2012年年度报告摘要
2012年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国
建设银行股份有限公司 送出日期：2013年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
相关公司股票走势
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遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方380”。
2.1.1 目标基金基本情况
注：上证380交易型开放式指数证券投资基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“380ETF”。
2.2 基金产品说明
2.3 目标基金产品说明
2.4 基金管理人和基金托管人
2.5 信息披露方式
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、合同生效当期不是完整报告期。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金业绩比较基准为：上证380指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。,业绩比较基准在每个估值日实现再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：根据相关法律法规和基金合同，本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月内。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例符合基金合同的约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
过往三年本基金未有利润分配事项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本达1.5亿元人民币。2010年，经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场（集团）有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：
华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及
兴业证券股份有限公司10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司，在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末，公司管理资产规模近2,300亿元，旗下管理37只开放式基金，2只封闭式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，制定了研究报告审核流程，股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资决策委员会议事规则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，不存在不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为17次。其中，14次是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致；2次是由于基金接受投资者大额申赎后，被动增减仓位或组合配置所致；1次是由于社保201组合调整，选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年，中央针对经济增速下滑推出宽松货币政策和相对积极财政政策，但效果不太明显， 市场整体表现一般， 报告期内上证380指数涨幅-1.14%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；
③报告期内指数成份股和原指数成份股“
广州药业”、“
天方药业”、“太工天成”等长期停牌证券，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；
④12月31日前后，我们根据指数每半年一次的成分股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.362％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为0.8103元，报告期内，份额净值增长率为-1.33%，同期业绩基准增长率为-0.95%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012年，中央针对经济增速下滑推出宽松货币政策和相对积极财政政策，但效果并不明显。财政政策方面，由于4万亿投资的推出刚过去三年，其效果喜忧参半，中央再次出台大规模投资计划的可能性微乎其微。可见，本次稳增长主要是为了防止经济增速过快下滑，而不是为了刺激经济快速回升。
调结构仍是政府工作的重点，但调结构也在保持一定的经济增速的基础上进行，否则可能会造成中小企业倒闭、大量失业等社会问题。近期公布的经济数据整体向好，表明经济有见底回暖迹象。2013年，我国经济将面临弱复苏，在去库存阶段完成后，各个行业供需失衡的局面有所改善，各项经济指标将缓慢回升。
2013年，外部经济不确定性较多，中国经济增长动力的“三驾马车”中的出口库增长依然疲弱，逐渐依靠“双轮驱动”，即投资与消费。内需尤其是消费将逐步成为拉动经济增长的重要力量。预计2013年中国经济温和回升，GDP增长8%左右，但回升动力依然较弱，属于长期放缓趋势下的短期波动。全年CPI上涨3%左右，属于温和通胀范围，因此货币政策保持适度宽松，财政政策相对积极，降准可能性依然存在。
海外方面，美联储已宣布推出QE3，意在持续改善美国房地产按揭贷款市场的融资环境，促进地产市场的复苏。联储增持长期证券根本目的是压低长期利率，从而为美国经济持续复苏提供更为宽松的金融环境，刺激企业对于设备的投资。但本次QE3和上次QE2推出时基本面差异很大，全球经济均处于低迷期。回顾前两轮美国量化宽松政策，QE1推出时，叠加中国的四万亿刺激计划，迅速改变市场预期，导致中国和美国股市迅速见底，但实体经济并未立即发生较大改观，因此全球大宗商品价格仍在低位徘徊。第二轮宽松政策被市场充分预期，在推出前中、美股市均已大涨，大宗商品价格也是大幅上涨，因此，QE2实际推出时，美国股市有所回调，中国股市则是见顶回落。本次推出QE3的效果大不如从前，这也符合经济学上边际效用递减规律。依靠数量众多、竞争力强的跨国企业，美国经济将有惊无险。
受欧洲央行、美国和日本等主要经济体均推出新一轮量化宽松货币政策的影响，10月份全球制造业和服务业采购经理指数从三季度见底回升，预计2013年全球经济增速将有所改善。美国2012年四季度GDP增速低于市场预期，主要因为政府和国防开支低于预期，而私人部门投资依然表现强劲。预计在财政悬崖问题得到良好解决之后，美国经济增长将重归良性增长轨道。美国国会批准提高举债上限议案，允许政府举债规模创纪录的超过16.4万亿美元，为奥巴马总统签字使其成为法案扫清了道路，财政悬崖问题逐渐得到解决，利好全球经济。
刚刚公布的全球主要国家制造业PMI指数普遍上升, 确认复苏势头。1月美国制造业ISM指数从此前的50.2跳升至53.1，是过去半年多以来上升最快的一个月；欧元区制造业PMI指数从此前的46.1升至47.9，虽然仍在收缩区间，但已经是过去11个月以来的最高值。新兴市场方面，金砖四国全部维持在扩张区间以上，作为亚洲出口主要前瞻指标的台湾和韩国制造业PMI出口新订单指数也都在50以上。
2013年，欧洲经济将面临衰退的风险，经济增长继续疲软。虽然欧央行决定在欧元区二级市场以直接货币交易(OMT)购买主权债务的形式维护金融稳定，启动欧洲稳定机制ESM，缓解某些国家借贷成本不断攀升的压力，同时宣布维持0.75%基准利率不变。欧洲债务危机解决路线图逐渐清晰，对全球经济的拖累也逐渐减小。
