华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2012年年度报告摘要

　　华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

　　2012年年度报告摘要

　　2012年12月31日

　　基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十七日

　　§1重要提示

　　1.1重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证 本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

　　§2基金简介

　　2.1基金基本情况

　　2.2基金产品说明

　　2.3基金管理人和基金托管人

　　2.4信息披露方式

　　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3.2基金净值表现

　　3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：业绩比较基准收益率＝95％×MSCI中国A股指数＋5％×金融同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

　　根据基金合同的规定：本基金将基金资产的70％-95％投资于股票，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2002年11月8日至2012年12月31日）

　　3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

　　过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　　3.3过去三年基金的利润分配情况

　　金额单位：人民币元

　　§4管理人报告

　　4.1基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　　华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。

　　截至2012年12月31日，公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2只封闭式证券投资基金，华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安双月鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券等34只开放式基金。管理资产规模达到 955.90亿元人民币。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金合同》、《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

　　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度和控制方法

　　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

　　4.3.2公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

　　4.3.3异常交易行为的专项说明

　　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了2次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。

　　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　截至2012年四季度，尽管企业盈利增速仍处同比下滑通道，企业去库存后期并未看到过剩产能有显著收缩，同时企业整体杠杆水平仍在上升，但对应市场年内低点的估值水平已基本反映中长期悲观预期。从宏观政策角度看，货币政策、财政政策分别于2012年二季度、四季度见底，12月份初召开的中央经济工作会议部分纠正了市场的悲观预期，加之海外资金率先配置国内金融、地产、基建板块，在企业补库存对总需求的拉动下，流动性改善与经济复苏预期推动市场强劲反弹，其中以金融、地产、建材建筑等低估值板块反弹居前。本基金整体超配地产、金融、建材等低估值板块，并在各板块中优配行业龙头与成长优势股，取得一定超额收益。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内华安中国A股增强指数基金份额净值增长率为8.34%，同期业绩比较基准增长率为6.29%，基金净值表现领先比较基准2.05％，截至2012年12月31日，本基金过去30个交易日日均跟踪偏离度为0.14%（按照基金合同和招募说明书规定）。

　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　对2013年的宏观经济与市场表现，我们较2012年持更乐观态度，上半年宏观经济处于通胀温和、复苏确认的有利阶段，结合流动性的继续改善，以及一季度后投资新周期的启动，市场整体表现积极的概率比较大，尽管中间不排除由对地产调控担忧引发的震荡。下半年影响市场走势的首要因素是通胀预期以及可能带来的政策转向，我们对通胀走势与经济复苏程度保持同样的高度关注，并相应调整配置的重点。作为MSCI中国A股增强型指数基金的管理人，我们继续坚持在充分拟合指数的前提下，通过适度增强策略，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

　　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　1、估值政策及重大变化

　　无。

　　2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

　　无。

　　3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　　（1）公司方面

　　公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。

　　主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

　　相关人员专业胜任能力及工作经历:

　　尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司首席投资官。

　　杨明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任投资研究部总监。

　　黄勤, 固定收益部总监, 经济学硕士。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安现金富利货币、华安强化收益债券、华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监。

　　许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接，华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。

　　陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。

　　（2）托管银行

　　托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

　　（3）会计师事务所

　　对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

　　4、基金经理参与或决定估值的程度

　　本基金的原基金经理许之彦作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认

　　5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

　　参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

　　6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

　　无。

　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期内实施2012年度的第一次分红，分红方案为：1.63元/10份，权益登记日及除息日：2012年11月7日；现金红利发放日：2012年11月8日。

　　§5托管人报告

　　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2012年，本基金托管人在对华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2012年，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为2,190,264,056.41元。

　　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§6审计报告

　　本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、庄贤签字出具了普华永道中天审字(2013)第21441号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。。

　　§7年度财务报表

　　7.1资产负债表

　　会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

　　报告截止日：2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.517元，基金份额总额12,610,512,619.71份。

