3、其它投资策略
本基金将审慎投资于法律法规允许及中国证监会批准的其它金融工具，以降低基金资产的风险并提高基金的收益。
九、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%
十、基金的风险收益特征
本基金
相关公司股票走势
十一、基金的投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于2014年1月7日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2013年7月1日至2013年9月30日。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
84,877,327.96
91.54
其中：股票
84,877,327.96
91.54
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
7,234,749.51
7.80
6
其他各项资产
605,135.96
0.65
7
合计
92,717,213.43
100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
218,700.00
0.24
B
采矿业
437,485.00
0.48
C
制造业
4,213,155.28
4.62
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
243,402.00
0.27
E
建筑业
138,099.00
0.15
F
批发和零售业
272,830.97
0.30
G
交通运输、仓储和邮政业
193,124.00
0.21
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
371,641.00
0.41
J
金融业
-
-
K
房地产业
342,440.00
0.38
L
租赁和商务服务业
275,184.00
0.30
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
392,678.00
0.43
S
综合
70,632.00
0.08
合计
7,169,371.25
7.85
2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
153,465.00
0.17
B
采矿业
5,013,633.60
5.49
C
制造业
25,311,966.59
27.73
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,376,875.00
4.80
E
建筑业
3,072,310.00
3.37
F
批发和零售业
1,129,911.00
1.24
G
交通运输、仓储和邮政业
1,802,016.00
1.97
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,007,332.00
2.20
J
金融业
28,228,224.52
30.93
K
房地产业
4,596,619.80
5.04
L
租赁和商务服务业
482,195.70
0.53
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
747,040.00
0.82
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
786,367.50
0.86
合计
77,707,956.71
85.13
3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
601818
光大银行
1,460,200
4,161,570.00
4.56
2
600642
申能股份
770,000
3,449,600.00
3.78
3
601600
中国铝业
734,000
3,229,600.00
3.54
4
601318
中国平安
84,900
3,030,930.00
3.32
5
600036
招商银行
256,458
2,800,521.36
3.07
6
600016
民生银行
281,300
2,689,228.00
2.95
7
000002
万 科Ａ
212,260
1,937,933.80
2.12
8
601668
中国建筑
555,800
1,789,676.00
1.96
9
000858
五 粮 液
97,640
1,757,520.00
1.93
10
600048
保利地产
143,000
1,412,840.00
1.55
3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
000951
中国重汽
64,807
715,469.28
0.78
2
600481
双良节能
47,000
433,340.00
0.47
3
600151
航天机电
43,300
399,226.00
0.44
4
600121
郑州煤电
68,600
373,870.00
0.41
5
002428
云南锗业
23,800
309,638.00
0.34
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
10. 投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
10.3 其他各项资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
15,248.29
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
658.12
4
应收利息
1,403.30
5
应收申购款
587,826.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
605,135.96
10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效日为2012年7月5日，基金合同生效以来（截至2013年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长率（1）
净值增长率标准差（2）
业绩比较基准收益率（3）
业绩比较基准收益率标准差（4）
(1)-(3)
(2)-(4)
基金合同生效至2012年12月31日
11.30%
0.69%
2.07%
1.00%
9.23%
-0.31%
2013年1月1日至2013年6月30日
-10.77%
1.41%
-12.03%
1.26%
1.26%
0.15%
基金合同生效至2013年6月30日
-0.69%
1.10%
-10.21%
1.13%
9.52%
-0.03%
注：1.根据中国证监会2013年6月7日下发的《关于核准易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可[2013]742号），易方达量化衍伸股票型证券投资基金自2013年6月7日起变更为易方达沪深300量化增强证券投资基金，修改基金合同中基金的名称、投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费用、基金份额持有人大会、基金的信息披露等条款。修订后的《易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同》于2013年6月7日生效。
2.根据《易方达沪深300 量化增强证券投资基金基金合同》，业绩比较基准自2013年6月7日起，由“沪深300指数收益率×80%+活期存款利率（税后）×20%”变更为“沪深300指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%”；基金业绩比较基准收益率在变更前后分别根据相应的指标计算。
十三、费用概览
（一）与基金运作相关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的标的指数许可使用费；
（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）基金的银行汇划费用；
（9）证券账户开户费用、银行账户维护费用；
（10）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。
（3）标的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计。
计算方法如下：
H = E × 0.016 % / 当年天数
H为每日应付的标的指数许可使用费，E为前一日的基金资产净值。
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元（50，000），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的，本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法，应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。
上述“1、基金费用的种类中第（4）－（9）项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用；
（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
（1）申购费率：
本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率为：
申购金额M（元）（含申购费）
申购费率
M＜100万
0.15%
100万≤M＜500万
0.12%
500万≤M＜1000万
0.03%
M≥1000万
1000元/笔
其他投资者申购本基金的申购费率为：
申购金额M（元）（含申购费）
申购费率
M＜100万
1.5%
100万≤M＜500万
1.2%
500万≤M＜1000万
0.3%
M≥1000万
1000元/笔
（2）申购费的收取方式和用途
在申购费按金额分档的情况下，如果投资人多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
本基金的申购费由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不计入基金财产
（3）申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/T日基金份额净值
对于1000万元（含）以上的申购，净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额
申购费用以人民币元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
2.赎回费用
（1）赎回费率：
持有时间（天）
赎回费率
0-364
0.5%
365-729
0.25%
730及以上
0%
（2）赎回费的收取和用途
本基金的赎回费由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费等其他相关手续费。
（3）赎回金额的计算
本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用，其中：
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回总金额、赎回费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
3、转换费率
目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
5、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达沪深300量化增强证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2013年6月8日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1.在“二、释义”部分，更新了部分内容，并相应更新了相关部分的表述。
2.在“三、基金管理人”部分，更新了部分的内容。
3.在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
4.在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构和会计师事务所信息。
5.在“八、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分内容。
6.在“九、基金转换”，更新了部分内容。
7.在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金2013年第3季度投资组合报告的内容。
8.增加了“十二、基金的业绩”部分，补充了基金合同生效以来的投资业绩数据，并相应调整其他部分的序号。
9.在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了部分内容。
10.在“二十三、对基金份额持有人的服务”部分，更新了部分内容。
11.在“二十四、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了补充。
易方达基金管理有限公司
2014年1月21日 (来源：上海证券报)
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