长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要

　　(上接21版)

　　2、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　（五）报告期内权益投资组合的重大变动

　　1、累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

　　2、累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。

　　3、权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

　　金额单位：人民币元

　　注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　（六）期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　（八）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（九）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

　　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　　（十）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　　本基金本报告期末未持有基金。

　　（十一）投资组合报告附注

　　1、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、本基金投资的前十名股票中不存在投资于超出基金合同规定备选股票库的股票。

　　3、其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　本基金在业绩披露中将参照全球投资表现标准（GIPS）

　　一、在业绩表述中采用统一的货币；

　　二、参照GIPS的相关规定和标准进行计算。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）2012年年末及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：

　　注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

　　（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1、图示日期为2011年3月30日至2012年12月31日。

　　2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例应符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%；现金、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

　　3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费（如基金管理人委托投资顾问，包括投资顾问费）；

　　（2）基金托管人的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括向其支付的相应服务费）；

　　（3）基金的证券交易费用、在境外市场的开户、交易、清算、登记等各项费用；

　　（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金合同生效以后的会计师费、律师费和其他为基金利益而产生的中介机构费用；

　　（7）基金的资金汇划费用；

　　（8）代表基金投票的费用；

　　（9）外汇兑换交易的相关费用；

　　（10）基金依照有关法律法规应当缴纳的，购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用）；

　　（11）更换基金管理人、更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移至新基金托管人所引起的费用；

　　（12）经生效的司法文书判决或裁定明确应由基金资产承担的与基金有关的诉讼、追索费用；

　　（13）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值1.10%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金的管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.3%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。

　　（3）上述“一、基金费用的种类”中第3－13项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　3、不列入基金费用的项目

　　本章第一款约定以外的其他费用，基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、基金认购费用

　　基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“九、基金的募集”相应部分。

　　2、申购费用

　　基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

　　3、赎回费用

　　基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“十一、基金份额的申购与赎回”相应部分。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金管理人对本基金原招募说明书（《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，主要更新的内容如下：

