3、替代成份股的构建
本基金选择其他中证新兴产业指数成份股或备选成份股构建替代成份股。具体按照以下流程进行替代成份股的筛选：
（1）在中证新兴产业指数成份股中，筛选出被替代股票所在细分行业内的股票，作为替代成份股的备选池。
（2
相关公司股票走势
（3）使用东吴优化筛选系统计算出替代成份股的比例之后，由行业分析师对初选结果进行复议，从基本面角度考察用于替代的成分股是否合适用于替换目的，并酌情进行调整。
4、基金组合的优化策略
本基金对由于仓位限制、基金费用、成份股调整、申购赎回等因素会产生的跟踪误差，采取适当策略进行修正。
（1）成份股权重策略
针对建仓期间仓位未达到目标水平、应付赎回、配股增发的现金预留引起仓位不足、申购资金与分红资金等资金流入导致仓位不足、换股期间成分股操作引起仓位变动等导致基金仓位低于基准而产生的跟踪误差，该策略根据降低跟踪误差的原则，通过衡量相应成份股的基本面和流动性，在指数成份股标准权重的基础上进行微调。
（2）交易策略
针对由于基金管理费、托管费、交易费用、冲击成本等因素产生的跟踪误差，该策略主要通过在基金建仓和成份股调整时，低买高卖或提前建仓以减小冲击成本等进行修正。
5、跟踪误差控制
本基金主要通过“跟踪误差”和“跟踪偏离度”两个指标，对跟踪误差进行控制管理，确保基金对指数的紧密跟踪。
（2）跟踪偏离度
跟踪偏离度=前n日基金净值累计收益率-前n日基金业绩比较基准累计收益率
本基金定期计算基金组合的跟踪误差和跟踪偏离度,确保单日基金跟踪偏离度不高于0.35%，年度跟踪误差不超过4%。特殊情况下，本基金通过定性研究和定量分析方法，对基金资产组合进行适当调整，以期在约定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
6、债券投资策略
本基金采取积极的债券投资管理策略。采用自上而下的方式制定具体投资策略，考虑的主要因素是：宏观经济走势、资金供求状况、基础利率、债券收益率曲线、市场波动等。基金管理人将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的固定特性，结合基金申购赎回的情况，判断基金对流动性的需求，制定相应的债券投资策略。
本基金债券投资主要是流动性管理的需要、获取适当收益，因此债券投资以流动性好，风险较小的短期政府债券为主；中国的债券市场处于扩张阶段，品种不断丰富、衍生工具有所增加，本基金的债券投资将注重创新品种的选择和创新工具的运用，以流动性好、风险低的品种作为投资目标。
九、业绩比较基准
基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率
中证新兴产业指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数精选在上海证券交易所和深圳证券交易所中上市的规模大、流动性好的100家新兴产业公司作为样本，综合反映了沪深证券市场中新兴产业公司的整体表现。
本基金认为，该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准。经与基金托管人协商一致，并在中国证监会指定的媒体以及公司网站上公告。
十、风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。
十一、基金投资组合报告
东吴中证新兴产业指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、截至2013年12月31日基金资产组合情况：
2、截至2013年12月31日按行业分类的股票投资组合：
（1）积极投资按行业分类的股票投资组合
（2）指数投资按行业分类的股票投资组合
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）截至2013年12月31日期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（2）截至2013年12月31日积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
4、截至2013年12月31日按券种分类的债券投资组合
5、截至2013年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、截至2013年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7、截至2013年12月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
（1）本报告期内，本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）期末其他资产构成
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券
本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
（7）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1）东吴中证新兴产业指数基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
注：基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率，数据截止到2013年12月31日。
（2）自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
（2011年02月01日至2013年12月31日）
注：东吴中证新兴产业指数基金于2011年2月1日成立。
十三、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
1.基金转换业务的适用范围
本基金已开通与本基金管理人旗下基金：东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金（基金代码：580001）、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金前端收费（基金代码：580002）、东吴行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：580003）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A（基金代码：582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C（基金代码：582201）、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：580005）、东吴新经济股票型证券投资基金（基金代码：580006）、东吴货币市场证券投资基金A（基金代码：583001）、东吴货币市场证券投资基金B（基金代码：583101）、东吴新创业股票型证券投资基金（基金代码：580007）、东吴增利债券型证券投资基金A类（基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C类（基金代码：582202）、东吴新产业精选股票型证券投资基金（580008）、东吴保本混合型证券投资基金（基金代码：582003）及东吴内需增长混合型证券投资基金（580009）的基金转换业务。
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并将另行公告。
2．开通转换的销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：
中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深发展银行股份有限公司、申银万国证券有限责任公司、民生银行股份有限公司、邮政储蓄银行有限责任公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、世纪证券有限责任公司、中航证券有限公司、广发华福证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、财富证券有限公司、广州证券有限责任公司、厦门证券有限责任公司、中信证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、财富里昂证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、华鑫证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司。
根据业务需要，本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。
十四、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6、基金的证券交易费用；
7、基金财产拨划支付的银行费用；
8、基金的指数使用费；
9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.15%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、上述(一)中3到8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。
（六）基金销售的相关费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”中的“（六）申购费与赎回费”的相关规定。
具体申购费率如下：
赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
本基金转换费率由基金管理人届时另行规定。”
（七)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，更新了。
2、在“三、基金管理人”中，更新了。
