2013年12月31日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2014年3月27日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
相关公司股票走势
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同于2011年11月15日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2011年11月15日）至本报告期末未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。
截止2013年12月31日，公司旗下共管理十五只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：1、基金经理程志田先生、赵立松先生的任职日期为基金合同生效日，刘钊先生、周志超先生的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期，程志田先生、赵立松先生的离任日期均为根据本公司决定确定的解聘日期；
2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册和注销；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金的投资运作分为两部分，一部分为指数部分，主要以量化模型作为投资交易决策的依据，其中“指数跟踪模型”被用于跟踪指数，“量化选股模型”被用于量化选股以增强基金业绩，“日内择时交易模型”被用于辅助判断日内交易时点。通过科学的量化模型研究体系、严格的风险管理机制、高效的量化投资执行制度，本基金在本报告期内较好地跟踪了标的指数的波动，控制了跟踪误差，并取得一定程度的超额收益。
另一部分为增强部分，属于主动型选股部分，以基金经理对宏观经济、行业和个股的判断为依据。2013年国内宏观经济整体表现差强人意，数据低于预期已成常态，A股市场结构分化严重。银行地产煤炭有色为代表的投资产业链股价表现十分萎靡，跌幅居前，而以TMT、医药、食品饮料为代表的消费股则表现优异，优质股辈出。创业板与主板市场的估值差距加大，达历史最高水平。我们一向本着谨慎的投资思路，认可优势行业的良好前景，但对于下半年很多公司股价大幅超出合理价值的现象也难以认同。因此，在上半年部分参与优势行业的投资之后，下半年我们的投资重点转向行业前景相对较好、估值相对较低的股票，其中以机械制造、化工行业公司居多。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.974元，份额累计净值为0.974元，报告期内基金份额净值增长率为7.74%，同期业绩比较基准收益率为4.59%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，投资产业链的前景并不乐观。经过三十年的大局投资，我国已经累积大量的基础设施和房产，其供给已基本能满足民众的需求。长期来看，我国的投资率下降是必然的趋势。而对于消费产业链，我们依然保持乐观态度。我国拥有庞大的消费者基数，随着人民生活水平的提高，其消费能力和意愿都在不断提升。
2014年，考虑到投资产业链占A股的权重较大，加上有股指期货这一做空工具，我们认为股市难以出现大的、整体性的行情。但是考虑到A股从6000点跌下来之后，指标股已调整充分，估值也较低，进一步大跌的可能性也不大。当下我们需要关注的是消费产业链在历经2013年的持续上涨之后，许多公司的估值已经远远高于其内在价值。虽然目前资金热度依然空前，个股涨幅分化明显，但是当连续数个季度业绩不达预期的时候，调整难以避免。
综上所述，我们将紧跟指数，尽量降低跟踪误差，并在主动型投资部分，以谨慎投资为基石，深度挖掘行业前景较好、估值较低的公司。这是投资者赋予我们的责任，也是我们的志向所在。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。
本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下：
（1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资交易、基金销售、客户服务、专户业务、主要应用系统管理、IT合规检查、系统开发、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。（2）做好日常监控工作。严格规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，确保公司和基金运作合法合规。（3）持续完善公司内控制度体系。对业务制度和流程进行合规审核，同时，适时以“合规指引”方式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，并制作学习手册，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作实效。（6）积极深入参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规及风控问题提供意见和建议。
2014年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年度最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2013年12月31日
单位：人民币元
注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.974元，基金份额总额106,385,014.48份。
7.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
______于华______ ______张力______ ____谢先斌____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1218号《关于核准摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集421,871,132.46元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第439号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》于2011年11月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为421,922,840.88份基金份额，其中认购资金利息折合51,708.42份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为90%－95%，其中投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产的80%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－10%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。本基金的业绩比较基准为：深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2014年3月18日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。?
