4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
47,540,000.00
2.51
2
央行票据
-
-
3
金融债券
446,424,000.00
23.54
其中：政策性金融债
446,424,000.00
23.54
4
企业债券
1,223,323,133.50
64.50
5
企业短期融资券
458,878,000.00
24.20
6
中期票据
267,338,000.00
14.10
7
可转债
303,938,438.39
16.03
8
其他
-
-
9
合计
2,747,441,571.89
144.87
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
130240
13国开40
1,600,000
158,384,000.00
8.35
2
110015
石化转债
1,200,000
117,468,000.00
6.19
3
110018
国电转债
980,000
106,682,800.00
5.63
4
1380254
13铁道04
1,000,000
99,030,000.00
5.22
5
130231
13国开31
1,000,000
94,770,000.00
5.00
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.1本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
8.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
8.3本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
9．投资组合报告附注
(1)基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
188,383.23
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
52,451,944.23
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
52,640,327.46
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110015
石化转债
117,468,000.00
6.19
2
110018
国电转债
106,682,800.00
5.63
3
110023
民生转债
53,009,751.90
2.80
4
110016
川投转债
13,929,466.20
0.73
5
127001
海直转债
7,758,920.29
0.41
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2011年5月13日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2011.5.13（基金合同生效日）~2011.12.31
2.10%
0.11%
-0.34%
0.12%
2.44%
-0.01%
2012.1.1~2012.12.31
12.34%
0.12%
2.53%
0.08%
9.81%
0.04%
2013.1.1~2013.9.30
4.53%
0.18%
-0.18%
0.09%
4.71%
0.09%
基金合同生效以来至2013.9.30
19.90%
0.14%
2.00%
0.09%
17.90%
0.05%
注：本基金的业绩比较基准：90%×中债企业债总全价指数收益率+10%×中债国债总全价指数收益率 。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、
证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金的资金汇划费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产中扣除。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）与基金销售有关的费用
1、基金的申购费用
本基金的申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“十、基金份额的申购与赎回”一章。
2、基金的赎回费用
本基金的赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式详见“十、基金份额的申购与赎回”一章。
（五）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（六）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（七）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）、在“重要提示”中，更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。
（二）更新了“二、释义”中部分的内容。
（三）、在“三、基金管理人”中董事会成员、监事会成员和投资决策委员会成员名单部分进行了变更。
（四）、在“四、基金托管人”中的基金托管部门及主要人员情况、证券投资基金托管情况和托管业务的内部控制制度进行了更新。
（五）、在“五、相关服务机构”部分，对基金份额发售机构和代销机构部分信息进行了更新。
（六）在“十一、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
（七）更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。
（八）更新了“二十五、其他应披露事项”的内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2013年12月27日 (来源：上海证券报)
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