国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

　　国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

　　2012年年度报告摘要

　　2012年12月31日

　　基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2013年03月27日

　　§1 重要提示及目录

　　1.1 重要提示

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基 本情况

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　注：2013年2月23日基金管理人公告，自2013年2月21日起包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担任公司督察长。

　　2.4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：1、本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围30-80%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用中证新兴产业指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准，具体为55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。

　　2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1、根据合同约定，本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关规定。本基金建仓期为2011年12月13日至2012年6月13日。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

　　2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例66.89%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例9.77%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例14.84%，符合基金合同的相关规定。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金合同于2011年12月13日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　本基金自合同生效日至报告期末无利润分配事项

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。截止2012年12月底，公司有员工144人,其中88人具有硕士或博士学位；公司管理19只基金，其中包括2只创新型分级基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。

　　管理人公平交易管理坚持以下原则：

　　1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；

　　2、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；

　　3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；

　　4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

　　管理人有关公平交易控制制度的要点如下：

　　1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。

　　2、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　　3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

　　4、建立科学的投资决策体系，加强交易分配的内部控制，通过严格的制度、流程、技术手段等保证公平交易原则的实现，同时通过监察稽核，事后分析及信息披露来加强对公平交易的监督。

　　管理人有关公平交易控制方法的要点如下：

　　1、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执行相关的信息管理系统，充分发挥系统的自动控制功能，根据公平交易管理的要求，在系统中设置相应业务流转顺序、控制阀值或者触发机制，对触及阀值的行为视情况分别采取警告、强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。如：符合交易条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易，内部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、投资经理，控制阀值的修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。

　　2、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的业务活动，通过建立明确的业务规则和流程，在关键控制点采取双人复核或集体决策等控制机制，通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求，实现对关键业务风险的管理。如：以公司名义进行的一级市场申购结果分配，需要经过严格的公平性审核，由交易部负责人、运营部负责人、监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果无异议并签署后才为有效。

　　3、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分别在交易过程中、日中、清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控，并按既定的报告要求及时揭示违反规定的情况，监督督促公平交易制度的执行。如：交易部对相同投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督，监察稽核部对日中不同组合交易相同证券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。

　　4、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对公司执行公平交易的情况进行专项稽核，监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。通过事后的专项稽核和定期分析，发现控制薄弱环节或交易价差异常，将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜在问题完善公平交易制度和流程。

　　5、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明，接受社会监督。公司定期接受外部审计的检查，公平交易管理一直是外部审计的重点之一。基金评价机构在开展基金评价业务时，将公平交易制度的完善程度、执行情况及信息披露作为评价内容之一。公司每季度会向证监会报告经投资组合经理、督察长、总经理签署后的公平交易制度执行情况，并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、异常交易行为做专项说明。公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题，也将在向证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司异常交易行为进行监控。对于发现的不公平交易和利益输送行为，将依法采取相关监管措施。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

　　报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：

　　1、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。

　　2、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优劣进行比较，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是否存在显著优于另一方的异常情况，

　　3、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在过去四个季度内，是否存在显著异常的情况。

　　检验分析结果显示，公司管理的所有投资组合，在过去连续四个季度内未发现存在违反公平交易原则的情况。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

　　基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为7次，全部由于指数基金被动调仓需要。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2012年，中国经济面临较大挑战。中长期看，经济增长模式转型要求无法回避与新兴行业发展不足形成尖锐矛盾，长期潜在经济增速下降成为共识。短期看，管理层过往惯用的粗放型货币、财政经济刺激政策面临边际效用递减现象。微观层面看，煤炭、钢铁、水泥等重要投资品行业出现明显的需求不足现象，各类重要投资品价格不断下行。所幸四季度开始宏观经济表现出一定触底回升势头，对投资者信心恢复帮助较大。

