富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新）（摘要）

　　(上接A44版)

　　客户服务电话：4008886661

　　公司网站：www.myfund.com

　　（66）江苏金百临投资咨询有限公司

　　注册地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼

　　办公地址：无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼

　　法定代表人：费晓燕

　　联系人：袁丽萍

　　电话：0510-8 2758877

　　传真：0510-88555898

　　客户服务电话：0510-9688988

　　公司网站： www.jsjbl.com

　　（67）洛阳银行股份有限公司

　　注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行

　　办公地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行

　　法定代表人：王建甫

　　联系人：李亚洁

　　电话：（0379）65921977

　　传真：（0379）65921977

　　客户服务电话：96699

　　公司网站：www.bankofluoyang.com.cn

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　（二）注册登记机构

　　名称：富国基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

　　法定代表人：陈敏

　　总经理：窦玉明

　　成立日期：1999年4月13日

　　电话：（021）20361818

　　传真：（021）20361616

　　联系人：雷青松

　　（三）出具法律意见书的律师事务所 （基金募集时）

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：韩炯

　　电话：（021）31358666

　　传真：（021）31358600

　　联系人：黎明

　　经办律师：吕红、黎明

　　（四）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：安永华明会计师事务所有限责任公司

　　注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

　　法定代表人：葛明

　　联系电话：021-22288888

　　传真：021-22280000

　　联系人：徐艳

　　经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

　　四、基金的名称

　　富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

　　五、基金的类型

　　ETF联接基金、股票型指数基金

　　六、基金的投资目标

　　通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　七、基金的投资方向

　　本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　八、基金的投资策略

　　本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

　　本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　1、资产配置策略

　　本基金主要通过投资目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资，达到跟踪指数的目标。因此，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。

　　2、基金投资策略

　　本基金对基金的投资仅限于目标ETF，现时目标ETF是上证综指交易型开放式指数证券投资基金。

　　（1）投资组合的构建

　　基金合同生效后，在建仓期内本基金将按照标的指数最优化抽样复制组合中成份股的权重构建股票组合，在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。

　　（2）目标ETF的投资方式

　　本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净申购时，本基金构建股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。

　　（3）投资组合的调整

　　本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。

　　3、股票投资策略

　　本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，主要根据最优化抽样复制组合采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。

　　4、债券投资策略

　　本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

　　5、其他金融工具投资策略

　　在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。

　　九、基金的业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准为：95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率。

　　本基金标的指数变更的，业绩比较基准将随之变更并公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

　　十一、基金的投资组合报告

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　2、期末投资目标基金明细

　　金额单位：元

　　3、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券资产。

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券资产。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　9、投资组合报告附注

　　（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　（3）其他资产构成

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　2、自基金合同生效以来富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　注：截止日期为2012年12月31日。

　　本基金合同于2011年1月30日生效。本基金建仓期3个月，即从2011年1月30日起至2011年4月29日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金的证券交易费用；

　　（7）基金的银行汇划费用；

　　（8）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　2、本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝MAX(E×0.5%÷当年天数，0)

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值扣除基金所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝MAX(E×0.1%÷当年天数，0)

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值扣除基金所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　上述“一、基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　4、不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　5、费用调整

　　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

　　调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、申购费用

　　投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　　本基金的申购费率如下：

　　（1）申购费率：

　　注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户外的其他投资者。

　　（2）特定申购费率：

　　注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

　　如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　2、赎回费用

　　赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

　　3、转换费用

　　（1）前端转前端

　　基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中：转出基金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用；转入基金申购补差费是按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式，转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。基金转换的计算公式如下：

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　转入金额＝转出金额－转出基金赎回费

　　净转入金额＝转入金额÷（1＋申购补差费率）

　　申购补差费＝转入金额－净转入金额

　　转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

　　注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

　　（2）后端转后端

　　基金转换费用由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两部分构成。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金转换的计算公式如下：

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　转出基金后端申购费＝转出份额×申购日转出基金基金份额净值×适用后端申购费率

　　转出基金费用=转出基金赎回费+转出基金后端申购费

　　净转入金额＝转出金额-转出基金费用

　　转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值

　　注：转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金，且全部份额转出账户时，则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。

　　基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。

　　对于养老金客户基金转换，如在实施特定申购费率的基金间转换，则按特定申购费率之间的价差进行补差，如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金，则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司2013年2月7日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》。

　　（三）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

　　1、“重要提示”部分对招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

　　2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

　　3、“四、基金托管人”部分对主要人员情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部控制制度等内容进行了更新。