　　1、在“五、基金投资组合报告、六、基金的业绩”部分，更新了投资组合报告的内容和基金的投资业绩；

　　2、在“七、基金管理人”部分，更新了主要人员情况和内部组织结构及员工情况；

　　3、在“十九、基金托管人、二十、境外托管人”部分，更新了基金托管人及境外托管人相关业务经营情况的有关资料；

　　4、在“二十一、相关服务机构”部分，增加和更新了代销机构、中登公司、会计师事务所的信息；

　　5、在“二十四、对基金份额持有人的服务”，更新了对持有人服务的内容；

　　6、在“二十五、其他应披露的事项”部分，更新了本基金的相关公告事项。

　　长信基金管理有限责任公司

　　二〇一三年五月十三日

　　72

　　PFIZER INC

　　辉瑞制药

　　PFE US

　　纽交所

　　美国

　　1,641

　　258,687.80

　　0.46

　　73

　　AMERICAN ELECTRIC POWER

　　美国电力

　　AEP US

　　纽交所

　　美国

　　964

　　258,607.59

　　0.46

　　74

　　BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

　　百时美施贵宝

　　BMY US

　　纽交所

　　美国

　　1,262

　　258,513.69

　　0.46

　　75

　　BAKER HUGHES INC

　　贝克休斯

　　BHI US

　　纽交所

　　美国

　　1,005

　　257,983.32

　　0.46

　　76

　　MCDONALD"S CORP

　　麦当劳

　　MCD US

　　纽交所

　　美国

　　465

　　257,816.44

　　0.46

　　77

　　WAL-MART STORES INC

　　沃尔玛百货

　　WMT US

　　纽交所

　　美国

　　601

　　257,744.66

　　0.46

　　78

　　JOHNSON & JOHNSON

　　强生

　　JNJ US

　　纽交所

　　美国

　　584

　　257,318.31

　　0.46

　　79

　　AT&T INC

　　美国电话电报集团

　　T US

　　纽交所

　　美国

　　1,214

　　257,227.42

　　0.46

　　80

　　GILEAD SCIENCES INC

　　Gilead科学

　　GILD US

　　纳斯达克

　　美国

　　557

　　257,150.18

　　0.46

　　81

　　CISCO SYSTEMS INC

　　思科

　　CSCO US

　　纳斯达克

　　美国

　　2,079

　　256,777.45

　　0.46

　　82

　　COLGATE-PALMOLIVE CO

　　高露洁棕榄

　　CL US

　　纽交所

　　美国

　　390

　　256,263.61

　　0.46

　　83

　　EXXON MOBIL CORP

　　艾克森美孚石油

　　XOM US

　　纽交所

　　美国

　　469

　　255,140.70

　　0.46

　　84

　　CVS CAREMARK CORP

　　CVS公司

　　CVS US

　　纽交所

　　美国

　　839

　　254,975.39

　　0.46

　　85

　　MEDTRONIC INC

　　美敦力

　　MDT US

　　纽交所

　　美国

　　987

　　254,479.40

　　0.46

　　86

　　VERIZON COMMUNICATIONS INC

　　Verizon 通信

　　VZ US

　　纽交所

　　美国

　　934

　　254,023.33

　　0.45

　　87

　　TARGET CORP

　　Target百货

　　TGT US

　　纽交所

　　美国

　　683

　　254,016.60

　　0.45

　　88

　　MONDELEZ INTERNATIONAL INC

　　Mondelez国际公司

　　MDLZ US

　　纳斯

　　达克

　　美国

　　1,586

　　253,905.41

　　0.45

　　89

　　HJ HEINZ CO

　　亨氏

　　HNZ US

　　纽交所

　　美国

　　699

　　253,420.80

　　0.45

　　90

　　PEPSICO INC

　　百事可乐

　　PEP US

　　纽交所

　　美国

　　589

　　253,338.77

　　0.45

　　91

　　PROCTER & GAMBLE CO/THE

　　宝洁

　　PG US

　　纽交所

　　美国

　　591

　　252,193.05

　　0.45

　　92

　　DELL INC

　　戴尔

　　DELL US

　　纳斯达克

　　美国

　　3,958

　　252,014.23

　　0.45

　　93

　　GENERAL ELECTRIC CO

　　通用电气

　　GE US

　　纽交所

　　美国

　　1,910

　　251,991.35

　　0.45

　　94

　　AMGEN INC

　　安进

　　AMGN US

　　纳斯达克

　　美国

　　463

　　251,207.30

　　0.45

　　95

　　HEWLETT-PACKARD CO

　　惠普

　　HPQ US

　　纽交所

　　美国

　　2,799

　　250,701.88

　　0.45

　　96

　　COCA-COLA CO/THE

　　可口可乐

　　KO US

　　纽交所

　　美国

　　1,097

　　249,950.76

　　0.45

　　97

　　PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

　　菲利普莫里斯国际集团

　　PM US

　　纽交所

　　美国

　　471

　　247,613.75

　　0.44

　　98

　　ALTRIA GROUP INC

　　高利特

　　MO US

　　纽交所

　　美国

　　1,245

　　245,875.56

　　0.44

　　99

　　ACCENTURE PLC-CL A

　　Accenture PLC

　　ACN US

　　纽交所

　　美国

　　588

　　245,775.62

　　0.44

　　100

　　MERCK & CO. INC.

　　默克

　　MRK US

　　纽交所

　　美国

　　949

　　244,204.62

　　0.44

　　序号

　　公司名称 (英文)

　　公司名称(中文)

　　证券代码

　　所在证券市场

　　所属国家(地区)

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　SINA CORP

　　新浪

　　SINA US

　　纳斯达克

　　美国

　　4,000

　　1,262,631.24

　　2.26

　　2

　　KRAFT FOODS GROUP INC

　　卡夫食品集团

　　KRFT US

　　纳斯达克

　　美国

　　1

　　285.80

　　0.00

　　3

　　PHILLIPS 66

　　Phillips 66 公司

　　PSX US

　　纽交所

　　美国

　　0.5

　　166.88

　　0.00

　　序号

　　公司名称

　　（英文）

　　证券代码

　　本期累计买入金额

　　占期初基金资产净值比例(%)

