一、重要声明与提示
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号
相关公司股票走势
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2013年10月25日刊登于《中国证券报》和博时基金管理有限公司网站（www.bosera.com）的本基金招募说明书。
二、基金概览
1、基金二级市场交易简称：标普500。
2、二级市场交易代码：513500。
3、基金申购赎回简称：标普申赎。
4、申购赎回代码：513501。
5、2014年1月8日基金份额总额：565,043,200份。
6、2014年1月8日基金份额净值：1.0064元。
7、本次上市交易份额： 642,819,285份。
8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
9、上市交易日期：2014年1月15日。
10、基金管理人：博时基金管理有限公司。
11、基金托管人：中国工商银行股份有限公司。
12、上市推荐人：申银万国证券股份有限公司。
13、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中银国际证券有限责任公司共27家证券公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2013年6月6日中国证监会证监许可[2013]750号文。
2、基金运作方式：交易型开放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、发售日期：本基金自2013年11月4日起至2013年11月29日止通过销售机构公开发售。其中，网下现金认购的日期为2013年11月4日起至2013年11月29日，网上现金认购的日期为2013年11月27日起至2013年11月29日。
5、发售价格：1.00元人民币。
6、发售期限：网下现金发售20个工作日，网上现金发售3个工作日。
7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。
8、发售机构
（1）直销机构
投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
（2）代销机构
本基金的网下现金认购的发售代理机构：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、湘财证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华林证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、天源证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司。
本基金网上现金发售代理机构为具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。
（二）基金合同生效
博时标普500交易型开放式指数证券投资基金自2013年11月4日起向全社会公开募集，于2013年11月29日募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集确认的募集金额总额为565,038,000.00元人民币，折合基金份额565,038,000.00份；经基金注册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计5,200.26元人民币，折合基金份额5,200.00份。本次募集所有资金已于2013年12月5日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的本基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为5360户，按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算，本次募集期间募集金额和利息结转的基金份额共计565,043,200.00份，已全部计入相应基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）及本公司的基金从业人员没有认购本基金。本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2013年12月5日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金上市交易
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书［2014］1号。
2、上市交易日期：2014年1月15日。
3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。
4、基金二级市场交易简称：标普500。
5、二级市场交易代码：513500。
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
6、基金申购赎回简称：标普申赎。
7、申购赎回代码：513501。
投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中银国际证券有限责任公司共27家证券公司。
8、本次上市交易份额：642,819,285份。
9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
（四）联接基金特殊申购说明
根据本基金合同的规定，本基金于2014年1月7日对本基金的联接基金开放了特殊申购，联接基金合计申购本基金基金份额77,776,085份。本基金基金管理人已于2014年1月7日账务中进行相应的处理，并已于2014年1月9日在本基金登记机构成功办理了该部分份额的登记。本上市交易公告书中，“二、基金概览”中第5项“2014年1月8日基金份额总额”和第7项“本次上市交易份额”，“三、基金的募集与上市交易”中“（三）基金上市交易”中第8项“本次上市交易份额”，以及“四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人”数据以登记公司实际登记份额为准，其中“本次上市交易份额”包含了1月9日登记成功的联接基金特殊申购份额。本上市公告书中“七、基金财务状况”和“八、基金投资组合”以账面数据为准。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至2014年1月8日，本基金份额持有人户数为5,360户，平均每户持有的基金份额为105,418.51份。
（二）持有人结构
截至2014年1月8日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为157,623,200份，占基金总份额的27.90%；个人投资者持有的基金份额为407,420,000份，占基金总份额的72.10%。
（三）前十名基金份额持有人的情况：
截至2014年1月8日。
序号
持有人名称（全称）
持有基金份额（份）
占场内总份额比例（%）
1
文登市森鹿制革有限公司
25,000,000
4.42
2
东方证券股份有限公司
20,002,800
3.54
3
海通证券股份有限公司
20,002,400
3.54
4
浙商证券－农行－浙商汇金1号集合资产管理计划
20,000,000
3.54
5
招商证券股份有限公司
15,000,000
2.65
6
中信建投证券股份有限公司
15,000,000
2.65
7
中信证券股份有限公司
12,000,000
2.12
8
广发证券股份有限公司
11,000,000
1.95
9
金秀眉
8,000,000
