富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

　　富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)

　　2012年年度报告摘要

　　2012年12月31日

　　基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2013年03月26日

　　§1 重要提示及目录

　　1.1 重要提示

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本 情况

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　2.4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：本基金合同生效日为2011年10月12日。

　　上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准＝95%×中证500指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按期间折算)。中证500指数全称“中证小盘500指数”，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

　　本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：

　　benchmarkt = 95% *[中证500指数t/(中证500指数t-1)-1] + [(1+0.01)"(1/250)-1]；

　　其中，t=1,2,3,……,T，T表示时间截至日；

　　期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：

　　benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

　　其中，T=2,3,4,……； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：截止日期为2012年12月31日。本基金建仓期6个月，即从2011年10月12日起至2012年4月11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　　3.2.3 自基金合同生效以来每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金合同生效日为2011年10月12日。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　注：1本基金未进行利润分配。

　　2本基金于2011年10月12日成立。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年12月31日，本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

　　证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

　　事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

　　事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

　　事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内未发现异常交易行为。

　　公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　在本报告期内，本基金在开放申赎之后遇到了数额较大的申购赎回，较大地增加了本基金的交易成本。

　　值得欣慰的是本基金采取了量化增强策略获得了较好的效果，在种种不利的因素下，最后本基金在成立以来仍然获得了7.49%%累积超额收益（相对于95%*中证500指数），量化增强策略的整体效果符合我们预期。而且从稳定性来看，全年的12个月中，11个月都战胜了基准，量化增强策略的整体效果符合我们预期。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.915元，份额累计净值为0.915元。报告期内，本基金份额净值增长率为7.77%，同期业绩比较基准收益率为1.41%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　回顾2012年，欧洲债务危机风险逐渐缓解，全球经济增速显现出企稳回升的态势，但全年经济整体增速仍然较低。受外需下降的影响，国内经济需求减弱，全年经济增速可能回落到8%以下。随着下半年海外各国的政策趋于宽松，全球需求开始有所改善，国内经济也显露出温和复苏态势，各项经济数据全面好转。投资者的信心也在下半年逐渐恢复，全年股市呈现出先抑后扬的走势。中证500指数全年上涨0.28%，表现差于沪深300指数。

　　展望2013年，在海外局势基本稳定和国内经济企稳回升的大背景下，中国经济的增长动力将由以前的外需主导逐步向内需消费驱动转型，城镇化、消费升级将成为未来经济增长的主要驱动力。经过2012年的市场反弹，投资者的情绪已经发生了方向性的转变，预计随着未来经济数据的逐步向好，全年市场可能呈现震荡上行的走势。我们更加看好估值合理业绩优秀的成长股在2013年的表现。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，2012年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　在托管富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)合同》、《富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》的约定，对富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)管理人—富国基金管理有限公司2012年的基金投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本托管人认为，富国基金管理有限公司在富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　　中国农业银行股份有限公司托管业务部

　　2013年3月22日

　　§6 审计报告

　　本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

　　投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)

　　报告截止日：2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：(1)报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.915元，基金份额总额396,283,949.51份。

　　(2)本基金合同于2011年10月12日生效，上年度可比期间自2011年10月12日至2011年12月31日

　　7.2 利润表

　　会计主体：富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)

　　本报告期：2012年01月01日至2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)

　　本报告期：2012年01月01日至2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

　　窦玉明 林志松 雷青松

　　————————— ————————— ————————

　　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

　　7.4.2 会计差错更正的说明

　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　　7.4.3 关联方关系

　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.

　　7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.4.1.1 股票交易

　　金额单位：人民币元

　　7.4.4.1.2 权证交易

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　7.4.4.1.3 债券交易

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　　7.4.4.1.4 回购交易

　　金额单位：人民币元

　　7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　7.4.4.2 关联方报酬

　　7.4.4.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×1.00%/当年天数

　　H为每日应支付的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　　7.4.4.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.15%/当年天数

　　H为每日应支付的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　　7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　注：本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，不存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

　　7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　　7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

　　7.4.5 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　7.4.5.1.1 受限证券类别：股票

　　金额单位：人民币元

　　7.4.5.1.2 受限证券类别：债券

　　金额单位：人民币元

　　7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元

　　注：注1：本基金持有的停牌股票通宝能源，于2012年06月21日实施2011年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元。