经过五年多的调整，市场基本消化了大小非解禁的压力，通过重心不断下移实现了全流通，整体估值水平已经降到了历史最低点。A股中长期投资风险正在下降，以QFII、社保、保险等为代表的长期资金正在加大入市规模。展望未来，在经济继续企稳、企业盈利不断恢复，资金面持续宽松的背景下，估值修复推动的指数震荡上升趋势仍可以持续。在大盘蓝筹板块领涨结束后，二线蓝筹板块有望接过接力棒，推动结构性行情延续。
上证380指数样本空间是除上证180以外的沪市A股，代表了上海市场成长性好、盈利能力强的新兴蓝筹企业，属于反弹弹性较大的指数，在反弹行情中，或有较好的表现，其长期成长性明显优于大中盘指数。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步完善公司各项内部管理制度
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司各业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度，达到更好地防范风险的目的。
（2）定期监察稽核工作与专项稽核工作相结合
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查，此项工作有利于更好地控制销售风险。
（5）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。
（6）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（7）信息披露和投资者关系管理工作
完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。
（8）积极配合人民银行开展反洗钱工作，按要求进行可疑交易的报送。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
根据上述分配原则，本报告期内未有收益分配事项。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2012年12月31日
单位：人民币元
注：1.报告截止日2012年12月31日，基金份额净值0.8103元，基金份额总额151,679,777.01份。
2. 本财务报表的比较编制期间为2011年9月20日(基金合同生效日) 至 2011年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______吴万善______ ______鲍文革______ ____鲍文革____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1096号《关于核准南方上证380交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币324,062,176.29元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2011)第390号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2011年9月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为324,134,578.45份基金份额，其中认购资金利息折合72,402.16份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金为上证380交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对上证380指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为目标ETF、上证380指数成份股和备选成份股，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：上证380指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2013年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人 南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人 中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
于2012年12月31日，本基金持有144,000,000.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为69.08%(于2011年12月31日，152,000,000.00份，占其总份额的比例为57.48%)。
7.4.9 期末（ 2012年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
注：基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
注：本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2012年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为116,568,627.31元，属于第二层级的余额为59,414.00元，无属于第三层级的余额(2011年12月31日：第一层级124,652,660.00元，第二层级131,738.00元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：本基金本报告期末未持有积极投资，投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
8.10 投资组合报告附注
8.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
8.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额。
2.总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：1.本基金本报告期内交易单元未变更。
2.交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：
1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
注：基金交易额中包括基金申购赎回和买入卖出成交金额，其中基金申购赎回金额86,549,723.04元，基金买入卖出金额0.00元。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自2012年1月16日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
2、2012年11月15日，根据工作需要，中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。
基金简称
南方上证380ETF联接
基金主代码
202025
交易代码
202025
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年9月20日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
151,679,777.01份
基金合同存续期
不定期
基金名称
上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510290
基金运作方式
交易型开放式（ETF）
基金合同生效日
2011年9月16日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2011年11月8日
基金管理人名称
南方基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
投资目标