　　7.2利润表

　　会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

　　本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金

　　本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　报告附注为财务报表的组成部分

　　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林

　　7.4报表附注

　　7.4.1基金基本情况

　　华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(2006年1月9日前原名为华安上证180指数增强型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]第70号《关于同意华安上证180指数增强型证券投资基金设立的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华安上证180指数增强型证券投资基金基金契约》(后变更为《华安上证180指数增强型证券投资基金基金合同》)发起，并于2002年11月8日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,094,001,258.61元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第126号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

　　根据2006年1月14日发布的《关于华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》，并经中国证监会证监基金字[2006]8号《关于核准华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》核准，本基金自2006年1月9日起更名为华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金，跟踪标的的成份指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指数。

　　根据《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金招募说明书》和《关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定，本基金于2008年4月29日进行了基金份额拆分，拆分比例为3.281806547，并于2008年4月30日进行了变更登记。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于由权威机构发布的、代表中国A股市场的MSCI中国A股指数的成份股。本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%，投资标的指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于股票净值的80%；此外，本基金可参与股票一级市场的市值配售及标的指数成份股的增发和配股，在成份股之外的股票投资仅限于未售出的配售新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强型投资中替代成份股的其他个股。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为MSCI 中国A 股指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。

　　本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2013年3月26日批准报出。

　　7.4.2会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1会计政策变更的说明

　　无。

　　7.4.5.2会计估计变更的说明

　　无。

　　7.4.5.3差错更正的说明

　　无。

　　7.4.6税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7.4.7关联方关系

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.8.1.1股票交易

　　无。

　　7.4.81.2权证交易

　　无。

　　7.4.8.1.3应付关联方佣金

　　无。

　　7.4.8.2关联方报酬

　　7.4.8.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。

　　7.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。

　　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　无。

　　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.84.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　无。

　　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　无。

　　7.4.8.7其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　注：本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　　截至报告期末2012年12月31日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　　截至报告期末2012年12月31日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1)公允价值

　　(a)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(b)以公允价值计量的金融工具

　　(i)金融工具公允价值计量的方法

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

　　第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

　　(ii)各层级金融工具公允价值

　　于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为5,953,259,469.95元，属于第二层级的余额为374,429,091.29元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级4,023,531,515.25元，第二层级183,163,879.51元，无属于第三层级的余额)。

　　(iii)公允价值所属层级间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

　　(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

　　于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日：同)。本基金本期无第三层次公允价值变动(2011年度：本基金本期净转入/(转出)第三层级金额为零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为零元，涉及河南双汇投资发展股份有限公司发行的股票)。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8投资组合报告

　　8.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。

　　8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9投资组合报告附注

　　8.9.1报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　8.9.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　8.9.3期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未极投资前五名股票不存在流通受限的情况。

　　§9基金份额持有人信息

　　9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

　　本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11 重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1、本基金管理人重大人事变动如下：

　　(1)2012年2月3日 关于基金行业高级管理人员变更公告，尚志民先生任华安基金管理有限公司副总经理。尚志民先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

　　(2)2012年9月24日 关于基金行业高级管理人员变更公告，秦军先生任华安基金管理有限公司副总经理。秦军先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

　　(3)2012年9月24日 关于基金行业高级管理人员变更公告，章国富先生不再担任华安基金管理有限公司督察长，转任华安基金管理有限公司副总经理。章国富先生经中国证监会核准取得高管任职资格。

　　(4)2012年9月24日 关于基金行业高级管理人员变更公告，薛珍女士任华安基金管理有限公司督察长。薛珍女士经中国证监会核准取得高管任职资格。

　　(5) 2012年12月22日 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金经理变更公告，许之彦先生不再担任本基金的基金经理，牛勇先生继续担任本基金的基金经理。

　　2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：

　　无。

　　11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

　　11.4基金投资策略的改变

　　报告期内无基金投资策略的改变。

　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

　　报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币109,000.00元。

　　目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

　　11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

　　11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本报告期内，本基金无交易单元变更情况。

　　2、券商专用交易单元选择标准：

　　基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

　　（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

　　（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

　　（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

　　3、 券商专用交易单元选择程序：

　　(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

　　由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

　　(2) 填写《新增交易单元申请审核表》

　　牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性进行阐述。

　　(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

　　公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

　　(4)协议签署

　　基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

　　（5）通知托管人

　　通知基金托管人。

　　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　华安基金管理有限公司

　　二〇一三年三月二十七日

　　基金简称

　　华安中国A股增强指数

　　基金主代码

　　040002

　　交易代码

　　040002(前端)

