（二）注册登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人：吴万善
电话：（0755）82763849
传真：（0755）82763868
联系人：古和鹏
（三）律师事务所
相关公司股票走势
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人：李兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律师：杨忠、戴瑞冬
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人：杨绍信
联系人：陈熹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办会计师：薛竞、陈熹
四、基金名称
南方保本混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金按照恒定比例投资组合保险机制进行资产配置，在确保保本期到期时本金安全的基础上，力争基金资产的稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对安全资产（包括债券、货币市场工具等固定收益资产）和风险资产（股票、权证等权益资产）的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、 投资策略
本基金采用恒定比例投资组合保险策略（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的层面上使基金保本期到期日基金净值低于本金的概率最小化，而且还能在一定程度上使保本基金受益于股票市场在中长期内整体性上涨的特点。
CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上，根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
CPPI的投资步骤可分为：
第一步，基金管理人金融工程团队基于CPPI策略计算防守垫大小，根据对市场波幅的历史数据和对未来的展望，给出最大放大倍数，并形成相应的报告提交给投资决策委员会。
第二步，投资决策委员会根据金融工程报告，确定股票投资比例上限，下达给基金经理。
第三步，基金经理在投资决策委员会所确定的股票投资比例上限之内进行股票和债券的组合管理。
假设在调整时刻t资产总值和底值分别为At和Ft，那么在t+t时刻组合可投资于风险资产的值为，t为调整所需要的交易时间，与整个投资期相比是一个很小的量。
根据CPPI, 该保本策略成功的充分必要条件为：
风险资产在调整点之间的损失金额 ≦ 防守垫-价值底线在调整点之间的增加额
防守垫 = 风险资产投资额 ÷ 放大倍数
等价于：风险资产在调整点之间下跌比例≦1/放大倍数m
根据CPPI进行资产配置是一个动态调整的过程，在投资的过程中，设定一系列的调整点来调整资产配置比例来达到保本的目的。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程团队在定量分析的基础上，根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
举例说明CPPI策略：
假设期初投资100万元于股票和债券，投资期限为三年，放大倍数选为3。债券三年预期收益率为10%。
根据股票资产投资金额计算公式（以下简称“股票资产计算公式”）：
（1-）×股票资产+（总资产-股票资产）×（1+债券预期收益率）=100万元
可计算得出期初投资于股票资产的金额为：23.08万元（保留至小数点后2位）。
因此，投资于债券资产的金额为：100-23.08=76.92万元。
a、运作一段时间后，在T1时刻，假设股票资产上涨10%，而债券资产在此期间的投资收益为1%，预期至保本期到期时的收益率为9%。
则T1基金总资产为：23.08×（1+10%）+76.92×（1+1%）=103.08万元。
根据股票资产计算公式，可计算得出T1时刻可投资于股票资产的金额为：29.19万元。
可投资于债券资产的金额为：103.08-29.19=73.89万元。
故在T1时刻将29.19万元投资于股票，将73.89万元投资于债券，由于此时基金拥有的债券市值为77.69万元（76.92×（1+1%）=77.69），故基金管理人卖出3.80万元债券（77.69-73.89=3.80），同时买入3.80万元股票。
b、继续运作一段时间后，在T2时刻，假设股票资产下跌5%，而债券资产在此期间的投资收益为1%，预期至保本期到期时的收益率为8%。
则此时基金总资产为：29.19×（1-5%）+73.89×（1+1%）=102.36万元。
根据股票资产计算公式，可计算得出T2时刻可投资于股票资产的金额为：25.52万元。
可投资于债券资产的金额为：102.36-25.52=76.84万元。
故在T2时刻将25.52万元投资于股票，将76.84万元投资于债券，由于此时基金拥有的股票市值为27.73万元（29.19×（1-5%）=27.73），故基金管理人卖出2.21万元股票（27.73-25.52=2.21），同时买入2.21万元债券。
因此如果股票上涨，那么投资组合净值上涨，防守垫增大，更多的资金从债券转到股票；如果股票下跌，那么投资组合净值下跌，防守垫缩小，更多的资金从股票转到债券；但投资组合净值最多下跌至底线，即防守垫最多缩小为零，这时投资组合全部转换为债券，投资组合沿着底线增值，到期增至本金100万元，从而实现保本的目的。
1、资产配置策略
本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和安全资产的配置,该层次以恒定比例组合保险策略为依据，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过安全资产部分所产生的收益；另一层为对风险资产部分的配置策略，依据稳健投资、风险第一的原则，以低风险性、在保本期内具备中期上涨潜力为主要标准，构建风险资产组合。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。
2、债券投资策略
本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，并作为债券组合的久期配置的依据。在宏观分析及其决定的久期配置范围下，本基金将进行类属配置以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力，同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。本基金的债券投资策略还包括以下几方面：
（1）持有相当数量剩余期限与保本期相近的国债、金融债，其中一部分严格遵循持有到期原则，首要考虑收益性，另一部分兼顾收益性和流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。
（2）综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。这部分投资包括中长期的国债、金融债，企业债，以及中长期逆回购等等。积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。
（3）利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购、新股增发和配售，以获得股票一级市场的可能投资回报。
（4）利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具，有效地规避利率风险。
3、股票投资策略
本基金注重对股市趋势的研究，在股票投资限额之下，发挥时机选择能力，控制股票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。
本基金依据稳健投资、风险第一的原则，以低风险性、在保本期内具备中期上涨潜力为主要标准，构建股票组合，同时兼顾股票的流动性。
根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。在行业选择中，本基金注重宏观经济景气状况及所处阶段，主要分析目前经济增长的构成、来源、景气状况，寻找在当前增长模式下增长空间和弹性最大的行业，寻找经济转型中受益程度最高的行业，结合动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位，寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。