1.42
10
张如媛
5,500,000
0.97
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
1、名称：博时基金管理有限公司
2、法定代表人：杨鶤
3、总裁：吴姚东
4、注册资本：2.5亿元人民币
5、注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
6、设立批准文号：中国证监会证监基金字[1998]26号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：440301103465194号
8、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
9、股权结构：招商证券股份有限公司，持有股份49％；中国长城资产管理公司，持有股份25％；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安股权投资有限公司，持有股份6％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；上海丰益股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2％。
10、内部组织结构及职能：
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的合法权益。公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。
公司下设三大总部和十二个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部、市场销售总部以及宏观策略部、交易部、产品规划部、互联网金融部、董事长办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。市场销售总部负责公司全国范围内的客户、销售和服务工作。市场销售总部下设机构与零售两大业务线和营销服务部。机构业务线含战略客户部、机构-上海、机构-南方三大区域和养老金部、券商业务部两个部门。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售业务线含零售-北京、零售-上海、零售-南方三大区域，以及客户服务中心。其中，零售三大区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。董事长办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董事、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
公司另设有北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳、郑州和成都处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司：博时资本管理有限公司和境外子公司：博时基金（国际）有限公司。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
11、人员情况：
截止到2013年12月31日，公司总人数386人，其中研究员和基金经理超过92%拥有硕士及以上学位。
12、信息披露负责人：孙麒清
电话：0755-83169999
13、基金管理业务情况简介：
截至2013年12月31日，博时基金管理有限公司旗下共管理46只开放式基金和1只封闭式基金。旗下管理的封闭式基金有裕隆证券投资基金。开放式基金有博时价值增长混合基金、博时沪深300指数基金、博时现金收益货币基金、博时精选股票基金、博时主题行业股票（LOF）基金、博时稳定价值债券基金、博时平衡配置混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时第三产业股票基金、博时新兴成长股票基金、博时特许价值股票基金、博时信用债券基金、博时策略混合基金、博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金、博时创业成长股票基金、博时大中华亚太精选股票（QDII）基金、博时宏观回报债券基金、博时转债增强债券基金、博时行业轮动股票基金、博时抗通胀增强回报（QDII-FOF）基金、博时卓越品牌股票基金、博时深证基本面200ETF基金、博时深证基本面200ETF联接基金、博时裕祥分级债券基金、博时回报混合基金、博时天颐债券基金、博时上证自然资源ETF基金、博时上证自然资源ETF联接基金、博时医疗保健行业股票基金、博时信用债纯债基金、博时安心收益定期开放债券基金、博时理财30天债券基金、博时亚洲票息收益债券（QDII）基金、博时安盈债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时上证企债30ETF基金、博时内需增长混合基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时裕益混合基金、博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时双债增强债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时灵活配置混合基金、博时标普500ETF基金、博时标普500ETF联接基金。
14、本基金基金经理
王红欣先生，博士。1994年起先后在RXR期货公司、Aeltus投资公司、Putnam投资公司、Acadian资产管理公司、易方达资产管理（香港）公司工作。2012年10月加入博时基金管理有限公司。现任股票投资部ETF及量化组投资总监兼博时裕富沪深300指数证券投资基金、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
（二）基金托管人
1、名称：中国工商银行股份有限公司
2、住所：北京市西城区复兴门内大街55号
3、成立时间：1984年01月01日
4、法定代表人：姜建清
5、基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号
6、注册资本：人民币349,018,545,827元
7、存续期间：持续经营
8、电话：010-66105799
9、资产托管部信息披露负责人：赵会军
10、基金托管部人员情况：
截至2013年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工179人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
11、基金托管业务情况简介：
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2013年9月，中国工商银行共托管证券投资基金337只，其中封闭式5只，开放式332只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（三）上市推荐人
1、名称：申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晔
电话：021－54033888
传真：021－54038844
客户服务电话：95523
网址：http://www.sywg.com/
（四）一级交易商
1、中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－85130588
传真：010－65182261
客户服务电话：4008888108
网址：http://www.csc108.com/
2、国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn/
