交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告摘要

　　交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金

　　2012年年度报告摘要

　　2012年12月31日

　　基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一三年三月二十八日

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的 董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2013年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　2.4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率，每日进行再平衡过程。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：图示日期为2010年6月30日至2012年12月31日。基金合同生效当年的净值增长率按照当年实际存续期计算。

　　3.3过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2005]128号文批准，于2005年8月4日成立的合资基金管理公司。公司总部设于上海，注册资本为2亿元人民币。截止到2012年12月31日，公司已经发行并管理的基金共有二十四只：交银施罗德精选股票证券投资基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交银施罗德货币市场证券投资基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交银施罗德成长股票证券投资基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交银施罗德增利债券证券投资基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交银施罗德环球精选价值证券投资基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2009年9月25日）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（基金合同生效日：2010年6月30日）、交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（基金合同生效日：2010年12月22日）、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011年1月27日）、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（基金合同生效日：2011年6月22日）、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金（基金合同生效日：2011年9月22日）、交银施罗德双利债券证券投资基金（基金合同生效日：2011年9月26日）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金合同生效日：2011年9月28日）、交银施罗德全球自然资源证券投资基金（基金合同生效日：2012年5月22日）、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（基金合同生效日：2012年6月20日）、交银施罗德阿尔法核心股票型证券投资基金（基金合同生效日：2012年8月3日）、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金（基金合同生效日：2012年11月5日）、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金（基金合同生效日：2012年11月7日）和交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（基金合同生效日：2012年12月19日）。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

　　2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

　　本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下：

　　（1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。

　　（2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

　　（3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力,不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益,保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。

　　（4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。

　　（5）公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现任何违反公平交易制度的行为。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内本基金与公司旗下所管理的其他主动管理型投资组合不存在同日反向交易的异常交易行为。

　　本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　2012年沪深300指数上涨7.55% ，本基金份额净值上涨14.46% ，高于沪深300指数及业绩比较基准的增长幅度。2012年股票市场整体呈震荡格局，行业轮动特征明显，市场领涨行业不断切换。

　　回顾2012年，一季度股票市场呈现出明显的行业轮动行情，周期股率先反弹，随后成长股跟随上涨，最后消费股也出现补涨。整体涨幅较大的行业主要是对于宏观经济政策较为敏感的周期性行业，如有色金属、家电、房地产等；而多数创业板股票在一季度则继续下跌。本基金管理人在2012年年初预判整个宏观调控政策尤其是房地产政策将会出现微调，并且随着政策变化房地产行业也出现见底回升，因此保持了较高的股票仓位，且多数股票仓位都集中到了周期行业中，因此在一季度获取了这部分行业配置的超额收益。

　　二季度股市震荡剧烈，且行业分化严重。周期行业中，景气度上升的房地产行业继续上涨，而政策预期未兑现的钢铁、水泥、煤炭等行业则大多跌回年初水平。食品饮料、医药等部分消费行业及部分成长股由于业绩稳定走出了相对独立的上涨行情。本基金在二季度面对房地产行业出现实质性复苏的局面，在股票仓位和行业选择上都未做大的调整，因此继续获取了房地产行业的超额投资收益 。

　　三季度股票市场全面下跌，其中上半年涨幅较好的房地产和食品饮料行业三季度下跌幅度较大，医药、电子等受宏观经济下滑影响较小的行业三季度跌幅相对较小。本基金在三季度初对于房地产政策预期的变化及其对整体经济影响的反应以及相应减仓操作不够及时，对三季度基金净值造成一定影响。

