在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具（国债、金融债、央行票据、回购等）的市场规模、收益性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
（4）流动
相关公司股票走势
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金财产安排（包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金财产高流动性的前提下，确保基金的稳定收益。
（5）套利策略
本基金的交易套利策略主要分为融券回购与银行同业存款之间的套利策略、融券回购与融资回购之间的套利策略以及跨市场套利策略三大类：
1） 融券回购与银行同业存款之间的套利
所谓融券回购与银行同业存款之间的套利，指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后，再以金融同业存款利率存放银行，从而获得无风险收益。
2）融券回购与融资回购之间的套利
A. 同一市场异日融券回购与融资回购之间的套利
所谓同一市场异日融券回购与融资回购之间的套利，指的是在同一市场T日以低于金融同业存款利率的成本融入资金，而在T＋1日以高于金融同业存款利率的价格融出资金，从而获取无风险收益。
B.同日融券回购与融资回购之间的套利
所谓同日融券回购与融资回购之间的套利，指的是T日以低于金融同业存款利率的成本融入资金，同时在T日以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金，从而获取无风险收益。
3）跨市场套利
所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去，从而获取无风险收益；
A．跨市场异日融券回购与融资回购之间的套利
所谓跨市场异日融券回购与融资回购之间的套利，指的是T日在一个市场以较低成本融入资金，而在T＋1日在另一个市场以高于成本的价格融出资金，从而获取无风险收益。
B．回购与债券之间的无风险套利
所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金，投资在收益率较高的债券（含央行票据）市场上，从而获取无风险收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为活期存款税后利率（即活期存款利率*（1-利息税率））。
在合理的市场化利率基准推出的情况下，本基金管理人可根据投资目标和投资策略，确定变更业绩比较基准，并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。
十一 、 基金的投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中所列财务数据截至2013年9月30日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3、基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
4、报告期末债券投资组合
（1）报告期末按券种品种分类的债券投资组合
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
（2）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
5、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注
（1） 基金计价方法说明
1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
（2）本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的20％的情况。
（3）本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（4）其他资产的构成
（5）其他需说明的重要事项
1）本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。
2）由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
1、基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
注1：业绩比较基准（Benchmark）=活期存款税后利率（即活期存款利率*（1-利息税率））；
注2：本基金基金合同于2005年4月12日生效；
注3：基金业绩截止日为2013年9月30日；
注4：经中国证监会批准，本基金管理人于2006年9月12日刊登公告，本基金于2006年9
月15日起开始分为A、B两类。
十三、 基金的费用
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的基金管理费
（1）费率：年费率0.33%
（2）计提标准：基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
（3）计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的基金托管费
（1）费率：年费率0.10%
（2）计提标准：基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
（3）计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、与基金运作有关的其他费用
主要包括基金的证券交易费用；基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；基金份额持有人大会费用；基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；以及按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。
上述费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金的申购、赎回费用均为零。
2、本基金与本基金管理人旗下其他基金办理转换业务的，本基金管理人将及时公告，请投资者予以关注并查阅相关信息。
说明：转换费由转换申请人承担，本基金与上述其他基金之间的转换费中有75％作为注册登记费用等由基金管理人收取，25％归入相关基金的基金财产。
3、基金的销售服务费
（1）费率：
A类基金份额——年费率0.25%
B类基金份额——年费率0.01%
（2）计提标准：
A类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
B类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.01%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
（3）计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人或基金管理人指定的基金销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（三）其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产列支。国家另有规定的除外。
（五）费用调整
基金管理人、基金托管人调低基金管理费、托管费、销售服务费、转换费费率的，应事先报中国证监会核准或备案。基金管理人在经中国证监会核准或备案后，应最迟于调整后新费率实施日前三个工作日在至少一种指定报刊和网站等媒体刊登公告。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金管理人对原公告的本基金的招募说明书进行了更新，本次主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
3、对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
4、对“五、相关服务机构”内容进行了更新。
5、对“六、基金份额的申购、转换与赎回” 部分内容进行了更新。
6、对“八、基金的投资” 部分内容进行了更新。
7、对“九、基金的业绩” 部分内容进行了更新。
8、对“二十、对基金份额持有人的服务” 部分内容进行了更新。
