（2）个股风险
（i）财务风险。本公司投资以基本面为基础，个股的挑选不仅注重盈利的成长动能以及价值评估，还重视个股的财务风险。通过景顺长城“股票研究数据库（SRD）”，详尽评估公司的财务状况，包括资产负债结构、现金流状况、营运状况、盈利
相关公司股票走势
（ii）流动性风险。流动性风险管理的具体指标是行业集中度、个股集中度和流动性比率。
（iii）价格风险。建立并执行实时价格异常监控机制，任何异常变化将通知相关研究人员分析调查。
（3）衍生工具风险
对权证投资风险所采取的风险管理措施主要包括：
（i）制定权证投资管理制度，并根据实际情况进行更新调整。
（ii）严格执行公司的投资管理制度。
（iii）对权证市场进行充分研究并定期对权证投资进行风险和绩效评估。
（4）作业执行风险
作业执行风险识别与衡量的具体指标是法规限制和投资比例限制。本公司信息系统除定期进行数据备份之外，并定有灾难回复计划（Business Recovery Plan），确保公司操作系统可以在重大灾难发生后，迅速回复运作，以确保客户权益。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，已经复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年6月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。
9. 投资组合报告附注
9.1
1、长春高新技术产业股份有限公司（下称“长春高新”，股票代码：000661）于2012年11月9日收到了吉林证监局下发的吉证监决【2012】7号《关于对长春高新技术产业（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称《责令改正决定书》）。《责令改正决定书》中指出：公司（含下属全资子公司）存在被间接控股股东长春高新技术产业开发区管理委员会及其关联方长期非经营性占用资金问题，截止2011年12月31日，占款余额为81,266,691.91元；同时要求公司针对上述占款及时进行整改。
本基金投研人员分析认为该事件对长春高新目前的生产经营不构成实质性的影响，之前并已针对上述欠款计提坏账准备金共计47,694,685.16元。该公司已公告在规定期限内完成了整改：2012年11月30日，公司收到了经由公司控股股东--长春高新超达投资有限责任公司代偿的上述欠款，金额合计81,266,691.91元；经与公司聘请的会计师事务所确认，本次收回欠款将在2012年度冲抵坏账准备47,694,685.16元，并增加本期收益47,694,685.16元。我们认为，该公司治理结构明显改善，配合其业绩增长较快，估值适中，维持“推荐”评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对长春高新进行了投资。
该公司于2013年4月8日收到了吉林证监局下发的吉证监决【2013】4号《关于对长春高新技术产业（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称《责令改正决定书》。）《责令改正决定书》中指出：经查，长春医药（集团）有限责任公司（以下简称“医药集团”）是你公司关联方。自2001年年报起，你公司未将医药集团作为关联方予以持续披露，医药集团及其关联方长期占用你公司资金未归还，占款金额达2,974.62万元。该《责令改正决定书》同时要求该公司在2013年4月底前清收被占用资金。
本基金投研人员分析认为该事件对长春高新目前的生产经营不构成实质性的影响，之前并已针对上述欠款计提坏账准备金共计2,974.62万元。该公司已公告在规定期限内完成了整改：2013年4月27日， 该公司收到了经由公司实际控制人长春高新技术产业发展总公司下属企业——长春高新光电发展有限公司代偿的上述欠款，金额合计2,974.62万元。经与公司聘请的会计师事务所确认，本次收回欠款将在2013年第二季度冲抵坏账准备并增加本期收益2,974.62万元。我们认为，该公司治理结构明显改善，配合其业绩增长较快，估值适中，维持“推荐”评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对长春高新进行了投资。
2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
9.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
9.3 其他资产构成
9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2013年6月30日。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的资产配置比例为：对于股票的投资不少于基金资产净值的 65%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金投资于成长型上市公司的股票比例高于非现金基金资产的80%。本基金自2006年6月28日合同生效日起至2006年12月27日为建仓期。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
十三、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金证券交易费用；
（4）基金的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（7）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式
（1）基金管理人的管理费
本基金管理费年费率不超过1.5%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率，计算方法如下：
H=E×年管理费率÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金资产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金托管费年费率不超过0.25%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率，计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H：为每日应支付的基金托管费；
E：为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
（3）基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金财产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支；若本基金发行失败，发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。
（4）上述1、基金费用第3－8项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会通过。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
（1）本基金认购费率按照有效认购申请确认金额所对应的费率计算。费率表如下：
（2）计算公式
本基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：
认购费用 = 认购金额 × 认购费率
净认购金额 =（认购金额 + 认购利息）－ 认购费用
认购份额 = 净认购金额 / 基金份额面值
基金认购份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
2、基金申购费用
（1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减，适用以下前端收费费率标准：
（2）计算公式
本基金采用金额申购方法，基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）；
申购费用=申购金额-净申购金额；
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。
基金申购的有效份额保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
3、基金赎回费用
（1）本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。本基金赎回费的25%归入基金财产所有。
本基金的赎回费率不高于0.5%，随持有期限的增加而递减。
本基金赎回费率为：
注：就赎回费而言，1年指365天，2年指730天。
（2）计算公式
赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用 = 赎回总额×赎回费率
赎回金额 = 赎回总额－赎回费用