　　四季度股票市场整体上涨，但分化严重，金融、地产等大市值行业领涨，家电、建筑建材等行业四季度涨幅也相对较大，而三季度在市场下跌中相对抗跌的医药、电子等行业在四季度明显滞涨，食品饮料行业四季度甚至出现下跌。本基金管理人在四季度通过观察经济数据及先行指标的变化，预判宏观经济将企稳回升，因此再度提高了股票仓位，为基金持有人取得了一定的收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至2012年12月31日，本基金份额净值为0.926元，本报告期份额净值增长率为14.46%，同期业绩比较基准增长率为6.63%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2013年，预计经济企稳回升的趋势或仍将得到延续，尤其是房地产行业对相关产业的带动作用可能将成为2013年经济加速增长的主要推动力。2012年我们已经看到了房地产销售的快速回升，但房地产行业到目前为止还未对整体经济产生明显的带动作用，其主要原因是2012年房地产商的资金链偏紧、净负债率偏高、资产中现金占比偏低，从而导致尽管地产商销售回笼资金大幅增加，却更多地用于降低净负债率、缓解现金流的压力，很少用于购买土地及增加商品房新开工，因此2012年我们看到房地产行业在整个地产产业链中一枝独秀，地产产业链上的其他行业却并未受益。但这一情况在2013年有望得到质的改变，经过2012年一年的大幅回笼资金，地产商的资金链压力预计已经得到一定缓解，净负债率也相应有所降低，资产中现金占比普遍提升，这意味着，只要房地产销售不出现明显下滑，那么接下来地产商销售回笼的资金大部分将用于购买土地及增加商品房新开工，这有望对整个房地产产业链甚至整体经济都产生积极的推动作用。其作用主要体现在三方面：一是随着去年商品房销售的快速增长，其对相关产业（如家电、家具等）滞后带动作用2013年有望体现出来；二是随着房地产开发商未来增加开工投资，与投资开工相关的建材、机械等行业的需求也可能将得到恢复；三是随着房地产商未来土地购置的持续增加，过去困扰地方政府的土地财政问题未来可能将得到显著缓解，这意味着地方政府基建投资项目的资金来源将有望明显改善，从而有望促进未来地方政府投资的增加。综上所述，只要2013年房地产市场不出现明显下滑，房地产行业对于相关产业及整体经济都将产生明显的推动作用。

　　2013年的风险可能更多地来自于通货膨胀的风险，但是这一风险出现的时间点暂时还难以判断，预计上半年就出现明显通胀风险的概率不大，下半年尤其是年底这一风险出现的概率将增加，届时我们会根据风险出现的时点对投资策略作出相应的调整。

　　本基金将严格按照基金合同与各项法律法规的要求，注重关注主题投资机会，结合本基金管理人内部研究成果，争取为基金持有人获得更好的投资回报。

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

　　公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，由量化投资部进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

　　估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。

　　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金本报告期内未进行利润分配。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

　　报告期内，本基金未实施利润分配。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§6 审计报告

　　普华永道中天会计师事务所有限公司对交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告普华永道中天审字(2013)第20246号。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日：2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：1、报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.926元，基金份额总额1,102,996,113.03份。

　　2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

　　7.2 利润表

　　会计主体：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分

　　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理公司负责人：战龙，主管会计工作负责人：许珊燕，会计机构负责人：张丽

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 基金基本情况

　　交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第624号《关于核准交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,234,778,164.71元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010)第166号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2010年6月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,235,642,950.36份基金份额，其中认购资金利息折合864,785.65份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30%-80%，债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率。

　　本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于2013年3月15日批准报出。

　　7.4.2 会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

　　7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计政策变更。

　　7.4.5.2 会计估计变更的说明

　　本基金本报告期未发生会计估计变更。

　　7.4.5.3 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

　　7.4.6 税项

　　根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　　(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。

　　(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　7.4.7 关联方关系

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

　　7.4.8.2关联方报酬

　　7.4.8.2.1基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金管理人交银施罗德基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

　　7.4.8.2.2基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷当年天数。

　　7.4.8.2.3销售服务费

　　无。

　　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　单位：人民币元

　　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　份额单位：份

　　注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

　　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

　　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

　　7.4.8.7其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　　7.4.9期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　(1) 公允价值

　　(a) 不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

　　(b) 以公允价值计量的金融工具

　　(i) 金融工具公允价值计量的方法

　　根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

　　第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

　　第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

　　第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

　　(ii) 各层次金融工具公允价值

　　于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为924,740,945.02元，属于第二层级的余额为28,968,924.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级759,821,108.81元，第二层级19,182,000.00元，无第三层级)。

　　(iii) 公允价值所属层次间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

　　(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9 投资组合报告附注

　　8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　8.9.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　注：本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

　　2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

　　§11 重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1、基金管理人的重大人事变动：本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。

　　2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰先生为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平先生为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　本基金本报告期内投资策略未发生改变。

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，本期审计费为57,000.00元。自本基金合同生效以来，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、报告期内，本基金新增交易单元为齐鲁证券有限公司、国金证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国联证券股份有限公司和财富里昂证券有限责任公司，终止交易单位为华泰证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化；

　　2、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况和经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

