基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资
相关公司股票走势
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
注：根据本基金保证人中国投资担保有限公司发布的公告，自2013年11月25日起其正式更名为中国投融资担保有限公司。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年4月24日至2013年12月31日）
注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在本报告期内，经济层面，增长（预期）在三季度的基础上有所回落，通胀压力明显加大，CPI同比上穿3%，但总体而言仍较平稳：增长未落至下限、通胀未触及上限；政策层面，十八届三中全会胜利召开，开启全面深化改革元年。因此，四季度的中国资本市场更多反映的是改革的预期，而非相对平稳的经济基本面。
就股票市场而言，投资者一方面憧憬实现中国梦之美好，对全面深化改革抱有积极心态；另一方面又担心IPO、新三板的启动对估值体系的影响，因而市场在预期的作用下呈现出冲高回落走势。债券市场方面，预期的负面影响更大一些，收益率呈趋势性上扬之势。
就组合管理而言，保本资产方面，因债券建仓时机较好，仅策略性地做了少量的减持，等量地配置在中短期协议存款上；收益性资产方面，策略性地降低了持仓比例，以规避市场短期估值体系重构风险。但总体而言，效果不甚理想，一方面是收益性资产增、减持时机把握欠佳；另一方面保本资产持有的债券对组合净值增长也有所影响。
展望一季度，经济基本面沿袭去年四季度概率偏大：增长平稳、通胀可控，因此，政策面有可能成为影响市场的重要因素。股票市场因供给的影响仍处量化阶段而可能有一定的表现，债券市场也可能由于资金利率阶段性上行趋缓而震荡运行。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值1.014元，本报告期份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准增长率为1.07%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.10.3 其他资产构成
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等；本基金管理人本报告期末持有本基金份额0.00份，占本基金期末总份额的0.00%。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的指导意见，经与基金托管人协商一致，本基金对其所持有的省广股份（证券代码：002400）股票自2013年9月18日起按照指数收益法进行估值，并已于2013年11月21日起恢复按市场价格进行估值。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、关于申请募集交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金之法律意见书；
8、《交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金保证合同》；
9、报告期内交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
基金简称
交银荣祥保本混合
基金主代码
519726
交易代码
519726
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年4月24日
报告期末基金份额总额
484,187,123.52份
投资目标
本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。
投资策略
本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准
三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金保证人
中国投融资担保有限公司
主要财务指标
报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益
10,412,096.00
2.本期利润
2,524,697.40
3.加权平均基金份额本期利润
0.0050
4.期末基金资产净值
491,179,513.29
5.期末基金份额净值
1.014
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.36%
0.23%
1.07%
0.01%
-0.71%
0.22%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
项廷锋
本基金的基金经理，交银荣安保本混合、交银定期支付双息平衡混合、交银荣泰保本混合的基金经理，公司投资总监
2013-4-24
-
14年
项廷锋先生，上海交通大学管理学博士。历任华安基金管理有限公司研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月至2007年5月担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部总经理。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
54,851,770.92
9.19
其中：股票
54,851,770.92
9.19
2
固定收益投资
177,072,000.00
29.67
其中：债券
177,072,000.00
29.67
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
103,000,000.00
17.26
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
257,142,527.87
43.09
6
其他资产
4,642,239.09
0.78
7
合计
596,708,537.88
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
818,400.00
0.17
B
采矿业
-
-
C
制造业
41,776,294.78
8.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
7,272,846.14
1.48
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,376,200.00
0.28
J
金融业
-
-
K
房地产业
415,830.00
0.08
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
2,559,900.00
0.52
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
632,300.00
0.13
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
54,851,770.92
11.17
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
600150
中国船舶
299,906
7,254,726.14
1.48
2
300137
先河环保
398,000
7,016,740.00
1.43
3
002415
海康威视
280,000
6,434,400.00
1.31
4
600703
三安光电
211,500
5,243,085.00
1.07
5
002081
金螳螂
199,993
4,395,846.14
0.89
6
601989
中国重工
600,000
3,366,000.00
0.69
7
002325
洪涛股份
300,000
2,877,000.00
0.59
8
600422
昆明制药
100,068
2,360,604.12
0.48
9
600089
特变电工
200,000
2,144,000.00
0.44
10
300207
欣旺达
80,000
1,756,000.00
0.36
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
29,997,000.00
6.11
其中：政策性金融债
29,997,000.00
6.11
4
企业债券
48,500,000.00
9.87
5
企业短期融资券
50,010,000.00
10.18
6
中期票据
48,565,000.00
9.89
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
177,072,000.00
36.05
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
041364012
13营口港CP001
500,000
50,010,000.00
10.18
2
1282441
12中航空MTN1
500,000
48,565,000.00
9.89
3
122266
13中信03
500,000
48,500,000.00
9.87
4
130201
13国开01
300,000
29,997,000.00
6.11
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
193,799.92
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,448,439.17
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,642,239.09
本报告期期初基金份额总额
531,194,351.71
本报告期基金总申购份额
1,412,368.28
减：本报告期基金总赎回份额
48,419,596.47
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
484,187,123.52
2013年第四季度报告
2013年12月31日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一四年一月二十日 (来源：上海证券报)
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