富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金2012年年度报告摘要

　　富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金

　　2012年年度报告摘要

　　§1重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2012年5月22日起至2012年12月31日止。

　　§2基金简介

　　2．1基金基本情况

　　2．2基金产品说明

　　2．3基金管理人和基金托管人

　　2．4信息披露方式

　　§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3．1主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1．本基金合同生效日为2012年5月22日，本基金2012年度主要财务指标的计算期间为2012年5月22日（基金合同生效日）－2012年12月31日。

　　2．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。

　　3．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　4． 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　5．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

　　3．2基金净值表现

　　3．2．1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝沪深300指数×80％＋中债国债总指数（全价）×20％。

　　沪深300指数衡量股票投资部分的业绩，中债国债总指数（全价）衡量基金债券投资部分的业绩。两个指数均具有较强的代表性。

　　本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：

　　Ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ＝80％×（沪深300指数ｔ／沪深300指数ｔ－1－1）＋20％×（中债国债总指数（全价）ｔ／中债国债总指数（全价）ｔ－1－1）

　　其中，ｔ＝1，2，3，…， Ｔ，Ｔ表示时间截止日。

　　3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（2012年5月22日至2012年12月31日）

　　注：1、本基金的基金合同生效日为2012年5月22日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

　　2、根据本基金合同，本基金投资组合的范围为：

　　“股票资产占基金资产净值的60％－95％；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5％－40％。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证市值占基金资产净值的比例不超过3％”。

　　由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

　　3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

　　3．2．3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金

　　合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

　　注：1、本基金成立于2012年5月22日，故2012年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。

　　2、根据基金合同，本基金的资产配置比例范围为：股票60％－95％，债券和现金类资产5％－40％。

　　3、本基金的业绩比较基准 ＝ 沪深300指数×80％＋中债国债总指数（全价）×20％。

　　3．3过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　注：本基金于2012年5月22日基金合同生效。

　　§4管理人报告

　　4．1基金管理人及基金经理情况

　　4．1．1基金管理人及其管理基金的经验

　　国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2．2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51％的股份， 邓普顿国际股份有限公司持有49％的股份。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，力争成为国内一流的基金管理公司。

　　本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从2005年6月第一只基金成立到现在，本公司已经成功管理了12只基金产品（包含Ａ、Ｃ类债券基金）。

　　4．1．2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：1．此处“任职日期”为基金合同生效日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。

　　2． 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

　　4．2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

　　4．3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4．3．1公平交易制度和控制方法

　　公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：

　　1．在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。

　　2．建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。

　　3．在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。

　　4．公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。

　　5．公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

　　6．公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

　　4．3．2公平交易制度的执行情况

　　报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

　　报告期末，公司共管理了十二只公募基金及四只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（Ｔ＝1、Ｔ＝3和Ｔ＝5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、ｔ值、贡献率等指标进行分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过1％的样本组合。

　　报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

　　4．3．3异常交易行为的专项说明

　　公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

　　公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。

　　4．4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4．4．1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2012年宏观经济经历了逐季探底的过程，投资者对宏观的预期也呈现逐步下调的特征。股票市场运行则颇为曲折，年初在对政策存在乐观预期和2011年大幅下跌后反弹需求的双重作用下，市场出现了15％左右的上涨，成交也十分活跃。在5月后由于经济呈现逐步回落和乐观预期落空等多种因素的影响，市场持续下行并创出近三年的新低。对新一届政府领导人的乐观预期又导致市场在12月份出现了戏剧性的大幅反弹，最终全年上证指数上涨3．17％，沪深300指数上涨7．55％，而创业板指数下跌2．14％。本基金于5月22日成立后，采取了逐步建仓的策略，到8月初已经完成初步建仓。8月底根据对市场见底的判断，股票仓位达到90％以上并一直保持到年底。在投资组合结构上仍然偏向消费类公司和成长类公司，对周期类公司进行了一定波段操作。本基金投资股指期货以套保为主要目的，报告期内，本基金股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

　　4．4．2报告期内基金的业绩表现

　　本基金自成立以来净值增长率为2．40％，业绩比较基准为－2．10％，基金业绩较大幅度地战胜业绩基准。从归因分析的角度看，在建仓初期的稳步建仓和年底反弹前保持了很高的股票仓位对基金净值有一定的正贡献，同时基金所持个股整体表现好于指数，提供了大部分的正贡献。

