§1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告摘要为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长证券投资基金（以下简称“本基金”）2013年年度
相关公司股票走势
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2014年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009年12月31日（含此日）之前采用“国泰君安指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至2013年12月31日，公司管理的基金共有二十四只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十三只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽一年目标触发式混合基金、融通通祥一年目标触发式混合基金、融通通福分级债券基金和融通通源一年目标触发式混合基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理简介
注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年A股市场的表现超出了绝大多数人的想象，是各类资产分化最为严重的一年，上证指数和深证成指全年分别下跌6.75%和10.91%，而创业板和中小板则分别上涨了82.73%和17.54%。本基金在2013年的投资策略选择上可谓一波三折，开年抓住了金融股的上涨行情，表现不错，但进入2月之后，随着一系列对于银行地产的相关政策出台，经济进入去杠杆时期，由于没有及时对周期股减仓，使得净值损失较大；6月之后，本基金进行了大幅调仓，增加了消费和成长的配置比重，在轻工制造、大众消费品、传媒、计算机等板块取得了较好的正收益，并且在三中全会后在金融股和部分周期股的波段操作上取得了较好的正收益，全年净值增长7%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为7.00%，业绩比较基准收益率为-4.97%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014年的A股市场面临复杂的内外部经济环境，外部是美国经济复苏、QE退出，内部是经济转型、政治反腐，而流动性在金融去杠杆的背景下退潮明显，新股上市亦会分流资金，对2014年A股市场整体偏谨慎。资金可能会进一步向业绩确定高、成长性好的行业和个股集中。全年相对看好符合经济转型方向和行业景气度高的行业，如移动互联、医疗保健服务、工业自动化、节能环保、教育娱乐、现代化农业等；传统行业可能更多是跌出来的机会，要结合市场资金面和政策面进行考虑。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金管理人于2013年1月15日实施利润分配，以2012年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.03元；
2、本基金管理人于2014年1月15日实施利润分配，以2013年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.50元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通蓝筹成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通蓝筹成长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为5,023,164.34元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通蓝筹成长证券投资基金2013年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2013年年度财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2014)第21283号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
报告截止日： 2013年12月31日
单位：人民币元
注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.070元，基金份额总额1,456,626,891.70份。
7.2 利润表
会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
注：后附7.4报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：朱建华 会计机构负责人：刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
7.4.4.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% ÷当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.5 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.5.1.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.5.1.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.5.1.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.5.1.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.5.1.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（http://www.rtfund.com）的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：1、本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：0。
2、本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为90,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本报告期内基金租用交易单元无变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
融通基金管理有限公司
二〇一四年三月二十七日
基金简称
融通蓝筹成长混合
基金主代码
161605
前端交易代码
161605
后端交易代码
161655
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2003年9月30日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,456,626,891.70份
基金合同存续期
不定期
投资目标
组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略
在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%
