,其余20%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此,本基金的业绩比较基准确定为“沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%”。
如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者指数编制单位停止编制该指数,或有更具权威、更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于高风险、高收益的品种。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日。本报告财务数据未经审计师审计。
1.报告期末基金资产组合
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
447,787,808.94
85.96
其中:股票
447,787,808.94
85.96
2
固定收益投资
29,010,000.00
5.57
其中:债券
29,010,000.00
5.57
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
0.00
0.00
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
42,012,098.36
8.06
6
其他各项资产
2,120,092.22
0.41
7
合计
520,929,999.52
100.00
注:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、固定收益类证券、回购、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金报告期末股指期货交易对基金总体风险的影响符合合同规定的投资政策和投资目标。
金融衍生品投资项下的期货投资在当日无负债结算制度下,结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益,则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款(结算所得的持仓损益)相抵销后的净额为0。具体投资情况为:
期货类型
期货代码
期货名称
持仓量(买/卖)
合约价值(元)
公允价值变(元)
股指期货
IF1211
IF1211
-10
6,956,400.00
-47,520.00
总额合计
-47,520.00
减:可抵消期货暂收款
-47,520.00
期货投资净额
0.00
买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示。
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
13,230,000.00
2.59
C
制造业
227,045,660.96
44.42
C0
食品、饮料
116,695,121.79
22.83
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
13,706,000.00
2.68
C5
电子
-
-
C6
金属、非金属
16,757,764.47
3.28
C7
机械、设备、仪表
48,980,130.94
9.58
C8
医药、生物制品
30,906,643.76
6.05
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
24,406,100.00
4.77
G
信息技术业
-
-
H
批发和零售贸易
38,540,000.00
7.54
I
金融、保险业
67,699,452.93
13.24
J
房地产业
33,727,342.53
6.60
K
社会服务业
43,139,252.52
8.44
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
-
-
合计
447,787,808.94
87.60
3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600694
大商股份 1,000,000
38,540,000.00
7.54
2
600519
贵州茅台 150,996
37,114,816.80
7.26
3
000002
万 科A
4,000,871
33,727,342.53
6.60
4
601318
中国平安 800,953
33,591,968.82
6.57
5
600535
天士力 600,829
30,906,643.76
6.05
6
002051
中工国际 1,000,979
29,909,252.52
5.85
7
601006
大秦铁路 4,001,000
24,406,100.00
4.77
8
300146
汤臣倍健 400,929
21,253,246.29
4.16
9
000858
五 粮 液
600,938
20,371,798.20
3.99
10
600809
山西汾酒 501,610
19,086,260.50
3.73
4.报告期末按券种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
29,010,000.00
5.68
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
29,010,000.00
5.68
5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
1101094
11央行票据94
300,000
29,010,000.00
5.68
6.投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚;
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票;
(3)基金的其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
1,159,885.75
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
108,128.66
4
应收利息
834,384.47
5
应收申购款
17,693.34
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,120,092.22
(4)报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券明细
(5)报告期末本基金未持有资产支持证券
(6)报告期末本基金未持有权证
(7)报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
(8)由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
期间
①份额净值增长率
②份额净值增长率标准差
③业绩比较基准收益率
④业绩比较基准收益率标准差
①-③
②-④
2010年12月10日至2010年12月31日
0.00%
0.08%
0.21%
1.20%
-0.21%
-1.12%
2011年1月1日至2011年12月31日
-27.80%
1.01%
-19.41%
1.04%
-8.39%
-0.03%
2012年1月1日至2012年6月30日
3.32%
1.24%
4.59%
1.06%
-1.27%
0.18%
2010年12月10日至2012年9月30日
-28.70%
1.07%
-20.19%
1.04%
-8.51%
0.03%
十四、基金的费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费;
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。
2、基金托管人的托管费;
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购和赎回费率
基金的申购费率结构表
申购金额(M)
申购费率(%)
M<50万元
1.50%
50万元≤ M<100万元
1.00%
100万元≤ M<500万元
0.60%
M≥ 500万元
1000元/笔
本基金的赎回费率表
持有基金份额期限(Y)
赎回费率(%)
Y < 两年
0.50%
两年≤ Y < 三年
0.25%
Y ≥ 三年
0
2、转换费用
基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(四)基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2012年7月25日刊登的本基金原招募说明书(《博时行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
2、在“四、基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新;
3、在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容,各新增代销机构均在指定媒体上公告列示;
4、在“七、基金份额的申购、赎回与转换”中,更新了基金转换的;
5、在“八、基金的投资”中,更新了“(十一)基金投资组合报告”的内容,数据内容截止时间为2012年9月30日;
6、在“九、基金的业绩”中,更新了“自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容,数据内容截止时间为2012年9月30日;
7、在“二十一、其它应披露的事项”中,对进行了更新。
博时基金管理有限公司
2013年01月24日 (来源:上海证券报)
我来说两句排行榜