　　4．5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我们仍然对未来中国宏观经济的走势持较为乐观的态度，中国经济的转型必然是建立在相对较高的经济增长速度上的，未来经济预期将保持相对较高的经济增长速度，同时经济转型也将逐步进行。而中国的股票市场经过连续三年的持续调整，整体估值逐步趋于合理，目前蓝筹股的估值从横向和纵向的角度看仍有相当的优势，而中小市值的公司仍然将面临较大的估值压力。从流动性的角度看，未来整体宏观流动性将稳定下行，居民在股票市场的配置仍然非常低，未来居民资产配置的变化将是股票市场的主要驱动力。总体看我们对2013年的股票市场持偏乐观的态度，未来的关注重点将仍然集中在被市场低估的成长股，我们将尽量保持组合在行业、风格上的相对均衡。

　　4．6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理（或其任命者）负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

　　4．7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。

　　§5托管人报告

　　5．1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　5．2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　5．3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　§6审计报告

　　会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7年度财务报表

　　7．1资产负债表

　　会计主体：富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金

　　报告截止日：2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：1．报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1．024元，基金份额总额237，700，700．34份。

　　2． 本财务报表的实际编制时间为2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日。

　　7．2利润表

　　会计主体：富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金

　　本报告期：2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　7．3所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金

　　本报告期：2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告7．1至7．4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：李雄厚，主管会计工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹

　　7．4报表附注

　　7．4．1基金基本情况

　　富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2011］第1949号《关于核准富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集752，280，792．42元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2012）第166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金基金合同》于2012年5月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为752，413，354．31份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入132，561．89元。在本基金成立后，其中132，561．89元折算为132，561．89份基金金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、衍生工具（权证等）以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的60％－95％；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的5％－40％。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证市值占基金资产净值的比例不超过3％。本基金的业绩比较基准为沪深300 指数收益率 × 80％ ＋ 中债国债总指数（全价）收益率 × 20％。

　　本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2013年3月20日批准报出。

　　7．4．2会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7．4．4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　7．4．3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7．4．4重要会计政策和会计估计

　　7．4．4．1会计年度

　　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日。

　　7．4．4．2记账本位币

　　本基金的记账本位币为人民币。

　　7．4．4．3金融资产和金融负债的分类

　　（1）金融资产的分类

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　　本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　　（2）金融负债的分类

　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

　　7．4．4．4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

　　金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

　　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

　　7．4．4．5金融资产和金融负债的估值原则

　　本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

　　（1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

　　（2）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

　　（3）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

　　7．4．4．6金融资产和金融负债的抵销

　　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1） 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2） 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　　7．4．4．7实收基金

　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

　　7．4．4．8损益平准金

　　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

　　7．4．4．9收入／（损失）的确认和计量

　　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7．4．4．10费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7．4．4．11基金的收益分配政策

　　每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

　　经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

　　7．4．4．12分部报告

　　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1） 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2） 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3） 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

　　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

　　7．4．4．13其他重要的会计政策和会计估计

　　无。

　　7．4．5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7．4．5．1会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7．4．5．2会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7．4．5．3差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7．4．6税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［2005］102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［2005］107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［2008］1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20％的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20％代扣代缴个人所得税。

　　（4）基金卖出股票按0．1％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7．4．7关联方关系

　　注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7．4．8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7．4．8．1通过关联方交易单元进行的交易

　　7．4．8．1．1股票交易

　　金额单位：人民币元

　　7．4．8．1．2权证交易

　　无。

　　7．4．8．1．3应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：1． 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

　　2． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　7．4．8．2关联方报酬

　　7．4．8．2．1基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1．5％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1．5％ ／ 当年天数。

　　7．4．8．2．2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0．25％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 ×0．25％ ／ 当年天数。

　　7．4．8．2．3销售服务费

　　本基金无销售服务费。

　　7．4．8．3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　无。

　　7．4．8．4各关联方投资本基金的情况

　　7．4．8．4．1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　1．基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

　　2．本基金基金合同生效日为2012年5月22日，本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　7．4．8．4．2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　1．本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

　　2．本基金基金合同生效日为2012年5月22日，本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

　　7．4．8．5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

　　7．4．8．6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金在本报告期未参与关联方承销证券。

　　7．4．8．7其他关联交易事项的说明

　　无。

　　7．4．9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7．4．9．1因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　无。

