(三)注册登记机构
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层
法定代表人：林昌
电话：（021）63350651
传真：（021）63352652
联系人：杨静
(四)律师事务所和经办律师
名称：北京市
相关公司股票走势
注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层
办公地址：深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心4708－4715室
法定代表人：王玲
电话：（0755）82125533
传真：（0755）82125580
联系人：宋萍萍
经办律师：靳庆军、宋萍萍
(五)会计师事务所和经办注册会计师
公司全称：安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
注册地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16层
办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人：吴港平
电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：蒋燕华
经办会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称和类型
基金的名称：光大保德信货币市场基金
基金的类型：契约型开放式
五、基金的投资目标
本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。
六、基金的投资方向
本基金的投资方向为具有良好流动性的短期金融工具，目前主要包括现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
七、基金的投资策略
1.决策依据
(1)符合基金份额持有人利益最大化的原则；
(2)国家有关法律法规及基金合同的有关规定；
(3)国内外宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势；
(4)国家货币政策、财政政策以及证券市场政策；
(5)类别资产的预期收益率及风险水平。
2.决策程序
(1)投资决策委员会是公司负责宏观投资决策和投资监督的机构，确定投资原则和投资范围；制定投资决策流程及权限设置；决定对基金经理的投资授权并审核批准超出基金经理投资权限的投资项目；定期对投资流程及投资决定进行审查。投资决策委员会由总经理、首席投资总监、基金经理、交易总监等人员组成。投资决策委员会的主任委员由总经理担任，一般每月度召开例会,如发生重大事宜，投资决策委员会召开临时会议做出相应决策。
(2)首席投资总监负责投资组合委员会的日常管理，投资组合委员会每周召开例会，决定资产配置和投资组合构建的具体方案，对日常投资流程和投资决策进行审查；评估投资流程中的各个因素以便进一步优化整个流程，及时适应市场环境的变化。投资组合委员会由首席投资总监、量化分析小组、基金经理以及其他相关研究人员组成。
(3)基金经理侧重于宏观经济研究及债券研究，制定投资组合资产配置策略，并负责投资组合的构建及日常管理,使投资组合的风险收益特征符合既定目标。
(4)投资组合方案经投资总监负责的投资组合委员会批准后，由基金经理制定具体的建仓平仓计划，并决定买卖时机，以投资指令的形式下达至集中交易室。基金经理还应依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。
(5)集中交易室依据投资指令制定交易策略，统一执行投资交易计划，进行具体交易，并将指令的执行情况反馈给基金经理。投资组合决定权必须与交易下单权严格分离。
(6)投资组合委员会负责投资组合风险的日常管理。量化分析小组定期和不定期对基金进行投资表现绩效分析及风险评估，并提供相关风险报告，使投资团队及时了解基金收益主要来源及投资策略实施效果，投资组合风险水平及风险来源，从而帮助投资组合委员会及时制定投资组合调整策略，使投资组合风险收益水平符合既定目标。此外，监察稽核部对基金投资管理过程的各环节进行合规性监察，通过察看基金的交易情况，确保投资策略和交易指令得到全面、及时、准确地执行。
基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投资程序进行调整。
3.投资组合管理方法
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
(1)投资组合构建流程
A.大类资产配置
通过对国内外宏观经济状况及经济运行领先指标、国家财政政策及央行货币政策、短期资金供求状况等因素研判短期利率走势，结合风险预算在大类资产之间进行整体动态配置，确定最优配置比例和相应的风险水平。本基金的资产配置基准比例为央行票据10-90%；短期债券10-90%；债券回购0-90%；同业存款/现金0-80%。
B.类属资产配置
通过分析各个类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数，确定同类资产中不同品种的配置比例关系，在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
C.证券选择
根据整体配置要求积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择，在同类资产相同品种之间选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
(2)投资方法
A.短期利率预期和久期调整策略
根据宏观分析判断市场利率水平的变化方向和幅度大小，并通过远期利率分析和情景测试，确定各类资产的配置比例。根据利率预期并结合数量化方法，调整投资组合的平均剩余期限并确定投资组合的期限结构配置，从而有效地规避利率风险。
B.现金流动态规划策略
通过对现金流预算管理和动态规划保证现金流能适时满足投资组合的流动性需求。
C.跨市场套利交易策略
根据交易所市场和银行间市场中各短期金融工具的流动性和收益特征，及时捕捉由于市场利率定价偏离而出现的跨品种、跨期限套利机会。
D.波动性交易策略
根据市场利率的波动性特征，利用关键市场时机诸如季节性因素、突发事件等造成的短期市场失衡机会进行短期交易，获取超额收益。
4.选券标准
(1)符合实施前述的投资策略要求；
(2)保持投资策略的延续性和稳定性；
(3)符合风险管理指标，包括VaR和流动性指标的要求；
(4)价值严重被低估且符合投资理念的要求；
(5)符合降低积极管理风险的要求；
(6)银行间市场询价达到三家以上；
(7)在其他条件相同时，优先选择双边报价商报价债券列表中的债券；
(8)优先选择央行公开市场操作的品种。
八、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准为税后活期存款利率。
九、风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
十、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年12月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年3月31日。
1. 报告期末基金资产组合
2. 报告期债券回购融资情况
备注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况
备注:报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。
3. 基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过180天的情况
（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例
4. 报告期末债券投资组合
（1）按债券品种分类的债券投资组合
（2）基金投资前十名债券明细
5. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
注：数据均按报告期内的交易日统计
6. 投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
① 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。
② 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。
③ 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
④ 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
（2）本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
（3）本报告期内12铁十五CP001，发行主体为中铁十五局集团有限公司。中铁十五局集团第七工程有限公司于2012年03月12日收到洛阳市安全生产监督管理局处罚，中铁十五局集团第七工程有限公司在引黄入洛工程施工中，没有建立健全和落实安全生产责任制，未对员工进行有效安全教育培训，未及时发现生产作业过程在存在的发全隐患，导致一起死亡1人的安全生产事故。洛阳市安全生产监督管理局对中铁十五局集团第七工程有限公司处以罚款人民币拾万元整。
本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外，本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（4）本报告期内需说明的证券投资决策程序