风险收益特征
力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
涂卫东
赵会军
联系电话
（0755）26948666
（010）66105799
电子邮箱
service@mail.rtfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088
95588
传真
（0755）26935005
（010）66105798
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
3.1.1 期间数据和指标
2013年
2012年
2011年
本期已实现收益
196,975,568.15
-85,613,151.28
-397,251,981.11
本期利润
113,680,112.89
47,311,954.36
-425,542,161.98
加权平均基金份额本期利润
0.0720
0.0273
-0.2291
本期基金份额净值增长率
7.00%
2.87%
-19.03%
3.1.2 期末数据和指标
2013年末
2012年末
2011年末
期末可供分配基金份额利润
0.0702
0.0035
-0.0246
期末基金资产净值
1,558,881,869.45
1,687,280,913.22
1,743,555,686.20
期末基金份额净值
1.070
1.003
0.975
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-3.78%
1.05%
-2.70%
0.85%
-1.08%
0.20%
过去六个月
8.52%
1.08%
4.36%
0.97%
4.16%
0.11%
过去一年
7.00%
1.08%
-4.97%
1.05%
11.97%
0.03%
过去三年
-10.88%
0.94%
-16.94%
1.00%
6.06%
-0.06%
过去五年
26.14%
1.10%
32.17%
1.16%
-6.03%
-0.06%
自基金合同生效起至今
180.24%
1.23%
79.30%
1.35%
100.94%
-0.12%
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2013
0.030
1,886,045.64
3,137,118.70
5,023,164.34
2012
-
-
-
-
2011
0.300
21,352,144.53
36,743,662.93
58,095,807.46
合计
0.330
23,238,190.17
39,880,781.63
63,118,971.80
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
严菲
本基金的基金经理、融通行业景气混合基金基金经理
2007年3月2日
-
11
经济学硕士，具有证券从业资格。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。
资 产
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款
205,580,519.90
86,730,870.94
结算备付金
9,256,377.13
3,942,644.09
存出保证金
1,781,402.69
1,481,030.04
交易性金融资产
1,429,494,406.25
1,596,603,499.25
其中：股票投资
1,075,119,711.25
1,237,272,619.25
基金投资
-
-
债券投资
354,374,695.00
359,330,880.00
资产支持证券投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
6,759,050.47
4,720,560.28
应收股利
-
-
应收申购款
499,404.62
1,169,130.88
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,653,371,161.06
1,694,647,735.48
负债和所有者权益
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
83,572,687.75
-
应付赎回款
2,086,444.78
1,149,676.18
应付管理人报酬
1,980,603.30
2,025,195.21
应付托管费
330,100.55
337,532.53
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
4,382,278.00
1,755,044.93
应交税费
1,249,200.00
1,249,200.00
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
887,977.23
850,173.41
负债合计
94,489,291.61
7,366,822.26
所有者权益：
实收基金
1,456,626,891.70
1,681,447,312.14
未分配利润
102,254,977.75
5,833,601.08
所有者权益合计
1,558,881,869.45
1,687,280,913.22
负债和所有者权益总计
1,653,371,161.06
1,694,647,735.48
项 目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入
165,669,581.00
90,065,811.28
1.利息收入
15,338,166.86
13,609,077.58
其中：存款利息收入
1,144,185.15
1,018,653.38
债券利息收入
13,730,375.14
12,337,319.64
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
463,606.57
253,104.56
其他利息收入
-
-
2.投资收益
233,485,870.77
-56,529,638.52
其中：股票投资收益
225,572,127.79
-75,777,249.12
基金投资收益
-
-
债券投资收益
441,440.15
256,050.00
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
7,472,302.83
18,991,560.60
3.公允价值变动收益
-83,295,455.26
132,925,105.64
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
140,998.63
61,266.58
减：二、费用
51,989,468.11
42,753,856.92
1．管理人报酬
24,754,795.18
25,305,742.84
2．托管费
4,125,799.18
4,217,623.73
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
22,853,859.15
12,984,441.35
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．其他费用
255,014.60
246,049.00
三、利润总额
113,680,112.89
47,311,954.36
减：所得税费用
-
-
四、净利润
113,680,112.89
47,311,954.36