　　7．4．9．2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　无。

　　7．4．9．3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7．4．9．3．1银行间市场债券正回购

　　无。

　　7．4．9．3．2交易所市场债券正回购

　　无。

　　7．4．10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　（1） 公允价值

　　（ａ）不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　（ｂ）以公允价值计量的金融工具

　　（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

　　第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

　　（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

　　于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为221，990，511．45元，无属于第二、第三层级的余额。

　　（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

　　（ｉｖ）第三层级公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　（2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8投资组合报告

　　8．1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　注：本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

　　8．2期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8．3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有限公司网站的年度报告正文。

　　8．4报告期内股票投资组合的重大变动

　　8．4．1累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8．4．2累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8．4．3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8．5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　8．6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　8．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8．8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8．9投资组合报告附注

　　8．9．1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

　　8．9．2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　8．9．3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8．9．4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

　　8．9．5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　§9基金份额持有人信息

　　9．1期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9．2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　注：1．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。

　　2．该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11 重大事件揭示

　　11．1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　11．2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　（一）基金管理人重大人事变动

　　报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

　　（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动

　　报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

　　2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。

　　11．3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　11．4基金投资策略的改变

　　报告期内，基金投资策略未发生改变。

　　11．5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币60000．00元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

　　11．6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

　　（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期内，本基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

　　11．7基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11．7．1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1． 专用交易单元的选择标准和程序

　　1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

　　基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

　　①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

　　②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

　　③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　　⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

　　2）租用基金专用交易单元的程序

　　①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

　　②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

　　Ａ 提供的研究报告质量和数量；

　　Ｂ 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

　　Ｃ 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

　　Ｄ 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

　　Ｅ 其他可评价的量化标准。

　　经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

　　③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

　　2、报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况

　　报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交易单元合计24个：其中国海证券、中金公司、申银万国证券、中信建投证券和东方证券各2个，光大证券、长江证券、中信证券、海通证券、银河证券、中银国际证券、齐鲁证券、招商证券、华泰证券、国信证券、瑞银证券、广发证券、东海证券和民生证券各1个。

　　11．7．2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　二〇一三年三月二十七日

　　基金简称

　　国富研究精选股票

　　基金主代码

　　450011

　　交易代码

　　450011

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2012年5月22日

　　基金管理人

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　237，700，700．34份

　　投资目标

　　本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。

　　投资策略

　　5、股指期货投资策略

　　本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

　　业绩比较基准

　　沪深300 指数收益率 × 80％ ＋ 中债国债总指数（全价）收益率 × 20％

　　风险收益特征

　　本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　中国银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　储丽莉

　　唐州徽

　　联系电话

　　021－3855 5555

　　010－66594855

　　电子邮箱

　　ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　客户服务电话

　　400－700－4518、9510－5680和021－38789555

　　95566

　　传真

　　021－6888 3050

　　010－66594942

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　ｗｗｗ．ｆｔｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　　基金年度报告备置地点

　　基金管理人和基金托管人的住所

　　3．1．1 期间数据和指标

　　2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日

　　本期已实现收益

　　－20，816，145．02

　　本期利润

　　－4，057，136．06

　　加权平均基金份额本期利润

　　－0．0106

　　本期基金份额净值增长率

　　2．40％

　　3．1．2 期末数据和指标

　　2012年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　－0．0616

　　期末基金资产净值

　　243，524，173．51

　　期末基金份额净值

　　1．024

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　6．11％

　　1．14％

　　7．92％

　　1．02％

　　－1．81％

　　0．12％

　　过去六个月

　　3．85％

　　1．08％

　　1．82％

　　0．99％

　　2．03％

　　0．09％

　　自基金合同生效起至今

　　2．40％

　　0．98％

　　－2．10％

　　0．97％

　　4．50％

　　0．01％

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式发放总额

　　再投资形式发放总额

　　年度利润分配合计

　　备注

　　2012

　　0．000

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　－

　　合计

　　0．000

　　0．00

　　0．00

　　0．00

　　－

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　徐荔蓉

　　本基金基金经理、富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理，并同时担任研究分析部总经理和投资总监

　　2012－05－22

　　－

　　15年

　　徐荔蓉先生，ＣＦＡ，ＣＰＡ（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士，曾任职融通基金管理有限公司研究策划部副总监、通乾基金经理助理、通利债券基金基金经理，申万巴黎基金有限公司盛利精选基金基金经理，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理和资产管理部总经理兼专户投资经理等职。现任本基金基金经理、富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理，并同时担任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理和投资总监。