报告期内，基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行，所有投资品种均没有超出债券池的范围，没有需要特别说明和补充的部分。
（5）其他资产的构成
十一、基金的业绩
1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较:
注（1）：本基金合同生效日为2005年6月9日。
注（2）：本基金收益分配按日结转份额。
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图：
备注：1、根据本基金合同规定，本基金的资产配置基准比例为央行票据10-90%；短期债券10-90%；债券回购0-90%；同业存款/现金0-80%。截至本报告期末，本基金的投资比例符合本基金合同约定的比例。
2、自2008年5月20日起，本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期储蓄存款的税后利率”，变更为：“税后活期存款利率”。
十二、费用概览
(一) 基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金销售服务费；
4.投资交易费用；
5.基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
8.按照相关法律或中国证监会的有关规定可以列入的其它费用。
(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
4.本条第（一）款第4至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。
(三) 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计费和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
(四) 基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须在新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
十三、对招募说明书更新部分的说明
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下：
1.在“三、基金管理人”部分，根据实际情况对“（二）主要人员情况”的相关信息进行了更新。
2.在“四、基金托管人”部分，根据实际情况对“（一）基金托管人概况”、“（三）基金托管业务经营情况”进行了更新。
3.在“五、相关服务机构”部分，根据实际情况对“（二）代销机构”的信息进行了更新。
4.在“九、定期定额申购业务”部分，更新了“（三）销售机构”的相关信息。
5.在“十、基金的转换”部分，更新了“（二）销售机构”的相关信息。
6.在“十一、基金的投资”部分，将“（九）基金投资组合报告（未经审计）”内容更新至2013年3月31日。
7.将“十二、基金的业绩”部分将数据更新至2013年3月31日。
8.在“二十四、其它应披露事项”部分，对2012年12月9日至2013年6月8日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露。
光大保德信基金管理有限公司
2013年7月22日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
149,828,076.38
38.00
其中：债券
149,828,076.38
38.00
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
74,000,351.00
18.77
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
145,271,668.40
36.84
4
其他资产
25,200,749.08
6.39
合计
394,300,844.86
100.00
序号
项目
占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
2.71
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
项 目
天 数
报告期末投资组合平均剩余期限
80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
130
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
63
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
40.45
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
2.54
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
20.31
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—180天
22.83
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)—397天（含）
12.68
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
98.81
-
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
59,945,277.70
15.22
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
89,882,798.68
22.82
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
149,828,076.38
38.04
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1001060
10央行票据60
600,000
59,945,277.70
15.22
2
041260092
12云峰CP002
100,000
10,000,333.30
2.54
3
041261037
12中炬高新CP001
100,000
10,000,296.03
2.54
4
041260042
12渝农投CP001
100,000
9,992,167.79
2.54
5
041260028
12东南汽车CP001
100,000
9,991,751.22
2.54
6
041260030
12新华书店CP001
100,000
9,988,919.26
2.54
7
041254058
12北大荒CP003
100,000
9,982,848.54
2.53
8
041252058
12京能CP001
100,000
9,979,834.21
2.53
9
041253068
12苏交通CP004
100,000
9,975,612.88
2.53
10
041259064
12桂新发CP001
100,000
9,971,035.45
2.53
项 目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）-0.5％间的次数
27次
报告期内偏离度的最高值
0.3243%
报告期内偏离度的最低值
0.1621%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.2414%
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
20,055,953.70
3
应收利息
4,306,238.22
4
应收申购款
838,557.16
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
合计
25,200,749.08
阶段
基金净值收益率①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率③
比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2005年6月9日-
2005年12月31日
1.0168%
0.0037%
1.0300%
0.0000%
-0.0132%
0.0037%
2006年
1.9436%
0.0034%
1.9060%
0.0000%
0.0376%
0.0034%
2007年
2.8339%
0.0061%
2.8237%
0.0019%
0.0102%
0.0042%
2008年
3.4729%
0.0096%
1.8271%
0.0042%
1.6458%
0.0054%
2009年
1.4809%
0.0047%
0.3389%
0.0000%
1.1420%
0.0047%
2010年
1.4368%
0.0041%
0.3378%
0.0000%
1.0990%
0.0041%
2011年
3.4276%
0.0028%
0.4762%
0.0001%
2.9514%
0.0027%
2012年
3.8081%
0.0072%
0.4260%
0.0002%
3.3821%
0.0070%
2013年1月1日－2013年3月31日
0.8998%
0.0070%
0.0875%
0.0000%
0.8123%
0.0070%
2005年6月9日－2013年3月31日
22.1953%
0.0062%
9.4117%
0.0031%
12.7836%
0.0031% (来源：上海证券报)
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