富安达增强收益债券型证券投资基金2012年年度报告摘要

　　(上接A138版)

　　本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。

　　7．4．13．4．3 其他价格风险

　　其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易 所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

　　本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合联储模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

　　本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20％。本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括ＶａＲ指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

　　7．4．13．4．3．1 其他价格风险的敏感性分析

　　假设

　　1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值对基金资产净值的影响金额。

　　假设

　　2、假定沪深300指数变化5％，其他市场变量均不发生变化。

　　假设

　　3、Ｂｅｔａ系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指数数据回归加权得出，对于交易少于100个交易日的资产，默认其波动与市场同步。

　　分析

　　相关风险变量的变动

　　对资产负债表日基金资产净值的

　　影响金额（单位：人民币元）

　　本期末

　　5％

　　－

　　－5％

　　－

　　注：截至报告期末，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。

　　7．4．14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8．1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（％）

　　1

　　权益投资

　　－

　　－

　　其中：股票

　　－

　　－

　　2

　　固定收益投资

　　343，813，312．88

　　94．34

　　其中：债券

　　343，813，312．88

　　94．34

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　10，000，000．00

　　2．74

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　2，820，753．72

　　0．77

　　6

　　其他各项资产

　　7，824，288．04

　　2．15

　　7

　　合计

　　364，458，354．64

　　100．00

　　8．2 期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　8．3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有股票。

　　8．4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8．4．1 累计买入金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期末基金资产净值比例（％）

　　1

　　600252

　　中恒集团

　　3，978，362．00

　　1．65

　　2

　　002065

　　东华软件

　　3，683，275．00

　　1．53

　　3

　　600690

　　青岛海尔

　　1，687，480．27

　　0．70

　　4

　　002081

　　金 螳 螂

　　1，284，640．00

　　0．53

　　5

　　000858

　　五 粮 液

　　1，046，500．00

　　0．43

　　6

　　601669

　　中国水电

　　780，980．00

　　0．32

　　7

　　000718

　　苏宁环球

　　704，514．00

　　0．29

　　8

　　601886

　　江河幕墙

　　468，000．00

　　0．19

　　9

　　002700

　　新疆浩源

　　10，865．00

　　－

　　10

　　300353

　　东土科技

　　10，375．00

　　－

　　11

　　603993

　　洛阳钼业

　　3，000．00

　　－

　　注：1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　2、本基金于2012年7月25日成立，“期初基金资产净值”相应调整为“期末基金资产净值”。

　　8．4．2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期末基金资产净值比例（％）

　　1

　　600252

　　中恒集团

　　3，782，433．05

　　1．57

　　2

　　002065

　　东华软件

　　3，205，510．90

　　1．33

　　3

　　600690

　　青岛海尔

　　1，683，231．09

　　0．70

　　4

　　002081

　　金 螳 螂

　　1，228，500．00

　　0．51

　　5

　　000858

　　五 粮 液

　　995，351．00

　　0．41

　　6

　　601669

　　中国水电

　　755，713．00

　　0．31

　　7

　　000718

　　苏宁环球

　　672，718．00

　　0．28

　　8

　　601886

　　江河幕墙

　　488，929．02

　　0．20

　　9

　　002700

　　新疆浩源

　　15，450．00

　　0．01

　　10

　　300353

　　东土科技

　　10，500．00

　　－

　　11

　　603993

　　洛阳钼业

　　9，000．00

　　－

　　注：1、“买出金额”按买出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　2、本基金于2012年7月25日成立，“期初基金资产净值”相应调整为“期末基金资产净值”。

　　8．4．3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　金额单位：人民币元

　　买入股票成本（成交）总额

　　13，657，991．27

　　卖出股票收入（成交）总额

　　12，847，336．06

　　注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8．5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　19，972，000．00

　　8．30

　　其中：政策性金融债

　　19，972，000．00

　　8．30

　　4

　　企业债券

　　181，538，795．18

　　75．43

　　5

　　企业短期融资券

　　20，010，000．00

　　8．31

　　6

　　中期票据

　　80，086，000．00

　　33．28

　　7

　　可转债

　　42，206，517．70

　　17．54

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　343，813，312．88

　　142．86

　　8．6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　126008

　　08上汽债

　　371，020

　　35，985，229．80

　　14．95

　　2

　　115003

　　中兴债1

　　360，650

　　35，956，805．00

　　14．94

　　3

　　126018

　　08江铜债

　　296，380

　　25，648，725．20

　　10．66

　　4

　　1282429

　　12广汇ＭＴＮ2

　　200，000

　　20，036，000．00

　　8．33

　　5

　　041260083

　　12天生港ＣＰ002

　　200，000

　　20，010，000．00

　　8．31

　　8．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8．8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8．9 投资组合报告附注

　　8．9．1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8．9．2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　8．9．3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　13．87

　　2

　　应收证券清算款

　　5，634，303．82

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　2，188，575．30

　　5

　　应收申购款

　　1，395．05

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　7，824，288．04

　　8．9．4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　110016

　　川投转债

　　11，985，352．00

　　4．98

　　2

　　110015

　　石化转债

　　6，101，533．90

　　2．54

　　3

　　110018

　　国电转债

　　4，610，355．20

　　1．92

　　4

　　113003

　　重工转债

　　3，614，502．60

　　1．50

　　8．9．5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　8．9．6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　份额