　　7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

　　注：至本报告期末2012年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2012年12月31日止，本基金无证券交易所债券正回购，未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　积极投资按行业分类的股票投资组合：

　　金额单位：人民币元

　　指数投资按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

　　8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元

　　注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

　　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2 期末上市基金前十名持有人

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

　　2、本基金的基金经理未持有本基金。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　本报告期，基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长，李长伟先生不再担任公司督察长。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　本报告期本基金投资策略无改变。

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为10年。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

　　1.1

　　11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　金额单位：人民币元

　　注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

　　基金简称

　　富国中证500指数增强（LOF）（场内简称：富国500）

　　基金主代码

　　161017

　　交易代码

　　前端交易代码：161017

　　后端交易代码：－

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2011年10月12日

　　基金管理人

　　富国基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国农业银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　396,283,949.51份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　基金份额上市的证券交易所

　　深圳证券交易所

　　上市日期

　　2011-10-21

　　投资目标

　　本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

　　投资策略

　　本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟踪并适度超越目标指数。

　　业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准＝95%×中证500指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按期间折算)。

　　风险收益特征

　　本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　富国基金管理有限公司

　　中国农业银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　范伟隽

　　李芳菲

　　联系电话

　　021-20361818

　　010-66060069

　　电子邮箱

　　public@fullgoal.com.cn

　　lifangfei@abchina.com

　　客户服务电话

　　95105686、4008880688

　　95599

　　传真

　　021-20361616

　　010-63201816

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　www.fullgoal.com.cn

　　基金年度报告备置地点

　　富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

　　中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9

　　3.1.1期间数据和指标

　　2012年

　　2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日

　　本期已实现收益

　　-26,688,728.66

　　-7,323,902.02

　　本期利润

　　1,199,410.22

　　-34,530,767.77

　　加权平均基金份额本期利润

　　0.0038

　　-0.1307

　　本期基金份额净值增长率

　　7.77%

　　-15.10%

　　3.1.2期末数据和指标

　　2012年12月31日

　　2011年12月31日

　　期末可供分配基金份额利润

　　-0.1481

　　-0.1514

　　期末基金资产净值

　　362,600,034.32

　　169,601,138.93

　　期末基金份额净值

　　0.915

　　0.849

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　3.51%

　　1.36%

　　2.55%

　　1.37%

　　0.96%

　　-0.01%

　　过去六个月

　　-1.72%

　　1.37%

　　-4.81%

　　1.39%

　　3.09%

　　-0.02%

　　过去一年

　　7.77%

　　1.45%

　　1.41%

　　1.46%

　　6.36%

　　-0.01%

　　自基金合同生效日起至今

　　-8.50%

　　1.44%

　　-12.31%

　　1.50%

　　3.81%

　　-0.06%

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式

　　发放总额

　　再投资形式

　　发放总额

　　年度利润分配合计

　　备注

　　2012年

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　2011年

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　合计

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　李笑薇

　　本基金基金经理兼任公司总经理助理、量化与海外投资部总经理、富国沪深300增强证券投资基金基金经理

　　2011-10-12

　　－

　　10年

　　博士，曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)，BARRA股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobal Investors)，大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2009年12月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理， 2011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；兼任富国基金公司总经理助理、量化与海外投资部总经理；具有中国基金从业资格，美国国籍。

　　徐幼华

　　本基金基金经理兼任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理

　　2011-10-12

　　－

　　8年

　　硕士，曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理；2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员，2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理，2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理，2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。

