泰信优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　（上接70版）

　　1、投资组合限制

　　使用积极管理的投资策略获取超出业绩比较基准的回报的前提是充分保障基金资产的稳妥和流动性，本基金通过科学的分析方法和数量化分析工具来降低非系统性风险。本基金投资组合将遵循以下限制：

　　（1）现金或者到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；

　　（2）持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

　　（3）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；

　　（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（5）运用基金财产进行权证投资时，不得有下列情形：

　　本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的5％。；

　　本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

　　基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10％；

　　（6）本基金若投资非公开发行证券，应严格遵守证监会关于投资非公开发行证券的有关规定；

　　（7）法律法规和基金合同规定的其他限制。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

　　2、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

　　十、基金的业绩比较标准

　　本基金业绩比较基准为：75%*富时中国A600指数 + 25%*富时中国国债指数

　　十一、基金的风险收益特征

　　本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。

　　十二、基金的投资组合报告(未经审计)

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同已于2013年12月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、截至2013年9月30日基金资产组合情况

　　2、截至2013年9月30日按行业分类的股票投资组合

　　3、截至2013年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　4、截至2013年9月30日按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5、截至2013年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　6、截至2013年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、截至2013年9月30日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8、投资组合报告附注

　　（1）本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　（2）本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票.

　　（3）其他资产构成

　　（4）截至2013年9月30日本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

　　报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　（5）截至2013年9月30日本基金前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　（6）本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算。

　　十三、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）本基金合同生效日为2006年12月15日。基金合同生效以来（截至2013年9月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及与同期业绩比较基准的变动进行比较：

　　（2006年12月15日至2013年9月30日）

　　注：1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效。

　　2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

　　十四、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、基金管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　3、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在指定媒体公告并报中国证监会备案。

　　4、其它与基金运作有关的费用

　　（1）基金合同生效后的信息披露费用；

　　（2）基金份额持有人大会费用；

　　（3）基金合同生效后的会计师费和律师费；

　　（4）基金的证券交易费用；

　　（5）银行汇划费用；

　　（6）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　上述费用由基金管理人和基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、申购费

　　本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、注册

　　登记等各项费用。本基金采用前端收费的形式收取申购费用，申购费率按申购金额的大小分

　　为五档，具体如下表所示：

　　2.赎回费率

　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归入基金财产，75%用于支付注册登记费、市场推广等相关费用。赎回费率随投资者持有本基金的时间的增加而递减，具体如下表所示：

　　3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　4.各销售机构在技术条件许可的情况下，可开通各类电子交易方式（如网上交易、电话

　　交易）。电子交易方式适用的申购、赎回费率可不受上述费率结构限制，具体费率由基金管

　　理人与各销售机构约定。

　　5、本基金采用“外扣法”计算基金的申购费用及申购份额，具体计算公式如下：

　　净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

　　申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　　申购的有效份额计算保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基

　　金所有。

　　6、本基金的赎回金额由赎回总额扣除赎回费用后确定，计算公式如下：

　　赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额－赎回费用

　　赎回金额的计算保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。

　　十五、对招募说明书更新部分的说明

　　本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信优质生活股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）近半年以来的投资经营情况，本基金管理人对2013年7月25日公告的《泰信优质生活股票型证券投资基金更新招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。

　　具体情况说明如下：

　　1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

　　2、“三、基金管理人”部分：

　　（1）在“（一）基金管理人概况”部分，对公司正式员工人数及公司旗下基金情况进行了更新。

　　（2）在“（三）主要人员情况”部分，对公司董事会、监事会成员人员变动情况及相关任职信息进行了更新；对公司高管、投委会成员变动情况进行了更新。

　　3、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的基本情况进行了更新。

　　4、在“五、相关服务机构”部分，对本基金的代销机构的概况进行了更新。

　　5、在“六、基金份额的申购与赎回”部分，在“（十）基金的转换”中补充了截至2013年12月15日，泰信优质生活股票基金与本公司旗下其他基金之间的可转换情况；在“（三）定期定额投资计划”更新可办理本基金定期定额投资的销售机构名单。