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
注：本基金截至2013年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层级的余额为98,032,045.29元，属于第二层级的余额为4,743,592.84元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级的余额为129,105,080.97元，属于第二层级的余额为7,327,148.69元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(https://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(https://www.msfunds.com.cn)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液”）外，其余的未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
五粮液于2013年2月23日公告，其控股子公司“宜宾五粮液酒类销售有限责任公司”收到四川省发展和改革委员会《行政处罚决定书》川发改价检处[2013]1号。五粮液在公告中陈述了《行政处罚决定书》有关内容和公司的说明。
五粮液（000858）为深证300指数成份股。本基金投资五粮液（000858）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度和基金合同的相关规定。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。
2.本基金的基金经理未持有本基金。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：1.专用交易单元的选择标准（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
3. 本报告期内，本基金共租用30家证券公司的38个专用交易单元，本报告期新增1个交易单元，减少2个交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014年3月27日
基金简称
大摩深证300指数增强
基金主代码
233010
交易代码
233010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年11月15日
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
106,385,014.48份
基金合同存续期
不定期
投资目标
本基金为股票指数增强型基金，以深证300指数作为本基金投资组合跟踪的目标指数。本基金在有效跟踪深证300指数的基础上，通过运用增强型投资策略，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增长。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略
3、股指期货投资策略
本基金可运用股指期货，以提高投资效率，有效控制指数的跟踪误差，更好地实现投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着审慎原则，适度参与股指期货投资，改善投资组合风险收益特征。另外，本基金将利用股指期货流动性好、杠杆交易的特点，进行现金管理，以应对大额申购赎回、大额现金分红等，管理流动性风险，优化投资组合对目标指数的跟踪效果，提高投资组合的运作效率等。
业绩比较基准
深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金为股票指数型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品
项目
基金管理人
基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李锦
田青
联系电话
(0755) 88318883
(010) 67595096
电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668
(010) 67595096
传真
(0755) 82990384
(010) 66275853
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
3.1.1 期间数据和指标
2013年
2012年
2011年11月15日 (基金合同生效日)- 2011年12月31日
本期已实现收益
7,076,526.17
-11,607,070.27
-4,502,458.58
本期利润
11,307,062.48
6,646,572.01
-27,412,731.27
加权平均基金份额本期利润
0.0814
0.0320
-0.0650
本期基金份额净值增长率
7.74%
-3.32%
-6.50%
3.1.2 期末数据和指标
2013年末
2012年末
2011年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0313
-0.0962
-0.0650
期末基金资产净值
103,610,111.67
147,556,880.72
394,510,109.61
期末基金份额净值
0.974
0.904
0.935
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-0.41%
1.15%
-2.51%
1.13%
2.10%
0.02%
过去六个月
12.99%
1.22%
10.07%
1.23%
2.92%
-0.01%
过去一年
7.74%
1.31%
4.59%
1.32%
3.15%
-0.01%
自基金合同生效起至今
-2.60%
1.23%
-12.15%
1.35%
9.55%
-0.12%
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘钊
数量化投资部总监、基金经理
2013年4月15日
-
5
中国科学技术大学管理学博士，曾任职于深交所博士后工作站，五矿证券有限责任公司，历任总裁助理、研究部负责人、董事会秘书。2010年1月加入本公司，现任数量化投资部总监，2012年7月起任摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金经理，2013年4月起任本基金基金经理，2014年1月起任摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金经理。
周志超
基金经理
2013年11月22日
-
7
南开大学经济学硕士。曾任诺安基金管理有限公司研究部行业分析师，信达澳银基金管理有限公司研究部高级分析师，广发基金管理有限公司行业分析师。2011年5月加入本公司，历任研究员、基金经理助理，2013年11月起任本基金基金经理。
程志田
基金经理
2011年11月15日
2013年4月15日
7
华中科技大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司金融衍生产品总部研发部金融工程研究员、高级经理，国海证券有限责任公司研究所高级分析师兼金融工程负责人。2011年7月加入本公司。
赵立松
基金经理
2011年11月15日
2013年3月20日
14
加拿大约克大学经济研究硕士，美国特许金融分析师（CFA）。曾任西南证券研究员，加拿大约克大学亚洲研究中心宏观经济研究员，深圳唯尔尼投资管理公司投资经理，华安财险股份有限公司首席研究员。2009年10月加入本公司，历任研究员、研究管理部总监助理。
资 产
附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
878,895.76
9,251,754.22
结算备付金
255,969.88
386,216.99
存出保证金
39,531.81
1,764,245.42
交易性金融资产
7.4.7.2
102,775,638.13
136,432,229.66
其中：股票投资
98,388,868.13
136,432,229.66
基金投资
-
-
债券投资
4,386,770.00
-
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