　　资 产

　　本期末

　　（2012年12月31日）

　　上年度末

　　（2011年12月31日）

　　资 产：

　　银行存款

　　18,743,972.64

　　9,382,168.07

　　结算备付金

　　621,016.23

　　1,353,320.02

　　存出保证金

　　－

　　－

　　交易性金融资产

　　343,405,470.22

　　160,252,500.68

　　其中：股票投资

　　343,403,770.22

　　160,252,500.68

　　基金投资

　　－

　　－

　　债券投资

　　1,700.00

　　－

　　资产支持证券投资

　　－

　　－

　　衍生金融资产

　　－

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　应收证券清算款

　　1,277,300.81

　　15,175.65

　　应收利息

　　4,128.22

　　2,719.84

　　应收股利

　　－

　　－

　　应收申购款

　　296,800.11

　　71,919.38

　　递延所得税资产

　　－

　　－

　　其他资产

　　－

　　－

　　资产总计

　　364,348,688.23

　　171,077,803.64

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　（2012年12月31日）

　　上年度末

　　（2011年12月31日）

　　负 债：

　　短期借款

　　－

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　－

　　－

　　应付证券清算款

　　－

　　－

　　应付赎回款

　　703,881.84

　　590,288.71

　　应付管理人报酬

　　280,148.95

　　160,825.22

　　应付托管费

　　42,022.33

　　24,123.78

　　应付销售服务费

　　－

　　－

　　应付交易费用

　　319,948.16

　　519,202.34

　　应交税费

　　－

　　－

　　应付利息

　　－

　　－

　　应付利润

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　其他负债

　　402,652.63

　　182,224.66

　　负债合计

　　1,748,653.91

　　1,476,664.71

　　所有者权益：

　　实收基金

　　396,283,949.51

　　199,861,533.26

　　未分配利润

　　-33,683,915.19

　　-30,260,394.33

　　所有者权益合计

　　362,600,034.32

　　169,601,138.93

　　负债和所有者权益总计

　　364,348,688.23

　　171,077,803.64

　　项 目

　　本期

　　（2012年01月01日至2012年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

　　一、收入

　　7,319,007.45

　　-32,802,061.18

　　1.利息收入

　　139,291.24

　　328,576.63

　　其中：存款利息收入

　　135,958.46

　　130,239.95

　　债券利息收入

　　3,332.78

　　－

　　资产支持证券利息收入

　　－

　　－

　　买入返售金融资产收入

　　－

　　198,336.68

　　其他利息收入

　　－

　　－

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　-20,997,990.96

　　-6,342,445.78

　　其中：股票投资收益

　　-23,937,488.97

　　-6,342,445.78

　　基金投资收益

　　－

　　－

　　债券投资收益

　　-1,646.54

　　－

　　资产支持证券投资收益

　　－

　　－

　　衍生工具投资收益

　　－

　　－

　　股利收益

　　2,941,144.55

　　－

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　27,888,138.88

　　-27,206,865.75

　　4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　－

　　－

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　289,568.29

　　418,673.72

　　减：二、费用

　　6,119,597.23

　　1,728,706.59

　　1．管理人报酬

　　2,883,432.07

　　560,235.16

　　2．托管费

　　432,514.72

　　84,035.27

　　3．销售服务费

　　－

　　－

　　4．交易费用

　　2,189,878.29

　　858,035.08

　　5．利息支出

　　－

　　－

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　－

　　－

　　6．其他费用

　　613,772.15

　　226,401.08

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　1,199,410.22

　　-34,530,767.77

　　减：所得税费用

　　－

　　－

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　1,199,410.22

　　-34,530,767.77

　　项目

　　本期

　　（2012年01月01日至2012年12月31日）

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　199,861,533.26

　　-30,260,394.33

　　169,601,138.93

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　1,199,410.22

　　1,199,410.22

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　196,422,416.25

　　-4,622,931.08

　　191,799,485.17

　　其中：1.基金申购款

　　452,187,990.84

　　-28,742,908.97

　　423,445,081.87

　　2.基金赎回款

　　-255,765,574.59

　　24,119,977.89

　　-231,645,596.70

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　396,283,949.51

　　-33,683,915.19

　　362,600,034.32

　　项目

　　上年度可比期间

　　(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　455,487,249.88

　　－

　　455,487,249.88

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　-34,530,767.77

　　-34,530,767.77

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　-255,625,716.62

　　4,270,373.44

　　-251,355,343.18

　　其中：1.基金申购款

　　83,192,046.61

　　345,188.36

　　83,537,234.97

　　2.基金赎回款

　　-338,817,763.23

　　3,925,185.08

　　-334,892,578.15

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　199,861,533.26

　　-30,260,394.33

　　169,601,138.93

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　富国基金管理有限公司

　　基金管理人、基金销售机构

　　海通证券股份有限公司（“海通证券”）

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　申银万国证券股份有限公司（“申银万国”）

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　山东省国际信托有限公司

　　基金管理人的股东

　　蒙特利尔银行

　　基金管理人的股东

　　中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）

　　基金托管人、基金代销机构

　　关联方名称

　　本期（2012年01月01日至2012年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例（%）

　　海通证券

　　104,571,634.60

　　7.03

　　123,029,158.71

　　19.79

　　申银万国

　　156,701,989.78

　　10.53

　　186,782,007.12

　　30.05

　　关联方名称

　　本期（2012年01月01日至2012年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例（%）

　　申银万国

　　－

　　－

　　420,000,000.00

　　100.00

　　关联方名称

　　本期（2012年01月01日至2012年12月31日）

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例（%）

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例（%）

　　海通证券

　　86,927.77

　　6.78

　　9,262.45

　　2.89

　　申银万国

　　136,345.31

　　10.63

　　27,663.72

　　8.65

　　关联方名称

　　上年度可比期间

　　(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例（%）

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例（%）

　　海通证券

　　99,962.70

　　19.25

　　99,962.70

　　19.25

　　申银万国

　　157,565.70

　　30.35

　　157,565.70

　　30.35

　　项目

　　本期（2012年01月01日至2012年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　2,883,432.07

　　560,235.16

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　607,979.24

　　154,428.63

　　项目

　　本期（2012年01月01日至2012年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　432,514.72