　　041002(后端)

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2002年11月8日

　　基金管理人

　　华安基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　12,610,512,619.71份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　运用增强性指数化投资方法，通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离，力求基金收益率适度超越本基金比较基准，并在谋求基金资产长期增值的基础上，择机实现一定的收益和分配。

　　投资策略

　　（2）股票投资：本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础，通过复制和有限度的增强管理方法，构造指数化投资组合。在投资组合建立后，基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度，适时对投资组合进行调整，使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外，本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。

　　（3）其它投资：本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具，减少基金资产的风险并提高基金的收益。

　　业绩比较基准

　　95% ×MSCI中国A股指数收益率 + 5%×金融同业存款利率

　　风险收益特征

　　本基金为增强型指数基金，通过承担证券市场的系统性风险，来获取市场的平均回报，属于中等风险、中等收益的投资产品。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　华安基金管理有限公司

　　中国工商银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　冯颖

　　赵会军

　　联系电话

　　021-38969999

　　010-66105799

　　电子邮箱

　　fengying@huaan.com.cn

　　custody@icbc.com.cn

　　客户服务电话

　　4008850099

　　95588

　　传真

　　021-68863414

　　010-66105798

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　www.huaan.com.cn

　　基金年度报告备置地点

　　上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层

　　3.1.1 期间数据和指标

　　2012年

　　2011年

　　2010年

　　本期已实现收益

　　-523,727,636.05

　　-59,112,697.71

　　125,683,843.94

　　本期利润

　　474,556,888.17

　　-1,399,127,913.53

　　-152,255,361.64

　　加权平均基金份额本期利润

　　0.0603

　　-0.2111

　　-0.0227

　　本期基金份额净值增长率

　　8.34%

　　-25.64%

　　-6.65%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　2012年末

　　2011年末

　　2010年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　-0.0088

　　0.2228

　　0.2413

　　期末基金资产净值

　　6,516,464,811.30

　　4,301,208,215.28

　　6,214,275,443.17

　　期末基金份额净值

　　0.517

　　0.642

　　0.874

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　9.19%

　　1.25%

　　8.42%

　　1.22%

　　0.77%

　　0.03%

　　过去六个月

　　2.74%

　　1.22%

　　1.03%

　　1.19%

　　1.71%

　　0.03%

　　过去一年

　　8.34%

　　1.26%

　　6.29%

　　1.23%

　　2.05%

　　0.03%

　　过去三年

　　-24.80%

　　1.34%

　　-27.51%

　　1.33%

　　2.71%

　　0.01%

　　过去五年

　　-47.74%

　　1.84%

　　-48.42%

　　1.86%

　　0.68%

　　-0.02%

　　自基金合同生效起至今

　　191.53%

　　1.61%

　　127.81%

　　1.64%

　　63.72%

　　-0.03%

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式发放总额

　　再投资形式发放总额

　　年度利润分配合计

　　备注

　　2012年

　　1.630

　　1,629,667,574.78

　　560,596,481.63

　　2,190,264,056.41

　　-

　　2011年

　　0.100

　　36,750,963.82

　　34,444,505.55

　　71,195,469.37

　　-

　　2010年

　　0.200

　　44,720,683.43

　　74,245,733.95

　　118,966,417.38

　　-

　　合计

　　1.930

　　1,711,139,222.03

　　669,286,721.13

　　2,380,425,943.16

　　-

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　许之彦

　　本基金的基金经理，指数投资部总监

　　2008-04-25

　　2012-12-22

　　9年

　　理学博士，8年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月起担任本基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及华安上证180ETF联接基金的基金经理。2010年11月起担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年9月起同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。

　　牛勇

　　本基金的基金经理

　　2010-09-02

　　-

　　8年

　　复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师）,8年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师，2009年7月至2010年8月担任本基金的基金经理助理，2010年6月至2012年12月担任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月起同时担任本基金的基金经理。2010年11月起担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2012年6月起同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。