400,000.00
-
应收证券清算款
100,474.49
3,031,768.83
应收利息
7.4.7.5
92,399.64
2,216.64
应收股利
-
-
应收申购款
51,412.58
49,154.18
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
104,594,322.29
150,917,585.94
负债和所有者权益
附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
328,429.71
-
应付赎回款
112,392.59
729,531.89
应付管理人报酬
88,567.57
116,721.61
应付托管费
13,285.14
17,508.25
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
148,791.95
211,055.24
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
292,743.66
2,285,888.23
负债合计
984,210.62
3,360,705.22
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9
106,385,014.48
163,261,917.18
未分配利润
7.4.7.10
-2,774,902.81
-15,705,036.46
所有者权益合计
103,610,111.67
147,556,880.72
负债和所有者权益总计
104,594,322.29
150,917,585.94
项 目
附注号
2013年1月1日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入
14,346,025.03
10,818,823.46
1.利息收入
162,710.80
616,303.79
其中：存款利息收入
7.4.7.11
40,430.42
199,941.25
债券利息收入
94,938.59
4.29
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
27,341.79
416,358.25
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
9,893,970.61
-8,538,130.73
其中：股票投资收益
7.4.7.12
8,455,340.05
-10,109,692.92
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
873.21
695.71
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
-
股利收益
7.4.7.15
1,437,757.35
1,570,866.48
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
7.4.7.16
4,230,536.31
18,253,642.28
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.17
58,807.31
487,008.12
减：二、费用
3,038,962.55
4,172,251.45
1．管理人报酬
1,320,666.65
1,979,203.63
2．托管费
198,100.01
296,880.53
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
7.4.7.18
1,002,850.57
1,371,600.11
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
7.4.7.19
517,345.32
524,567.18
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
11,307,062.48
6,646,572.01
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
11,307,062.48
6,646,572.01
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
163,261,917.18
-15,705,036.46
147,556,880.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
11,307,062.48
11,307,062.48
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-56,876,902.70
1,623,071.17
-55,253,831.53
其中：1.基金申购款
23,566,817.86
-1,391,997.94
22,174,819.92
2.基金赎回款
-80,443,720.56
3,015,069.11
-77,428,651.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
106,385,014.48
-2,774,902.81
103,610,111.67
项目
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
421,922,840.88
-27,412,731.27
394,510,109.61
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
6,646,572.01
6,646,572.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-258,660,923.70
5,061,122.80
-253,599,800.90
其中：1.基金申购款
137,992,978.14
-665,996.40
137,326,981.74
2.基金赎回款
-396,653,901.84
5,727,119.20
-390,926,782.64
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
163,261,917.18
-15,705,036.46
147,556,880.72
关联方名称
与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
摩根士丹利国际控股公司
基金管理人的股东
深圳市中技实业(集团)有限公司
基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司
基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司
基金管理人的股东
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华鑫证券
45,965,939.12
7.16%
76,362,679.23
8.59%
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券
41,847.74
7.21%
41,847.74
28.13%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券
64,908.24
8.58%
-
-
项目
2013年1月1日
至2013年12月31日
2012年1月1日
至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,320,666.65
1,979,203.63
其中：支付销售机构的客户维护费
605,798.27
1,191,974.21
项目
2013年1月1日
至2013年12月31日
2012年1月1日
至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
198,100.01
296,880.53
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
878,895.76
34,083.53
9,251,754.22
140,860.89