通过投资于380ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，以380ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资380ETF。本基金并不参与380ETF的管理。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为上证380指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
380ETF可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。380ETF投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。380ETF力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
业绩比较基准
380ETF业绩比较基准为标的指数。380ETF标的指数为上证380指数，简称380指数。
风险收益特征
380ETF属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。380ETF为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
鲍文革
田青
联系电话
0755-82763888
010-67595096
电子邮箱
manager@southernfund.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-889-8899
010-67595096
传真
0755-82763889
010-66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
3.1.1 期间数据和指标
2012年
2011年9月20日(基金合同生效日)-2011年12月31日
本期已实现收益
-7,878,092.42
-4,294,181.99
本期利润
-3,656,860.53
-31,679,842.38
加权平均基金份额本期利润
-0.0229
-0.1316
本期基金份额净值增长率
-1.33%
-17.88%
3.1.2 期末数据和指标
2012年末
2011年末
期末可供分配基金份额利润
-0.1897
-0.1788
期末基金资产净值
122,904,634.21
131,478,889.50
期末基金份额净值
0.8103
0.8212
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.81%
1.26%
2.21%
1.27%
-0.40%
-0.01%
过去六个月
-5.47%
1.28%
-5.22%
1.28%
-0.25%
0.00%
过去一年
-1.33%
1.37%
-0.95%
1.37%
-0.38%
0.00%
自基金合同生效起至今
-18.97%
1.31%
-18.73%
1.40%
-0.24%
-0.09%
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨德龙
本基金基金经理
2011年9月20日
-
6
北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。2006年加入南方基金，担任研究部高级行业研究员、首席策略分析师；2010年8月至今，任小康ETF及南方小康基金经理；2011年9月至今，任南方上证380ETF及联接基金基金经理。
罗文杰
本基金的基金经理助理
2011年10月10日
-
7
美国南加州大学金融数学专业硕士、美国加州大学计算机专业硕士，双硕士学历。曾任职于美国Open Link Financial公司、美国摩根斯坦利公司，参与利率及衍生品定价模型的相关工作。2008年加盟南方基金，现任数量化投资部金融工程研究员；2011年2月至今，任南方小康及小康ETF、南方300、南方500、深成ETF及南方深成基金经理助理；2011年10月至今，任南方上证380ETF及其联接基金的基金经理助理。
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2013)第20038号
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金全体基金份额持有人
引言段
我们审计了后附的南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“南方上证380ETF联接基金”)的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述 南方上证380ETF联接基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了南方上证380ETF联接基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
薛 竞 金 毅
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址
中国 ? 上海市
审计报告日期
2013年3月25日
资产
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款
6,375,934.08
5,512,959.37
结算备付金
8,068.32
1,708,015.48
存出保证金
250,000.00
250,000.00
交易性金融资产
116,628,041.31
124,784,398.00
其中：股票投资
808,841.31
1,269,198.00
基金投资
115,819,200.00
123,515,200.00
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
2,047,781.62
应收利息
1,319.75
2,100.09
应收股利
-
-
应收申购款
117,081.91
63,108.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
123,380,445.37
134,368,362.56
负债和所有者权益
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
13,568.54
应付赎回款
93,281.74
2,556,602.28
应付管理人报酬
2,954.94
3,332.68
应付托管费
590.98
666.54
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
27,562.01
174,667.61
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
351,421.49
140,635.41
负债合计
475,811.16
2,889,473.06
所有者权益：
实收基金
151,679,777.01
160,097,777.36
未分配利润
-28,775,142.80
-28,618,887.86
所有者权益合计
122,904,634.21
131,478,889.50
负债和所有者权益总计
123,380,445.37
134,368,362.56
负债和所有者权益
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
一、收入
-3,089,822.07
-31,020,650.29
1.利息收入
51,996.27
1,087,378.87
其中：存款利息收入
51,996.27
102,999.09
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
984,379.78
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-7,452,835.80
-4,927,923.68
其中：股票投资收益
-273,574.86
-1,808,655.47
基金投资收益
-7,197,495.20