　　3、租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金专用交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　1、依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，经与基金托管人协商一致，本基金对其所持有的恒生电子（证券代码：600570）自2012年12月26日起采取指数收益法进行估值，并已于2013年1月4日起恢复按市场价格进行估值。

　　2、2012年1月16日，本基金的基金托管人中国建设银行发布关于其董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任中国建设银行董事长、执行董事。

　　3、2012年11月15日，根据本基金的基金托管人工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇一三年三月二十八日

　　基金简称

　　交银主题优选混合

　　基金主代码

　　519700

　　交易代码

　　519700(前端)

　　519701(后端)

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2010年6月30日

　　基金管理人

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国建设银行股份有限公司

　　报告期末基金份额总额

　　1,102,996,113.03份

　　基金合同存续期

　　不定期

　　投资目标

　　本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资机会，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

　　投资策略

　　本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济发展趋势、经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下灵活配置资产；通过优选主题配置和挖掘预期具有良好增长前景的优势行业相结合的方式，精选个股，以谋求超额收益。

　　业绩比较基准

　　60%×沪深300指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率

　　风险收益特征

　　本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

　　项目

　　基金管理人

　　基金托管人

　　名称

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　中国建设银行股份有限公司

　　信息披露负责人

　　姓名

　　陈超

　　田青

　　联系电话

　　021-61055050

　　010-67595096

　　电子邮箱

　　xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com

　　tianqing1.zh@ccb.com

　　客户服务电话

　　400-700-5000，021-61055000

　　010-67595096

　　传真

　　021-61055054

　　010-66275853

　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

　　www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com

　　基金年度报告备置地点

　　基金管理人的办公场所

　　3.1.1 期间数据和指标

　　2012年

　　2011年

　　2010年6月30日（基金合同生效日）至2010年12月31日

　　本期已实现收益

　　-97,061,085.79

　　-83,953,701.32

　　165,917,644.53

　　本期利润

　　111,767,928.50

　　-305,475,729.99

　　235,463,601.14

　　加权平均基金份额本期利润

　　0.1005

　　-0.2982

　　0.1177

　　本期基金份额净值增长率

　　14.46%

　　-27.15%

　　12.60%

　　3.1.2 期末数据和指标

　　2012年末

　　2011年末

　　2010年末

　　期末可供分配基金份额利润

　　-0.074

　　-0.191

　　0.126

　　期末基金资产净值

　　1,020,886,557.77

　　829,594,283.42

　　1,288,554,699.66

　　期末基金份额净值

　　0.926

　　0.809

　　1.126

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　过去三个月

　　8.18%

　　1.28%

　　6.45%

　　0.77%

　　1.73%

　　0.51%

　　过去六个月

　　1.31%

　　1.30%

　　2.17%

　　0.74%

　　-0.86%

　　0.56%

　　过去一年

　　14.46%

　　1.35%

　　6.63%

　　0.77%

　　7.83%

　　0.58%

　　自基金合同生效起至今

　　-6.11%

　　1.18%

　　2.46%

　　0.81%

　　-8.57%

　　0.37%

　　年度

　　每10份基金份额分红数

　　现金形式发放总额

　　再投资形式发放总额

　　年度利润分配合计

　　备注

　　2012年

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　2011年

　　0.150

　　10,840,840.75

　　5,770,881.70

　　16,611,722.45

　　-

　　2010年

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　合计

　　0.150

　　10,840,840.75

　　5,770,881.70

　　16,611,722.45

　　-

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理（助理）期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　史伟

　　本基金的基金经理、交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理、公司权益部副总经理

　　2010-06-30

　　-

　　11年

　　史伟先生，英国雷丁大学经济学硕士。历任东方证券证券投资部行业研究员，华宝兴业基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司。