　　6、在“八、基金的投资”部分，根据本基金2013年第3季度报告的，补充了 “（十）基金投资组合报告”的内容。

　　7、 在“九、基金的业绩”部分，更新了本基金自合同生效以来的投资业绩，该部分内容均按规定格式要求编制，并经基金托管人复核。

　　8、在“二十一、其他应披露事项”更新汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的重要公告信息。

　　泰信基金管理有限公司

　　2014年1月28日

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　1,088,480,366.50

　　82.78

　　其中：股票

　　1,088,480,366.50

　　82.78

　　2

　　固定收益投资

　　-

　　-

　　其中：债券

　　-

　　-

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　148,239,513.34

　　11.27

　　6

　　其他资产

　　78,220,269.39

　　5.95

　　7

　　合计

　　1,314,940,149.23

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采矿业

　　-

　　-

　　C

　　制造业

　　730,151,244.12

　　55.83

　　D

　　电力、热力、燃气及水生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　32,470,423.92

　　2.48

　　F

　　批发和零售业

　　39,347,162.28

　　3.01

　　G

　　交通运输、仓储和邮政业

　　-

　　-

　　H

　　住宿和餐饮业

　　-

　　-

　　I

　　信息传输、软件和信息技术服务业

　　59,068,209.19

　　4.52

　　J

　　金融业

　　107,635,402.63

　　8.23

　　K

　　房地产业

　　27,359,548.56

　　2.09

　　L

　　租赁和商务服务业

　　-

　　-

　　M

　　科学研究和技术服务业

　　-

　　-

　　N

　　水利、环境和公共设施管理业

　　66,168,375.80

　　5.06

　　O

　　居民服务、修理和其他服务业

　　-

　　-

　　P

　　教育

　　-

　　-

　　Q

　　卫生和社会工作

　　-

　　-

　　R

　　文化、体育和娱乐业

　　26,280,000.00

　　2.01

　　S

　　综合

　　-

　　-

　　合计

　　1,088,480,366.50

　　83.23

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　002653

　　海思科

　　3,253,837

　　74,935,866.11

　　5.73

　　2

　　300115

　　长盈精密

　　1,750,000

　　66,255,000.00

　　5.07

　　3

　　002550

　　千红制药

　　1,709,979

　　56,685,803.85

　　4.33

　　4

　　600837

　　海通证券

　　4,499,843

　　56,293,035.93

　　4.30

　　5

　　300227

　　光韵达

　　2,688,606

　　51,675,007.32

　　3.95

　　6

　　600703

　　三安光电

　　2,499,907

　　50,723,113.03

　　3.88

　　7

　　300090

　　盛运股份

　　1,500,000

　　49,575,000.00

　　3.79

　　8

　　600728

　　佳都新太

　　3,255,641

　　46,360,327.84

　　3.54

　　9

　　300070

　　碧水源

　　1,119,094

　　45,547,125.80

　　3.48

　　10

　　600597

　　光明乳业

　　1,699,939

　　40,101,561.01

　　3.07

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　288,631.64

　　2

　　应收证券清算款

　　77,831,693.35

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　31,729.46

　　5

　　应收申购款

　　68,214.94

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　78,220,269.39

　　阶段

　　净值增长率 ①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①- ③

　　②-④

　　2013-01-01至2013-09-30

　　19.96%

　　1.41%

　　-0.57%

　　1.06%

　　20.53%

　　0.35%

　　2013-01-01至2013-06-30

　　15.13%

　　1.43%

　　-8.27%

　　1.09%

　　23.40%

　　0.34%

　　2012-01-01至2012-12-31

　　-3.30%

　　1.35%

　　4.99%

　　0.98%

　　-8.29%

　　0.37%

　　2011-01-01至2011-12-31

　　-34.09%

　　1.43%

　　-20.58%

　　0.99%

　　-13.51%

　　0.44%

　　2010-01-01至2010-12-31

　　0.54%

　　1.89%

　　-5.17%

　　1.17%

　　5.71%

　　0.72%

　　2009-01-01至2009-12-31

　　65.11%

　　2.07%

　　66.03%

　　1.53%

　　-0.92%

　　0.54%

　　2008-01-01至2008-12-31

　　-55.01%

　　2.22%

　　-52.90%

　　2.28%

　　-2.11%

　　-0.06%

　　2007-01-01至2007-12-31

　　111.00%

　　2.30%

　　102.36%

　　1.72%

　　8.64%

　　0.58%

　　2006-12-15至2013-09-30

　　30.48%

　　1.87%

　　34.09%

　　1.48%

　　-3.61%

　　0.39%

　　申购费率

　　申购金额≥500万

　　固定收取1000元/笔

　　200万元≤申购金额<500万元

　　0.8%

　　50万元≤申购金额<200万元

　　1.2%

　　申购金额<50万元

　　1.5%

　　赎回费率

　　持有期< 365天

　　0.5%

　　365天≤持有期< 730天

　　0.25%

　　持有期≥730天

　　0 % (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140128/n394316825.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-01/28/content_374378.htm report 12186 （上接70版）1、投资组合限制使用积极管理的投资策略获取超出业绩比较基准的回报的前提是充分保障基金资产的稳妥和流动性，本基金通过科学的分析方法和数量化分析工具来