在个股的选择上，首先按照风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低和流动性由高到低对股票池内的股票进行排名，累加三项排名得到综合排名，取综合排名靠前的股票构建股票组合，进行组合投资。
本基金通过选择风险低的股票，保证组合的稳定性；通过选择具中期上涨潜力的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资和流动性管理，降低个股集中性风险和流动性风险。
4、股指期货投资策略
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
（1）利用股指期货调整风险资产的比例
本基金管理人将根据CPPI策略与市场的变化不断调整风险资产和安全资产之间的比例。在需要调整风险资产的头寸时，本基金将适当通过买卖股指期货对风险资产头寸进行调整。当需要增加风险资产头寸时，可根据相应的β值建立股指期货多头头寸；反之，当需要降低风险资产头寸时，可根据相应的β值建立股指期货空头头寸。
（2）调整投资组合的β值
风险资产的β值是决定组合表现的重要因素，基金管理人将通过在弱市中降低风险资产组合的β值，在强市中提高风险资产组合的β值，以提升组合的业绩表现。基金管理人将通过建立多头或者空头股指期货头寸实现对风险资产组合β值的控制。
（3）α策略
在投资组合中分离出系统风险，寻求具有长期稳定的超额收益的投资品种,并利用股指期货规避系统风险。
本基金管理人正式投资股指期货前将与担保人协商确定股指期货相关风险控制流程。本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
5、权证投资策略
本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证，以获取这部分权证带来的增量收益。同时，本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础，主动进行部分权证投资。今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准：3年期银行定期存款税后收益率+0.5%。
本基金是保本型基金，保本期为三年，以三年期银行定期存款税后收益率+0.5%作为本基金的业绩比较基准，在投资期限上较为类似，并且能够使本基金投资者判断本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日（未经审计）。
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
8.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
（1）利用股指期货调整风险资产的比例
本基金管理人将根据CPPI策略与市场的变化不断调整风险资产和安全资产之间的比例。在需要调整风险资产的头寸时，本基金将适当通过买卖股指期货对风险资产头寸进行调整。当需要增加风险资产头寸时，可根据相应的β值建立股指期货多头头寸；反之，当需要降低风险资产头寸时，可根据相应的β值建立股指期货空头头寸。
（2）调整投资组合的β值
风险资产的β值是决定组合表现的重要因素，基金管理人将通过在弱市中降低风险资产组合的β值，在强市中提高风险资产组合的β值，以提升组合的业绩表现。基金管理人将通过建立多头或者空头股指期货头寸实现对风险资产组合β值的控制。
（3）α策略
在投资组合中分离出系统风险，寻求具有长期稳定的超额收益的投资品种,并利用股指期货规避系统风险。
本基金管理人正式投资股指期货前将与担保人协商确定股指期货相关风险控制流程。本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
10、投资组合报告附注
10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
10.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
10.3其他资产构成
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
南方保本混合型证券投资基金
十三、基金费用概览
一、基金费用的种类
（一) 与基金运作有关的费用
1、 基金费用的种类：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）《基金合同》生效后的信息披露费用；
（4）基金份额持有人大会费用；
（5）《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（6）基金的证券交易费用；
（7）基金财产拨划支付的银行费用；
（8）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用；
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.2%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
保本期内，担保费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“南方平衡配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。
（3）上述(一)中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在至少一家指定媒体上刊登公告。
5、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用和赎回费用
（1）在本基金的保本期内，一般不接受申购申请。特殊情况经基金管理人与基金托管人、担保人协商并报中国证监会备案后可接受申购申请，具体规则由基金管理人在开始办理申购的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。申购费率不高于基金申购金额的5%，具体费率以届时公告为准。
在本基金保本期到期后，如转入下一保本期，本基金过渡期申购费用采用前端收费模式。本基金申购费率最高不高于1.2%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“南方平衡配置混合型证券投资基金”，申购费率不高于基金申购金额的5%，具体费率以届时公告为准。
（2）本基金赎回费率不高于2.0%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天，1.5年为547天）。具体如下表所示：
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于50%。
若保本期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，转为变更后的“南方平衡配置混合型证券投资基金”，赎回费率最高不超过5%，具体费率以届时公告为准。
（3） 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在至少一家指定媒体公告。
（4） 对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“基金管理人”部分，更新了主要人员情况，并修改了基金管理人关于遵守法律法规的承诺。
2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分，对代销银行、代销券商和其他代销机构名单进行了更新。
4、在“担保”部分，更新了担保机构相关信息及附件合同中担保人名称。
5、在“基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“基金的业绩”部分，更新了本基金最近一期的业绩报告。
7、对“基金份额持有人服务”进行了更新。
8、在“风险揭示”部分，补充了本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