　　A股市场全年看走平，上证指数微幅上涨3.17%，但是期间波动较大，主要是周期品行业盈利快速下滑，导致股价快速下跌。但是，以安防、二三线白酒、医药、部分TMT为代表的成长性行业受到盈利快速增长驱动，全年股价表现相当靓丽。综合看，市场总体估值水平没有受到明显压制，主要得益于货币政策相对宽松。

　　2012年本基金主要采取自下而上的选股策略，以盈利增速和产业前景为基本投资抓手，重点配置了部分成长性较好的安防、医药、TMT制造等行业，在市场投资环境相对恶劣的情况下取得了绝对正收益，同时业绩排名相对较好。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.123元，本报告期份额净值增长率为12.30%，同期业绩比较基准收益率为-0.40%，基金净值增长率领先业绩基准收益率。主要得益于个股和行业配置较好。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望13年，我们预计宏观经济呈现温和复苏局面的概率较大，投资者预期相对偏正面。权重较大的周期品行业有回归均衡的需要，盈利趋势较12年乐观，拐点型企业的投资机会增多，优质成长股估值相对合理，可以预期合理的表现空间，市场总体运行基调大概率优于去年。主要风险在于通胀超预期上行、大小非减持和IPO重启压力。本基金将总体坚持新兴产业的投资方向，精选个股持有，同时考虑适当配置高贝塔行业，增加组合弹性。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

　　本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

　　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金本期已实现收益为14,766,763.63元，期末可供分配利润为5,106,121.03元。

　　本基金本报告期未进行收益分配。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 审计报告

　　经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

　　报告截止日：2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：1. 报告截止日2012年12月31日，基金份额净值1.123元，基金份额总额41,459,124.34份。截止日2011年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额650,038,306.37份。

　　2. 本财务报表的实际编制期间为2012年度，比较财务报表的实际编制期间为2011年12月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日.

　　7.2 利润表

　　会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

　　本报告期：2012年01月01日-2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

　　本报告期：2012年01月01日-2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1300号《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集649,908,473.80元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第490号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于2011年12月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为650,038,306.37份基金份额，其中认购资金利息折合129,832.57份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2012]第5号文审核同意，本基金190,800,265.00份基金份额于2012年1月16日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%，投资于权证的比例不超过基金资产的3%；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%-70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数。

　　于2011年12月31日，本基金尚处于建仓期。

　　本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2013年3月25日批准报出。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2012年度和2011年12月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日和2011年12月31日的财务状况以及2012年度和2011年12月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 重要会计政策和会计估计

　　7.4.4.1 会计年度

　　本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2012年度和2011年12月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日。

　　7.4.4.2 记账本位币

　　本基金的记账本位币为人民币。

　　7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

　　(1) 金融资产的分类

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　　本基金目前持有以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　　(2) 金融负债的分类

　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金承担的其他金融负债包括各类应付款项等。

　　7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　　对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

　　金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

　　当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

　　7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

　　本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

　　(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

　　(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

　　(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

　　7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

　　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　　7.4.4.7 实收基金

　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

　　7.4.4.8 损益平准金

　　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

　　7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

　　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7.4.4.10 费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

　　7.4.4.11 基金的收益分配政策

　　每一基金份额享有同等分配权。其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

　　经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

　　7.4.4.12 分部报告

　　本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

　　经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

　　本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

　　7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

　　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　　(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的市盈率法等估值技术进行估值。

　　(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本期未发生会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本期未发生会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本期无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定按20%代扣代缴个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7.4.7 关联方关系

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

　　7.4.8.2 关联方报酬

　　7.4.8.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。

　　7.4.8.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

　　7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

　　7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

　　7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

　　7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

　　7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　　7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。

　　7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

　　本基金于本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

　　7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

　　本基金于本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

　　7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1) 公允价值

　　(a)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(b)以公允价值计量的金融工具

　　(i)金融工具公允价值计量的方法

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

　　第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

　　(ii)各层级金融工具公允价值

　　于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为35,699,193.24元，无属于第二、三层级的余额(2011年12月31日：无属于第一、二、三层级的余额)。