　　资 产

　　本期末

　　2012年12月31日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　177,483,166.64

　　54,430,777.86

　　结算备付金

　　17,622,671.40

　　2,059,366.30

　　存出保证金

　　1,096,607.47

　　967,247.87

　　交易性金融资产

　　6,327,688,561.24

　　4,206,695,394.76

　　其中：股票投资

　　6,155,796,427.74

　　4,048,587,224.48

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　171,892,133.50

　　158,108,170.28

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　-

　　23,356,196.14

　　应收利息

　　1,976,063.34

　　3,699,454.78

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　9,074,587.37

　　18,613,309.11

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　-

　　-

　　资产总计

　　6,534,941,657.46

　　4,309,821,746.82

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2012年12月31日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　-

　　-

　　应付赎回款

　　7,181,716.41

　　1,907,707.71

　　应付管理人报酬

　　4,996,910.28

　　3,772,538.68

　　应付托管费

　　999,382.07

　　754,507.72

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　4,139,690.70

　　1,262,617.25

　　应交税费

　　-

　　-

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　1,159,146.70

　　916,160.18

　　负债合计

　　18,476,846.16

　　8,613,531.54

　　所有者权益：

　　实收基金

　　3,842,805,671.65

　　2,041,287,068.39

　　未分配利润

　　2,673,659,139.65

　　2,259,921,146.89

　　所有者权益合计

　　6,516,464,811.30

　　4,301,208,215.28

　　负债和所有者权益总计

　　6,534,941,657.46

　　4,309,821,746.82

　　项 目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　一、收入

　　549,142,605.51

　　-1,322,922,708.55

　　1.利息收入

　　4,935,448.05

　　6,348,736.64

　　其中：存款利息收入

　　1,679,950.61

　　1,299,086.29

　　债券利息收入

　　3,255,497.44

　　5,049,650.35

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　-

　　-

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　-454,077,366.76

　　10,743,770.63

　　其中：股票投资收益

　　-527,966,761.33

　　-38,138,160.03

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　246,956.03

　　-1,595,053.39

　　资产支持证券投资收益

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　-

　　-

　　股利收益

　　73,642,438.54

　　50,476,984.05

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　998,284,524.22

　　-1,340,015,215.82

　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　-

　　-

　　减：二、费用

　　74,585,717.34

　　76,205,204.98

　　1．管理人报酬

　　48,655,549.40

　　53,134,523.05

　　2．托管费

　　9,731,109.84

　　10,626,904.48

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　15,770,569.85

　　12,008,843.89

　　5．利息支出

　　-

　　-

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　-

　　6．其他费用

　　428,488.25

　　434,933.56

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　474,556,888.17

　　-1,399,127,913.53

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列

　　474,556,888.17

　　-1,399,127,913.53

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　2,041,287,068.39

　　2,259,921,146.89

　　4,301,208,215.28

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　474,556,888.17

　　474,556,888.17

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　1,801,518,603.26

　　2,129,445,161.00

　　3,930,963,764.26

　　其中：1.基金申购款

　　3,407,737,298.12

　　3,488,516,203.40

　　6,896,253,501.52

　　2.基金赎回款

　　-1,606,218,694.86

　　-1,359,071,042.40

　　-2,965,289,737.26

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-2,190,264,056.41

　　-2,190,264,056.41

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　3,842,805,671.65

　　2,673,659,139.65

　　6,516,464,811.30

　　项目

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　2,167,017,577.63

　　4,047,257,865.54

　　6,214,275,443.17

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-1,399,127,913.53

　　-1,399,127,913.53

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　-125,730,509.24

　　-317,013,335.75

　　-442,743,844.99

　　其中：1.基金申购款

　　736,131,495.52

　　1,213,208,591.95

　　1,949,340,087.47

　　2.基金赎回款

　　-861,862,004.76

　　-1,530,221,927.70

　　-2,392,083,932.46

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-71,195,469.37

　　-71,195,469.37

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　2,041,287,068.39

　　2,259,921,146.89

　　4,301,208,215.28

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　华安基金管理有限公司 (“华安基金公司”)

　　基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

　　中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)

