基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方中债中期票据指数债券发起式A
南方中债中期票据指数债券发起式C
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6 个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，经济增长动力略降，但总体平稳；通货膨胀略有上升，但温和可控。为了控制信贷扩张压力，央行货币政策中性偏紧。10月底上调了公开市场逆回购利率20bp，并且在资金面较为平稳时期暂停逆回购，体现了其控制金融风险的决心。资金面紧平衡，整体回购利率上升。四季度，银行间7日质押式回购利率均值为4.74%，较三季度抬升73bp，是13年资金最贵的一个季度。受到货币政策和资金面的影响，债券市场下跌速度和幅度均有扩大。短端收益率再度上升100bp左右，贴近了11年高点；10年国债创出4.7%的新高，是05年以来的最高水平；10年金融债更是创出5.9%左右的历史新高水平。信用债在资金面和去杠杆的影响下，调整有所加速，信用债利差有所上升，特别是中低等级信用债利差扩大更加剧烈。四季度本基金已完成建仓，11月起实现了对指数的有效跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期A级基金净值收益率为-1.40%%，同期业绩比较基准收益率为-2.17%。C级基金净值收益率为 -1.49%，同期业绩比较基准收益率为-2.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，一季度经济增长有下降趋势，但是只要在政府的容忍区间内，不出现就业问题，货币政策仍然会紧盯信贷扩张，放松的可能性较小。目前债券市场的收益率处于历史高位，特别是信用债的收益率显著高于了贷款利率，具有配置价值，但是交易机会还需等待。同时，我们将密切关注同业监管政策的出台，非标若得到了有效的控制，将为货币政策的放松带来契机，债市迎来趋势行情。信用债需要谨慎，企业盈利水平较差，但负债成本高企，经济下降或者信贷收缩可能会带来信用风险。本基金为被动型指数基金，我们将进一步优化既有的跟踪策略，注重保持组合的流动性，有效跟踪标的指数。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证
5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.8.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
5.9.2 其他资产构成
5.9.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.9.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同
2、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金托管协议
3、南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2013年4季度报告原文
9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33层
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
基金简称
南方中债中期票据指数债券发起式
交易代码
000022
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年5月3日
报告期末基金份额总额
457,223,679.23份
投资目标
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
投资策略
本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制法，以标的指数的成份券为基础，综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准
中债-新中期票据总指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
南方中债中期票据指数债券发起式A
南方中债中期票据指数债券发起式C
下属两级基金的交易代码
000022
000023
报告期末下属两级基金的份额总额
417,123,055.89份
40,100,623.34份
主要财务指标
报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ）
南方中债中期票据指数债券发起式A
南方中债中期票据指数债券发起式C
1．本期已实现收益
-221,090.22
-92,181.73
2．本期利润
-8,798,251.83
-1,216,344.24
3．加权平均基金份额本期利润
-0.0151
-0.0169
4．期末基金资产净值
418,961,359.01
40,194,858.15
5．期末基金份额净值
1.0044
1.0023
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.40%
0.08%
-2.17%
0.07%
0.77%
0.01%
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-1.49%
0.08%
-2.17%
0.07%
0.68%
0.01%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘朝阳
本基金基金经理
2013年5月3日
-
6
女，北京大学光华管理学院金融硕士学位，2007年7月加入南方基金，具有基金从业资格，历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。 2011年5月至今，任南方50债基金经理；2011年10月至今，任南方现金基金经理；2013年5月至今，任南方中票基金经理。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投资
465,374,000.00
97.25
其中：债券
465,374,000.00
97.25
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
3,626,966.80
0.76
6
其他资产
9,541,898.06
1.99
7
合计
478,542,864.86
100.00
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
19,983,000.00
4.35
其中：政策性金融债
19,983,000.00
4.35
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
10,015,000.00
2.18
6
中期票据
435,376,000.00
94.82
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
465,374,000.00
101.35
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
1182256
11上海港MTN1
300,000
30,024,000.00
6.54
2
1282030
12川水电MTN1
300,000
29,679,000.00
6.46
3
101361010
13中电投MTN003
300,000
29,355,000.00
6.39
4
1382117
13闽能源MTN2
300,000
29,088,000.00
6.34
5
1082129
10国电集MTN1
300,000
29,007,000.00
6.32
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
9,367,313.04
5
应收申购款
174,585.02
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,541,898.06
项目
南方中债中期票据指数债券发起式A
南方中债中期票据指数债券发起式C
报告期期初基金份额总额
835,960,262.62
102,844,323.38
报告期期间基金总申购份额
41,773,289.29
1,253,039.39
减:报告期期间基金总赎回份额
460,610,496.02
63,996,739.43
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
-
报告期期末基金份额总额
417,123,055.89
40,100,623.34
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例（%）
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例（%）
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,003,694.81
2.19
10,003,694.81
2.19
自基金合同生效日起不少于3年
基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-
基金经理等人员
-
-
-
-
-
基金管理人股东
-
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
-
合计
10,003,694.81
2.19
10,003,694.81
2.19
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月20日 (来源：上海证券报)
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