9、对“二十一、其他应披露事项”内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2013年11月22日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
1,595,940,677.14
50.05
其中：债券
1,595,940,677.14
50.05
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
1,550,186,452.93
48.62
4
其他资产
42,274,225.23
1.33
5
合计
3,188,401,355.30
100.00
序号
项目
占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
6.37
其中：买断式回购融资
0.00
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
243,263,235.57
8.29
其中：买断式回购融资
-
-
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
80
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
124
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
61
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1
30天以内
39.38
8.29
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
0.51
-
2
30天(含)-60天
2.73
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)-90天
32.07
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)-180天
20.13
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)-397天（含）
12.96
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
107.27
8.29
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
239,949,809.52
8.18
其中：政策性金融债
239,949,809.52
8.18
4
企业债券
14,834,287.92
0.51
5
企业短期融资券
1,341,156,579.70
45.72
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
1,595,940,677.14
54.41
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
14,834,287.92
0.51
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本(元)
占基金资产净值比例（％）
1
041253069
12攀钢CP001
1,600,000
160,179,121.84
5.46
2
130201
13国开01
1,200,000
120,010,228.26
4.09
3
130218
13国开18
900,000
89,935,774.94
3.07
4
041359024
13安钢集CP001
700,000
70,082,832.92
2.39
5
041354006
13宁熊猫CP001
700,000
70,066,770.77
2.39
6
041260086
12杭工投CP001
700,000
70,056,905.06
2.39
7
041353003
13酒钢CP001
500,000
50,060,731.62
1.71
8
041259078
12苏国泰CP002
400,000
40,089,657.21
1.37
9
041273005
12丹东港CP001
400,000
40,075,088.61
1.37
10
041252055
12粤温氏CP003
400,000
40,074,185.70
1.37
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
-
报告期内偏离度的最高值
0.0772%
报告期内偏离度的最低值
-0.0985%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0310%
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
42,274,225.23
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
42,274,225.23
A类
净值增长率1
净值增长率标准差2
业绩比较基准收益率3
业绩比较基准
收益率标准差4
1-3
2-4
2005年4月12日-2005年12月31日
1.4714%
0.0038%
1.3019%
0.0000%
0.1695%
0.0038%
2006年1月1日-2006年12月31日
1.7913%
0.0037%
1.8799%
0.0003%
-0.0886%
0.0034%
2007年1月1日-2007年12月31日
3.7287%
0.0079%
2.2252%
0.0024%
1.5035%
0.0055%
2008年1月1日-2008年12月31日
3.2016%
0.0046%
0.6596%
0.0003%
2.5420%
0.0043%
2009年1月1日-2009年12月31日
1.4697%
0.0040%
0.3600%
0.0000%
1.1097%
0.0040%
2010年1月1日-2010年12月31日
1.7925%
0.0038%
0.3600%
0.0000%
1.4325%
0.0038%
2011年1月1日-2011年12月31日
3.4432%
0.0032%
0.4697%
0.0001%
2.9735%
0.0031%
2012年1月1日-2012年12月31日
4.0791%
0.0034%
0.4201%
0.0002%
3.6590%
0.0032%
2013年1月1日-2013年9月30日
2.7364%
0.0037%
0.2618%
0.0000%
2.4746%
0.0037%
基金合同生效起至2013年9月30日
26.3226%
0.0052%
7.9382%
0.0022%
18.3844%
0.0030%
B类
净值增长率1
净值增长率标准差2
业绩比较基准收益率3
业绩比较基准
收益率标准差4
1-3
2-4
2005年4月12日-2005年12月31日
1.4714%
0.0038%
1.3019%
0.0000%
0.1695%
0.0038%
2006年1月1日-2006年12月31日
1.8650%
0.0037%
1.8799%
0.0003%
-0.0149%
0.0034%
2007年1月1日-2007年12月31日
3.9768%
0.0079%
2.2252%
0.0024%
1.7516%
0.0055%
2008年1月1日-2008年12月31日
3.4478%
0.0046%
0.6596%
0.0003%
2.7882%
0.0043%
2009年1月1日-2009年12月31日
1.7144%
0.0040%
0.3600%
0.0000%
1.3544%
0.0040%
2010年1月1日-2010年12月31日
2.0367%
0.0038%
0.3600%
0.0000%
1.6767%
0.0038%
2011年1月1日-2011年12月31日
3.6910%
0.0032%
0.4697%
0.0001%
3.2213%
0.0031%
2012年1月1日-2012年12月31日
4.3284%
0.0034%
0.4201%
0.0002%
3.9083%
0.0032%
2013年1月1日-2013年9月30日
2.9210%
0.0037%
0.2618%
0.0000%
2.6592%
0.0037%
基金合同生效起至2013年9月30日
28.4729%
0.0052%
7.9382%
0.0022%
20.5347%
0.0030% (来源：上海证券报)
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