　　基金托管人、基金代销机构

　　上海国际信托有限公司

　　基金管理人的股东

　　上海电气(集团)总公司

　　基金管理人的股东

　　上海工业投资(集团)有限公司

　　基金管理人的股东

　　上海锦江国际投资管理有限公司

　　基金管理人的股东

　　国泰君安投资管理股份有限公司

　　基金管理人的股东

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　48,655,549.40

　　53,134,523.05

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　1,803,886.24

　　2,038,095.98

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　9,731,109.84

　　10,626,904.48

　　关联方名称

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国工商银行

　　177,483,166.64

　　1,456,141.44

　　54,430,777.86

　　1,190,266.39

　　合计

　　177,483,166.64

　　1,456,141.44

　　54,430,777.86

　　1,190,266.39

　　7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

　　证券

　　代码

　　证券名称

　　成功

　　认购日

　　可流

　　通日

　　流通受限类型

　　认购

　　价格

　　期末估值单价

　　数量

　　（单位：股 ）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　000826

　　桑德环境

　　2012-12-24

　　2013-01-09

　　配股

　　12.71

　　22.99

　　169,666

　　2,156,454.86

　　3,900,621.34

　　-

　　股票代码

　　股票名称

　　停牌日期

　　停牌原因

　　期末

　　估值单价

　　复牌日期

　　复牌

　　开盘单价

　　数量（股）

　　期末

　　成本总额

　　期末

　　估值总额

　　备注

　　000002

　　万科A

　　2012-12-26

　　公告重大事项

　　10.12

　　2013-01-21

　　11.13

　　15,619,573

　　134,813,470.04

　　158,070,078.76

　　-

　　000527

　　美的电器

　　2012-08-27

　　重大资产重组

　　9.18

　　尚未复牌

　　-

　　2,010,202

　　27,505,028.35

　　18,453,654.36

　　-

　　600100

　　同方股份

　　2012-12-27

　　公告重大事项

　　7.48

　　2013-01-10

　　7.90

　　1,434,113

　　12,654,532.39

　　10,727,165.24

　　-

　　601618

　　中国中冶

　　2012-12-28

　　公告重大事项

　　2.26

　　2013-01-04

　　2.33

　　4,216,343

　　16,013,515.12

　　9,528,935.18

　　-

　　000793

　　华闻传媒

　　2012-11-23

　　公告重大事项

　　6.63

　　2013-02-28

　　7.29

　　586,009

　　3,525,291.93

　　3,885,239.67

　　-

　　600236

　　桂冠电力

　　2012-12-21

　　重大资产重组

　　3.98

　　2013-02-05

　　4.36

　　908,296

　　4,538,414.58

　　3,615,018.08

　　-

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　6,155,796,427.74

　　94.20

　　其中：股票

　　6,155,796,427.74

　　94.20

　　2

　　固定收益投资

　　171,892,133.50

　　2.63

　　其中：债券

　　171,892,133.50

　　2.63

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　195,105,838.04

　　2.99

　　6

　　其他各项资产

　　12,147,258.18

　　0.19

　　7

　　合计

　　6,534,941,657.46

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　46,541,569.04

　　0.71

　　B

　　采掘业

　　593,592,058.01

　　9.11

　　C

　　制造业

　　2,360,479,582.59

　　36.22

　　C0

　　食品、饮料

　　607,868,635.62

　　9.33

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　21,336,419.04

　　0.33

　　C2

　　木材、家具

　　5,206,727.76

　　0.08

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　115,729,747.73

　　1.78

　　C5

　　电子

　　179,024,746.20

　　2.75

　　C6

　　金属、非金属

　　355,583,174.34

　　5.46

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　674,468,394.11

　　10.35

　　C8

　　医药、生物制品

　　398,447,482.97

　　6.11

　　C99

　　其他制造业

　　2,814,254.82

　　0.04

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　92,920,740.24

　　1.43

　　E

　　建筑业

　　187,140,354.65

　　2.87

　　F

　　交通运输、仓储业

　　142,918,873.09

　　2.19

　　G

　　信息技术业

　　209,942,175.94

　　3.22

　　H

　　批发和零售贸易

　　141,642,515.16

　　2.17

　　I

　　金融、保险业

　　1,618,466,505.74

　　24.84

　　J

　　房地产业

　　505,428,826.06

　　7.76

　　K

　　社会服务业

　　95,869,440.38

　　1.47

　　L

　　传播与文化产业

　　60,941,465.91