3、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82960223
传真：0755－82943636
客户服务电话：4008888111；95565
网址：http://www.newone.com.cn/
4、广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020－87555888
传真：020－87555305
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
网址：http://www.gf.com.cn/
5、中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－84588888
传真：010－84865560
客户服务电话：010-84588888
网址：http://www.cs.ecitic.com/
6、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客户服务电话：4008888888
网址：http://www.chinastock.com.cn/
7、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：4008888001
传真：021－63602722
客户服务电话：95553
网址：http://www.htsec.com/
8、申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：黄维琳、曹晔
电话：021－54033888
传真：021－54038844
客户服务电话：95523
网址：http://www.sywg.com/
9、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755－82825551
传真：0755－82558355
客户服务电话：4008001001
网址：http://www.essences.com.cn
10、中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
法定代表人：沈强
联系人：姚锋
电话：0571-86087713
传真：0571-85783771
客户服务电话：0571-95548
网址：http://www.bigsun.com.cn/
11、万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：刘世验
电话：020-38286686
传真：020－22373718－1013
客户服务电话：4008888133
网址：http://www.wlzq.com.cn
12、渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：胡天彤
电话：022－28451861
传真：022－28451892
客户服务电话：4006515988
网址：http://www.bhzq.com
13、华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
电话：025－84457777
传真：025－84579763
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn/
14、中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
网址：http://www.zxwt.com.cn
15、东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市翠园路181号
办公地址：江苏省苏州市星阳街5号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512－65581136
传真：0512－65588021
客户服务电话：4008601555
网址：http://www.dwjq.com.cn
16、信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010－63080985
传真：010－63080978
客户服务电话：4008008899
网址：http://www.cindasc.com
17、东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层－29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021－63325888
传真：021－63326729
客户服务电话：95503
网址：http://www.dfzq.com.cn
18、东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
办公地址：吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：4006-000-686
传真：0431-85096795
客户服务电话：0431-85096709
网址：http://www.nesc.cn
19、浙商证券股份有限公司
注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
法定代表人：吴承根
联系人：毛亚莉
电话：021-64318893
传真：0571－87901913
客户服务电话：0571-967777
网址：http://www.stocke.com.cn/
20、平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626172
传真：0755－82400862
客户服务电话：4008816168
网址：http://www.pingan.com/
21、华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551－5161821
传真：0551－5161672
客户服务电话：0551-96518/4008096518
网址：http://www.hazq.com/
22、国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路13号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
电话：0755－83707413
传真：0755－83700205
客户服务电话：4008888100（全国），96100（广西）
网址：http://www.ghzq.com.cn
23、中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
联系人：王炜哲
电话：021－68604866
传真：021－50372474
客户服务电话：4006208888；021-61195566
网址：http://www.bocichina.com
24、华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591－87383623
传真：0591－87383610
客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）
网址：http://www.hfzq.com.cn
25、华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
电话：021-64316642
传真：021-64333051
客户服务电话：021-32109999,029-68918888
网址：http://www.cfsc.com.cn