-3,119,268.21
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
18,234.26
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4,221,231.89
-27,385,660.39
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
89,785.57
205,554.91
减：二、费用
567,038.46
659,192.09
1．管理人报酬
42,198.68
225,311.91
2．托管费
8,439.74
45,062.38
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
161,068.88
254,388.83
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
355,331.16
134,428.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-3,656,860.53
-31,679,842.38
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-3,656,860.53
-31,679,842.38
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
160,097,777.36
-28,618,887.86
131,478,889.50
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-3,656,860.53
-3,656,860.53
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-8,418,000.35
3,500,605.59
-4,917,394.76
其中：1.基金申购款
76,939,293.04
-8,511,710.74
68,427,582.30
2.基金赎回款
-85,357,293.39
12,012,316.33
-73,344,977.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
151,679,777.01
-28,775,142.80
122,904,634.21
项目
上年度可比期间
2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
324,134,578.45
-
324,134,578.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-31,679,842.38
-31,679,842.38
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-164,036,801.09
3,060,954.52
-160,975,846.57
其中：1.基金申购款
3,678,665.74
-211,735.12
3,466,930.62
2.基金赎回款
-167,715,466.83
3,272,689.64
-164,442,777.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
160,097,777.36
-28,618,887.86
131,478,889.50
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司
基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司
基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司
基金管理人的股东
上证380交易型开放式指数证券投资基金(“目标ETF”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
42,198.68
225,311.91
其中：支付销售机构的客户维护费
161,190.99
64,395.09
项目
本期
2012年1月1日至2012年12月31日
上年度可比期间
2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
8,439.74
45,062.38
关联方名称
本期末
2012年12月31日
上年度末
2011年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华泰证券
2,000,583.33
1.32%
2,000,583.33
1.25%
关联方名称
本期
2012年度
(基金合同生效日)
至2011年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
6,375,934.08
50,979.50
5,512,959.37
90,076.03
本期
2012年度
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量
(单位：张)
总金额
兴业证券
600815
厦工股份 配售
100
642.00
上年度可比期间
2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量
(单位：股)
总金额
-
-
-
-
-
-
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600815
厦工股份
2012/12/21
2013年1月8日
增发流通受限
6.42
6.99
100
642.00
699.00
-
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600780
通宝能源 2012/01/18
重要事项未公告
6.70
未知
未知
7,200.00
48,333.73
48,240.00
-
600236
桂冠电力 2012/12/21
重大资产重组
3.98
2013/02/05
4.36
1,200.00
3,985.87
4,776.00
-
600784
鲁银投资 2012/10/08
重大资产重组
5.18
2013/01/04
5.70
500.00
2,627.71
2,590.00
-
600580
卧龙电气 2012/11/20
重大资产重组
3.94
2013/01/09
4.33
600.00
2,605.12
2,364.00
-
600110
中科英华 2012/11/19
重大资产重组
3.61
2013/03/11
3.97
400.00
1,418.51
1,444.00
-
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
808,841.31
0.66
其中：股票
808,841.31
0.66
2
基金投资
115,819,200.00
93.87
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
6,384,002.40
5.17
7
其他各项资产
368,401.66
0.30
8
合计
123,380,445.37
100.00
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
5,171.04
0.00
B
采掘业
15,368.00
0.01
C
制造业
390,852.76
0.32
C0
食品、饮料
36,570.22
0.03
C1
纺织、服装、皮毛
8,643.00
0.01
C2
木材、家具
2,952.00
0.00
C3
造纸、印刷
9,036.30
0.01
C4
石油、化学、塑胶、塑料
76,261.90
0.06
C5
电子
21,390.73
0.02
C6
金属、非金属
73,963.92
0.06
C7
机械、设备、仪表
103,518.96
0.08
C8