　　李永兴

　　本基金的基金经理

　　2012-03-20

　　-

　　6年

　　李永兴先生，经济学硕士。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。

　　资 产

　　附注号

　　本期末

　　2012年12月31日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　资 产：

　　银行存款

　　7.4.7.1

　　68,190,334.45

　　91,593,025.47

　　结算备付金

　　1,225,011.29

　　2,440,546.55

　　存出保证金

　　153,142.71

　　251,713.61

　　交易性金融资产

　　7.4.7.2

　　953,709,869.02

　　779,003,108.81

　　其中：股票投资

　　811,760,163.42

　　658,115,108.81

　　基金投资

　　-

　　-

　　债券投资

　　141,949,705.60

　　120,888,000.00

　　资产支持证券投资

　　-

　　-

　　衍生金融资产

　　7.4.7.3

　　-

　　-

　　买入返售金融资产

　　7.4.7.4

　　-

　　-

　　应收证券清算款

　　-

　　-

　　应收利息

　　7.4.7.5

　　878,485.84

　　637,869.88

　　应收股利

　　-

　　-

　　应收申购款

　　729,434.44

　　34,456.01

　　递延所得税资产

　　-

　　-

　　其他资产

　　7.4.7.6

　　-

　　-

　　资产总计

　　1,024,886,277.75

　　873,960,720.33

　　负债和所有者权益

　　附注号

　　本期末

　　2012年12月31日

　　上年度末

　　2011年12月31日

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　-

　　衍生金融负债

　　7.4.7.3

　　-

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　-

　　应付证券清算款

　　-

　　41,546,121.98

　　应付赎回款

　　771,901.95

　　70,974.62

　　应付管理人报酬

　　1,208,262.59

　　1,075,138.50

　　应付托管费

　　201,377.10

　　179,189.77

　　应付销售服务费

　　-

　　-

　　应付交易费用

　　7.4.7.7

　　653,625.43

　　523,680.91

　　应交税费

　　805,300.00

　　610,900.00

　　应付利息

　　-

　　-

　　应付利润

　　-

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　-

　　其他负债

　　7.4.7.8

　　359,252.91

　　360,431.13

　　负债合计

　　3,999,719.98

　　44,366,436.91

　　所有者权益：

　　实收基金

　　7.4.7.9

　　1,102,996,113.03

　　1,025,895,115.59

　　未分配利润

　　7.4.7.10

　　-82,109,555.26

　　-196,300,832.17

　　所有者权益合计

　　1,020,886,557.77

　　829,594,283.42

　　负债和所有者权益总计

　　1,024,886,277.75

　　873,960,720.33

　　项 目

　　附注号

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　一、收入

　　134,261,012.17

　　-281,443,656.52

　　1.利息收入

　　2,399,479.45

　　5,800,774.78

　　其中：存款利息收入

　　7.4.7.11

　　525,869.06

　　1,178,436.50

　　债券利息收入

　　1,873,610.39

　　4,428,921.47

　　资产支持证券利息收入

　　-

　　-

　　买入返售金融资产收入

　　-

　　193,416.81

　　其他利息收入

　　-

　　-

　　2.投资收益（损失以“-”填列）

　　-77,271,472.58

　　-66,182,570.08

　　其中：股票投资收益

　　7.4.7.12

　　-88,028,436.45

　　-70,899,030.62

　　基金投资收益

　　-

　　-

　　债券投资收益

　　7.4.7.13

　　45,310.94

　　-3,075,760.96

　　资产支持证券投资收益

　　7.4.7.14

　　-

　　-

　　衍生工具收益

　　7.4.7.15

　　-

　　-

　　股利收益

　　7.4.7.16

　　10,711,652.93

　　7,792,221.50

　　3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　　7.4.7.17

　　208,829,014.29

　　-221,522,028.67

　　4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　-

　　-

　　5.其他收入（损失以“-”号填列）

　　7.4.7.18

　　303,991.01

　　460,167.45

　　减：二、费用

　　22,493,083.67

　　24,032,073.47

　　1．管理人报酬

　　14,568,497.45

　　15,363,871.73

　　2．托管费

　　2,428,082.85

　　2,560,645.31

　　3．销售服务费

　　-

　　-

　　4．交易费用

　　7.4.7.19

　　5,117,412.28

　　5,719,463.97

　　5．利息支出

　　-

　　-

　　其中：卖出回购金融资产支出

　　-

　　-

　　6．其他费用

　　7.4.7.20

　　379,091.09

　　388,092.46

　　三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　　111,767,928.50

　　-305,475,729.99

　　减：所得税费用

　　-

　　-

　　四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　　111,767,928.50

　　-305,475,729.99

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,025,895,115.59

　　-196,300,832.17

　　829,594,283.42

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　111,767,928.50

　　111,767,928.50

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　77,100,997.44

　　2,423,348.41

　　79,524,345.85

　　其中：1.基金申购款

　　406,129,506.57

　　-34,972,899.00

　　371,156,607.57

　　2.基金赎回款

　　-329,028,509.13

　　37,396,247.41

　　-291,632,261.72

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-

　　-

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　1,102,996,113.03

　　-82,109,555.26

　　1,020,886,557.77

　　项目

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　实收基金

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、期初所有者权益（基金净值）

　　1,144,468,160.70

　　144,086,538.96

　　1,288,554,699.66

　　二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）

　　-

　　-305,475,729.99

　　-305,475,729.99

　　三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）

　　-118,573,045.11

　　-18,299,918.69

　　-136,872,963.80

　　其中：1.基金申购款

　　256,035,849.52

　　8,222,241.42

　　264,258,090.94

　　2.基金赎回款

　　-374,608,894.63

　　-26,522,160.11

　　-401,131,054.74

　　四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

　　-

　　-16,611,722.45

　　-16,611,722.45

　　五、期末所有者权益（基金净值）

　　1,025,895,115.59

　　-196,300,832.17

　　829,594,283.42

　　关联方名称

　　与本基金的关系

　　交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”)

　　基金管理人、基金销售机构

　　中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)

　　基金托管人、基金代销机构

　　交通银行股份有限公司 (“交通银行”)