　　资 产

　　本期末

　　2012年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　22，326，756．16

　　结算备付金

　　2，444，763．82

　　存出保证金

　　49，214．30

　　交易性金融资产

　　221，990，511．45

　　其中：股票投资

　　221，990，511．45

　　基金投资

　　－

　　债券投资

　　－

　　资产支持证券投资

　　－

　　衍生金融资产

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　应收证券清算款

　　5，467，928．93

　　应收利息

　　3，776．13

　　应收股利

　　－

　　应收申购款

　　2，075．08

　　递延所得税资产

　　－

　　其他资产

　　－

　　资产总计

　　252，285，025．87

　　负债和所有者权益

　　本期末

　　2012年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　－

　　应付证券清算款

　　－

　　应付赎回款

　　8，067，149．48

　　应付管理人报酬

　　308，915．59

　　应付托管费

　　51，485．93

　　应付销售服务费

　　－

　　应付交易费用

　　202，897．56

　　应交税费

　　－

　　应付利息

　　－

　　应付利润

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　其他负债

　　130，403．80

　　负债合计

　　8，760，852．36

　　所有者权益：

　　实收基金

　　237，700，700．34

　　未分配利润

　　5，823，473．17

　　所有者权益合计

　　243，524，173．51

　　负债和所有者权益总计

　　252，285，025．87

　　项 目

　　本期

　　2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日

　　一、收入

　　1，699，448．00

　　1．利息收入

　　1，296，108．16

　　其中：存款利息收入

　　480，042．30

　　债券利息收入

　　－

　　资产支持证券利息收入

　　－

　　买入返售金融资产收入

　　816，065．86

　　其他利息收入

　　－

　　2．投资收益（损失以“－”填列）

　　－16，988，419．96

　　其中：股票投资收益

　　－18，291，736．78

　　基金投资收益

　　－

　　债券投资收益

　　－

　　资产支持证券投资收益

　　－

　　衍生工具收益

　　61，800．00

　　股利收益

　　1，241，516．82

　　3．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　16，759，008．96

　　4．汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　－

　　5．其他收入（损失以“－”号填列）

　　632，750．84

　　减：二、费用

　　5，756，584．06

　　1．管理人报酬

　　3，376，731．82

　　2．托管费

　　562，788．60

　　3．销售服务费

　　－

　　4．交易费用

　　1，517，330．54

　　5．利息支出

　　－

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　－

　　6．其他费用

　　299，733．10

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　－4，057，136．06

　　减：所得税费用

　　－

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列

　　－4，057，136．06

　　项目

　　本期

　　2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　752，413，354．31

　　0．00

　　752，413，354．31

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　－

　　－4，057，136．06

　　－4，057，136．06

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）

　　－514，712，653．97

　　9，880，609．23

　　－504，832，044．74

　　其中：1．基金申购款

　　1，425，215．44

　　－58，543．64

　　1，366，671．80

　　2．基金赎回款

　　－516，137，869．41

　　9，939，152．87

　　－506，198，716．54

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　237，700，700．34

　　5，823，473．17

　　243，524，173．51

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

　　中国银行股份有限公司（“中国银行”）

　　基金托管人、基金代销机构

　　国海证券股份有限公司（“国海证券”）

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　邓普顿国际股份有限公司（Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｉｎｃ．）

　　基金管理人的股东

　　关联方名称

　　本期

　　2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　国海证券

　　103，496，333．93

　　9．65％

　　关联方名称

　　本期

　　2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日

　　当期

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　期末应付佣金余额

　　占期末应付佣金总额的比例

　　国海证券

　　90，933．17

　　9．75％

　　6，648．82

　　3．28％

　　项目

　　本期

　　2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　3，376，731．82

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　1，457，304．30

　　项目

　　本期

　　2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　562，788．60

　　关联方名称

　　本期

　　2012年5月22日（基金合同生效日）至2012年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国银行

