资效率、降低交易成本、控制投资风险。
（4）、交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）、绩效评估：金融工程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投
相关公司股票走势
（6）、组合监控与调整：基金经理将跟踪目标ETF及标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予以公告。
九、 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中小板300价格指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
十、风险收益特征
本基金为ETF联接基金，风险和收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于中小板300ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金投资组合报告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金基金合同规定，于2014年1月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况（适用于ETF联接基金填写）
2、期末投资目标基金明细（适用于ETF联接基金填写）
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本
基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、投资组合报告附注
（1）根据公开市场信息，报告期本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十二、 基金业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2013年9月30日。
一 、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年6月9日至2013年9月30日）
十三、 基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为0.5%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.1%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述一中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对《广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新》2013年2号进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“第三部分 基金管理人”部分，根据基金管理人的人员变动情况进行了更新。
2、在“第四部分 基金托管人”部分，根据托管行人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构，对原有销售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
4、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至2013年9月30日的投资组合报告的内容。
5、在“第十部分 基金的业绩”部分，对截至2013年9月30日的基金业绩表现情况予以披露。
6、根据最新公告对“第二十二部分 其他应披露的事项”进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一四年一月二十一日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,081,955.00
0.21
其中：股票
1,081,955.00
0.21
2
基金投资
480,600,303.10
94.32
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
24,619,537.12
4.83
7
其他各项资产
3,218,182.76
0.63
8
合计
509,519,977.98
100.00
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
广发中小板300交易型开发式证券投资基金
股票型
交易型开放式
广发基金管理有限公司
480,600,303.10
94.79
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
87,570.00
0.02
C
制造业
539,061.00
0.11
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
14,952.00
0.00
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
2,592.00
0.00
H
住宿和餐饮业
13,600.00
0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
214,540.00
0.04
J
金融业
-
-
K
房地产业
3,532.00
0.00
L
租赁和商务服务业
198,700.00
0.04
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
7,408.00
0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
1,081,955.00
0.21
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
002400
省广股份
4,000
175,600.00
0.03
2
002065
东华软件
4,000
131,520.00
0.03
3
002292
奥飞动漫
3,300
121,242.00
0.02
4
002240
威华股份
20,500
97,785.00
0.02
5
002155
辰州矿业
9,000
87,570.00
0.02
6
002004
华邦颖泰
4,500
79,650.00
0.02
7
002268
卫 士 通
3,000
56,220.00
0.01
8
002211
宏达新材
7,700
43,274.00
0.01
9
002129
中环股份
1,200
29,820.00
0.01
10
002171
精诚铜业
4,200
26,838.00
0.01
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
151,256.65
2
应收证券清算款
1,877,208.00
3
应收股利
-
4
应收利息
4,757.84
5
应收申购款
1,184,960.27
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,218,182.76
序号
股票代码
股票名称
一、 流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002400
省广股份
175,600.00
0.03
重大事项
2
002065
东华软件
131,520.00
0.03
重大事项
3
002292
奥飞动漫
121,242.00
0.02
重大事项
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
9
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2013.01.01-2013.09.30
24.01%
1.48%
24.40%
1.49%
-0.39%
-0.01%
2012.01.01-2012.12.31
-2.85%
1.42%
-2.57%
1.44%
-0.28%
-0.02%
2011.06.09-2011.12.31
-26.56%
1.29%
-22.40%
1.42%
-4.16%
-0.13%
自基金合同生效至今
-11.52%
1.41%
-6.27%
1.45%
-5.25%
0.04% (来源：上海证券报)
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