26、中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：4006008008
网址：http://www.cjis.cn/
27、国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街95号
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
电话：028-86690070
传真：028-86690126
客户服务电话：4006-600109
网址：http://www.gjzq.com.cn
（五）基金验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址： 上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人： 杨绍信
电话： 021-23238888
传真： 021-23238800
经办注册会计师：薛竞、陈熹
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付，不由基金资产承担。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金截至2014年1月8日的资产负债表如下：
资 产
本报告期末
2014年1月8日
资 产：
-
银行存款
203,266,638.34
结算备付金
22,603,055.26
存出保证金
4,006,782.40
交易性金融资产
100,094,147.62
其中：股票投资
98,122,420.57
债券投资
-
房地产信托投资
1,971,727.05
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
316,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
1,077,503.29
应收股利
46,606.46
应收申购款
-
其他资产
-
资产总计
647,094,733.37
负债和所有者权益
本报告期末
2014年1月8日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
75,991.70
应付托管费
31,663.19
应付销售服务费
-
应付交易费用
-
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
其他负债
66,825.16
负债合计
174,480.05
所有者权益：
实收基金
642,819,285.00
未分配利润
4,100,968.32
所有者权益合计
646,920,253.32
负债和所有者权益总计
647,094,733.37
注：
1、截至2014年1月8日，基金份额净值1.0064元，基金份额总额642,819,285份。
2、本报告期自2013年12月5日起至2014年1月8日止。本基金合同于2013年12月5日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。
八、基金投资组合
截至2014年1月8日，本基金的投资组合情况如下：
（一） 基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
100,094,147.62
15.47
其中：股票
98,122,420.57
15.16
房地产信托投资
1,971,727.05
0.30
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
316,000,000.00
48.83
其中：买断式回购的买入返售金融资产
5
银行存款和结算备付金合计
225,869,693.60
34.91
6
其他资产
5,130,892.15
0.79
7
合计
647,094,733.37
100.00
注：金融衍生品投资项下的期货投资,在当日无负债结算制度下，结算备付金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则金融衍生品投资项下的期货投资与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵消后的净额为0，具体投资情况详见下表：
期货类型
期货代码
期货名称
持仓量(买/卖)
合约价值
（人民币元）
公允价值变动（人民币元）
股指期货
ESH4
S&P500 EMINI FUT Mar14
160
89,541,814.00
613,614.90
总额合计
613,614.90
减：可抵消期货暂收款
613,614.90
股指期货投资净额
0.00
（二） 在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
美国
100,094,147.62
15.47
合计
100,094,147.62
15.47
（三） 按行业分类的权益投资组合
行业类别
公允价值
占基金资产净值的比例(%)
能源
10,415,473.61
1.61
原材料
3,546,422.03
0.55
工业
11,076,667.92
1.71
非日常生活消费品
12,568,113.03
1.94
日常消费品
9,795,610.61
1.51
医疗保健
13,407,219.25
2.07
金融
16,476,035.23
2.55
信息技术
17,537,712.89
2.71
电信业务
2,312,685.12
0.36
公用事业
2,958,207.93
0.46
合计
100,094,147.62
15.47
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（四） 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
公司名称
公司名称
证券
所在证券市场
所属国家（地区）
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
（英文）
（中文）
代码
1
INC
AAPL US
美国证券交易所
美国
918.00
3,047,208.59
0.47
2
EXXON MOBIL CORP
XOM US
美国证券交易所
美国
4,457.00
2,742,435.98
0.42
3
GOOGLE INC-CL A
GOOG US
美国证券交易所
美国
285.00
1,986,597.83
0.31
4
GENERAL ELECTRIC CO
GE US
美国证券交易所
美国
10,323.00
1,715,640.88
0.27
5
MICROSOFT CORP
MSFT US
美国证券交易所
美国
7,751.00
1,692,961.82
0.26
6
JOHNSON & JOHNSON
JNJ US
美国证券交易所
美国
2,878.00
1,655,194.97
0.26
7
CHEVRON CORP
CVX US
美国证券交易所
美国
1,962.00
1,477,470.35
0.23
8
JPMORGAN CHASE & CO
JPM US
美国证券交易所
美国
3,836.00
1,379,318.47
0.21
9
WELLS FARGO & CO
WFC US
美国证券交易所
美国
4,891.00
1,371,802.09
0.21
10
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PG US
美国证券交易所
美国
2,773.00
1,359,041.47
0.21
注：所用证券代码采用当地市场代码。
（五） 按债券信用等级分类的债券投资组合
截至2014年1月8日，本基金未持有债券。