　　0.94

　　M

　　综合类

　　79,652,050.91

　　1.22

　　合计

　　6,135,536,157.72

　　94.15

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　14,077,645.52

　　0.22

　　C0

　　食品、饮料

　　-

　　-

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　2,009,645.52

　　0.03

　　C6

　　金属、非金属

　　-

　　-

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　12,068,000.00

　　0.19

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　-

　　-

　　H

　　批发和零售贸易

　　-

　　-

　　I

　　金融、保险业

　　-

　　-

　　J

　　房地产业

　　6,182,624.50

　　0.09

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　20,260,270.02

　　0.31

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600016

　　民生银行

　　28,392,036

　　223,161,402.96

　　3.42

　　2

　　601318

　　中国平安

　　4,204,271

　　190,411,433.59

　　2.92

　　3

　　601166

　　兴业银行

　　11,232,276

　　187,466,686.44

　　2.88

　　4

　　600030

　　中信证券

　　13,746,223

　　183,649,539.28

　　2.82

　　5

　　600519

　　贵州茅台

　　772,159

　　161,396,674.18

　　2.48

　　6

　　000002

　　万 科Ａ

　　15,619,573

　　158,070,078.76

　　2.43

　　7

　　600837

　　海通证券

　　14,326,279

　　146,844,359.75

　　2.25

　　8

　　600000

　　浦发银行

　　14,316,563

　　142,020,304.96

　　2.18

　　9

　　600036

　　招商银行

　　9,304,462

　　127,936,352.50

　　1.96

　　10

　　000858

　　五 粮 液

　　4,451,475

　　125,665,139.25

　　1.93

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600067

　　冠城大通

　　1,300,000

　　8,528,000.00

　　0.13

　　2

　　000671

　　阳 光 城

　　398,879

　　6,182,624.50

　　0.09

　　3

　　600742

　　一汽富维

　　200,000

　　3,540,000.00

　　0.05

　　4

　　000050

　　深天马Ａ

　　198,432

　　1,569,597.12

　　0.02

　　5

　　600584

　　长电科技

　　103,785

　　440,048.40

　　0.01

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　601166

　　兴业银行

　　223,377,266.04

　　5.19

　　2

　　600519

　　贵州茅台

　　205,133,108.17

　　4.77

　　3

　　000858

　　五 粮 液

　　175,065,286.00

　　4.07

　　4

　　600030

　　中信证券

　　174,658,436.92

　　4.06

　　5

　　600837

　　海通证券

　　163,019,627.20

　　3.79

　　6

　　000002

　　万 科Ａ

　　139,603,771.28

　　3.25

　　7

　　601628

　　中国人寿

　　136,330,085.83

　　3.17

　　8

　　601318

　　中国平安

　　131,983,365.69

　　3.07

　　9

　　600048

　　保利地产

　　127,575,851.37

　　2.97

　　10

　　600000

　　浦发银行

　　125,262,030.11

　　2.91

　　11

　　600028

　　中国石化

　　118,482,637.37

　　2.75

　　12

　　600016

　　民生银行

　　115,291,799.11

　　2.68

　　13

　　600015

　　华夏银行

　　107,672,172.05

　　2.50

　　14

　　000401

　　冀东水泥

　　97,254,039.81

　　2.26

　　15

　　601088

　　中国神华

　　89,385,596.45

　　2.08

　　16

　　600383

　　金地集团

　　87,436,058.18

　　2.03

　　17

　　600104

　　上汽集团

　　80,602,774.73

　　1.87

　　18

　　000776

　　广发证券

　　77,943,072.17

　　1.81

　　19

　　600887

　　伊利股份

　　75,995,995.67

　　1.77

　　20

　　600036

　　招商银行

　　71,678,575.64

　　1.67

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　601166

　　兴业银行

　　148,630,661.65

　　3.46

　　2

　　601601

　　中国太保

　　121,866,990.23

　　2.83

　　3

　　000858

　　五 粮 液

　　121,195,479.83

　　2.82

　　4

　　600519

　　贵州茅台

　　117,115,635.41

　　2.72

　　5

　　601628

　　中国人寿

　　106,672,245.14

　　2.48

　　6

　　600028

　　中国石化

　　99,731,427.06

　　2.32

　　7

　　600048

　　保利地产

　　97,960,603.95

　　2.28

　　8

　　000001

　　平安银行

　　96,634,018.27

　　2.25

　　9

　　600383

　　金地集团

　　91,417,202.63

　　2.13

　　10

　　600887

　　伊利股份

　　89,516,843.45