9、对“其他应披露事项”进行了更新并增加了基金管理人的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在基金管理人子公司南方资本管理有限公司兼任职务或者领薪情况的说明。
10、对部分表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇一四年一月二十九日
64
财富证券有限责任公司
客服电话：0731－84403333
公司网站:www.cfzq.com
65
恒泰证券股份有限公司
联系电话：0471-4972343
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66
华龙证券有限责任公司
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67
华鑫证券有限责任公司
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网址：www.cfsc.com.cn
68
日信证券有限责任公司
联系电话：010-83991737
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69
英大证券有限责任公司
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70
中天证券有限责任公司
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71
五矿证券有限公司
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73
天相投资顾问有限公司
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74
联讯证券有限责任公司
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77
中邮证券有限责任公司
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78
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93
其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
402,458,960.51
10.30
其中：股票
402,458,960.51
10.30
2
固定收益投资
3,084,382,613.61
78.97
其中：债券
3,084,382,613.61
78.97
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
283,481,567.72
7.26
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
43,172,862.69
1.11
6
其他资产
92,290,966.07
2.36
7
合计
3,905,786,970.60
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
23,754,239.76
0.74
C
制造业
97,254,452.95
3.03
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
40,442,796.00
1.26
E
建筑业
5,474,000.00
0.17
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
154,478,500.00
4.81
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
10,924,500.00
0.34
J
金融业
65,565,471.80
2.04
K
房地产业
4,565,000.00
0.14
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
402,458,960.51
12.54
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
601006
大秦铁路
20,700,000
150,696,000.00
4.70
2
600741
华域汽车
3,853,049
35,833,355.70
1.12
3
601318
中国平安
971,974
34,699,471.80
1.08
4
600028
中国石化
5,350,054
23,754,239.76
0.74
5
600578
京能热电
3,000,000
22,110,000.00
0.69
6
600519
贵州茅台
130,675
17,763,959.50
0.55
7
600509
天富热电
2,000,000
16,920,000.00
0.53
8
601328
交通银行
3,800,000
16,340,000.00
0.51
9
601169
北京银行
1,800,000
14,526,000.00
0.45
10
600309
万华化学
660,878
10,739,267.50
0.33
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
169,569,000.00
5.29
其中：政策性金融债
169,569,000.00
5.29
4
企业债券
1,273,788,821.94
39.70
5
企业短期融资券
610,893,000.00
19.04
6
中期票据
1,021,245,000.00
31.83
7
可转债
8,886,791.67
0.28
8
其他
-
-
9
合计
3,084,382,613.61
96.14
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
122079
11上港02
1,490,000
149,327,800.00
4.65
2
110234
11国开34
1,300,000
129,597,000.00
4.04
3
126014
08国电债
1,140,000
111,184,200.00
3.47
4
1182170
11首农MTN1
1,000,000
100,250,000.00
3.12
5
126013
08青啤债
1,000,870
97,865,068.60
3.05
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
123,096.32
2
应收证券清算款
30,320,631.37
3
应收股利
106,740.48
4
应收利息
61,740,497.90
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
92,290,966.07
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
125089
深机转债
8,886,791.67
0.28
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
600578
京能热电
22,110,000.00
0.69
非公开发行
2
600509
天富热电
16,920,000.00
0.53
非公开发行
阶 段
净值增长率（1）
率标准差
（2）
基准收益
率（3）
业绩比较基准收益率标准差（4）
（1）-（3）
（2）-（4）
2011.6.21-2011.12.31
2.10%
0.08%
2.91%
0.00%
-0.81%
0.08%
2012.1.1-2012.12.31
4.12%
0.11%
4.96%
0.02%
-0.84%
0.09%
2013.1.1-2013.9.30
2.47%
0.19%
3.55%
0.01%
-1.08%
0.18%
自基金成立起至今
8.94%
0.14%
11.57%
0.02%
-2.63%
0.12%
购买金额（M）
申购费率
M＜100万
1.2%
100万≤M＜500万
0.8%
500万≤M＜1000万
0.4%
M≥1000万
每笔1000元
申请份额持有时间（N）
赎回费率
N＜1.5年
2.0%
1.5年≤N＜3年
1.0%
N≥3年
0 (来源：上海证券报)
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