　　22，326，756．16

　　463，855．19

　　合计

　　22，326，756．16

　　463，855．19

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（％）

　　1

　　权益投资

　　221，990，511．45

　　87．99

　　其中：股票

　　221，990，511．45

　　87．99

　　2

　　固定收益投资

　　－

　　－

　　其中：债券

　　－

　　－

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　24，771，519．98

　　9．82

　　6

　　其他各项资产

　　5，522，994．44

　　2．19

　　7

　　合计

　　252，285，025．87

　　100．00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　Ａ

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　Ｂ

　　采掘业

　　23，248，666．08

　　9．55

　　Ｃ

　　制造业

　　138，224，978．19

　　56．76

　　Ｃ0

　　食品、饮料

　　40，154，969．25

　　16．49

　　Ｃ1

　　纺织、服装、皮毛

　　－

　　－

　　Ｃ2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　Ｃ3

　　造纸、印刷

　　12，082，129．62

　　4．96

　　Ｃ4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　13，584，148．50

　　5．58

　　Ｃ5

　　电子

　　13，358，051．73

　　5．49

　　Ｃ6

　　金属、非金属

　　10，117，000．00

　　4．15

　　Ｃ7

　　机械、设备、仪表

　　41，034，991．05

　　16．85

　　Ｃ8

　　医药、生物制品

　　7，893，688．04

　　3．24

　　Ｃ99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　Ｄ

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　10，044，000．00

　　4．12

　　Ｅ

　　建筑业

　　－

　　－

　　Ｆ

　　交通运输、仓储业

　　－

　　－

　　Ｇ

　　信息技术业

　　17，494，697．10

　　7．18

　　Ｈ

　　批发和零售贸易

　　9，876，170．08

　　4．06

　　Ｉ

　　金融、保险业

　　17，618，000．00

　　7．23

　　Ｊ

　　房地产业

　　－

　　－

　　Ｋ

　　社会服务业

　　5，484，000．00

　　2．25

　　Ｌ

　　传播与文化产业

　　－

　　－

　　Ｍ

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　221，990，511．45

　　91．16

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　300124

　　汇川技术

　　752，721

　　18，027，667．95

　　7．40

　　2

　　002230

　　科大讯飞

　　499，957

　　15，148，697．10

　　6．22

　　3

　　002250

　　联化科技

　　696，623

　　13，584，148．50

　　5．58

　　4

　　000651

　　格力电器

　　500，000

　　12，750，000．00

　　5．24

　　5

　　600519

　　贵州茅台

　　58，000

　　12，123，160．00

　　4．98

　　6

　　600028

　　中国石化

　　1，500，000

　　10，380，000．00

　　4．26

　　7

　　601318

　　中国平安

　　200，000

　　9，058，000．00

　　3．72

　　8

　　601628

　　中国人寿

　　400，000

　　8，560，000．00

　　3．52

　　9

　　000581

　　威孚高科

　　250，449

　　7，989，323．10

　　3．28

　　10

　　002353

　　杰瑞股份

　　149，972

　　7，144，666．08

　　2．93

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期末基金资产净值比例（％）

　　1

　　601668

　　中国建筑

　　28，505，654．00

　　11．71

　　2

　　600519

　　贵州茅台

　　21，683，672．20

　　8．90

　　3

　　300124

　　汇川技术

　　18，872，288．96

　　7．75

　　4

　　002024

　　苏宁电器

　　17，993，279．00

　　7．39

　　5

　　601318

　　中国平安

　　15，478，781．51

　　6．36

　　6

　　600016

　　民生银行

　　14，844，480．27

　　6．10

　　7

　　600801

　　华新水泥

　　14，792，015．10

　　6．07

　　8

　　000951

　　中国重汽

　　14，782，213．61

　　6．07

　　9

　　000630

　　铜陵有色

　　14，776，556．42

　　6．07

　　10

　　000651

　　格力电器

　　14，665，851．89

　　6．02

　　11

　　000895

　　双汇发展

　　14，230，628．37

　　5．84

　　12

　　000937

　　冀中能源

　　14，107，214．41

　　5．79

　　13

　　002405

　　四维图新

　　13，317，958．52

　　5．47

　　14

　　002230

　　科大讯飞

　　13，279，726．56

　　5．45

　　15

　　002250

　　联化科技

　　13，162，298．88

　　5．40

　　16

　　601888

　　中国国旅

　　12，928，708．44

　　5．31

　　17

　　601717

　　郑煤机

　　12，743，586．23

　　5．23

　　18

　　600547

　　山东黄金

　　12，711，386．87

　　5．22

　　19

　　600028

　　中国石化

　　12，182，978．10

　　5．00

　　20

　　600406

　　国电南瑞

　　12，175，538．23

　　5．00

　　21

　　601166

　　兴业银行

　　11，441，340．00

　　4．70

　　22

　　600837

　　海通证券

　　11，287，209．16

　　4．63

　　23

　　000800

　　一汽轿车

　　10，153，289．46

　　4．17

　　24

　　600030

　　中信证券

　　9，897，329．82

　　4．06

　　25

　　000926

　　福星股份