　　基金管理人的股东、基金代销机构

　　施罗德投资管理有限公司

　　基金管理人的股东

　　中国国际海运集装箱 (集团)股份有限公司

　　基金管理人的股东

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　当期发生的基金应支付的管理费

　　14,568,497.45

　　15,363,871.73

　　其中：支付销售机构的客户维护费

　　3,199,143.30

　　3,549,128.18

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　当期发生的基金应支付的托管费

　　2,428,082.85

　　2,560,645.31

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　银行间市场交易的各关联方名称

　　债券交易金额

　　基金逆回购

　　基金正回购

　　基金买入

　　基金卖出

　　交易金额

　　利息收入

　　交易金额

　　利息支出

　　中国建设银行

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　银行间市场交易的各关联方名称

　　债券交易金额

　　基金逆回购

　　基金正回购

　　基金买入

　　基金卖出

　　交易金额

　　利息收入

　　交易金额

　　利息支出

　　中国建设银行

　　-

　　49,690,557.10

　　-

　　-

　　-

　　-

　　项目

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　期初持有的基金份额

　　202,878,105.88

　　200,078,500.00

　　期间申购/买入总份额

　　-

　　2,799,605.88

　　期间因拆分变动份额

　　-

　　-

　　减：期间赎回/卖出总份额

　　-

　　-

　　期末持有的基金份额

　　202,878,105.88

　　202,878,105.88

　　期末持有的基金份额占基金总份额比例

　　18.39%

　　19.78%

　　关联方名称

　　本期

　　2012年1月1日至2012年12月31日

　　上年度可比期间

　　2011年1月1日至2011年12月31日

　　期末余额

　　当期利息收入

　　期末余额

　　当期利息收入

　　中国建设银行

　　68,190,334.45

　　503,476.52

　　91,593,025.47

　　1,151,069.29

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（％）

　　1

　　权益投资

　　811,760,163.42

　　79.20

　　其中：股票

　　811,760,163.42

　　79.20

　　2

　　固定收益投资

　　141,949,705.60

　　13.85

　　其中：债券

　　141,949,705.60

　　13.85

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　69,415,345.74

　　6.77

　　6

　　其他各项资产

　　1,761,062.99

　　0.17

　　7

　　合计

　　1,024,886,277.75

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　140,971,590.85

　　13.81

　　C

　　制造业

　　320,587,259.63

　　31.40

　　C0

　　食品、饮料

　　35,473,263.88

　　3.47

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　19,001,714.50

　　1.86

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　11,646,943.00

　　1.14

　　C5

　　电子

　　13,668,507.73

　　1.34

　　C6

　　金属、非金属

　　135,077,149.24

　　13.23

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　105,719,681.28

　　10.36

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　77,692,773.92

　　7.61

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　26,579,628.70

　　2.60

　　H

　　批发和零售贸易

　　3,117,979.80

　　0.31

　　I

　　金融、保险业

　　232,316,707.92

　　22.76

　　J

　　房地产业

　　-

　　-

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　10,494,222.60

　　1.03

　　合计

　　811,760,163.42

　　79.52

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600585

　　海螺水泥

　　3,883,917

　　71,658,268.65

　　7.02

　　2

　　000651

　　格力电器

　　2,098,201

　　53,504,125.50

　　5.24

　　3

　　600030

　　中信证券

　　3,943,632

　　52,686,923.52

　　5.16

　　4

　　600837

　　海通证券

　　4,841,465

　　49,625,016.25

　　4.86

　　5

　　002081

　　金 螳 螂

　　975,496

　　42,941,333.92

　　4.21

　　6

　　601166

　　兴业银行

　　2,266,800

　　37,832,892.00

　　3.71

　　7

　　601699