　　级别

　　持有人户数

　　（户）

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有

　　份额

　　占总份额

　　比例

　　持有

　　份额

　　占总份额

　　比例

　　富安达增强收益债券Ａ

　　1105

　　115，510．62

　　99，403．58

　　0．08％

　　127，539，833．44

　　99．92％

　　富安达增强收益债券Ｃ

　　887

　　123，903．90

　　10，174，029．36

　　9．26％

　　99，728，730．14

　　90．74％

　　合计

　　1，992

　　119，247．99

　　10，273，432．94

　　4．32％

　　227，268，563．58

　　95．68％

　　9．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　项目

　　份额级别

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本基金

　　富安达增强收益债券Ａ

　　676．59

　　－

　　富安达增强收益债券Ｃ

　　100，686．16

　　0．09％

　　合计

　　101，362．75

　　0．04％

　　注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。

　　2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　富安达增强收益债券Ａ

　　富安达增强收益债券Ｃ

　　基金合同生效日（2012年07月25日）基金份额总额

　　204，823，108．94

　　401，446，058．91

　　本报告期期初基金份额总额

　　－

　　－

　　本报告期期间基金总申购份额

　　141，130．64

　　10，014，725．13

　　减：报告期期间基金总赎回份额

　　77，325，002．56

　　301，558，024．54

　　本报告期期间基金拆分变动份额

　　－

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　127，639，237．02

　　109，902，759．50

　　§11 重大事件揭示

　　11．1 基金份额持有人大会决议

　　本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

　　11．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

　　本报告期内，基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》，交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。

　　11．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11．4 基金投资策略的改变

　　本基金本报告期投资策略未发生改变。

　　11．5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本基金本报告期支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为60，000元人民币。

　　截至本报告期末，该事务所已向本基金提供1年的审计服务。

　　11．6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　　本报告期内，本基金管理人未受到任何处罚。

　　本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处罚。

　　11．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11．7．1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　券商名称

　　交易单元

　　数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占股票

　　成交总额比例

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例

　　广发证券

　　1

　　7，491，286．16

　　28．29％

　　6，819．88

　　28．68％

　　国泰君安

　　1

　　6，142，842．27

　　23．20％

　　5，592．41

　　23．52％

　　银河证券

　　1

　　－

　　－

　　－

　　－

　　招商证券

　　1

　　12，846，958．90

　　48．51％

　　11，368．28

　　47．80％

　　注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

　　（一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生；

　　（二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务；

　　（四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；

　　（五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。

　　②券商专用交易单元选择程序：

　　（一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。

　　（二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。

　　（三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

　　（四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。

　　③在上述租用的券商交易单元中，全部为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

　　11．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　券商名称

　　债券交易

　　债券回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占债券

　　成交总额比例

　　成交金额

　　占债券回购

　　成交总额比例

　　成交金额

　　占权证

　　成交总额比例

　　广发证券

　　135，276，655．55

　　31．56％

　　313，300，000．00

　　7．50％

　　－

　　－

　　国泰君安

　　171，786，493．01

　　40．08％

　　3，570，100，000．00

　　85．46％

　　－

　　－

　　银河证券

　　25，363，822．90

　　5．92％

　　38，000，000．00

　　0．91％

　　－

　　－

　　招商证券

　　96，190，220．19

　　22．44％

　　256，211，000．00

　　6．13％

　　－

　　－

　　注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

　　（一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生；

　　（二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务；

　　（四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；

　　（五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。

　　②券商专用交易单元选择程序：

　　（一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。

　　（二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。

　　（三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

　　（四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。

　　③在上述租用的券商交易单元中，全部为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。

　　11．8 其他重大事件

　　序号

　　公告事项

　　信息披露方式

　　披露日期

　　1

　　富安达增强收益债券型证券投资基金基金份额发售公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－06－28

　　2

　　富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议

　　公司网站

　　2012－06－28

　　3

　　富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－06－28

　　4

　　富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同

　　公司网站

　　2012－06－28

　　5

　　富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同摘要

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－06－28

　　6

　　关于新增南京银行股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－06－30

　　7

　　关于新增中国农业银行股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－07－02

　　8

　　关于新增国泰君安证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－07－03

　　9

　　关于新增华泰证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－07－03

　　10

　　关于新增中信建投证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－07－03

　　11

　　关于新增中信证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　关于新增中信证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　2012－07－05

　　12

　　关于新增江苏银行股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－07－09

　　13

　　关于新增招商证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－07－10

　　14

　　富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同生效公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－07－26

　　15

　　关于新增中信万通证券有限责任公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－08－07

　　16

　　富安达增强收益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－09－21

　　17

　　关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－09－21

　　18

　　富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与南京证券有限责任公司非现场交易系统申购开放式基金费率优惠活动的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－09－27

　　19

　　富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行、手机银行、定期定额申购基金业务费率优惠活动的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－09－27

　　20

　　富安达基金管理有限公司旗下基金通过上海长量基金销售投资顾问有限公司开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－09－27

　　21

　　富安达增强收益债券型证券投资基金2012年第3季度报告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－10－24

　　22

　　富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与中信建投证券股份有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告

　　《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站

　　2012－12－27

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　§13 备查文件目录

　　13．1 备查文件目录

　　12．1．1中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件

　　12．1．2《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》

　　12．1．3《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》

　　12．1．4《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》

　　12．1．5《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》

　　12．1．6基金管理人业务资格批件和营业执照

　　12．1．7报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

　　12．1．8中国证监会要求的其他文件

　　13．2 存放地点

　　上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

　　13．3 查阅方式

　　投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）查阅。

　　富安达基金管理有限公司

　　二〇一三年三月二十七日 (来源：上海证券报)