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,681,447,312.14
5,833,601.08
1,687,280,913.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
113,680,112.89
113,680,112.89
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-224,820,420.44
-12,235,571.88
-237,055,992.32
其中：1.基金申购款
56,463,924.53
2,746,142.16
59,210,066.69
2.基金赎回款
-281,284,344.97
-14,981,714.04
-296,266,059.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-5,023,164.34
-5,023,164.34
五、期末所有者权益（基金净值）
1,456,626,891.70
102,254,977.75
1,558,881,869.45
项目
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,787,498,676.87
-43,942,990.67
1,743,555,686.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
47,311,954.36
47,311,954.36
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-106,051,364.73
2,464,637.39
-103,586,727.34
其中：1.基金申购款
36,988,994.96
-1,009,102.38
35,979,892.58
2.基金赎回款
-143,040,359.69
3,473,739.77
-139,566,619.92
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,681,447,312.14
5,833,601.08
1,687,280,913.22
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行
基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”）
基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司
基金管理人股东
深圳市融通资本财富管理有限公司
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司
基金管理人的子公司
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
新时代证券
4,191,378,784.12
28.00%
1,971,625,863.45
23.18%
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
新时代证券
3,708,955.90
27.57%
1,046,918.65
23.91%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
新时代证券
1,658,533.42
22.57%
328,174.85
18.73%
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
24,754,795.18
25,305,742.84
其中：支付销售机构的客户维护费
3,010,488.62
3,084,060.84
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
4,125,799.18
4,217,623.73
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国工商银行
-
120,667,815.34
-
-
-
-
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国工商银行
-
-
-
-
-
-
关联方
名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
205,580,519.90
1,016,999.96
86,730,870.94
959,829.18
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600633
浙报传媒
2013-4-24
2014-4-22
非公开
增发
13.90
25.41
1,370,000
19,043,000.00
34,811,700.00
-
002106
莱宝高科
2013-3-18
2014-3-19
非公开
增发
16.52
11.55
1,000,000
16,520,000.00
11,550,000.00
-
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,075,119,711.25
65.03
其中：股票
1,075,119,711.25
65.03
2
固定收益投资
354,374,695.00
21.43
其中：债券
354,374,695.00
21.43
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
214,836,897.03
12.99
6
其他各项资产
9,039,857.78
0.55
7
合计
1,653,371,161.06
100.00
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
61,502,402.65
3.95
B
采矿业
-
-
C
制造业
799,472,097.98
51.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,764,669.90
0.50
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
72,856,176.77
4.67
G
交通运输、仓储和邮政业
60,013,039.65
3.85
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
17,592,000.00
1.13
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
21,107,624.30
1.35
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
34,811,700.00
2.23
S
综合
-
-
合计
1,075,119,711.25
68.97
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
002565
上海绿新
5,204,136
104,394,968.16
6.70
2
600195
中牧股份
4,275,048
67,246,505.04
4.31
3
002321
华英农业
9,746,815
61,502,402.65
3.95
4
300048
合康变频
7,460,782
60,581,549.84
3.89
5
000519
江南红箭
4,487,310