　　4、“五、相关服务机构”部分对代销机构部分信息进行了更新。

　　5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购费用进行了更新，完善了可与本基金转换的基金名单及业务规则。

　　6、“九、基金的投资” 部分对本基金的投资组合报告更新至2012年第4季度。

　　7、“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2012年12月31日，并更新了历史走势对比图。

　　8、“二十、基金托管协议内容摘要”部分对基金管理人联系人等内容进行了更新。

　　9、“二十二、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。

　　富国基金管理有限公司

　　二〇一三年三月十三日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　2,336,202.40

　　0.69

　　其中：股票

　　2,336,202.40

　　0.69

　　基金投资

　　319,659,750.58

　　93.86

　　2

　　固定收益投资

　　－

　　－

　　其中：债券

　　－

　　－

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　17,363,475.48

　　5.10

　　6

　　其他资产

　　1,224,562.59

　　0.36

　　7

　　合计

　　340,583,991.05

　　100.00

　　序号

　　基金

　　名称

　　基金

　　类型

　　运作

　　方式

　　管理人

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　富国上证综指ETF

　　股票型

　　交易型开放式

　　富国基金管理有限公司

　　319,659,750.58

　　94.29

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　12,208.00

　　0.00

　　B

　　采掘业

　　478,016.00

　　0.14

　　C

　　制造业

　　539,713.00

　　0.16

　　C0

　　食品、饮料

　　84,584.00

　　0.02

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　26,022.00

　　0.01

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　4,624.00

　　0.00

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　46,413.00

　　0.01

　　C5

　　电子

　　14,958.00

　　0.00

　　C6

　　金属、非金属

　　119,290.00

　　0.04

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　184,966.00

　　0.05

　　C8

　　医药、生物制品

　　58,856.00

　　0.02

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　79,361.40

　　0.02

　　E

　　建筑业

　　71,192.00

　　0.02

　　F

　　交通运输、仓储业

　　100,919.00

　　0.03

　　G

　　信息技术业

　　51,010.00

　　0.02

　　H

　　批发和零售贸易

　　44,378.00

　　0.01

　　I

　　金融、保险业

　　788,135.00

　　0.23

　　J

　　房地产业

　　85,512.00

　　0.03

　　K

　　社会服务业

　　27,080.00

　　0.01

　　L

　　传播与文化产业

　　24,580.00

　　0.01

　　M

　　综合类

　　34,098.00

　　0.01

　　合计

　　2,336,202.40

　　0.69

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　601857

　　中国石油

　　23,800

　　215,152.00

　　0.06

　　2

　　601288

　　农业银行

　　48,200

　　134,960.00

　　0.04

　　3

　　601988

　　中国银行

　　34,000

　　99,280.00

　　0.03

　　4

　　600028

　　中国石化

　　10,000

　　69,200.00

　　0.02

　　5

　　601628

　　中国人寿

　　3,200

　　68,480.00

　　0.02

　　6

　　601088

　　中国神华

　　2,200

　　55,770.00

　　0.02

　　7

　　600036

　　招商银行

　　3,600

　　49,500.00

　　0.01

　　8

　　600519

　　贵州茅台

　　200

　　41,804.00

　　0.01

　　9

　　601318

　　中国平安

　　900

　　40,761.00

　　0.01

　　10

　　601166

　　兴业银行

　　2,400

　　40,056.00

　　0.01

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　1,137,063.11

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　8,012.56

　　5

　　应收申购款

　　79,486.92

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　1,224,562.59

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2011.1.30-2011.12.31

　　-23.00%

　　1.01%

　　-19.13%

　　1.07%

　　-3.87%

　　-0.06%

　　2012.1.1-2012.12.31

　　5.58%

　　1.04%

　　3.10%

　　1.04%

　　2.48%

　　0.00%

　　2011.1.30-2012.12.31

　　-18.70%

　　1.03%

　　-16.62%

　　1.05%

　　-2.08%

　　-0.02%

　　申购金额（单位：元）

　　申购费率

　　500万（含）以上

　　1000元/笔

　　大于等于100万，小于500万

　　0.70%

　　100万以下

　　1.50%

　　购买金额（M，含申购费）

　　特定申购费率%

　　M<100万

　　0.45

　　100万≤M<500万

　　0.21

　　500万≤M

　　每笔1000元

　　持有时间

　　赎回费率

　　一年以内 内内

　　0.50%

　　一年（含）-两年

　　0.25%

　　两年以上（含）

　　0 (来源：上海证券报)