　　84,035.27

　　项目

　　本期（2012年01月01日至2012年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

　　基金合同生效日(2011年10月12日)持有的基金份额

　　20,003,333.00

　　20,003,333.00

　　期初持有的基金份额

　　20,003,333.00

　　20,003,333.00

　　期间申购/买入总份额

　　－

　　－

　　期间因拆分变动份额

　　－

　　－

　　减：期间赎回/卖出总份额

　　20,000,000.00

　　－

　　期末持有的基金份额

　　3,333.00

　　20,003,333.00

　　期末持有的基金份额占基金总份额比例

　　0.00%

　　10.01%

　　关联方名称

　　本期（2012年01月01日至2012年12月31日）

　　上年度可比期间

　　(2011年10月12日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国农业银行股份有限公司

　　18,743,972.64

　　124,009.46

　　9,382,168.07

　　121,718.41

　　证券代码

　　证券名称

　　成功认购日

　　可流通日

　　流通受

　　限类型

　　认购

　　价格

　　期末估

　　值单价

　　数量

　　（单位：股）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　000826

　　桑德环境

　　2012-12-31

　　2013-01-09

　　认购配售证券

　　12.71

　　22.99

　　17,580

　　223,441.80

　　404,164.20

　　－

　　证券代码

　　证券名称

　　成功认购日

　　可流通日

　　流通受

　　限类型

　　认购

　　价格

　　期末估

　　值单价

　　数量

　　（单位：张）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　127001

　　海直转债

　　2012-12-24

　　2013-01-07

　　认购新发证券

　　100.00

　　100.00

　　17

　　1,700.00

　　1,700.00

　　股票代码

　　股票名称

　　停牌

　　日期

　　停牌

　　原因

　　期末估

　　值单价

　　复牌

　　日期

　　复牌

　　开盘单价

　　数量

　　（单位：股）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　000972

　　*ST中基

　　2012-11-20

　　筹划重大事项

　　4.07

　　－

　　－

　　64,400

　　272,455.30

　　262,108.00

　　－

　　002190

　　成飞集成

　　2012-10-16

　　筹划重大事项

　　11.45

　　2013-01-14

　　12.60

　　267,900

　　3,241,077.80

　　3,067,455.00

　　－

　　002506

　　ST超日

　　2012-12-20

　　筹划重大事项

　　5.11

　　2013-02-01

　　4.85

　　2,800

　　16,091.66

　　14,308.00

　　－

　　002546

　　新联电子

　　2012-11-07

　　筹划重大事项

　　15.61

　　2013-01-22

　　17.17

　　81,800

　　1,402,907.32

　　1,276,898.00

　　－

　　600110

　　中科英华

　　2012-11-19

　　筹划重大事项

　　3.61

　　－

　　－

　　221,900

　　863,002.57

　　801,059.00

　　－

　　600580

　　卧龙电气

　　2012-11-20

　　筹划重大事项

　　3.94

　　2013-01-09

　　4.33

　　5,000

　　26,363.72

　　19,700.00

　　－

　　600780

　　通宝能源

　　2012-01-18

　　筹划重大事项

　　6.70

　　－

　　－

　　234,201

　　1,847,447.59

　　1,569,146.70

　　注1

　　000751

　　*ST锌业

　　2012-12-28

　　筹划重大事项

　　2.61

　　2013-01-04

　　2.74

　　6,257

　　29,341.42

　　16,330.77

　　－

　　000903

　　云内动力

　　2012-12-31

　　筹划重大事项

　　4.65

　　2013-01-04

　　4.72

　　8,100

　　40,202.54

　　37,665.00

　　－

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　343,403,770.22

　　94.25

　　其中：股票

　　343,403,770.22

　　94.25

　　2

　　固定收益投资

　　1,700.00

　　0.00

　　其中：债券

　　1,700.00

　　0.00

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　19,364,988.87

　　5.31

　　6

　　其他各项资产

　　1,578,229.14

　　0.43

　　7

　　合计

　　364,348,688.23

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　95,920.00

　　0.03

　　B

　　采掘业

　　1,549,369.90

　　0.43

　　C

　　制造业

　　42,566,344.34

　　11.74

　　C0

　　食品、饮料

　　7,265,990.72

　　2.00