（六） 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
截至2014年1月8日，本基金未持有债券。
（七） 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
截至2014年1月8日，本基金未持有资产支持证券。
（八） 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
序号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值
(人民币元)
占基金资产
净值比例（％）
1
期货投资
S&P500 EMINI FUT Mar14
613,614.90
0.09
注：期货投资采用当日无负债结算制度，其公允价值与相关的期货结算暂收款（结算所得的持仓损益）相抵销后的净额为0。具体投资情况可参见基金资产组合情况下的备注。
（九） 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
截至2014年1月8日，本基金未持有基金。
（十） 投资组合报告附注
1、自基金合同生效日至2014年1月8日，本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成如下：
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
4,006,782.40
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
46,606.46
4
应收利息
1,077,503.29
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,130,892.15
4、本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
截至2014年1月8日，本基金未持有可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、重大事件揭示
2013年12月31日起，博时标普500指数型证券投资基金转为博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
十、基金管理人承诺
基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
十二、基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为申银万国证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；
2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。
十三、基金份额的申购与赎回
（一）、申购与赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。
目前本基金一级交易商包括安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中银国际证券有限责任公司共27家证券公司。
（二）、基金规模控制
基金管理人可根据中国证监会、外管局核准的境外证券投资额度，对基金规模进行控制。
（三）、申购与赎回的开放日及时间
自2014年1月15日起，本基金开始办理申购、赎回业务。
投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所和美国主要证券交易所同时开放交易的工作日，但基金管理人公告暂停申购或赎回等业务时除外。通常开放时间为中国上午9:30-11:30和下午1:00-3:00，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、上海证券交易所或美国主要证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》在指定媒体公告。
（四）、申购与赎回的原则
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（五）、申购与赎回的程序
1、申购与赎回的申请方式
投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的现金。投资人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。
2、申购与赎回申请的确认
投资人T日的申购、赎回申请由登记结算机构在T+1日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，则赎回申请失败。
3、申购与赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的现金和基金份额交收适用《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》。
（1）、申购的清算交收与登记
投资人T日申购成功后，正常情况下，登记结算机构在T+1日收市后办理基金份额和现金替代等的交收，在T+2日办理现金差额的清算，并将清算结果发送给基金管理人、基金托管人和申购赎回代理券商。基金管理人与申购赎回代理券商在T+3日办理现金差额的交收。
（2）、赎回的清算交收与登记
投资人T日赎回成功后，正常情况下，登记结算机构在T+1日收市后为投资人办理基金份额的交收，在T+2日办理现金差额的清算，并将清算结果发送给基金管理人、基金托管人及相关申购赎回代理券商。基金管理人与申购赎回代理券商在T+3日办理现金差额的交收。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起10个工作日内划往基金份额持有人账户。
外管局相关规定有变更或本基金境外投资主要市场的交易清算规则有变更时，申购赎回现金替代款支付时间将相应调整。当基金境外投资主要市场休市或暂停交易时，赎回现金替代款支付的时间顺延。
如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
登记结算机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒体公告。
投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
（六）、申购与赎回的数量限制
投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。
本基金最小申购赎回单位为100万份。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
基金管理人可根据境外证券投资额度、基金组合情况等因素，设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。
（七）、申购与赎回的对价和费用
1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的现金替代、现金差额及其他对价。
2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照相应标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。最高不超过0.5%。
5、T日的基金份额净值在T+1日计算，并在T+2日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可适当延迟计算或公告。