　　1

　　SINA CORP

　　SINA US

　　1,625,625.56

　　3.45

　　2

　　ANADARKO PETROLEUM CORP

　　APC US

　　544,267.39

　　1.16

　　3

　　STARBUCKS CORP

　　SBUX US

　　509,066.43

　　1.08

　　4

　　SIMON PROPERTY GROUP INC

　　SPG US

　　507,885.88

　　1.08

　　5

　　EBAY INC

　　EBAY US

　　492,787.28

　　1.05

　　6

　　ACCENTURE PLC-CL A

　　ACN US

　　491,558.20

　　1.04

　　7

　　ELI LILLY & CO

　　LLY US

　　482,802.95

　　1.03

　　8

　　HEWLETT-PACKARD CO

　　HPQ US

　　232,179.87

　　0.49

　　9

　　EXELON CORP

　　EXC US

　　212,087.87

　　0.45

　　10

　　DELL INC

　　DELL US

　　192,071.03

　　0.41

　　11

　　MONDELEZ INTERNATIONAL INC

　　MDLZ US

　　186,237.58

　　0.40

　　12

　　BAKER HUGHES INC

　　BHI US

　　180,143.03

　　0.38

　　13

　　NORFOLK SOUTHERN CORP

　　NSC US

　　178,297.18

　　0.38

　　14

　　NATIONAL OILWELL VARCO INC

　　NOV US

　　173,270.00

　　0.37

　　15

　　APACHE CORP

　　APA US

　　170,821.31

　　0.36

　　16

　　FREEPORT-MCMORAN COPPER

　　FCX US

　　166,534.35

　　0.35

　　17

　　METLIFE INC

　　MET US

　　163,155.71

　　0.35

　　18

　　DEVON ENERGY CORPORATION

　　DVN US

　　159,266.14

　　0.34

　　19

　　BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

　　BMY US

　　154,774.23

　　0.33

　　20

　　CONOCOPHILLIPS

　　COP US

　　153,610.71

　　0.33

　　序号

　　公司名称（英文）

　　证券代码

　　本期累计卖出金额

　　占期初基金资产净值比例(%)

　　1

　　BAIDU INC - SPON ADR

　　BIDU US

　　768,281.34

　　1.63

　　2

　　WEYERHAEUSER CO

　　WY US

　　566,723.45

　　1.20

　　3

　　BANK OF AMERICA CORP

　　BAC US

　　555,685.59

　　1.18

　　4

　　SPRINT NEXTEL CORP

　　S US

　　516,353.40

　　1.10

　　5

　　ALCOA INC

　　AA US

　　515,689.78

　　1.10

　　6

　　GILEAD SCIENCES INC

　　GILD US

　　494,872.31

　　1.05

　　7

　　INC

　　AAPL US

　　491,999.10

　　1.04

　　8

　　AVON PRODUCTS INC

　　AVP US

　　484,037.95

　　1.03

　　9

　　XEROX CORP

　　XRX US

　　446,670.41

　　0.95

　　10

　　ENTERGY CORP

　　ETR US

　　410,487.87

　　0.87

　　11

　　AMAZON.COM INC

　　AMZN US

　　407,828.40

　　0.87

　　12

　　CITIGROUP INC

　　C US

　　404,878.54

　　0.86

　　13

　　COMCAST CORP-CLASS A

　　CMCSA US

　　397,396.44

　　0.84

　　14

　　GOLDMAN SACHS GROUP INC

　　GS US

　　393,197.40

　　0.83

　　15

　　ALLSTATE CORP

　　ALL US

　　386,303.98

　　0.82

　　16

　　JPMORGAN CHASE & CO

　　JPM US

　　384,282.89

　　0.82

　　17

　　WALT DISNEY CO/THE

　　DIS US

　　380,607.74

　　0.81

　　18

　　HOME DEPOT INC

　　HD US

　　379,425.54

　　0.81

　　19

　　AMGEN INC

　　AMGN US

　　373,451.64

　　0.79

　　20

　　VISA INC-CLASS A SHARES

　　V US

　　372,385.95

　　0.79

　　买入成本（成交）总额

　　15,682,963.82

　　卖出收入（成交）总额

　　35,641,913.58

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　－

　　2

　　应收证券清算款

　　－

　　3

　　应收股利

　　24,475.86

　　4

　　应收利息

　　2,033.13

　　5

　　应收申购款

　　710,060.55

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　待摊费用

　　－

　　8

　　其他

　　－

　　9

　　合计

　　736,569.54

　　阶段

　　份额净值增长率①

　　份额净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　-2.16%

　　0.72%

　　0.92%

　　0.85%

　　-3.08%

　　-0.13%

　　过去六个月

　　4.41%

　　0.71%

　　7.46%

　　0.79%

　　-3.05%

　　-0.08%

　　过去一年

　　11.45%

　　0.75%

　　17.52%

　　0.84%

　　-6.07%

　　-0.09%

　　自基金合同生效（2011年3月30日）起至2012年12月31日

　　5.77%

　　1.04%

　　12.90%

　　1.28%

　　-7.13%

　　-0.24% (来源：上海证券报)