客户服务电话：400-8868-666
（三）律师事务所与经办律师
律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
注册地址：北京市西城区金融大街一号A座12层
负责人：张利国
经办律师：刘洪蛟、胡婷
电话：0755-23993388
传真：0755-86186205
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（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
签章注册会计师：昌华、周刚
联系人：李妍明
四、基金的名称
本基金名称：长城久泰沪深300指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数，分享中国经济的长期增长，在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
七、基金的投资对象与投资范围
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括沪深300指数的成份股（投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只）；因增强性投资而选择的其他投资品种；在不增加额外风险的前提下，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以提高收益水平。
本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的90～95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金为增强型指数基金，股票投资以沪深300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比例，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益。
在正常情况下，本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
2、股票投资策略
（1）指数化投资
本基金的指数化投资采用分层抽样法，实现对沪深300指数的跟踪，即按照沪深300指数的行业配置比例构建投资组合，投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主，少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票，并基于基本面研究进行有限度的优化调整。
非成份股的入选主要基于以下原因：①有望入选沪深300指数的准成份股；②少量为提高组合流动性而可能投资的其他品种；③新股配售得到的非成份股，本基金将在新股上市后1个月以内择机卖出此类股票。
成份股出现以下几种情况可剔除：①公司经营状况、财务状况恶化，基本面发生重大变化，导致投资价值严重降低的上市公司；②成份股中流动性太差的个股。
（2）增强性投资
指数化基础上的增强投资将通过证券选择实现。基金管理小组将对组合品种的流动性和公司基本面进行评估，根据沪深300指数的行业配置情况，采取有限度的增强投资。
① 流动性优化
组合品种的流动性评价指标包括：股票的流通市值、股票近半年的累积换手率、单位换手率对应的当日股票价格波动幅度（B值），B＝（H-L）/V/CAP，H为当日最高价，L为当日最低价，V为当日成交量，CAP为流通股本。
要求组合品种的流动性同时达到以下要求：近半年累积换手率居前4/5，近半年的累积B值居前4/5，优先选择大市值股票。
② 基本面优化
本基金基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化，具体而言，本基金将提高具备以下一项或多项特征股票的投资权重：
A. 上市公司基本面较好，具有鲜明的竞争优势，有持续增长能力；
B. 中长期估值水平明显高于目前股价水平，在同行业中，股票相对价格偏低；
C. 预期将纳入指数的个股；
D. 包括一级市场新股在内的具有重大投资机会的非成份股。
本基金将降低具备以下一项或多项特征股票的投资权重（极端情况下可降低至零）：
A. 基本面较差，缺乏核心竞争力，经营业绩下滑;
B. 中长期估值水平明显低于目前股价水平；在同行业中，股票相对价格偏高；
C. 短期内股价涨幅过高，预期短期内股价将大幅回调；
D. 其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股等。
3、债券投资策略
本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标，主要投资于到期日一年以内的政府债券等。
九、基金的业绩比较基准
95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
十、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年10月18日复核了本投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,753,223,288.25
94.41
其中：股票
1,753,223,288.25
94.41
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
102,721,939.77
5.53
6
其他资产
1,039,584.36
0.06
7
合计
1,856,984,812.38
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
13,183,211.32
0.71
B
采矿业
123,710,909.70
6.68
C
制造业
639,793,738.03
34.55
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
46,164,250.14
2.49
E
建筑业
60,004,407.98
3.24
F
批发和零售业
60,780,199.79
3.28
G
交通运输、仓储和邮政业
39,437,733.31
2.13
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
44,209,588.09
2.39
J
金融业
585,516,122.26
31.62
K
房地产业
88,478,097.98
4.78
L
租赁和商务服务业
13,042,873.60
0.70
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
13,378,777.68
0.72
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
7,112,526.06
0.38
S
综合
18,410,852.31
0.99
合计
1,753,223,288.25
94.68
2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极类股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600016
民生银行
8,971,961
85,771,947.16
4.63
2
601166
兴业银行
5,091,069
56,867,240.73
3.07
3
600000
浦发银行
4,990,151
50,350,623.59
2.72
4
601318
中国平安
1,143,582
40,825,877.40
2.20
5
600837
海通证券
2,794,485
34,959,007.35
1.89
6
000002
万 科Ａ
3,369,110
30,759,974.30
1.66
7
600030
中信证券
2,350,778
28,891,061.62
1.56
8
601328
交通银行
6,506,198
27,976,651.40
1.51
9
000651
格力电器
990,946
26,319,525.76
1.42
10
000001
平安银行
2,006,067
23,832,075.96
1.29
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有积极类股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。
8.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。
9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
10.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
10.2本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
10.3其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
499,127.47
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
220,679.89
4
应收利息
22,211.21
5
应收申购款
272,359.60
6
其他应收款
-
7
待摊费用
25,206.19
8
其他
-
9
合计
1,039,584.36
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