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　111,011.01

　　0.03

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　2,548,991.00

　　0.70

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　5,219,545.02

　　1.44

　　C5

　　电子

　　4,587,005.02

　　1.27

　　C6

　　金属、非金属

　　9,376,635.57

　　2.59

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　12,304,726.00

　　3.39

　　C8

　　医药、生物制品

　　1,152,440.00

　　0.32

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　263,466.40

　　0.07

　　E

　　建筑业

　　5,782,226.00

　　1.59

　　F

　　交通运输、仓储业

　　72,200.00

　　0.02

　　G

　　信息技术业

　　3,523,740.00

　　0.97

　　H

　　批发和零售贸易

　　4,139,572.06

　　1.14

　　I

　　金融、保险业

　　－

　　－

　　J

　　房地产业

　　－

　　－

　　K

　　社会服务业

　　429,618.24

　　0.12

　　L

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　M

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　58,422,456.94

　　16.11

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　959,405.92

　　0.26

　　B

　　采掘业

　　3,497,561.41

　　0.96

　　C

　　制造业

　　155,631,720.14

　　42.92

　　C0

　　食品、饮料

　　13,244,453.75

　　3.65

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　8,536,687.30

　　2.35

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　3,398,805.64

　　0.94

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　32,653,396.93

　　9.01

　　C5

　　电子

　　18,418,572.67

　　5.08

　　C6

　　金属、非金属

　　8,901,889.82

　　2.46

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　40,279,223.38

　　11.11

　　C8

　　医药、生物制品

　　24,300,199.65

　　6.70

　　C99

　　其他制造业

　　5,898,491.00

　　1.63

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　11,915,661.11

　　3.29

　　E

　　建筑业

　　4,740,253.54

　　1.31

　　F

　　交通运输、仓储业

　　17,244,939.71

　　4.76

　　G

　　信息技术业

　　15,933,468.43

　　4.39

　　H

　　批发和零售贸易

　　7,744,429.62

　　2.14

　　I

　　金融、保险业

　　7,995,301.82

　　2.20

　　J

　　房地产业

　　26,987,757.68

　　7.44

　　K

　　社会服务业

　　6,508,612.13

　　1.79

　　L

　　传播与文化产业

　　17,074,066.35

　　4.71

　　M

　　综合类

　　8,748,135.42

　　2.41

　　合计

　　284,981,313.28

　　78.59

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600717

　　天津港

　　829,500

　　5,010,180.00

　　1.38

　　2

　　002393

　　力生制药

　　152,300

　　4,934,520.00

　　1.36

　　3

　　002154

　　报 喜 鸟

　　463,518

　　4,625,909.64

　　1.28

　　4

　　000400

　　许继电气

　　182,500

　　4,498,625.00

　　1.24

　　5

　　600487

　　亨通光电

　　212,749

　　4,371,991.95

　　1.21

　　6

　　600810

　　神马股份

　　780,163

　　4,259,689.98

　　1.17

　　7

　　600373

　　中文传媒

　　298,200

　　4,252,332.00

　　1.17

　　8

　　000685

　　中山公用

　　344,270

　　3,790,412.70

　　1.05

　　9

　　600004

　　白云机场

　　530,942

　　3,764,378.78

　　1.04

　　10

　　600086

　　东方金钰

　　169,300

　　3,700,898.00

　　1.02

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　000568

　　泸州老窖

　　131,691

　　4,661,861.40

　　1.29

　　2

　　601390

