(上接A46版)
4、权证投资策略
本基金可基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。对权证投资的主要策略为:
(1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标
的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;
(2)构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合;
(3)针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式;
(4)在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
十、基金的风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
9、投资组合报告附注
(1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、富国高新技术产业股票型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
注:截止日期为2013年3月31日。本基金于2012年6月27日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期6个月,即从2012年6月27日起至2012年12月26日止,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。
上述“一、基金费用的种类”中第3-7项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
(1)前端收费模式
本基金前端申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
(2)后端收费模式
本基金后端申购费率按基金份额的持有时间递减。具体如下:
本基金的后端收费模式目前仅适用于本公司基金直销系统,如有变更,详见届时公告或更新的招募说明书。实际办理过程中根据支付渠道不同可能存在限制办理后端申购模式的情况,具体以实际网上交易页面相关说明为准。
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、赎回费用
(1)前端收费模式
投资者赎回以前端收费模式申购的本基金份额时,赎回费率为0.5%。
(2)后端收费模式
投资者赎回以后端收费模式申购的本基金份额时,赎回费率按基金份额的持有时间递减。具体如下:
(3)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。
3、转换费用
A 前端转前端
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
1)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2)转入基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式,转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)基金转换的计算:
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费
净转入金额=转入金额÷(1+申购补差费率)
申购补差费=转入金额-净转入金额
转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
B 后端转后端
后端收费模式基金发生转换时,其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成,其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时,基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差;当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率,申购补差费率为零。
(1)对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金,其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下:
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
(2)对于由本公司担任注册登记机构的基金,后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下:
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率/(1+补差费率)
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
对于养老金客户基金转换,如在实施特定申购费率的基金间转换,则按特定申购费率之间的价差进行补差,如转换的两只基金中至少有一支为非实施特定申购费率的基金,则按照原申购费率之间的价差进行补差。详见本公司2013年2月7日公告《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金实施特定申购费率的公告》。
(三)费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒体上公告。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、“重要提示”部分增加了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对主要人员情况、基金托管业务经营情况、内部控制制度等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构、注册登记机构部分信息内容进行了更新。
5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购和赎回的场所进行了更新,更新了申购和赎回费用、基金转换规则及与本基金转换的基金名单。
6、“九、基金的投资”更新了基金投资组合报告,内容截止至2013年3月31日。
7、“十、基金的业绩”部分对基金的业绩更新至2013年3月31日,并更新了历史走势对比图。
8、“十七、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。
9、“二十二、其他应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
富国基金管理有限公司
二〇一三年八月八日
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
96,155,832.82
93.14
其中:股票
96,155,832.82
93.14
2
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
6,214,298.06
6.02
6
其他资产
863,422.46
0.84
7
合计
103,233,553.34
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
69,531,472.69
68.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
20,348,874.13
20.07
J
金融业
-
-
K
房地产业
6,275,486.00
6.19
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
96,155,832.82
94.86
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
002230
科大讯飞
174,743
6,302,980.01
6.22
2
300124
汇川技术
202,866
5,288,716.62
5.22
3
300024
机器人
153,154
5,268,497.60
5.20
4
000423
东阿阿胶
100,555
5,238,915.50
5.17
5
300188
美亚柏科
214,871
5,227,811.43
5.16
6
600271
航天信息
367,115
5,194,677.25
5.12
7
002465
海格通信
145,988
4,467,232.80
4.41
8
002422
科伦药业
69,172
4,426,316.28
4.37
9
002028
思源电气
284,100
4,159,224.00
4.10
10
600703
三安光电
305,400
4,156,494.00
4.10
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
149,634.09
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,657.63
5
应收申购款
712,130.74
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
863,422.46
阶段
净值增
长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2012.6.27至
2012.12.31
-2.00%
0.84%
0.78%
1.01%
-2.78%
-0.17%
2013.1.1至2013.3.31
11.94%
1.54%
0.64%
1.20%
11.30%
0.34%
2012.6.27至2013.3.31
9.70%
1.10%
1.43%
1.07%
8.27%
0.03%
申购金额(M)
前端申购费率
M<100万元
1.5%
100万元≤M<500万元
1.2%
M≥500万元
每笔1000元
持有时间
后端申购费率
1年以内(含)
1.8%
1年-3年(含)
1.2%
3年-5年(含)
0.6%
5年以上
0
持有时间
赎回费率
2年以内(含)
0.6%
2年-3年(含)
0.3%
3年以上
0 (来源:上海证券报)
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