3、在“四、基金托管人”中，更新了。
4、在“五、相关服务机构”中，更新了。
5、在“八、基金份额的申购与赎回”中，更新了。
6、在“九、基金的投资”中，更新了。
7、在“十、基金的业绩”中，更新了。
8、在“二十、基金托管协议的内容摘要”中，更新了。
9、在“二十二、其他应披露事项”中，增加了其他披露事项：
(1) 2013年8月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于估值方法变更的公告》；
(2) 2013年8月20日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司网上申购、定期定额费率优惠的公告》；
(3) 2013年8月29日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴中证新兴产业指数证券投资基金2013年半年度报告》；
(4) 2013年9月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在和讯信息科技有限公司申购费率及定投申购费率优惠的公告》；
(5) 2013年9月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增和讯信息科技有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
(6) 2013年9月14日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴中证新兴产业指数证券投资基金招募说明书更新摘要》；
(7)2013年10月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于苏州分公司成立的公告》；
(8)2013年10月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴中证新兴产业指数证券投资基金2013年第三季度报告》；
(9)2013年11月07日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江同花顺基金销售有限公司开展的双十一基金申购费率优惠活动的公告》；
(10)2013年12月27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于在平安银行股份有限公司开通定期定额投资业务并继续参加基金定投及申购费率优惠活动的公告》；
（11）2013年12月31日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金延长在中国邮政储蓄银行股份有限公司开展的个人网上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告》；
(12)2014年1月08日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告》；
(13)2014年1月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司网上交易申购费率及定投申购费率优惠的公告》；
(14)2014年1月10日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》；
(15)2014年1月22日在证券时报、中国证券报、上海证券报、公司网站等媒体上公告了《东吴中证新兴产业指数证券投资基金2013年第4季度报告》；
十六、签署日期
本基金更新招募说明书于2014年3月17日签署。
东吴基金管理有限公司
二零一四年三月十七日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
845,975,169.02
93.79
其中：股票
845,975,169.02
93.79
2
固定收益投资
19,947,000.00
2.21
其中：债券
19,947,000.00
2.21
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
35,733,261.13
3.96
6
其他资产
356,610.48
0.04
7
合计
902,012,040.63
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
8,179,407.32
0.91
B
采矿业
15,999,524.32
1.78
C
制造业
642,498,823.40
71.39
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
16,348,243.68
1.82
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
96,147,034.96
10.68
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
4,813,861.44
0.53
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
783,986,895.12
87.11
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
8,871,456.00
0.99
B
采掘业
-
-
C
制造业
26,533,121.40
2.95
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
8,260,768.70
0.92
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
9,604,101.00
1.07
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
8,718,826.80
0.97
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
61,988,273.90
6.89
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000778
新兴铸管
2,160,449
13,762,060.13
1.53
2
600276
恒瑞医药
254,410
9,662,491.80
1.07
3
002007
华兰生物
330,140
9,475,018.00
1.05
4
002353
杰瑞股份
118,092
9,372,962.04
1.04
5
600703
三安光电
376,956
9,344,739.24
1.04
6
603000
人民网
119,551
9,321,391.47
1.04
7
600570
恒生电子
445,704
9,297,385.44
1.03
8
600085
同仁堂
432,311
9,251,455.40
1.03
9
002038
双鹭药业
181,900
9,195,045.00
1.02
10
600406
国电南瑞
612,215
9,103,637.05
1.01
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002252
上海莱士
213,048
10,119,780.00
1.12
2
002065
东华软件
284,145
9,604,101.00
1.07
3
002415
海康威视
386,269
8,876,461.62
0.99
4
000998
隆平高科
325,200
8,871,456.00
0.99
5
000826
桑德环境
250,541
8,718,826.80
0.97
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
19,947,000.00
2.22
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
19,947,000.00
2.22
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
130022
13附息国债22
100,000
9,985,000.00
1.11
2
130014
13付息国债14
100,000
9,962,000.00
1.11
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
75,256.51
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
248,124.27
5
应收申购款
33,229.70
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
356,610.48
时间
净值增长率
①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2011.02.01-2011.12.31
-32.70%
1.27%
-29.54%
1.40%
-3.16%
-0.13%
2012.01.01-2012.12.31
-2.82%
1.40%
-1.30%
1.40%
-1.52%
0.00%
2013.1.1-2013.12.31
22.32%
1.47%
22.88%
1.47%
-0.56%
0.00%
2011.02.01-2013.12.31
-20.00%
1.39%
-14.85%
1.43%
-5.15%
-0.04%
申购金额（含申购费）
申购费率
100万元以下
1.2%
100万元以上（含）-200万元以下
0.8%
200万元以上（含）-500万元以下
0.4%
500万元以上（含）
1000元/笔
持有时间
赎回费率
1 年以内（含1年）
0.5%
1 年-2 年（含2年）
0.25%
2 年以上
0 (来源：上海证券报)
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