　　中国中铁

　　1,428,200

　　4,341,728.00

　　1.20

　　3

　　002149

　　西部材料

　　322,900

　　3,548,671.00

　　0.98

　　4

　　600219

　　南山铝业

　　441,400

　　3,010,348.00

　　0.83

　　5

　　601231

　　环旭电子

　　174,300

　　2,063,712.00

　　0.57

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　000563

　　陕国投A

　　7,940,335.95

　　4.68

　　2

　　600373

　　中文传媒

　　6,911,607.26

　　4.08

　　3

　　600643

　　爱建股份

　　6,773,157.05

　　3.99

　　4

　　000568

　　泸州老窖

　　6,711,234.13

　　3.96

　　5

　　002008

　　大族激光

　　6,707,918.49

　　3.96

　　6

　　600157

　　永泰能源

　　6,559,250.93

　　3.87

　　7

　　600820

　　隧道股份

　　6,547,233.79

　　3.86

　　8

　　600004

　　白云机场

　　6,303,292.77

　　3.72

　　9

　　000830

　　鲁西化工

　　6,226,166.08

　　3.67

　　10

　　600584

　　长电科技

　　6,186,152.27

　　3.65

　　11

　　000543

　　皖能电力

　　6,170,311.50

　　3.64

　　12

　　002393

　　力生制药

　　6,085,268.97

　　3.59

　　13

　　600872

　　中炬高新

　　6,075,532.20

　　3.58

　　14

　　000799

　　酒鬼酒

　　6,060,512.89

　　3.57

　　15

　　600227

　　赤天化

　　5,926,043.49

　　3.49

　　16

　　600810

　　神马股份

　　5,806,913.81

　　3.42

　　17

　　600743

　　华远地产

　　5,719,460.18

　　3.37

　　18

　　600717

　　天津港

　　5,602,146.53

　　3.30

　　19

　　601000

　　唐山港

　　5,531,807.06

　　3.26

　　20

　　000685

　　中山公用

　　5,519,919.41

　　3.25

　　21

　　600139

　　西部资源

　　5,501,753.82

　　3.24

　　22

　　600017

　　日照港

　　5,457,766.32

　　3.22

　　23

　　600880

　　博瑞传播

　　5,279,929.15

　　3.11

　　24

　　600086

　　东方金钰

　　5,272,906.23

　　3.11

　　25

　　600500

　　中化国际

　　5,248,823.34

　　3.09

　　26

　　002154

　　报喜鸟

　　5,140,514.25

　　3.03

　　27

　　002191

　　劲嘉股份

　　5,140,086.43

　　3.03

　　28

　　000975

　　科学城

　　5,111,558.93

　　3.01

　　29

　　002190

　　成飞集成

　　5,075,147.95

　　2.99

　　30

　　601390

　　中国中铁

　　5,066,132.06

　　2.99

　　31

　　600386

　　北巴传媒

　　5,013,831.80

　　2.96

　　32

　　600277

　　亿利能源

　　4,853,194.34

　　2.86

　　33

　　600578

　　京能热电

　　4,827,612.54

　　2.85

　　34

　　002277

　　友阿股份

　　4,802,874.73

　　2.83

　　35

　　600104

　　上汽集团

　　4,761,217.89

　　2.81

　　36

　　600707

　　彩虹股份

　　4,755,244.78

　　2.80

　　37

　　600366

　　宁波韵升

　　4,708,566.08

　　2.78

　　38

　　002480

　　新筑股份

　　4,704,202.83

　　2.77

　　39

　　600816

　　安信信托

　　4,217,328.39

　　2.49

　　40

　　600748

　　上实发展

　　4,205,517.46

　　2.48

　　41

　　600195

　　中牧股份

　　4,201,767.82

　　2.48

　　42

　　600290

　　华仪电气

　　4,199,984.80

　　2.48

　　43

　　600487

　　亨通光电

　　4,195,027.38

　　2.47

　　44

　　002350

　　北京科锐

　　4,161,415.38

　　2.45

　　45

　　000717

　　韶钢松山

　　4,126,499.61

　　2.43

　　46

　　002062

　　宏润建设

　　4,099,515.39

　　2.42

　　47

　　000893

　　东凌粮油

　　4,000,539.41

　　2.36

　　48

　　002638

　　勤上光电

　　3,932,119.75

　　2.32

　　49

　　600322

　　天房发展

　　3,916,223.18

　　2.31

　　50

　　600694

　　大商股份

　　3,915,912.06

　　2.31

　　51

　　002028

　　思源电气

　　3,893,550.26

　　2.30

　　52

　　000525

　　红太阳