　　(iii)公允价值所属层级间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级还是第三层级。

　　(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

　　于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日：同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为0.00元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动为0.00元，涉及酒鬼酒股份有限公司(“酒鬼酒”)发行的股票(2011年度：无)。

　　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的年度报告正文

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　金额单位：人民币元

　　注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本基金本期末仅持有以上债券。

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证投资。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　　8.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　金额单位：人民币元

　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

　　8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

　　9.2 期末上市基金前十名持有人

　　注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）。

　　2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　基金管理人重大人事变动如下：

　　2012年11月5日，尚健先生离任公司总经理职务，由刘纯亮先生代任。

　　自2013年2月21日起，包爱丽女士转任公司副总经理，不再担任督察长；由刘凯先生担任公司督察长。

　　上述人事变动均已按法律法规要求在指定媒体予以披露。

　　2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　报告期内本基金基金投资策略未发生变化。

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　报告期内本基金初次聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务。报告期内应支付给该事务所的报酬为72,000.00元。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况

　　报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 根据董事会授权，由公司执行委员会批准。

　　2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。

　　3、本基金本报告期租用交易单元未发生变更。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　二〇一三年三月二十七日

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

　　基金简称

　　国投瑞银新兴产业混合（LOF）（场内简称：国投产业）

　　基金主代码

　　161219

　　交易代码

　　前端：161219 / 后端：161220

　　基金运作方式

　　上市契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2011年12月13日

　　基金管理人

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国建设银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　41,459,124.34份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　基金份额上市的证券交易所

　　深圳证券交易所

　　上市日期

　　2012年1月16日

　　投资目标

　　通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。

　　投资策略

　　（2）权证投资占基金资产的比例不高于3%；

　　（3）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　　业绩比较基准

　　55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数

　　风险收益特征

　　本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　中国建设银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　包爱丽

　　田青

　　联系电话

　　400-880-6868

　　010-67595096

　　电子邮箱

　　service@ubssdic.com

　　tianqing1.zh@ccb.com

　　客户服务电话

　　400-880-6868

　　010-67595096

　　传真

　　0755-82904048

　　010-66275865

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　http://www.ubssdic.com

　　基金年度报告备置地点

　　深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

　　3.1.1 期间数据和指标

　　2012年

　　2011年12月13日(基金合同生效日)-2011年12月31日

　　本期已实现收益

　　14,766,763.63

　　314,684.02

　　本期利润

　　17,886,403.81

　　314,684.02

　　加权平均基金份额本期利润

　　0.1330

　　0.0005

　　本期基金份额净值增长率

　　12.30%

　　0.00%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　2012年末

　　2011年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　0.1232

　　0.0005

　　期末基金资产净值

　　46,565,245.37

　　650,352,990.39

　　期末基金份额净值

　　1.123

　　1.000

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　1.08%

　　0.80%

　　1.54%

　　0.75%

　　-0.46%

　　0.05%

　　过去六个月

　　2.84%

　　0.91%

　　-3.04%

　　0.74%

　　5.88%

　　0.17%

　　过去一年

　　12.30%

　　0.90%

　　-0.40%

　　0.81%

　　12.70%

　　0.09%

　　自基金合同生效日起至今

　　12.30%

　　0.87%

　　-4.90%

　　0.82%

　　17.20%

　　0.05%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　徐炜哲

　　本基金基金经理、基金投资部副总监

　　2011年12月13日

　　－

　　12

　　中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员，国信证券研究部高级分析师，中信基金研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银，曾任国投瑞银融华债券基金基金经理，现兼任国投瑞银创新动力基金基金经理。