6、本基金申购、赎回的币种为人民币。在未来市场和技术成熟时，本基金可开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回，该事项无须基金份额持有人大会通过。如本基金开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回，更新的申赎原则、程序、费用等业务规则及相关事项届时由基金管理人确定并提前公告。
（八）、申购赎回清单的内容与格式
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-2日（指T 日前第2个申赎开放日，下同）的现金差额、T-2日（指T 日前第2个申赎开放日，下同）的基金份额净值、申购上限、赎回上限及其他。
2、组合证券
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码、数量及市值等。
3、现金替代
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
现金替代分为两种类型：退补现金替代（标志为“退补”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
退补现金替代是指当投资人申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该成份证券的替代，基金管理人按照申购、赎回清单要求，代理投资人买入或卖出证券，并与投资人进行相应结算。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，基金管理人按照固定现金替代金额与投资人进行结算。
（1）退补现金替代
1）适用情形：退补现金替代的证券是指基金管理人认为需要在投资人申购或赎回时代投资人买入或卖出的证券。
2）退补现金替代的计算
对于标的指数中退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
退补现金替代金额＝【替代证券数量×该证券T日预估开盘价（美元计价）×（1＋现金替代溢价比例）】×（T-1）日估值汇率
收取退补现金替代溢价的原因是，基金管理人需为投资人在美国开市期间买入组合证券，而实际买入价格加上相关交易费用并折算为人民币后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定退补现金替代溢价比例，并据此收取退补现金替代金额。投资人申购时，如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
（2）必须现金替代
1）必须现金替代的适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或法律法规限制投资的证券；或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
2）必须现金替代的金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预估开盘价并按照T-1日估值汇率折算或基金管理人认为合理的其他方法。
4、预估现金
预估现金是指，为便于申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。
T日申购、赎回清单中公告T日预估现金。其计算公式为：
T日预估现金＝（T-2）日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成份证券的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代的成份证券的数量与其美国T-1日预估开盘价（美元计价）乘积之和×（T-1）日估值汇率）
其中，美国T-1日预估开盘价（美元计价）主要是基金管理人对标的指数成份证券预估的开盘价。另外，若（T-1）日为基金分红除息日，则计算公式中的“（T-2）日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。如果T-2日至T日期间有美国证券交易所交易日非申赎开放日，则基金管理人可对公式中“（T-2）日最小申购赎回单位的基金资产净值”进行调整。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
5、现金差额
T日现金差额在（T+2）日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代成分证券的替代金额+申购赎回清单中退补现金替代的成份证券的数量与T日收盘价（美元计价）乘积之和×T日估值汇率）
T日投资人申购、赎回基金份额时，需按（T+2）日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
6、申购对价中退补现金替代金额的处理程序
本部分“T+1日”指T日后的第1个上海证券交易所和美国主要证券交易所的共同交易日。
T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布退补现金替代溢价比例，并据此收取退补现金替代金额。
对于确认成功的T日的申购申请，基金管理人将在T+1日，买入被替代的成份证券。T+1日日终，若基金管理人已买入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券，则以替代金额与所买入的部分被替代证券实际买入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+1日收盘价（被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未买入部分的被替代证券价值按照汇率折算后的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
若T日后至T+1日期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股重要权益变动，则进行相应调整。
T+1日后的第3个上海证券交易所和美国主要证券交易所的共同交易日，基金管理人与相关申购赎回代理券商办理现金替代退补款的交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
7、赎回对价中现金替代的处理程序
本部分“T+1日”指T日后的第1个上海证券交易所和美国主要证券交易所的共同交易日。
对于确认成功的T日的赎回申请，基金管理人将在T+1日卖出相应的成份证券。
T+1日日终，若基金管理人已卖出全部被替代的成份证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应的交易费用）按照汇率折算后的差额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额；若基金管理人未能卖出全部被替代的成份证券，则以实际卖出所得（卖出价格扣减相应的交易费用）加上按照T+1日收盘价（被替代证券T+1日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价）计算的未卖出部分被替代成份证券价值，按照汇率折算后的金额，确定基金应交付给投资人的赎回现金替代金额。
若T日后至T+1日期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股重要权益变动，则进行相应调整。
T+1日后的第5个上海证券交易所和美国主要证券交易所的共同交易日，基金管理人与相关申购赎回代理券商办理赎回现金替代金额的交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。
8、申购赎回清单的格式
(下转B23版) (来源：上海证券报)
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