　　3,843,288.27

　　2.27

　　53

　　600702

　　沱牌舍得

　　3,785,544.12

　　2.23

　　54

　　000877

　　天山股份

　　3,773,162.11

　　2.22

　　55

　　600219

　　南山铝业

　　3,761,654.28

　　2.22

　　56

　　002384

　　东山精密

　　3,760,277.86

　　2.22

　　57

　　600435

　　北方导航

　　3,707,786.30

　　2.19

　　58

　　002585

　　双星新材

　　3,649,815.85

　　2.15

　　59

　　002149

　　西部材料

　　3,570,766.71

　　2.11

　　60

　　600436

　　片仔癀

　　3,540,976.94

　　2.09

　　61

　　600284

　　浦东建设

　　3,489,876.73

　　2.06

　　62

　　000157

　　中联重科

　　3,488,025.25

　　2.06

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（%）

　　1

　　000970

　　中科三环

　　8,283,745.44

　　4.88

　　2

　　000877

　　天山股份

　　6,095,714.04

　　3.59

　　3

　　600748

　　上实发展

　　5,869,286.31

　　3.46

　　4

　　002008

　　大族激光

　　5,808,217.00

　　3.42

　　5

　　000563

　　陕国投A

　　5,446,917.40

　　3.21

　　6

　　002480

　　新筑股份

　　5,397,111.37

　　3.18

　　7

　　000830

　　鲁西化工

　　5,097,354.10

　　3.01

　　8

　　600880

　　博瑞传播

　　5,096,191.51

　　3.00

　　9

　　600139

　　西部资源

　　4,985,210.75

　　2.94

　　10

　　600060

　　海信电器

　　4,923,643.02

　　2.90

　　11

　　600820

　　隧道股份

　　4,783,067.45

　　2.82

　　12

　　600284

　　浦东建设

　　4,720,446.61

　　2.78

　　13

　　600157

　　永泰能源

　　4,691,298.90

　　2.77

　　14

　　600436

　　片仔癀

　　4,635,952.87

　　2.73

　　15

　　601000

　　唐山港

　　4,531,937.36

　　2.67

　　16

　　002384

　　东山精密

　　4,427,021.56

　　2.61

　　17

　　002350

　　北京科锐

　　4,419,655.45

　　2.61

　　18

　　600872

　　中炬高新

　　4,352,489.57

　　2.57

　　19

　　000650

　　仁和药业

　　4,298,646.58

　　2.53

　　20

　　600704

　　物产中大

　　4,219,390.10

　　2.49

　　21

　　000417

　　合肥百货

　　4,163,301.94

　　2.45

　　22

　　600104

　　上汽集团

　　4,153,362.92

　　2.45

　　23

　　000543

　　皖能电力

　　4,055,158.48

　　2.39

　　24

　　000726

　　鲁泰A

　　3,944,648.78

　　2.33

　　25

　　600581

　　八一钢铁

　　3,933,989.20

　　2.32

　　26

　　000717

　　韶钢松山

　　3,898,235.75

　　2.30

　　27

　　600325

　　华发股份

　　3,829,019.58

　　2.26

　　28

　　600743

　　华远地产

　　3,806,620.15

　　2.24

　　29

　　600755

　　厦门国贸

　　3,772,919.38

　　2.22

　　30

　　000799

　　酒鬼酒

　　3,760,245.94

　　2.22

　　31

　　000893

　　东凌粮油

　　3,751,381.31

　　2.21

　　32

　　600227

　　赤天化

　　3,695,513.80

　　2.18

　　33

　　002004

　　华邦制药

　　3,674,253.62

　　2.17

　　34

　　000975

　　科学城

　　3,663,397.39

　　2.16

　　35

　　002450

　　康得新

　　3,613,597.26

　　2.13

　　36

　　002062

　　宏润建设

　　3,566,755.65

　　2.10

　　37

　　000823

　　超声电子

　　3,543,785.67

　　2.09

　　38

　　600741

　　华域汽车

　　3,504,667.09

　　2.07

　　39

　　600584

　　长电科技

　　3,484,472.60

　　2.05

　　40

　　601668

　　中国建筑

　　3,471,332.90

　　2.05

　　41

　　600195

　　中牧股份

　　3,448,218.55

　　2.03

　　42

　　600017

　　日照港

　　3,428,534.14

　　2.02

　　43

　　002005

　　德豪润达

　　3,421,471.60

　　2.02

　　买入股票成本（成交）总额

　　835,663,706.80

　　卖出股票收入（成交）总额

　　656,463,087.17

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融债