　　9，655，577．26

　　3．96

　　26

　　000012

　　南 玻Ａ

　　9，484，934．49

　　3．89

　　27

　　600970

　　中材国际

　　9，280，409．56

　　3．81

　　28

　　000983

　　西山煤电

　　9，182，308．20

　　3．77

　　29

　　002073

　　软控股份

　　9，159，778．19

　　3．76

　　30

　　300128

　　锦富新材

　　9，101，189．97

　　3．74

　　31

　　300171

　　东富龙

　　8，659，211．90

　　3．56

　　32

　　002353

　　杰瑞股份

　　8，480，482．05

　　3．48

　　33

　　600000

　　浦发银行

　　8，467，000．00

　　3．48

　　34

　　000661

　　长春高新

　　8，217，761．35

　　3．37

　　35

　　600036

　　招商银行

　　8，104，546．86

　　3．33

　　36

　　600582

　　天地科技

　　7，407，549．25

　　3．04

　　37

　　300303

　　聚飞光电

　　7，194，830．98

　　2．95

　　38

　　000581

　　威孚高科

　　7，186，525．76

　　2．95

　　39

　　601628

　　中国人寿

　　6，967，321．00

　　2．86

　　40

　　000063

　　中兴通讯

　　6，926，633．47

　　2．84

　　41

　　300270

　　中威电子

　　6，900，513．76

　　2．83

　　42

　　002563

　　森马服饰

　　6，762，672．54

　　2．78

　　43

　　002570

　　贝因美

　　6，746，056．03

　　2．77

　　44

　　002678

　　珠江钢琴

　　6，644，673．59

　　2．73

　　45

　　002304

　　洋河股份

　　6，573，719．26

　　2．70

　　46

　　600489

　　中金黄金

　　6，363，833．00

　　2．61

　　47

　　002055

　　得润电子

　　6，260，611．55

　　2．57

　　48

　　002344

　　海宁皮城

　　6，115，301．09

　　2．51

　　49

　　002385

　　大北农

　　6，003，189．07

　　2．47

　　50

　　002511

　　中顺洁柔

　　5，888，631．24

　　2．42

　　51

　　002099

　　海翔药业

　　5，869，657．70

　　2．41

　　52

　　000061

　　农 产 品

　　5，456，705．00

　　2．24

　　53

　　600886

　　国投电力

　　5，437，024．50

　　2．23

　　54

　　002022

　　科华生物

　　5，228，395．51

　　2．15

　　55

　　600859

　　王府井

　　5，215，912．00

　　2．14

　　56

　　600111

　　包钢稀土

　　5，178，317．96

　　2．13

　　57

　　002521

　　齐峰股份

　　5，073，847．25

　　2．08

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期末基金资产净值比例（％）

　　1

　　601668

　　中国建筑

　　28，728，555．95

　　11．80

　　2

　　600016

　　民生银行

　　15，886，534．85

　　6．52

　　3

　　000630

　　铜陵有色

　　12，109，625．58

　　4．97

　　4

　　000951

　　中国重汽

　　12，093，917．87

　　4．97

　　5

　　600406

　　国电南瑞

　　11，861，183．75

　　4．87

　　6

　　601717

　　郑煤机

　　11，581，106．63

　　4．76

　　7

　　600801

　　华新水泥

　　11，138，231．49

　　4．57

　　8

　　600837

　　海通证券

　　11，113，029．66

　　4．56

　　9

　　601166

　　兴业银行

　　10，895，807．61

　　4．47

　　10

　　600970

　　中材国际

　　10，777，196．80

　　4．43

　　11

　　002405

　　四维图新

　　10，666，590．29

　　4．38

　　12

　　600030

　　中信证券

　　9，656，743．79

　　3．97

　　13

　　002024

　　苏宁电器

　　9，332，303．94

　　3．83

　　14

　　000937

　　冀中能源

　　9，204，537．30

　　3．78

　　15

　　300171

　　东富龙

　　8，563，229．00

　　3．52

　　16

　　600519

　　贵州茅台

　　8，449，903．98

　　3．47

　　17

　　601318

　　中国平安

　　8，389，444．96

　　3．45

　　18

　　600000

　　浦发银行

　　8，331，072．09

　　3．42

　　19

　　000926

　　福星股份

　　7，991，845．60

　　3．28

　　20

　　300270

　　中威电子

　　7，964，289．24

　　3．27

　　21

　　000661

　　长春高新

　　7，917，277．46

　　3．25

　　22

　　600036

　　招商银行

　　7，895，300．00

　　3．24

　　23

　　300303

　　聚飞光电

　　7，848，906．40

　　3．22

　　24

　　002570

　　贝因美

　　7，728，070．62

　　3．17

　　25

　　000895

　　双汇发展

　　7，510，145．60

　　3．08

　　26

　　600547

　　山东黄金

　　7，325，909．61

　　3．01

　　27

　　600582

　　天地科技

　　7，222，783．78

　　2．97

　　28

　　601888

　　中国国旅

　　6，955，165．48

　　2．86

　　29

　　000800

　　一汽轿车

　　6，873，708．56

　　2．82

　　30

　　600489

　　中金黄金

　　6，863，529．25

　　2．82

　　31

　　002073

　　软控股份

　　6，849，186．73

　　2．81

　　32

　　000983

　　西山煤电

　　6，830，091．58

　　2．80

　　33

　　002099

　　海翔药业

　　6，471，235．38

　　2．66

　　34

　　002344

　　海宁皮城

　　6，384，745．95

　　2．62

　　35

　　300124

　　汇川技术

　　5，928，388．64

　　2．43

　　36

　　000061

　　农 产 品

　　5，569，184．67

　　2．29

　　37

　　000063