过往一定阶段长城久泰沪深300指数证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较（数据截止日为2013年9月30日）：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2004年
-9.20%
0.95%
-11.29%
1.00%
2.09%
-0.05%
2005年
-3.61%
1.23%
-8.25%
1.26%
4.64%
-0.03%
2006年
135.48%
1.30%
114.36%
1.33%
21.12%
-0.03%
2007年
145.02%
2.15%
150.06%
2.17%
-5.04%
-0.02%
2008年
-63.44%
2.88%
-62.58%
2.85%
-0.86%
0.03%
2009年
92.40%
1.94%
89.12%
1.94%
3.28%
0.00%
2010年
-11.05%
1.50%
-10.40%
1.49%
-0.65%
0.01%
2011年
-24.12%
1.23%
-24.37%
1.23%
0.25%
0.00%
2012年
7.92%
1.20%
7.30%
1.22%
0.62%
7.92%
2013年1月1日至2013年6月30日
-11.33%
1.42%
-12.11%
1.42%
0.78%
0.00%
基金合同生效至2013年9月30日
152.48%
1.72%
115.11%
1.72%
37.37%
0.00%
注：本基金自基金合同生效日至2011年3月31日以中信标普300指数为跟踪标的指数，自2011年4月1日起所跟踪的标的指数变更为沪深300指数。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
十二、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）证券交易费用；
（4）基金法定信息披露费用；
（5）基金持有人大会费用；
（6）与基金相关的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其它费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.98%年费率计算。计算方法如下：
Ｈ=Ｅ×0.98%÷当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的2％。的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ=Ｅ×2％。÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述（一）中（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
（1）前端申购费
申购金额（元）
前端申购费率
1,000≤M＜100万
1.5%
100万≤M＜500万
1.2%
500万≤M＜1000万
0.6%
1000万≤M
每笔收取固定费用1000元
申购份额的计算方式：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于1000万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
例：某投资者投资5,000元申购本基金，对应费率为1.5％，假设申购当日基金份额净值为1.0660元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝5,000/（1＋1.5%）＝4,926.11元
申购费用＝5,000－4,926.11＝73.89元
申购份额＝4,926.11/1.0660＝4,621.12份
即：投资者投资5,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0660元，则可得到4,621.12份基金单位。
例：某投资者投资100万元申购本基金，若对应费率为1.2%，假设申购当日基金份额净值仍为1.0660元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝1,000,000/（1＋1.2%）＝988,142.29元
申购费用＝1,000,000－988,142.29＝11,857.71元
申购份额＝988,142.29/1.0660＝926,962.75份
即：投资者投资100万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值也是1.066元，则可得到926,962.75份基金单位。
（2）后端申购费
持有基金时间
后端申购费率
1年以内
1.6％
满1年不满2年
1.3％
满2年不满3年
1.0％
满3年不满4年
0.7％
满4年不满5年
0.4％
满5年后
0
注： 以上的持有基金的起始时间为投资者申购确认之日。
后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额，计算方法为：当初购买本次赎回份额的申购资金总额－申购资金总额/（1＋后端申购费率）。
2、赎回费
（1）赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费用由基金赎回人承担。自2004年7月1日起将赎回费用中归入基金资产部分的比例提高到赎回费用总额的25%，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。
（2）基金赎回支付金额的计算
本基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额
赎回费用 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回支付金额 = 赎回金额–赎回费
例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.066元，则可得到的赎回支付金额为：
赎回金额 = 1.066×10,000 = 10,660
赎回费用 = 1.066×10,000×0.5% = 53.30元
赎回支付金额 = 10660–53.30 = 10,606.70元
即：投资者赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.066元，则其可得到的赎回支付金额为10,606.70元。
3、转换费
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差
例：某投资者持有长城稳健增利债券型证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为本基金，假设转换当日转出基金（长城稳健增利债券型证券投资基金）份额净值是1.200元，转入基金（本基金）份额净值是1.5800元，转出基金对应赎回费率为0.1%，申购补差费率为0.7%，则可得到的转换份额及基金转换费为：
转出金额＝100,000×1.2＝120,000 元
转出基金赎回费＝120,000×0.1%＝120元
转入总金额＝120,000－120＝119,880元
转入基金申购费补差费率＝1.5%－0.8%＝0.7%
转入基金申购费补差＝119,880－119,880/(1+0.7%)＝833.33元
转入净金额＝119,880－833.33＝119,046.67元
转入份额＝119,046.67/1.58＝75,345.99份
基金转换费＝120＋833.33＝953.33元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
例：某投资者持有本基金10万份基金份额，持有期为100天，决定转换为长城稳健增利债券型证券投资基金，假设转换当日转出基金（本基金）份额净值是1.5800元，转入基金（长城稳健增利债券型证券投资基金）份额净值是1.200元，转出基金对应赎回费率为0.5%，申购补差费率为0，则可得到的转换份额及基金转换费为：
转出金额＝100,000×1.58＝158,000 元
转出基金赎回费＝158,000×0.5%＝790元
转入总金额＝158,000－790＝157,210元
转入基金申购费补差＝0
转入净金额＝157,210－0＝157,210元
转入份额＝157,210/1.2＝131,008.33份
基金转换费＝790＋0＝790元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为0。
(3)转出基金赎回费的25％计入转出基金资产。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对2013年7月4日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人概况及主要人员情况。
2、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人概况和基金托管业务经营情况。
3、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构信息。
4、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2013年9月30日的数据。
5、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至2013年9月30日本基金的业绩数据。
6、在第二十部分“对基金份额持有人的服务”中，更新了定期投资计划服务机构信息。
7、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。
长城基金管理有限公司
二○一四年一月三日 (来源：上海证券报)
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