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（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
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（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：秦悦民、王利民
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：谢瀚文
经办注册会计师：薛竞、王灵
四 基金的名称
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金
五 基金的类型
股票型指数证券投资基金
六 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。
七 基金的投资范围
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
八 基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（一）、决策依据
有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
（二）、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
（三）、投资程序
研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
1、研究：依托公司整体研究平台，数量分析师整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
2、投资决策：投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。
3、组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，以降低买入成本、控制投资风险。
4、交易执行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
5、投资绩效评估：数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
6、组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
（四）、投资组合管理
为达到紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以全部或接近全部的基金资产，按照标的指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下，本基金的股票投资不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后，如因标的指数成份股调整导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。
正常情况下本基金将采用完全复制法，严格按目标指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充，以更好达到复制指数的目标。
1、投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
（1）确定目标组合：基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
（2）确定建仓策略：基金管理人根据对成份股基本面趋势和流动性的分析，确定合理的建仓策略。
（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
2、每日投资组合管理
（1）成份股公司行为信息的跟踪与分析：跟踪标的指数成份股公司行为（如：股本变化、分红、停牌、复牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，进而进行组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2）标的指数的跟踪与分析：跟踪标的指数编制方法的变化，确定指数变化是否与预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3）每日申购赎回情况的跟踪与分析：跟踪本基金申购和赎回信息，分析其对组合的影响。
（4）组合持有证券、现金头寸及流动性分析：基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因，并进行成份股调整的流动性分析。
（5）组合调整：①利用数量化分析模型，找出将实际组合调整到目标组合的最优方案，确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项，应提请投资决策委员会召开会议，决定基金的操作策略。③调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6）以T-1日指数成份股构成及其权重为基础，考虑T日将会发生的上市公司变动等情况，设计T日申购、赎回清单并公告。
3、定期投资组合管理策略
（1）每季度进行基金收益评估
基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，方可对超额收益部分进行分配；
本基金将根据基金收益评估的结果和支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行现金支付的准备。
（2）每月进行基金费用支付
每月末，本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求，及时检查组合中现金的比例，进行支付现金的准备。
（3）成份股更新
当成份股发生更新时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，并依据投资决策委员会的决策，在指数成份股调整生效前，分析并确定组合调整策略，尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（4）定期投资组合监控
每周末，数量分析师对本基金的运作情况进行量化评估，提交评估报告；
每季末，基金经理团队将根据评估报告，向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报，季报将对以下问题进行分析和说明：
对该季的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行基本陈述，并重点对出现较大跟踪偏离的情况予以说明；
现金控制情况；
成份股更新期的策略；
成份股未来变化预测等。
投资决策委员会将根据本基金的投资运作季报，对下一阶段的投资操作提出建议和指导。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度（剔除成份股分红因素）的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
九 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的，相应更换基金名称和业绩比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。
本基金的标的指数为沪深300指数。
沪深300指数是指由中证指数有限公司编制和发布的沪深300的价格指数。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其它指数代替，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并在通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，并应至少提前30个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十 基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为95%，并采用完全复制的被动式投资策略：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
十一 基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
注：上述股票价值不包括可退替代估增。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（2） 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
9、其他资产构成
10、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
十二 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2013年9月30日。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2012年5月4日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95％。
十三 基金的费用与税收
（一）基金运作费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金的银行汇划费用；
（8）基金上市费及年费；
（9）基金的注册登记费；
（10）基金收益分配中发生的费用；
（11）指数使用费；
（12）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3）指数使用费
本基金的指数使用费即指数许可使用基点费，收取标准为基金资产净值的0.03%，许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍（5）万元（即不足5万元部分按照5万元收取）。在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。计算方法如下：
H = E×0.03%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
（二）基金销售费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集”中“（八）投资人对基金份额的认购”中的相关规定。
本基金申购费、赎回费的费率水平、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、基金份额的申购赎回”中的“（六）申购、赎回的对价、费用”中的相关规定。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、 “三、基金管理人”部分，监事会成员、总经理及其他高级管理人员、投资决策委员会成员的相关信息作了更新。
2、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3、 “五、相关服务机构”部分，更新了一级代办券商的相关信息；
4、 “十二、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
5、 “十三、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。
6、 “二十四、对基金份额持有人的服务”部分，对客户服务电话作了更新。
7、 “二十五、其他应披露事项”部分，根据前次招募说明书（更新）公布日至本次更新内容截止日的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一三年十二月十六日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
15,261,209,747.15
99.47
其中：股票
15,261,209,747.15
99.47
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
77,527,130.26
0.51
6
其他资产
4,005,323.06
0.03
7
合计
15,342,742,200.47
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
115,838,856.24
0.76
B
采掘业
1,081,212,871.27
7.07
C
制造业
5,481,916,481.87
35.82
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
458,747,088.85
3.00
E
建筑业
544,920,483.82
3.56
F
批发和零售业
530,202,260.96
3.46
G
交通运输、仓储和邮政业
351,013,060.42
2.29
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
390,578,159.86
2.55
J
金融业
5,084,566,240.33
33.22
K
房地产业
765,903,962.59
5.00
L
租赁和商务服务业
116,739,557.66
0.76
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
114,518,025.38
0.75
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
63,231,039.00
0.41
S
综合
161,821,239.90
1.06
合计
15,261,209,328.15
99.72
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600016
民生银行
67,875,670
648,891,405.20
4.24
2
600036
招商银行
49,955,725
545,516,517.00
3.56
3
601166
兴业银行
34,348,656
383,674,487.52
2.51
4
601318
中国平安
10,058,756
359,097,589.20
2.35
5
600000
浦发银行
33,629,438
339,321,029.42
2.22
6
600837
海通证券
24,736,755
309,456,805.05
2.02
7
000002
万 科Ａ
29,144,188
266,086,436.44
1.74
8
600030
中信证券
21,094,866
259,255,903.14
1.69
9
601328
交通银行
47,213,948
203,019,976.40
1.33
10
600887
伊利股份
4,308,340
192,496,631.20
1.26
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,066,944.58
2
应收证券清算款
242,696.01
3
应收股利
1,600,820.81
4
应收利息
19,245.82
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
75,615.84
8
其他
-
9
合计
4,005,323.06
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
成立至2012年12月31日
-5.03%
1.19%
-6.26%
1.20%
1.23%
-0.01%
2013年上半年
-11.69%
1.49%
-12.78%
1.50%
1.09%
-0.01%
过去三个月
10.46%
1.43%
9.47%
1.43%
0.99%
0.00% (来源：上海证券报)
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