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002519
银河电子
2013年11月4日
重大事项
13.34
2014年2月20日
14.67
207,000
2,620,005.59
2,761,380.00
-
000625
长安汽车
2013年12月31日
重大事项
11.45
2014年1月3日
11.72
65,527
465,337.60
750,284.15
-
000562
宏源证券
2013年10月30日
重大事项
8.22
-
-
43,572
345,852.47
358,161.84
-
002022
科华生物
2013年12月20日
重大事项
16.82
2014年1月27日
18.50
16,358
214,280.30
275,141.56
-
000735
罗 牛 山
2013年12月31日
重大事项
6.53
2014年1月6日
6.53
31,002
159,015.17
202,443.06
-
001696
宗申动力
2013年12月9日
重大事项
4.70
2014年1月9日
4.41
29,495
171,250.07
138,626.50
-
002190
成飞集成
2013年12月23日
重大事项
15.15
-
-
6,991
116,345.97
105,913.65
-
002476
宝莫股份
2013年12月9日
重大事项
9.23
2014年1月21日
9.31
10,950
64,970.87
101,068.50
-
000600
建投能源
2013年12月31日
重大事项
4.47
2014年1月6日
4.45
11,314
48,485.58
50,573.58
-
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
98,388,868.13
94.07
其中：股票
98,388,868.13
94.07
2
固定收益投资
4,386,770.00
4.19
其中：债券
4,386,770.00
4.19
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
400,000.00
0.38
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
1,134,865.64
1.09
6
其他各项资产
283,818.52
0.27
7
合计
104,594,322.29
100.00
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
1,508,254.94
1.46
B
采矿业
2,481,904.47
2.40
C
制造业
49,624,824.44
47.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,457,963.10
1.41
E
建筑业
1,645,531.05
1.59
F
批发和零售业
3,757,481.82
3.63
G
交通运输、仓储和邮政业
668,357.74
0.65
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,016,609.32
3.88
J
金融业
6,382,374.29
6.16
K
房地产业
6,515,997.34
6.29
L
租赁和商务服务业
1,244,795.52
1.20
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
1,916,334.17
1.85
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
1,535,087.96
1.48
S
综合
514,990.00
0.50
合计
83,270,506.16
80.37
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
334.32
0.00
C
制造业
10,558,344.89
10.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,325.00
0.00
J
金融业
-
-
K
房地产业
4,558,357.76
4.40
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
15,118,361.97
14.59
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
000651
格力电器
89,990
2,939,073.40
2.84
2
000002
万 科Ａ
344,562
2,766,832.86
2.67
3
000001
平安银行
167,488
2,051,728.00
1.98
4
002024
苏宁云商
166,995
1,507,964.85
1.46
5
000776
广发证券
117,329
1,464,265.92
1.41
6
000333
美的集团
28,593
1,429,650.00
1.38
7
000895
双汇发展
25,242
1,188,393.36
1.15
8
000538
云南白药
11,003
1,122,195.97
1.08
9
000858
五 粮 液
71,490
1,119,533.40
1.08
10
002241
歌尔声学
27,849
976,942.92
0.94
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
600791
京能置业
600,000
3,432,000.00
3.31
2
002519
银河电子
207,000
2,761,380.00
2.67
3
002144
宏达高科
90,000
1,792,800.00
1.73
4
300121
阳谷华泰
114,949
1,450,656.38
1.40
5
000609
绵世股份
159,994
1,126,357.76
1.09
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600791
京能置业
8,118,571.47
5.50
2
300107
建新股份
5,730,055.32
3.88
3
000609
绵世股份
5,692,750.46
3.86
4
000933
神火股份
5,631,238.41
3.82
5
002035
华帝股份
5,202,387.19
3.53
6
600104
上汽集团
4,793,122.77
3.25
7
002689
博林特
4,634,664.90
3.14
8
300126
锐奇股份
3,918,008.86
2.66
9
000590
紫光古汉
3,886,559.54
2.63
10
600658
电子城
3,825,579.89
2.59
11
002251
步 步 高
3,246,589.64
2.20
12
300151
昌红科技
3,056,732.17
2.07
13
002037
久联发展
2,985,305.40
2.02
14
002440
闰土股份
2,846,756.21
1.93
15
000516
开元投资
2,811,654.64
1.91
16
600810
神马股份
2,766,912.72
1.88
17
000002
万 科Ａ
2,712,893.00
1.84
18
002519
银河电子
2,620,005.59
1.78
19
000423
东阿阿胶
2,543,225.00
1.72
20
601311
骆驼股份
2,535,950.09
1.72
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
300107
建新股份
6,498,215.93
4.40
2
000933
神火股份
5,689,834.49
3.86
3
002035
华帝股份
5,340,737.03
3.62
4
600791
京能置业
5,032,892.40
3.41
5
600104
上汽集团
4,873,269.04
3.30
6
002689
博林特
4,756,975.65
3.22
7
000609
绵世股份
4,585,782.21
3.11
8
000002
万 科Ａ
4,467,876.86
3.03
9
600658
电子城
4,163,910.00
2.82
10
000590
紫光古汉
3,856,922.87
2.61
11
002251
步 步 高