医药、生物制品
57,222.73
0.05
C99
其他制造业
1,293.00
0.00
D
电力、煤气及水的生产和供应业
99,376.08
0.08
E
建筑业
31,896.20
0.03
F
交通运输、仓储业
61,925.28
0.05
G
信息技术业
35,518.32
0.03
H
批发和零售贸易
88,758.82
0.07
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
32,510.57
0.03
K
社会服务业
24,145.32
0.02
L
传播与文化产业
18,721.02
0.02
M
综合类
4,597.90
0.00
合计
808,841.31
0.66
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
600780
通宝能源
7,200
48,240.00
0.04
2
600315
上海家化 200
10,198.00
0.01
3
600066
宇通客车 300
7,560.00
0.01
4
600694
大商股份 200
7,054.00
0.01
5
600660
福耀玻璃 800
7,016.00
0.01
6
600570
恒生电子 600
6,726.00
0.01
7
600153
建发股份 900
6,327.00
0.01
8
600637
百视通 366
5,808.42
0.00
9
601018
宁波港 2,228
5,725.96
0.00
10
601991
大唐发电 1,400
5,642.00
0.00
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600011
华能国际 568,351.00
0.43
2
600315
上海家化
496,784.00
0.38
3
600066
宇通客车
466,793.67
0.36
4
600881
亚泰集团 448,533.00
0.34
5
601991
大唐发电
434,729.00
0.33
6
600143
金发科技 428,465.20
0.33
7
601727
上海电气 421,225.50
0.32
8
600153
建发股份
387,603.00
0.29
9
600827
友谊股份 369,597.00
0.28
10
601333
广深铁路 368,051.00
0.28
11
600694
大商股份
356,628.30
0.27
12
600779
水井坊 353,640.50
0.27
13
600535
天士力 341,252.68
0.26
14
600060
海信电器 312,693.00
0.24
15
600079
人福医药 310,584.00
0.24
16
600588
用友软件 299,424.74
0.23
17
600997
开滦股份 287,463.96
0.22
18
600267
海正药业 285,531.51
0.22
19
601918
国投新集 277,363.65
0.21
20
600859
王府井 274,667.00
0.21
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
601727
上海电气
1,467,491.10
1.12
2
600315
上海家化
596,172.82
0.45
3
601991
大唐发电
486,754.06
0.37
4
600881
亚泰集团
476,134.70
0.36
5
600066
宇通客车
457,102.70
0.35
6
600011
华能国际
428,636.50
0.33
7
600779
水井坊
421,063.23
0.32
8
600153
建发股份
405,453.80
0.31
9
600694
大商股份
404,595.02
0.31
10
601333
广深铁路
393,674.60
0.30
11
600827
友谊股份
387,840.40
0.29
12
600079
人福医药
347,191.77
0.26
13
600588
用友软件
322,075.61
0.24
14
600267
海正药业
316,482.80
0.24
15
601918
国投新集
312,547.56
0.24
16
600138
中青旅 310,975.20
0.24
17
600702
沱牌舍得 304,080.50
0.23
18
600997
开滦股份
303,944.21
0.23
19
600300
维维股份 303,548.90
0.23
20
600143
金发科技
297,949.34
0.23
买入股票成本（成交）总额
47,905,821.73
卖出股票收入（成交）总额
53,626,003.21
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
380ETF
股票型
交易型开放式
南方基金管理有限公司
115,819,200.00
94.24
序号
名称
金额
1
存出保证金
250,000.00
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,319.75
5
应收申购款
117,081.91
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
368,401.66
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
600780
通宝能源
48,240.00
0.04
重要事项未公告
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
6,431
23,585.72
32,993,118.81
21.75%
118,686,658.20
78.25%
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
156,088.14
0.10%
基金合同生效日（2011年9月20日）基金份额总额
324,134,578.45
本报告期期初基金份额总额
160,097,777.36
本报告期基金总申购份额
76,939,293.04
减:本报告期基金总赎回份额
85,357,293.39
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
151,679,777.01
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
经中国证监会基金部【2013】13号文函复，基金管理人于2013年1月5日发布公告，自2013年1月1日起，高良玉不再担任公司总经理职务，由董事长吴万善代为履行公司总经理职务。
2012年11月15日，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕961号）。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕1036号）。
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。
本报告期内本基金投资策略未改变。
本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用51,000元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为2年。
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 1
101,527,161.46
100.00%
84,712.68
100.00%
-
中金公司
1
-
-
-
-
-
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
海通证券
-
-
-
-
-
-
86,549,723.04
100%
中金公司
-
-
-
-
-
-
-
- (来源：上海证券报)
人参与)
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