建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

　　（上接155版）

　　注：以上行业分类以2012年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。

　　(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号

　　股票 代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　000002

　　万 科Ａ

　　4,614,287

　　46,696,584.44

　　8.40

　　2

　　000651

　　格力电器

　　1,091,218

　　27,826,059.00

　　5.01

　　3

　　000157

　　中联重科

　　2,719,727

　　25,048,685.67

　　4.51

　　4

　　000858

　　五 粮 液

　　861,090

　　24,308,570.70

　　4.37

　　5

　　000001

　　平安银行

　　1,437,756

　　23,032,851.12

　　4.14

　　6

　　000776

　　广发证券

　　959,264

　　14,791,850.88

　　2.66

　　7

　　000527

　　美的电器

　　1,414,363

　　13,705,177.47

　　2.47

　　8

　　000568

　　泸州老窖

　　382,939

　　13,556,040.60

　　2.44

　　9

　　000895

　　双汇发展

　　225,669

　　13,066,235.10

　　2.35

　　10

　　000423

　　东阿阿胶

　　289,907

　　11,715,141.87

　　2.11

　　（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　600104

　　上汽集团

　　388,862

　　6,859,525.68

　　1.23

　　2

　　600778

　　友好集团

　　539,676

　　5,796,120.24

　　1.04

　　3

　　000616

　　亿城股份

　　1,302,106

　　5,338,634.60

　　0.96

　　4

　　002501

　　利源铝业

　　227,468

　　4,342,364.12

　　0.78

　　5

　　600487

　　亨通光电

　　190,089

　　3,906,328.95

　　0.70

　　(四) 报告期末按券种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　(八) 投资组合报告附注

　　1、本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

　　3、其他资产的构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　701,170.30

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　13,970.19

　　5

　　应收申购款

　　41,221.48

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合 计

　　756,361.97

　　4、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有可转换债券。

　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　（1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　流通受限部分的公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　流通受限情况说明

　　1

　　000002

　　万 科Ａ

　　46,696,584.44

　　8.40

　　筹划重大事项

　　2

　　000527

　　美的电器

　　13,705,177.47

　　2.47

　　筹划重大资产重组

　　（2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为2012年12月31日。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2012年3月16日——2012年12月31日

　　-10.30%

　　1.19%

　　-9.18%

　　1.29%

　　-1.12%

　　-0.10%

　　十三、基金的费用概览

　　（一）申购费率与赎回费率

　　1、本基金申购费率随申购金额的增加而递减。具体费率如下表所示：

　　申购金额（M）

　　申购费率

　　M＜100万元

　　1.5%

　　100万元≤M＜500万元

　　1.0%

　　M≥500万元

　　每笔1，000元

　　2、本基金赎回费率随申请份额持有期限增加而递减。具体如下表所示：

　　持有期限（Y）

　　赎回费率

　　Y＜1年

　　0.5%

　　1年≤Y＜2年

　　0.25%

　　Y≥2年

　　0

　　注：1年指365天。

　　本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　3、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日的2日前在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。

　　（二）申购份数与赎回金额的计算方式

　　1、申购份额的计算

　　申购本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费），投资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：

　　净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）

　　申购费用=申购金额-净申购金额

　　申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值

　　申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

　　例：某投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则可得到的申购份额为：

　　净申购金额=50000/（1+1.5%）=49261.08元

　　申购费用=50000-49261.08=738.92元

　　申购份额=49261.08/1.05=46915.31份

　　即：投资者投资5万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.05元，则其可得到46915.31份基金份额。

　　2、赎回净额的计算

　　基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额为赎回金额扣减赎回费用。其中：

　　赎回总金额=赎回份额(赎回当日基金份额净值

　　赎回费用=赎回总金额(赎回费率

　　净赎回金额=赎回总金额(赎回费用

　　赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位；赎回净额结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

　　例：某投资者赎回本基金10000份基金份额，赎回适用费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则其可得净赎回金额为：

　　赎回总金额＝10000×1.148＝11480元

　　赎回费用＝11480×0.5%＝57.40元

　　净赎回金额＝11480－57.40＝11422.60元

　　即：投资者赎回本基金10000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.148元，则可得到的净赎回金额为11422.60元。

　　3、基金份额净值计算

　　T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日发行在外的基金份额总数。基金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

　　T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　（三）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、标的指数使用费；

　　4、基金的证券交易费用；

　　5、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；

　　8、基金银行汇划费用；

　　9、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　上述费用从基金财产中支付。

　　（四）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费率为年费率1.0%。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H ＝E×年管理费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管人的基金托管费

　　本基金的托管费率为年费率0.2%。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H ＝E×年托管费率÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

　　3、标的指数使用费

　　本基金作为指数基金，需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。指数使用费自本《基金合同》生效之日起开始计提，每年计提标准为前一日基金资产净值的万分之二。基金合同生效之日所在季度的指数使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按照5万元收取。

　　H ＝E×0.02％÷当年天数

　　H为每日应计提的指数使用费

　　E为前一日的基金资产净值

　　指数使用费每日计提，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给指数所有人。

　　4、本条第（一）款第4 至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。

　　（五）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

　　（六）基金管理费和基金托管费的调整

　　在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下，基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

　　（七）其他费用

　　按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。

　　（八）税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　1、更新了“三、基金管理人”“主要人员情况”信息中董事和监事成员信息。

　　2、更新了“四、基金托管人”的主要人员情况及相关业务经营情况。

　　3、在“五、相关服务机构”中，增加了新增的代销机构，并更新了相关代销机构的变动信息。

　　4、更新了“九、基金的投资”，更新了基金投资组合报告，并经基金托管人复核。

　　5、更新了“十、基金的业绩”，并经基金托管人复核。

　　6、更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。

　　7、更新了“二十二、其他应披露事项”，添加了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告。

　　上述内容仅为本招募说明书（更新）摘要，投资人欲查询本更新招募说明书正文，可登陆基金管理人网站www.ccbfund.cn。

　　建信基金管理有限责任公司

　　二〇一三年四月二十七日 (来源：上海证券报)