　　中兴通讯

　　5，567，361．65

　　2．29

　　38

　　002521

　　齐峰股份

　　4，889，530．07

　　2．01

　　买入股票的成本（成交）总额

　　648，149，677．19

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　424，626，437．92

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　49，214．30

　　2

　　应收证券清算款

　　5，467，928．93

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　3，776．13

　　5

　　应收申购款

　　2，075．08

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　5，522，994．44

　　持有人户数（户）

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　1，988

　　119，567．76

　　40，901，053．93

　　17．21％

　　196，799，646．41

　　82．79％

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金

　　0．00

　　0％

　　基金合同生效日（2012年5月22日）基金份额总额

　　752，413，354．31

　　基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额

　　1，425，215．44

　　减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额

　　516，137，869．41

　　基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　237，700，700．34

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　国海证券

　　2

　　103，496，333．93

　　9．65％

　　90，933．17

　　9．75％

　　－

　　中信建投

　　2

　　23，948，435．49

　　2．23％

　　20，383．23

　　2．19％

　　－

　　申银万国

　　2

　　209，659，563．98

　　19．54％

　　178，743．88

　　19．16％

　　－

　　银河证券

　　1

　　124，891，467．59

　　11．64％

　　112，477．07

　　12．06％

　　－

　　中信证券

　　1

　　56，223，532．46

　　5．24％

　　49，011．98

　　5．25％

　　－

　　齐鲁证券

　　1

　　28，140，237．05

　　2．62％

　　25，618．87

　　2．75％

　　－

　　中银国际

　　1

　　257，191，197．43

　　23．97％

　　217，515．37

　　23．32％

　　－

　　长江证券

　　1

　　61，467，975．26

　　5．73％

　　54，612．81

　　5．85％

　　－

　　民生证券

　　1

　　207，757，371．92

　　19．37％

　　183，527．52

　　19．67％

　　－

　　中金公司

　　2

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　招商证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　海通证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　国信证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　东方证券

　　2

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　华泰证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　光大证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　瑞银证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　广发证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　东海证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　国海证券

　　－

　　－

　　350，000，000．00

　　26．00％

　　－

　　－

　　中信建投

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　申银万国

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　银河证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　中信证券

　　－

　　－

　　996，200，000．00

　　74．00％

　　－

　　－

　　齐鲁证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　中银国际

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　长江证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　民生证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　中金公司

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　招商证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　海通证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　国信证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　东方证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　华泰证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　光大证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　瑞银证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　广发证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　东海证券

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　－

　　2012年12月31日

　　基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年三月二十七日 (来源：上海证券报)