　　2.08

　　11

　　600837

　　海通证券

　　83,377,185.23

　　1.94

　　12

　　600030

　　中信证券

　　80,266,279.96

　　1.87

　　13

　　600015

　　华夏银行

　　78,924,278.55

　　1.83

　　14

　　600000

　　浦发银行

　　78,336,176.88

　　1.82

　　15

　　000002

　　万 科Ａ

　　72,549,209.60

　　1.69

　　16

　　600104

　　上汽集团

　　72,534,889.28

　　1.69

　　17

　　600036

　　招商银行

　　67,173,880.88

　　1.56

　　18

　　000401

　　冀东水泥

　　66,748,176.74

　　1.55

　　19

　　000024

　　招商地产

　　63,194,831.66

　　1.47

　　20

　　600016

　　民生银行

　　59,280,659.72

　　1.38

　　买入股票的成本（成交）总额

　　6,246,831,156.32

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　4,610,084,232.73

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　120,084,000.00

　　1.84

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　50,065,000.00

　　0.77

　　其中：政策性金融债

　　50,065,000.00

　　0.77

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　1,743,133.50

　　0.03

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　171,892,133.50

　　2.64

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　120019

　　12国债19

　　1,200,000

　　120,084,000.00

　　1.84

　　2

　　110307

　　11进出07

　　500,000

　　50,065,000.00

　　0.77

　　3

　　110020

　　南山转债

　　13,790

　　1,462,429.50

　　0.02

　　4

　　110022

　　同仁转债

　　2,400

　　280,704.00

　　0.00

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　1,096,607.47

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　1,976,063.34

　　5

　　应收申购款

　　9,074,587.37

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　12,147,258.18

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　流通受限情况说明

　　1

　　000002

　　万 科Ａ

　　158,070,078.76

　　2.43

　　重大事项停牌

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　206,908

　　60,947.44

　　6,383,893,662.67

　　50.62%

　　6,226,618,957.04

　　49.38%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本基金

　　3,808,394.60

　　0.03%

　　基金合同生效日(2002年11月8日)基金份额总额

　　3,094,001,262.00

　　本报告期期初基金份额总额

　　6,699,334,178.71

　　本报告期基金总申购份额

　　11,184,175,797.46

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　5,272,997,356.46

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　12,610,512,619.71

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　中国银河证券股份有限公司

　　1

　　4,863,846,891.03

　　44.84%

　　4,257,213.03

　　44.83%

　　-

　　招商证券股份有限公司

　　1

　　2,897,966,563.76

　　26.72%

　　2,488,948.52

　　26.21%

　　-

　　申银万国证券股份有限公司

　　1

　　1,311,306,592.80

　　12.09%

　　1,175,766.89

　　12.38%

　　-

　　国泰君安证券股份有限公司

　　1

　　885,962,736.14

　　8.17%

　　797,741.92

　　8.40%

　　-

　　中信建投证券有限责任公司

　　1

　　523,554,514.53

　　4.83%

　　475,247.69

　　5.00%

　　-

　　广发证券股份有限公司

　　1

　　364,959,050.39

　　3.36%

　　300,917.75

　　3.17%

　　-

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　中国银河证券股份有限公司

　　1,857,578.50

　　25.11%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　招商证券股份有限公司

　　726,371.02

　　9.82%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　申银万国证券股份有限公司

　　789,037.80

　　10.66%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国泰君安证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中信建投证券有限责任公司

　　4,025,973.00

　　54.41%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　广发证券股份有限公司

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　- (来源：上海证券报)