3,682,533.10
2.50
12
300126
锐奇股份
3,559,362.00
2.41
13
000651
格力电器
3,130,388.67
2.12
14
000516
开元投资
2,943,237.34
1.99
15
002037
久联发展
2,928,686.63
1.98
16
600810
神马股份
2,925,135.05
1.98
17
000001
平安银行
2,750,862.83
1.86
18
300151
昌红科技
2,712,208.59
1.84
19
000423
东阿阿胶
2,640,671.69
1.79
20
601311
骆驼股份
2,626,814.99
1.78
买入股票成本（成交）总额
295,800,525.97
卖出股票收入（成交）总额
348,264,053.94
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
4,386,770.00
4.23
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中：政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
4,386,770.00
4.23
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
019314
13国债14
15,000
1,493,700.00
1.44
2
019307
13国债07
15,000
1,492,650.00
1.44
3
019302
13国债02
14,000
1,400,420.00
1.35
序号
名称
金额
1
存出保证金
39,531.81
2
应收证券清算款
100,474.49
3
应收股利
-
4
应收利息
92,399.64
5
应收申购款
51,412.58
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
283,818.52
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
002519
银河电子
2,761,380.00
2.67
临时停牌
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
3,382
31,456.24
2,235,601.32
2.10%
104,149,413.16
97.90%
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
316,850.08
0.2978%
基金合同生效日（2011年11月15日）基金份额总额
421,922,840.88
本报告期期初基金份额总额
163,261,917.18
本报告期基金总申购份额
23,566,817.86
减:本报告期基金总赎回份额
80,443,720.56
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
106,385,014.48
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
2014年3月14日起，基金管理人增聘高见先生为公司副总经理，公司于2014年3月15日公告了上述事项。
本报告期内，2013年12月5日，本基金托管人发布任免通知，聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本报告期内本基金未改变投资策略。
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。本基金基金合同于2011年11月15日生效，2013年度系第二次进行基金年度审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）系第二次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计的报酬为50,000.00元。
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券
2
165,414,727.53
25.76%
146,939.57
25.30%
-
中金公司
1
120,421,012.46
18.75%
109,634.94
18.88%
-
兴业证券
1
70,840,534.76
11.03%
64,495.31
11.11%
-
方正证券
2
56,340,532.72
8.77%
51,294.00
8.83%
-
申银万国
1
49,458,458.32
7.70%
44,749.66
7.71%
-
华鑫证券
2
45,965,939.12
7.16%
41,847.74
7.21%
-
海通证券
1
36,783,464.29
5.73%
33,488.18
5.77%
-
东方证券
2
32,270,191.80
5.03%
29,378.97
5.06%
-
中银国际
2
27,878,183.67
4.34%
25,380.67
4.37%
-
齐鲁证券
2
16,179,856.97
2.52%
14,730.12
2.54%
-
中信浙江证券
1
8,751,901.40
1.36%
7,967.82
1.37%
-
国金证券
1
7,193,664.43
1.12%
6,549.18
1.13%
-
国海证券
1
2,498,588.75
0.39%
2,274.79
0.39%
-
长江证券
2
2,161,906.52
0.34%
1,968.27
0.34%
-
中投证券
1
-
-
-
-
-
广发证券
1
-
-
-
-
-
民生证券
1
-
-
-
-
-
宏源证券
1
-
-
-
-
-
中信万通
1
-
-
-
-
-
国泰君安
1
-
-
-
-
-
华创证券
1
-
-
-
-
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
瑞银证券
1
-
-
-
-
-
国信证券
1
-
-
-
-
-
平安证券
1
-
-
-
-
-
东莞证券
1
-
-
-
-
-
安信证券
2
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
东海证券
1
-
-
-
-
-
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
中信证券
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
兴业证券
1,798,710.00
14.54%
13,900,000.00
8.42%
-
-
方正证券
2,383,136.80
19.27%
129,900,000.00
78.68%
-
-
申银万国
-
-
-
-
-
-
华鑫证券
30,934.76
0.25%
1,300,000.00
0.79%
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
东方证券
-
-
-
-
-
-
中银国际
-
-
-
-
-
-
齐鲁证券
3,197,950.00
25.86%
500,000.00
0.30%
-
-
中信浙江证券
-
-
-
-
-
-
国金证券
-
-
11,000,000.00
6.66%
-
-
国海证券
-
-
-
-
-
-
长江证券
4,955,952.00
40.08%
8,500,000.00
5.15%
-
-
中投证券
-
-
-
-
-
-
广发证券
-
-
-
-
-
-
民生证券
-
-
-
-
-
-
宏源证券
-
-
-
-
-
-
中信万通
-
-
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
华创证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
瑞银证券
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
东莞证券
-
-
-
-
-
-
安信证券
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
光大证券
-
-
-
-
-
-
东海证券
-
-
-
-
-
- (来源：上海证券报)
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