基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏回报二号证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006年8月14日至2013年12月31日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人于2014年1月4日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏回报二号证券投资基金基金经理的公告》,增聘王海雄先生为本基金基金经理。
④根据本基金管理人于2014年1月18日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏回报二号证券投资基金基金经理的公告》,增聘黄立图先生为本基金基金经理,胡建平先生不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4季度初,指数开始回调,之后在十八届三中全会决议的鼓舞下反弹,12月份受流动性、IPO即将恢复等因素影响,指数回落。前期涨幅较大的传媒以及前景不明的有色、地产、煤炭、银行跌幅较大,家电、农业、军工等行业涨幅居前。
报告期内,本基金仓位变动不大,减持了银行类股票,增持了家电和一些估值相对较低的股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日,本基金份额净值为1.237元,本报告期份额净值增长率为-1.98%,同期业绩比较基准增长率为0.76%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段,市场有以下变化值得重视:一是十八届三中全会重启深化改革将对中国经济产生长远影响,国企改革和民营经济经营领域的开放会使经济效率显著提升,这将在资本市场上得到体现;二是互联网全方位地改造传统经济,将显著提升经济效率,并改变很多行业,如银行业新增资金成本永久性提高,便宜的资金逐渐消失,这些也都将在资本市场上得到体现;三是频繁的流动性冲击可能变为局部的信用事件,这对市场将有现实的影响;四是IPO的恢复会影响资本市场的短期供求,并间接影响部分公司的并购成长路径;五是地产行业可能逐步进入上涨后期。
未来市场整体处于逐步向好的前夜,正面因素是经过多年调整,改革和互联网的推动力将逐步发挥效能,负面因素是还有一些冲击需要消化。
本基金将继续关注传统行业变化带来的机会,同时更多地去寻找新的机会,使我们的组合更加贴近快速变化的现实。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
5.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
5.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内披露的主要事项
2013年10月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金认购汉江水利水电(集团)有限责任公司2013年度第一期短期融资券的公告。
2013年11月29日发布华夏基金管理有限公司公告。
2013年12月4日发布华夏基金管理有限公司关于调整直销支付渠道基金电子交易转换优惠费率的公告。
2013年12月5日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构并参加申购及定期定额申购费率优惠的公告。
2013年12月7日发布华夏基金管理有限公司公告。
2013年12月12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加申购及定期定额申购费率优惠的公告。
2013年12月27日发布华夏回报二号证券投资基金第二十六次分红公告。
2013年12月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
8.2 其他相关信息
华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2013年4季度,A股市场总体震荡向下,华夏基金加强风险控制,旗下主动管理的股票和混合型基金业绩稳健,短期理财及货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2013年12月31日数据),华夏稳增混合今年以来的净值增长率在12只灵活配置型混合基金(股票上限95%)中排名第1;华夏成长混合今年以来的净值增长率在29只偏股型混合基金(股票上限80%)中排名第6;华夏经典混合今年以来的净值增长率在71只灵活配置型混合基金(股票上限80%)中排名第5。
在客户服务方面,4季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户的交易便利性:(1)在淘宝网、天天基金网等平台开通基金业务,并与百度达成互联网业务合作,为投资者提供更多交易渠道;(2)扩充了移动客户端支持银行卡的范围,提高投资者的交易效率;(3)对投资者在本公司电子交易平台进行华夏现金增利证券投资基金的转换业务实行进一步的费率优惠,节约投资者的交易成本。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
9.1.2《华夏回报二号证券投资基金基金合同》;
9.1.3《华夏回报二号证券投资基金托管协议》;
9.1.4法律意见书;
9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一四年一月二十日
基金简称
华夏回报二号混合
基金主代码
002021
交易代码
002021
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年8月14日
报告期末基金份额总额
6,395,713,973.16份
投资目标
尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。
投资策略
正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。
风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金以绝对回报为目标,预期风险较低。
基金管理人
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益
139,255,347.41
2.本期利润
-155,822,943.93
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0247
4.期末基金资产净值
7,912,781,941.18
5.期末基金份额净值
1.237
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.98%
0.88%
0.76%
0.00%
-2.74%
0.88%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
胡建平
本基金的基金经理、股票投资部副总经理
2007-07-31
-
15年
硕士。曾任鹏华基金研究员、基金经理,浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理,原浙江证券研究员、投资经理等。2007年4月加入华夏基金管理有限公司。
张剑
本基金的基金经理
2011-02-22
-
9年
清华大学工学硕士。曾任中信建投证券行业研究员、原泰达荷银基金(现泰达宏利基金)行业研究员等。2007年9月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等。
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
4,578,768,757.57
55.93
其中:股票
4,578,768,757.57
55.93
2
固定收益投资
2,145,870,383.70
26.21
其中:债券
2,145,870,383.70
26.21
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
715,041,593.00
8.73
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
692,303,611.85
8.46
6
其他各项资产
54,038,816.10
0.66
7
合计
8,186,023,162.22
100.00
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
3,275,444,519.35
41.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
193,264,859.00
2.44
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
10,040,409.94
0.13
G
交通运输、仓储和邮政业
201,498,540.81
2.55
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
563,545,065.02
7.12
J
金融业
178,291,444.08
2.25
K
房地产业
52,565,222.42
0.66
L
租赁和商务服务业
16,017,101.86
0.20
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
70,720,720.59
0.89
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
17,380,874.50
0.22
S
综合
-
-
合计
4,578,768,757.57
57.87
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600887
伊利股份
15,639,940
611,208,855.20
7.72
2
600690
青岛海尔
13,146,133
256,349,593.50
3.24
3
600518
康美药业
12,251,783
220,532,094.00
2.79
4
600637
百视通
5,807,125
214,689,411.25
2.71
5
601006
大秦铁路
27,266,379
201,498,540.81
2.55
6
600741
华域汽车
17,290,027
175,320,873.78
2.22
7
601166
兴业银行
12,954,564
131,359,278.96
1.66
8
600499
科达机电
6,344,850
127,468,036.50
1.61
9
000625
长安汽车
10,885,060
124,633,937.00
1.58
10
600597
光明乳业
5,481,322
121,685,348.40
1.54
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1
国家债券
372,628,800.00
4.71
2
央行票据
99,710,000.00
1.26
3
金融债券
1,176,712,000.00
14.87
其中:政策性金融债
1,176,712,000.00
14.87
4
企业债券
142,665,214.50
1.80
5
企业短期融资券
209,448,000.00
2.65
6
中期票据
124,668,000.00
1.58
7
可转债
20,038,369.20
0.25
8
其他
-
-
9
合计
2,145,870,383.70
27.12
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
130236
13国开36
2,700,000
268,137,000.00
3.39
2
130007
13附息国债07
2,500,000
248,600,000.00
3.14
3
110221
11国开21
1,600,000
157,056,000.00
1.98
4
080216
08国开16
1,550,000
149,327,000.00
1.89
5
130201
13国开01
1,000,000
99,990,000.00
1.26
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,091,435.97
2
应收证券清算款
2,991,511.40
3
应收股利
-
4
应收利息
35,295,281.84
5
应收申购款
14,660,586.89
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
54,038,816.10
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
110018
国电转债
11,230,972.00
0.14
2
110023
民生转债
8,807,397.20
0.11
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
000625
长安汽车
124,633,937.00
1.58
待澄清媒体报道
本报告期期初基金份额总额
5,318,745,213.03
本报告期基金总申购份额
1,422,941,426.14
减:本报告期基金总赎回份额
345,972,666.01
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
6,395,713,973.16
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年一月二十日 (来源:上海证券报)
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