　　潞安环能

　　1,636,214

　　35,816,724.46

　　3.51

　　8

　　600000

　　浦发银行

　　3,348,800

　　33,220,096.00

　　3.25

　　9

　　000937

　　冀中能源

　　2,385,929

　　32,997,398.07

　　3.23

　　10

　　600036

　　招商银行

　　2,327,405

　　32,001,818.75

　　3.13

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　600585

　　海螺水泥

　　64,486,008.79

　　7.77

　　2

　　000960

　　锡业股份

　　63,142,845.52

　　7.61

　　3

　　000002

　　万科A

　　62,714,314.39

　　7.56

　　4

　　601318

　　中国平安

　　55,444,602.87

　　6.68

　　5

　　000651

　　格力电器

　　54,386,057.23

　　6.56

　　6

　　600030

　　中信证券

　　51,180,640.06

　　6.17

　　7

　　601601

　　中国太保

　　50,027,078.86

　　6.03

　　8

　　601336

　　新华保险

　　48,757,476.26

　　5.88

　　9

　　600348

　　阳泉煤业

　　48,075,260.58

　　5.80

　　10

　　000157

　　中联重科

　　42,657,974.61

　　5.14

　　11

　　601628

　　中国人寿

　　41,858,001.52

　　5.05

　　12

　　000630

　　铜陵有色

　　41,245,495.84

　　4.97

　　13

　　000069

　　华侨城A

　　40,741,585.52

　　4.91

　　14

　　000878

　　云南铜业

　　39,699,837.94

　　4.79

　　15

　　600837

　　海通证券

　　39,388,744.31

　　4.75

　　16

　　002081

　　金螳螂

　　36,839,376.22

　　4.44

　　17

　　600999

　　招商证券

　　35,268,524.58

　　4.25

　　18

　　000937

　　冀中能源

　　33,006,413.07

　　3.98

　　19

　　000402

　　金融街

　　31,901,923.83

　　3.85

　　20

　　600015

　　华夏银行

　　28,879,908.01

　　3.48

　　21

　　601166

　　兴业银行

　　28,848,406.00

　　3.48

　　22

　　600497

　　驰宏锌锗

　　28,097,624.83

　　3.39

　　23

　　002431

　　棕榈园林

　　27,739,436.25

　　3.34

　　24

　　600000

　　浦发银行

　　26,404,888.00

　　3.18

　　25

　　600104

　　上汽集团

　　25,292,189.40

　　3.05

　　26

　　600223

　　鲁商置业

　　24,701,919.84

　　2.98

　　27

　　600123

　　兰花科创

　　24,491,386.08

　　2.95

　　28

　　600036

　　招商银行

　　23,980,284.07

　　2.89

　　29

　　300257

　　开山股份

　　22,291,285.16

　　2.69

　　30

　　002310

　　东方园林

　　21,560,960.65

　　2.60

　　31

　　600395

　　盘江股份

　　20,313,498.56

　　2.45

　　32

　　600362

　　江西铜业

　　19,776,816.98

　　2.38

　　33

　　002482

　　广田股份

　　19,744,088.82

　　2.38

　　34

　　000961

　　中南建设

　　19,697,526.09

　　2.37

　　35

　　002304

　　洋河股份

　　19,348,123.40

　　2.33

　　36

　　600809

　　山西汾酒

　　19,338,674.13

　　2.33

　　37

　　002293

　　罗莱家纺

　　19,204,539.84

　　2.31

　　38

　　600337

　　美克股份

　　18,880,119.50

　　2.28

　　39

　　600315

　　上海家化

　　18,800,000.00

　　2.27

　　40

　　002308

　　威创股份

　　18,781,780.07

　　2.26

　　41

　　600231

　　凌钢股份

　　18,752,351.08

　　2.26

　　42

　　600801

　　华新水泥

　　17,203,045.29

　　2.07

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例（％）

　　1

　　000878

　　云南铜业

　　62,329,382.40

　　7.51

　　2

　　000002

　　万科A

　　58,271,803.74

　　7.02

　　3

　　000960

　　锡业股份

　　57,208,433.59

　　6.90

　　4

　　000024

　　招商地产

　　55,977,108.32

　　6.75

　　5

　　601336

　　新华保险

　　55,610,221.52

　　6.70

　　6

　　601318

　　中国平安

　　55,350,292.06

　　6.67

　　7

　　000630

　　铜陵有色

　　55,338,849.91

　　6.67

　　8

　　000651

　　格力电器

　　54,884,576.69

　　6.62

　　9

　　600048