　　马少章

　　本基金基金经理

　　2011年12月13日

　　－

　　15

　　中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任职于金信证券、东吴基金及红塔证券。2008年4月加入国投瑞银。曾任国投瑞银沪深300金融地产指数基金（LOF）基金经理。现兼任国投瑞银景气行业基金和国投瑞银稳健增长基金基金经理。

　　孟亮

　　本基金基金经理

　　2012年03月10日

　　－

　　8

　　中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于上投摩根基金管理有限公司。2010年4月加入国投瑞银，曾任国投瑞银消费服务指数基金（LOF）基金经理。现兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金（LOF）和国投瑞银融华债券基金基金经理。

　　资 产

　　附注号

　　本期末

　　2012年12月31日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　6,412,616.28

　　40,610,385.69

　　结算备付金

　　495,690.20

　　－

　　存出保证金

　　－

　　－

　　交易性金融资产

　　35,699,193.24

　　－

　　其中：股票投资

　　31,148,465.34

　　－

　　基金投资

　　债券投资

　　4,550,727.90

　　－

　　资产支持证券投资

　　－

　　－

　　衍生金融资产

　　－

　　－

　　买入返售金融资产

　　－

　　610,000,000.00

　　应收证券清算款

　　2,400,963.82

　　－

　　应收利息

　　20,537.20

　　303,695.50

　　应收股利

　　－

　　－

　　应收申购款

　　2,684,271.75

　　－

　　递延所得税资产

　　－

　　－

　　其他资产

　　－

　　－

　　资产总计

　　47,713,272.49

　　650,914,081.19

　　负债和所有者权益

　　附注号

　　本期末

　　2012年12月31日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　－

　　－

　　交易性金融负债

　　－

　　－

　　衍生金融负债

　　－

　　－

　　卖出回购金融资产款

　　－

　　－

　　应付证券清算款

　　867,758.89

　　－

　　应付赎回款

　　24,732.90

　　－

　　应付管理人报酬

　　58,348.78

　　480,934.97

　　应付托管费

　　9,724.80

　　80,155.83

　　应付销售服务费

　　－

　　－

　　应付交易费用

　　115,368.53

　　－

　　应交税费

　　－

　　－

　　应付利息

　　－

　　－

　　应付利润

　　－

　　－

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　其他负债

　　72,093.22

　　－

　　负债合计

　　1,148,027.12

　　561,090.80

　　所有者权益：

　　实收基金

　　41,459,124.34

　　650,038,306.37

　　未分配利润

　　5,106,121.03

　　314,684.02

　　所有者权益合计

　　46,565,245.37

　　650,352,990.39

　　负债和所有者权益总计

　　47,713,272.49

　　650,914,081.19

　　项 目

　　附注号

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年12月13日(基金合同生效日)-2011年12月31日

　　一、收入

　　22,705,954.71

　　876,126.01

　　1.利息收入

　　1,831,778.46

　　854,611.08

　　其中：存款利息收入

　　230,118.42

　　38,070.19

　　债券利息收入

　　557,181.41

　　－

　　资产支持证券利息收入

　　－

　　－

　　买入返售金融资产收入

　　1,044,478.63

　　816,540.89

　　其他利息收入

　　－

　　－

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　16,853,231.09

　　－

　　其中：股票投资收益

　　16,556,417.65

　　－

　　基金投资收益

　　债券投资收益

　　-359,169.28

　　－

　　资产支持证券投资收益

　　－

　　－

　　衍生工具收益

　　－

　　－

　　股利收益

　　655,982.72

　　－

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　3,119,640.18

　　－

　　4.汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　－

　　－

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　901,304.98

　　21,514.93

　　减：二、费用

　　4,819,550.90

　　561,441.99

　　1．管理人报酬

　　2,207,256.58

　　480,934.97

　　2．托管费

　　367,876.17

　　80,155.83

　　3．销售服务费

　　－

　　－

　　4．交易费用

　　1,758,464.05

　　－

　　5．利息支出

　　－

　　－

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　－

　　－

　　6．其他费用

　　485,954.10

　　351.19

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　17,886,403.81

　　314,684.02

　　减：所得税费用

　　－

　　－

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　17,886,403.81

　　314,684.02

　　项 目

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益(基金净值)

