传真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红 黎明
（五）审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所
住所：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法定代表人：萧伟强
联系电话：021-22122888
传真电
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经办注册会计师：戴丽、王国蓓
联系人：戴丽
四、基金的名称
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股与备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后，本基金在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
八、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%的投资目标。
当成份股发生分红、配股、增发等公司事件时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓时间为3个月，3个月之后本基金投资组合比例达到《基金合同》的相关规定。
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法来跟踪恒生A股行业龙头指数，即按照恒生A股行业龙头指数成份股组成及权重构建股票指数化投资组合。为求基金实际投资组合尽量贴近标的指数的表现，减小跟踪误差，基金管理人将根据实际情况对基金投资组合进行适当调整：
（1）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案，并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略。
（2）基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整。
（3）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等公司事件时，基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略。
（4）当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当替代。本基金选择恒生A股行业龙头指数成份股或备选成份股构建替代成份股。
2、债券投资策略：
本基金可以投资于剩余期限在一年以内的政府债券和回购，其主要的作用为现金的替代资产，其投资的目的是在实现资产更高的流动性而非收益性。基金管理人将优先选择流动性较好的政府债券进行投资，并通过对基金现金需求的科学分析，合理分配基金资产在债券上的配置比例。
九、业绩比较基准
业绩比较基准 =恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%
十、风险收益特征
本基金属于股票型指数基金，属证券投资基金中的高风险、高收益品种，其长期平均风险和收益预期高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金投资组合报告的报告期为2013年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
11.1 报告期末基金资产组合情况
11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
11.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
11.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
11.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
11.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
11.8 投资组合报告附注
11.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.8.3 其他资产构成
11.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：
1. 按照基金合同的约定，本基金的资产配置比例为：投资于标的指数的成份股与备选成份股的组合比例不低于基金资产净值的90%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止2012年10月31日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
3.报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%。
4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含恒生A股行业龙头指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.指数使用费；
9.证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、指数使用费
基金合同生效后，需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方恒生指数有限公司支付指数使用费。在通常情况下，指数使用费的计费时间从基金合同生效日开始计算，按前一日基金资产净值的0.02%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的指数使用费
E为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计提，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经由基金管理人向恒生指数有限公司支付上一季度的指数使用费。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
指数使用费的收取下限为每月人民币7,500元（若基金成立当月剩余时间不足一个月，且按当月实际剩余时间计算的指数使用费低于人民币币7,500元，则按照人民币7,500元收取）。
如果指数使用费的费率或计算方法发生变动，本基金将采取调整后的费率和计算方法计算指数使用费。基金管理人必须按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体及时公告。
3、除管理费、托管费和标的指数使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
（一）更新了“三、基金管理人”之“（一）基金管理人概况”部分。
（二）更新了“三、基金管理人”之“（二）主要人员情况”部分，更新了董事会成员的相关信息；更新了总经理及其他高级管理人员基本情况；更新了投资委员会成员的信息。
（三）对“四、基金托管人”的基本情况、主要人员情况和基金托管业务经营情况进行了更新。
（四）更新了“五、相关服务机构”的有关信息。更新了中国邮政储蓄银行股份有限公司和天相投资顾问有限公司的相关信息；增加了汇丰银行（中国）有限公司和华安证券股份有限公司的信息；更新了登记结算机构的相关信息。
（五）在“十一、基金的投资”中增加了基金投资组合报告（报告期：2013年10月1日起至12月31日）。
（六）在“十二、基金的业绩”中增加了自基金合同生效日（2012年8月1日）起至2013年12月31日止的基金业绩表现数据。
（七）在“二十四、其他应披露事项”中披露了自2013年8月2日至2014年2月1日以来涉及本基金的相关公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一四年三月十七日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
48,525,373.62
91.57
其中：股票
48,525,373.62
91.57
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
4,392,593.67
8.29
6
其他资产
74,872.95
0.14
7
合计
52,992,840.24
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
5,574,831.87
10.84
C
制造业
18,812,514.16
36.59
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,389,349.44
6.59
E
建筑业
2,406,923.00
4.68
F
批发和零售业
1,395,649.71
2.71
G
交通运输、仓储和邮政业
2,591,524.55
5.04
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
2,070,652.22
4.03
J
金融业
8,188,174.66
15.93
K
房地产业
2,519,629.31
4.90
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
1,193,087.85
2.32
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
383,036.85
0.74
合计
48,525,373.62
94.38
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
000651
格力电器
85,847
2,803,763.02
5.45
2
000002
万 科Ａ
313,777
2,519,629.31
4.90
3
601398
工商银行
702,730
2,515,773.40
4.89
4
601288
农业银行
1,007,192
2,497,836.16
4.86
5
600519
贵州茅台
15,800
2,028,404.00
3.95
6
601006
大秦铁路
226,279
1,672,201.81
3.25
7
601668
中国建筑
513,758
1,613,200.12
3.14
8
601088
中国神华
94,118
1,488,946.76
2.90
9
600104
上汽集团
104,905
1,483,356.70
2.89
10
601939
建设银行
346,832
1,435,884.48
2.79
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
54,272.86
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,188.99
5
应收申购款
19,411.10
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
74,872.95
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2012/8/1（基金合同生效日）－2012/12/31
4.28%
0.94%
5.62%
0.97%
-1.34%
-0.03%
2013/1/1-2013/12/31
-13.09%
1.08%
-14.37%
1.06%
1.28%
0.02% (来源：上海证券报)
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