　　保利地产

　　46,588,088.26

　　5.62

　　10

　　601601

　　中国太保

　　46,111,536.95

　　5.56

　　11

　　601628

　　中国人寿

　　41,300,253.20

　　4.98

　　12

　　600362

　　江西铜业

　　40,892,600.88

　　4.93

　　13

　　000069

　　华侨城A

　　40,851,823.52

　　4.92

　　14

　　002415

　　海康威视

　　37,067,301.74

　　4.47

　　15

　　002146

　　荣盛发展

　　34,220,833.84

　　4.13

　　16

　　600383

　　金地集团

　　33,249,913.41

　　4.01

　　17

　　600315

　　上海家化

　　31,072,682.15

　　3.75

　　18

　　600376

　　首开股份

　　30,990,154.76

　　3.74

　　19

　　600690

　　青岛海尔

　　30,548,238.05

　　3.68

　　20

　　600837

　　海通证券

　　30,401,266.58

　　3.66

　　21

　　600223

　　鲁商置业

　　30,051,338.31

　　3.62

　　22

　　600030

　　中信证券

　　29,821,932.11

　　3.59

　　23

　　000527

　　美的电器

　　28,705,160.36

　　3.46

　　24

　　000402

　　金融街

　　28,619,491.39

　　3.45

　　25

　　002375

　　亚厦股份

　　28,138,381.52

　　3.39

　　26

　　600518

　　康美药业

　　27,699,020.09

　　3.34

　　27

　　600015

　　华夏银行

　　27,226,819.66

　　3.28

　　28

　　002431

　　棕榈园林

　　27,104,298.26

　　3.27

　　29

　　600104

　　上汽集团

　　25,660,563.77

　　3.09

　　30

　　000961

　　中南建设

　　24,012,186.16

　　2.89

　　31

　　600497

　　驰宏锌锗

　　23,837,396.85

　　2.87

　　32

　　000656

　　金科股份

　　23,532,510.71

　　2.84

　　33

　　002310

　　东方园林

　　22,342,031.86

　　2.69

　　34

　　600585

　　海螺水泥

　　22,278,607.89

　　2.69

　　35

　　002236

　　大华股份

　　21,969,254.19

　　2.65

　　36

　　000528

　　柳工

　　20,701,650.53

　　2.50

　　37

　　600031

　　三一重工

　　18,675,823.75

　　2.25

　　38

　　600188

　　兖州煤业

　　18,059,140.68

　　2.18

　　39

　　002308

　　威创股份

　　17,819,853.60

　　2.15

　　40

　　600999

　　招商证券

　　17,272,434.14

　　2.08

　　41

　　601788

　　光大证券

　　17,236,691.14

　　2.08

　　42

　　300115

　　长盈精密

　　16,657,926.12

　　2.01

　　买入股票的成本（成交）总额

　　1,711,422,118.47

　　卖出股票的收入（成交）总额

　　1,675,195,137.35

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　19,886,000.00

　　1.95

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　122,063,705.60

　　11.96

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　141,949,705.60

　　13.90

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113002

　　工行转债

　　500,000

　　54,790,000.00

　　5.37

　　2

　　113001

　　中行转债

　　300,000

　　28,905,000.00

　　2.83

　　3

　　110015

　　石化转债

　　200,000

　　20,582,000.00

　　2.02

　　4

　　1080077

　　10马建投债

　　200,000

　　19,886,000.00

　　1.95

　　5

　　110003

　　新钢转债

　　172,720

　　17,786,705.60

　　1.74

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　153,142.71

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　878,485.84

　　5

　　应收申购款

　　729,434.44

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　1,761,062.99

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　113002

　　工行转债

　　54,790,000.00

　　5.37

　　2

　　113001

　　中行转债

　　28,905,000.00

　　2.83

　　3

　　110015

　　石化转债

　　20,582,000.00

　　2.02

　　4

　　110003

　　新钢转债

　　17,786,705.60

　　1.74

　　持有人户数(户)

