（7）资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的
相关公司股票走势
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%
十一、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
十二、投资组合报告
基金管理人银华基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日（财务数据未经审计）。
1.报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
593,903,969.51
73.25
其中：股票
593,903,969.51
73.25
2
固定收益投资
129,893,000.00
16.02
其中：债券
129,893,000.00
16.02
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
83,396,700.96
10.29
6
其他资产
3,575,683.90
0.44
7
合计
810,769,354.37
100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
51,269,351.10
6.36
B
采矿业
-
-
C
制造业
504,048,446.57
62.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
24,173,293.82
3.00
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
1,491,300.00
0.19
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
12,921,578.02
1.60
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
593,903,969.51
73.70
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600060
海信电器
5,818,358
68,191,155.76
8.46
2
002271
东方雨虹
2,031,278
48,791,297.56
6.05
3
300146
汤臣倍健
700,000
46,200,000.00
5.73
4
002477
雏鹰农牧
4,000,000
42,000,000.00
5.21
5
600073
上海梅林
2,600,000
27,924,000.00
3.47
6
300263
隆华节能
1,120,000
27,272,000.00
3.38
7
600418
江淮汽车
2,799,930
25,843,353.90
3.21
8
002507
涪陵榨菜
600,000
23,988,000.00
2.98
9
002422
科伦药业
330,000
17,721,000.00
2.20
10
600305
恒顺醋业
560,000
17,085,600.00
2.12
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
79,419,000.00
9.86
其中：政策性金融债
79,419,000.00
9.86
4
企业债券
30,546,000.00
3.79
5
企业短期融资券
19,928,000.00
2.47
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
129,893,000.00
16.12
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
130311
13进出11
700,000
69,433,000.00
8.62
2
122030
09京综超
300,000
30,546,000.00
3.79
3
041369011
13京机电CP001
200,000
19,928,000.00
2.47
4
120245
12国开45
100,000
9,986,000.00
1.24
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
10.投资组合报告附注
10.1本基金投资的前十名证券中包括科伦药业（股票代码：002422）。
根据科伦药业股票发行主体四川科伦药业股份有限公司于2013年5月21日发布的公告，该上市公司因信息披露存在违反《中华人民共和国证券法》有关规定的行为而被中国证监会立案调查。在上述公告公布后，本基金管理人对该上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对科伦药业的投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。
10.3其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
770,118.25
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,706,171.55
5
应收申购款
99,394.10
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,575,683.90
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。
十三 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
自基金合同生效日至2009年12月31日
24.20%
1.12%
21.07%
1.09%
3.13%
0.03%
2010年
2.08%
1.33%
-5.57%
0.87%
7.65%
0.46%
2011年
-20.12%
1.10%
-12.02%
0.72%
-8.10%
0.38%
2012年
7.44%
1.11%
5.78%
0.70%
1.66%
0.41%
2013年1月1日至2013年6月30日
6.43%
1.15%
-6.05%
0.83%
12.48%
0.32%
2013年7月1日至2013年9月30日
13.01%
1.04%
4.40%
0.79%
8.61%
0.25%
自基金合同生效日至2013年9月30日
30.87%
1.16%
4.36%
0.83%
26.51%
0.33%
十四、 基金的费用与税收
一、与基金运作有关的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用，因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等)；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3－7项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
二、与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、申购费率
申购费率
申购金额（M，含申购费）
费率
M<50万元
1.5%
50万元≤M<100万元
1.2%
100万元≤M<200万元
1.0%
200万元≤M<500万元
0.6%
M≥500万元
按笔收取，1000元/笔
4、赎回费率
赎回费率
持有期限（Y）
费率
Y<1年
0.5%
1年≤Y<2年
0.25%
Y≥2年
0%
注：1年为365天。
投资人通过日常申购所得的基金份额，持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。
5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
三、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期；
2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的主要人员情况进行了更新；
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进行了更新；
4、在“五、相关服务机构”中，增加郑州银行股份有限公司、中天证券有限责任公司、华安证券有限责任公司为代销机构，并更新了部分代销机构的资料；
5、在“九、基金的投资”部分，更新了最近一期投资组合报告的内容；
6、在“十、基金的业绩”部分，更新了截至2013年9月30日的基金投资业绩；
7、在“二十二、其他应披露事项”，列出了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的重要公告；
8、对部分表述进行了更新。
银华基金管理有限公司
2013年12月10日 (来源：上海证券报)
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