　　－

　　－

　　4

　　企业债券

　　－

　　－

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　1,700.00

　　0.00

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　1,700.00

　　0.00

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　127001

　　海直转债

　　17

　　1,700.00

　　0.00

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　1,277,300.81

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　4,128.22

　　5

　　应收申购款

　　296,800.11

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　1,578,229.14

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例（%）

　　持有份额

　　占总份额比例（%）

　　6184

　　64,082.14

　　223,331,375.70

　　56.36

　　172,952,573.81

　　43.64

　　序号

　　持有人名称

　　持有份额（份）

　　占上市总份额比例（%）

　　1

　　虞方定

　　4,039,401

　　50.09

　　2

　　金元证券股份有限公司

　　1,003,950

　　12.45

　　3

　　苏胜芬

　　458,607

　　5.69

　　4

　　莫春雷

　　258,981

　　3.21

　　5

　　曹新杰

　　200,050

　　2.48

　　6

　　张研

　　200,038

　　2.48

　　7

　　张志慧

　　199,350

　　2.47

　　8

　　金鸿章

　　148,026

　　1.84

　　9

　　虞方定

　　116,528

　　1.45

　　10

　　吴磊

　　99,600

　　1.24

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例（%）

　　基金管理公司所有从业人员持有本基金

　　129,992.21

　　0.0328

　　基金转型日(2011年10月12日)基金份额总额

　　455,487,249.88

　　报告期期初基金份额总额

　　199,861,533.26

　　本报告期基金总申购份额

　　452,187,990.84

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　255,765,574.59

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　396,283,949.51

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　债券交易

　　债券回购交易

　　权证交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例（%）

　　成交金额

　　占当期权证

　　成交总额的比例（%）

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例（%）

　　东方证券

　　2

　　63,287,872.06

　　4.25

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　54,406.40

　　4.24

　　－

　　国海证券

　　2

　　288,812,687.55

　　19.41

　　1,499,686.00

　　100.00

　　－

　　－

　　－

　　－

　　251,748.57

　　19.63

　　－

　　国联证券

　　2

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　国泰君安

　　2

　　83,861,848.75

　　5.64

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　69,693.32

　　5.44

　　－

　　海通证券

　　1

　　104,571,634.60

　　7.03

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　86,927.77

　　6.78

　　－

　　宏源证券

　　2

　　50,390,786.69

　　3.39

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　43,739.09

　　3.41

　　－

　　华鑫证券

　　1

　　188,169,347.74

　　12.64

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　165,172.12

　　12.88

　　－

　　齐鲁证券

　　1

　　191,442,679.94

　　12.86

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　165,415.80

　　12.90

　　－

　　申银万国

　　2

　　156,701,989.78

　　10.53

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　136,345.31

　　10.63

　　－

　　兴业证券

　　2

　　360,964,086.66

　　24.26

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　308,764.45

　　24.08

　　－ (来源：上海证券报)