　　户均持有的基金份额

　　持有人结构

　　机构投资者

　　个人投资者

　　持有份额

　　占总份额比例

　　持有份额

　　占总份额比例

　　29,445

　　37,459.54

　　344,072,236.60

　　31.19%

　　758,923,876.43

　　68.81%

　　项目

　　持有份额总数（份）

　　占基金总份额比例

　　基金管理公司所有从业人员持有本基金

　　332,457.15

　　0.03%

　　基金合同生效日(2010年6月30日)基金份额总额

　　3,235,642,950.36

　　本报告期期初基金份额总额

　　1,025,895,115.59

　　本报告期基金总申购份额

　　406,129,506.57

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　329,028,509.13

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　1,102,996,113.03

　　券商名称

　　交易单元数量

　　股票交易

　　应支付该券商的佣金

　　备注

　　成交金额

　　占当期股票成交总额的比例

　　佣金

　　占当期佣金总量的比例

　　东方证券股份有限公司

　　2

　　552,808,168.52

　　16.33%

　　469,133.15

　　15.99%

　　-

　　中信建投证券股份有限公司

　　2

　　409,422,373.96

　　12.09%

　　351,515.95

　　11.98%

　　-

　　中国银河证券股份有限公司

　　2

　　372,977,594.31

　　11.02%

　　317,198.07

　　10.81%

　　-

　　招商证券股份有限公司

　　1

　　345,837,121.28

　　10.22%

　　298,587.47

　　10.18%

　　-

　　齐鲁证券有限公司

　　2

　　314,485,050.61

　　9.29%

　　268,378.75

　　9.15%

　　-

　　申银万国证券股份有限公司

　　1

　　254,286,108.29

　　7.51%

　　226,931.93

　　7.74%

　　-

　　红塔证券股份有限公司

　　1

　　178,393,998.49

　　5.27%

　　153,274.18

　　5.22%

　　-

　　国信证券股份有限公司

　　1

　　162,947,906.74

　　4.81%

　　140,789.49

　　4.80%

　　-

　　中信证券股份有限公司

　　1

　　144,047,722.09

　　4.25%

　　129,180.53

　　4.40%

　　-

　　第一创业证券有限责任公司

　　1

　　113,312,458.28

　　3.35%

　　101,956.13

　　3.48%

　　-

　　北京高华证券有限责任公司

　　1

　　102,370,753.07

　　3.02%

　　91,658.92

　　3.12%

　　-

　　国泰君安证券股份有限公司

　　1

　　95,520,150.89

　　2.82%

　　83,889.67

　　2.86%

　　-

　　兴业证券股份有限公司

　　1

　　91,543,709.55

　　2.70%

　　77,604.72

　　2.65%

　　-

　　华融证券股份有限公司

　　1

　　76,823,952.66

　　2.27%

　　69,940.34

　　2.38%

　　-

　　国金证券股份有限公司

　　1

　　70,242,753.98

　　2.07%

　　63,949.04

　　2.18%

　　-

　　中国国际金融有限公司

　　1

　　51,821,705.67

　　1.53%

　　47,231.76

　　1.61%

　　-

　　瑞银证券有限责任公司

　　1

　　48,687,251.47

　　1.44%

　　42,364.07

　　1.44%

　　-

　　华泰证券股份有限公司

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　西部证券股份有限公司

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　长城证券有限责任公司

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国联证券股份有限公司

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　财富里昂证券有限责任公司

　　1

　　-

　　-

　　-

　　-

　　-

　　券商名称

　　债券交易

　　回购交易

　　权证交易

　　成交金额

　　占当期债券成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期回购成交总额的比例

　　成交金额

　　占当期权证成交总额的比例

　　东方证券股份有限公司

　　5,222,448.70

　　9.53%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中国银河证券股份有限公司

　　16,084,680.90

　　29.34%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国信证券股份有限公司

　　10,387,439.90

　　18.95%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　中信证券股份有限公司

　　4,884,532.90

　　8.91%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　国金证券股份有限公司

　　13,521,566.50

　　24.67%

　　-

　　-

　　-

　　-

　　瑞银证券有限责任公司

　　4,713,750.00

　　8.60%

　　-

　　-

　　-

　　- (来源：上海证券报)