基金赎回金额保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
4、基金转换费用
（1）本基金的转换费用包括了基金转出时收取的赎回费和基金转入时收入的申购补差费，其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定，申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。
（2）计算公式
①基金转出时赎回费的计算：
由股票基金转出时：
转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
由货币基金转出时：
转出总额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值+待结转收益（全额转出时）
赎回费用＝转出总额×转出基金赎回费率
转出净额＝转出总额－赎回费用
②基金转入时申购补差费的计算：
净转入金额＝转出净额－申购补差费
其中，申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】
转入份额＝净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
（三）其他费用
本基金运作和销售过程中发生的其他费用，以及因故与本基金有关的其他费用，将依照国家法律法规的规定，予以收取和使用。
（四）本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1、在“第三部分、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况、基金经理及投资决策委员会委员的相关信息；
2、在“四、基金托管人”部分，更新了托管人相关情况信息；
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了代销机构的相关信息；
4、在“六、基金的申购、赎回、转换及其他注册登记业务”部分，更新了定期定额投资计划的信息；
5、在“八、基金的投资”部分，更新了基金的投资组合报告，数据截至2013年6月30日，更新了“投资决策流程”中涉及的部门的职能表述；
6、更新了“十、基金的业绩”部分，数据截至2013年6月30日；
7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分，更新了持有人交易资料的寄送、网上在线服务、客户服务中心电话服务、客户投诉受理服务的信息；
8、在“二十二、其他应披露事项”更新近期发布与本基金有关的公告目录，目录更新至2013年6月28日。
景顺长城基金管理有限公司
二○一三年八月十二日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,621,700,113.47
74.98
其中：股票
1,621,700,113.47
74.98
2
固定收益投资
99,350,000.00
4.59
其中：债券
99,350,000.00
4.59
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
279,700,899.55
12.93
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
159,740,059.32
7.39
6
其他资产
2,486,625.45
0.11
7
合计
2,162,977,697.79
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
101,457,039.88
4.73
C
制造业
756,408,789.26
35.26
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
216,704,652.21
10.10
F
批发和零售业
3,863,736.45
0.18
G
交通运输、仓储和邮政业
43,632,000.00
2.03
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
163,626,833.92
7.63
J
金融业
-
-
K
房地产业
182,040,541.38
8.49
L
租赁和商务服务业
8,034,274.80
0.37
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
83,289,288.58
3.88
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
17,855,346.72
0.83
R
文化、体育和娱乐业
44,787,610.27
2.09
S
综合
-
-
合计
1,621,700,113.47
75.59
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002081
金 螳 螂
2,092,009
59,559,496.23
2.78
2
002230
科大讯飞
1,286,530
59,437,686.00
2.77
3
000661
长春高新
558,202
54,653,557.82
2.55
4
000826
桑德环境
1,657,094
53,474,423.38
2.49
5
300124
汇川技术
1,476,614
51,666,723.86
2.41
6
600518
康美药业
2,635,796
50,686,357.08
2.36
7
300157
恒泰艾普
1,386,446
47,943,302.68
2.23
8
002305
南国置业
5,782,298
47,703,958.50
2.22
9
300197
铁汉生态
1,884,886
47,668,766.94
2.22
10
002663
普邦园林
3,144,340
47,385,203.80
2.21
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
99,350,000.00
4.63
其中：政策性金融债
99,350,000.00
4.63
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
99,350,000.00
4.63
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
130201
13国开01
500,000
49,725,000.00
2.32
2
130311
13进出11
500,000
49,625,000.00
2.31
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
935,496.47
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
54,000.00
4
应收利息
1,470,793.49
5
应收申购款
26,335.49
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
2,486,625.45
阶段
净值增长率（1）
净值增长率标准差（2）
业绩比较基准收益率（3）
业绩比较基准收益率标准差（4）
（1）-（3）
（2）-（4）
2006年6月28日至2006年12月31日
56.70%
1.05%
38.75%
1.12%
17.95%
-0.07%
2007年
109.12%
2.03%
102.08%
1.76%
7.04%
0.27%
2008年
-48.38%
1.95%
-57.70%
2.44%
9.32%
-0.49%
2009年
35.61%
1.66%
72.06%
1.67%
-36.45%
-0.01%
2010年
-1.70%
1.44%
-1.41%
1.30%
-0.29%
0.14%
2011年
-32.56%
1.46%
-24.01%
1.07%
-8.55%
0.39%
2012年
-6.47%
1.30%
4.44%
1.13%
-10.91%
0.17%
2013年1月1日至2013年6月30日
12.70%
1.46%
-5.41%
1.17%
18.11%
0.29%
2006年6月28日至2013年6月30日
60.32%
1.62%
51.02%
1.58%
9.30%
0.04%
认购金额（M）
认购费率
M＜100万
1.2%
100万≤M＜500万
0.8%
500万≤M＜1000万
0.6%
M≥1000万
按笔收取,1000元/笔
申购金额（M）
申购费率
M＜100万
1.5%
100万≤M＜500万
1.2%
500万≤M＜1000万
1.0%
M≥1000万
按笔收取,1000元/笔
持有期
赎回费率
1年以内
0.5%
1年以上（含）－2年
0.25%
2年以上（含）
0 (来源：上海证券报)
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