　　650,038,306.37

　　314,684.02

　　650,352,990.39

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

　　－

　　17,886,403.81

　　17,886,403.81

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　-608,579,182.03

　　-13,094,966.80

　　-621,674,148.83

　　其中：1.基金申购款

　　94,561,874.42

　　10,453,224.55

　　105,015,098.97

　　2.基金赎回款

　　-703,141,056.45

　　-23,548,191.35

　　-726,689,247.80

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益

　　（基金净值）

　　41,459,124.34

　　5,106,121.03

　　46,565,245.37

　　项 目

　　上年度可比期间

　　2011年12月13日(基金合同生效日)-2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益(基金净值)

　　650,038,306.37

　　－

　　650,038,306.37

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

　　－

　　314,684.02

　　314,684.02

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　其中：1.基金申购款

　　－

　　－

　　－

　　2.基金赎回款

　　－

　　－

　　－

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　－

　　－

　　－

　　五、期末所有者权益

　　（基金净值）

　　650,038,306.37

　　314,684.02

　　650,352,990.39

　　—————————

　　基金管理公司负责人

　　—————————

　　主管会计工作负责人

　　—————————

　　会计机构负责人

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　基金管理人、基金销售机构

　　中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")

　　基金托管人、基金代销机构

　　国投信托有限公司

　　基金管理人的股东

　　瑞士银行股份有限公司

　　基金管理人的股东

　　项目

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年12月13日(基金合同生效日)-2011年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　2,207,256.58

　　480,934.97

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　469,087.48

　　86,731.27

　　项目

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年12月13日(基金合同生效日)-2011年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　367,876.17

　　80,155.83

　　关联方名称

　　本期

　　2012年01月01日-2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年12月13日(基金合同生效日)-2011年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国建设银行

　　6,412,616.28

　　160,409.68

　　40,610,385.69

　　38,070.19

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例(%)

　　1

　　权益投资

　　31,148,465.34

　　65.28

　　其中：股票

　　31,148,465.34

　　65.28

　　2

　　固定收益投资

　　4,550,727.90

　　9.54

　　其中：债券

　　4,550,727.90

　　9.54

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　3

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　4

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　6,908,306.48

　　14.48

　　6

　　其他各项资产

　　5,105,772.77

　　10.70

　　7

　　合计

　　47,713,272.49

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　393,388.40

　　0.84

　　B

　　采掘业

　　－

　　－

　　C

　　制造业

　　21,118,472.89

　　45.35

　　C0

　　食品、饮料

　　1,885,475.94

　　4.05

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　423,500.00

　　0.91

　　C2

　　木材、家具

　　－

　　－

　　C3

　　造纸、印刷

　　－

　　－

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　－

　　－

　　C5

　　电子

　　6,944,647.95

　　14.91

　　C6

　　金属、非金属

　　307,769.16

　　0.66

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　2,772,074.40

　　5.95

　　C8

　　医药、生物制品

　　8,785,005.44

　　18.87

　　C99

　　其他制造业

　　－

　　－

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　－

　　－

　　E

　　建筑业

　　2,095,610.68

　　4.50

　　F

　　交通运输、仓储业

　　－

　　－

　　G

　　信息技术业

　　455,647.50

　　0.98

　　H

　　批发和零售贸易

　　777,192.30

　　1.67

　　I

　　金融、保险业

　　－

　　－

　　J

　　房地产业

　　3,076,307.80

　　6.61

　　K

　　社会服务业

　　2,951,925.77

　　6.34

　　L

　　传播与文化产业

　　279,920.00

　　0.60

　　M

　　综合类

　　－

　　－

　　合计

　　31,148,465.34

　　66.89

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　600867

　　通化东宝

　　364,421

　　3,461,999.50

　　7.43

　　2

　　000069

　　华侨城Ａ

　　331,000

　　2,482,500.00

　　5.33

　　3

　　300016

　　北陆药业

　　129,420

　　1,928,358.00

　　4.14

　　4

　　002241

　　歌尔声学

　　44,382

　　1,673,201.40

　　3.59

　　5

　　600376

　　首开股份

　　120,500

　　1,580,960.00

　　3.40

　　6

　　600276

　　恒瑞医药

　　46,931

　　1,412,623.10

　　3.03

　　7

　　002236

　　大华股份

　　28,205

　　1,307,301.75

　　2.81

　　8

　　300136

　　信维通信

　　79,886

　　1,277,377.14

　　2.74

　　9

　　600525

　　长园集团

　　198,300

　　1,253,256.00

　　2.69

　　10

　　000961

　　中南建设

　　83,300

　　1,142,876.00

　　2.45

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例(%)

　　1

　　000858

　　五 粮 液

　　25,095,114.14

　　3.86

　　2

　　601601

　　中国太保

　　16,982,781.73

　　2.61

　　3

　　600887

　　伊利股份

　　16,703,538.12

　　2.57

　　4

　　601166

　　兴业银行

　　16,109,049.00

　　2.48

　　5

　　601318

　　中国平安

　　14,133,169.19

　　2.17

　　6

　　000002

　　万 科Ａ

　　11,224,930.29

　　1.73

　　7

　　000651

　　格力电器

　　10,119,346.56

　　1.56

　　8

　　000786

　　北新建材

　　9,671,467.05

　　1.49

　　9

　　600805

　　悦达投资

　　9,001,083.00

　　1.38

　　10

　　600048

　　保利地产

　　8,487,154.92

　　1.31

　　11

　　600340

　　华夏幸福

　　8,177,019.94

　　1.26

　　12

　　002004

　　华邦颖泰

　　8,091,421.13

　　1.24

　　13

　　600199

　　金种子酒

　　8,087,578.15

　　1.24

　　14

　　600742

　　一汽富维

　　8,044,020.31

　　1.24

　　15

　　600016

　　民生银行

　　7,938,906.00

　　1.22

　　16

　　002236

　　大华股份

　　7,864,933.85

　　1.21

　　17

　　002092

　　中泰化学

　　7,599,114.42

　　1.17

　　18

　　002146

　　荣盛发展

　　7,400,659.72

　　1.14

　　19

　　002457

　　青龙管业

　　6,609,916.60

　　1.02

　　20

　　601668

　　中国建筑

　　6,495,352.90

　　1.00

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例(%)

　　1

　　000858

　　五 粮 液

　　26,997,130.46

　　4.15

　　2

　　600887

　　伊利股份

　　19,045,625.72

　　2.93

　　3

　　601601

　　中国太保

　　16,710,778.04

　　2.57

　　4

　　601166

　　兴业银行

　　16,287,002.56

　　2.50

　　5

　　601318

　　中国平安

　　15,026,462.65

　　2.31

　　6

　　000651

　　格力电器

　　11,855,024.25

　　1.82

　　7

　　000002

　　万 科Ａ

　　11,622,236.77

　　1.79

　　8

　　002236

　　大华股份

　　10,760,000.83

　　1.65

　　9

　　000786

　　北新建材

　　9,675,109.37

　　1.49

　　10

　　600199

　　金种子酒

　　9,228,151.09

　　1.42

　　11

　　002004

　　华邦颖泰

　　8,901,976.68

　　1.37

　　12

　　600048

　　保利地产

　　8,645,186.38

　　1.33

　　13

　　600805

　　悦达投资

　　8,212,193.85

　　1.26

　　14

　　600340

　　华夏幸福

　　8,145,114.37

　　1.25

　　15

　　002146

　　荣盛发展

　　8,014,868.98

　　1.23

　　16

　　600016

　　民生银行

　　7,908,142.09

　　1.22

　　17

　　002092

　　中泰化学

　　7,544,564.66

　　1.16

　　18

　　600742

　　一汽富维

　　7,530,265.90

　　1.16

　　19

　　600469

　　风神股份

　　6,709,728.40

　　1.03

　　20

　　601668

　　中国建筑

　　6,648,885.50

　　1.02

　　买入股票的成本（成交）总额

　　586,881,322.93

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　575,275,213.64

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　国家债券

　　－

　　－

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　－

　　－

　　其中：政策性金融债

　　－

　　－

　　4

　　企业债券

　　992,000.00

　　2.13

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　－

　　－

　　7

　　可转债

　　3,558,727.90

　　7.64

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　4,550,727.90

　　9.77

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　110018

　　国电转债

　　20,000

　　2,252,800.00

　　4.84

　　2

　　110015

　　石化转债

　　12,690

　　1,305,927.90

　　2.80

　　3

　　122164

　　12通威发

　　10,000

　　992,000.00

　　2.13

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　2,400,963.82

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　20,537.20

　　5

　　应收申购款

　　2,684,271.75

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　5,105,772.77

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　110018

　　国电转债

　　2,252,800.00

　　4.84

　　2

　　110015

　　石化转债

　　1,305,927.90

　　2.80

　　持有人户数

　　(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有

　　份额

　　占总份额比例

　　持有

　　份额

　　占总份额比例

　　1,312

　　31,599.94

　　15,292,902.81

　　36.89%

　　26,166,221.53

　　63.11%

　　序号

　　持有人名称

　　持有份额（份）

　　占上市总份额比例

　　1

　　汪雪梅

　　600,041.00

　　19.24%

　　2

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　203,915.00

　　6.54%

　　3

　　王奋强

　　178,017.00

　　5.71%

　　4

　　王静

　　100,013.00

　　3.21%

　　5

　　邱炳照

　　100,011.00

　　3.21%

　　6

　　周育强

　　100,008.00

　　3.21%

　　7

　　袁小婷

　　100,006.00

　　3.21%

　　8

　　李玉浩

　　80,014.00

　　2.57%

　　9

　　刘任飞

　　69,500.00

　　2.23%

　　10

　　贾兵凯

　　50,008.00

　　1.60%

　　10

　　周锦玮

　　50,008.00

　　1.60%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本基金

　　997,811.96

　　2.41%

　　基金合同生效日(2011年12月13日)基金份额总额

　　650,038,306.37

　　本报告期期初基金份额总额

　　650,038,306.37

　　本报告期基金总申购份额

　　94,561,874.42

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　703,141,056.45

　　本报告期基金拆分变动份额

　　－

　　本报告期期末基金份额总额

　　41,459,124.34

　　券商名称

　　交易单元

　　数量

　　股票交易

　　债券交易

　　债券回购交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占股票

　　成交总额比例

　　成交金额

　　占债券

　　成交总额比例

　　成交金额

　　占债券回购

　　成交总额比例

　　佣金

　　占当期佣金

　　总量的比例

　　广发证券

　　1

　　563,607,590.11

　　48.50%

　　－

　　－

　　100,000,000.00

　　2.52%

　　464,833.35

　　47.37%

　　－

　　财达证券

　　1

　　433,626,581.37

　　37.32%

　　19,750,081.64

　　100.00%

　　3,701,300,000.00

　　93.39%

　　374,184.80

　　38.13%

　　－

　　海通证券

　　1

　　98,774,589.93

　　8.50%

　　－

　　－

　　162,000,000.00

　　4.09%

　　83,957.86

　　8.56%

　　－

　　安信证券

　　1

　　65,985,767.60

　　5.68%

　　－

　　－

　　－

　　－

　　58,390.46

　　5.95%

　　－ (来源：上海证券报)