56,315,740.50
3.61
6
002364
中恒电气
4,322,333
53,769,822.52
3.45
7
603008
喜临门
4,792,343
51,086,376.38
3.28
8
300045
华力创通
1,964,860
48,925,014.00
3.14
9
600697
欧亚集团
2,101,379
39,358,828.67
2.52
10
600690
青岛海尔
1,999,925
38,998,537.50
2.50
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
600837
海通证券
263,698,325.00
15.63
2
600030
中信证券
192,384,508.99
11.40
3
601318
中国平安
183,324,605.34
10.87
4
600637
百视通
152,779,072.17
9.05
5
600887
伊利股份
123,821,123.62
7.34
6
600048
保利地产
117,301,179.51
6.95
7
601166
兴业银行
111,242,853.32
6.59
8
000625
长安汽车
99,010,364.69
5.87
9
600016
民生银行
97,599,526.13
5.78
10
600315
上海家化
96,720,499.34
5.73
11
002236
大华股份
95,570,913.89
5.66
12
600585
海螺水泥
92,994,059.74
5.51
13
002565
上海绿新
92,056,183.22
5.46
14
000651
格力电器
86,943,509.27
5.15
15
600597
光明乳业
85,503,193.58
5.07
16
601988
中国银行
84,280,566.19
5.00
17
600036
招商银行
81,697,407.29
4.84
18
600570
恒生电子
81,208,488.05
4.81
19
600690
青岛海尔
80,952,358.05
4.80
20
600067
冠城大通
78,498,664.59
4.65
21
601888
中国国旅
74,269,333.08
4.40
22
600383
金地集团
73,876,337.39
4.38
23
000516
开元投资
73,035,100.57
4.33
24
300070
碧水源
71,505,664.40
4.24
25
300058
蓝色光标
71,142,401.47
4.22
26
002321
华英农业
70,742,497.03
4.19
27
600527
江南高纤
67,556,988.31
4.00
28
300198
纳川股份
67,407,849.67
4.00
29
600535
天士力
64,822,570.03
3.84
30
002310
东方园林
64,279,988.34
3.81
31
600000
浦发银行
63,479,307.29
3.76
32
000024
招商地产
63,302,397.43
3.75
33
601288
农业银行
60,460,000.00
3.58
34
000848
承德露露
60,054,017.18
3.56
35
300048
合康变频
59,955,804.36
3.55
36
603008
喜临门
59,875,901.65
3.55
37
000519
江南红箭
57,655,373.38
3.42
38
600195
中牧股份
57,097,157.96
3.38
39
300071
华谊嘉信
54,552,999.61
3.23
40
002230
科大讯飞
53,923,289.94
3.20
41
000001
平安银行
53,863,431.73
3.19
42
002368
太极股份
53,759,975.18
3.19
43
600161
天坛生物
52,290,306.77
3.10
44
002364
中恒电气
51,987,856.53
3.08
45
600697
欧亚集团
51,830,576.89
3.07
46
600587
新华医疗
51,030,322.45
3.02
47
300133
华策影视
49,635,398.45
2.94
48
300045
华力创通
48,992,790.97
2.90
49
002241
歌尔声学
48,960,129.75
2.90
50
002153
石基信息
48,079,327.58
2.85
51
603000
人民网
47,212,886.67
2.80
52
300273
和佳股份
46,743,079.16
2.77
53
600872
中炬高新
46,098,081.55
2.73
54
600196
复星医药
46,016,473.17
2.73
55
002439
启明星辰
45,933,734.56
2.72
56
000002
万 科Ａ
45,761,115.51
2.71
57
002219
独 一 味
45,349,702.23
2.69
58
600518
康美药业
44,528,982.13
2.64
59
601333
广深铁路
44,490,347.20
2.64
60
000977
浪潮信息
44,339,096.79
2.63
61
000400
许继电气
43,148,089.36
2.56
62
002269
美邦服饰
40,688,140.10
2.41
63
002106
莱宝高科
40,290,743.45
2.39
64
000800
一汽轿车
38,527,408.43
2.28
65
000938
紫光股份
37,921,915.51
2.25
66
601668
中国建筑
37,907,930.00
2.25
67
000423
东阿阿胶
37,850,617.65
2.24
68
000999
华润三九
35,399,805.73
2.10
69
000012
南 玻Ａ
34,297,367.16
2.03
70
600794
保税科技
34,179,557.97
2.03
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（%）
1
600030
中信证券
252,404,592.81
14.96
2
600837
海通证券
245,548,735.17
14.55
3
601318
中国平安
190,191,913.03
11.27
4
601166
兴业银行
175,119,489.57
10.38
5
600016
民生银行
173,863,380.44
10.30
6
600048
保利地产
173,228,831.31
10.27
7
600637
百视通
167,379,005.90
9.92
8
600585
海螺水泥
144,970,523.26
8.59
9
600887
伊利股份
134,726,144.48
7.98
10
000625
长安汽车
127,901,909.06
7.58
11
002236
大华股份
105,755,698.97
6.27
12
600315
上海家化
99,208,010.41
5.88
13
600383
金地集团
95,451,764.12
5.66
14
600570
恒生电子
93,352,122.21
5.53
15
000651
格力电器
92,565,011.25
5.49
16
600597
光明乳业
91,994,126.89
5.45
17
601988
中国银行
83,953,357.33
4.98
18
600036
招商银行
83,585,841.28
4.95
19
300058
蓝色光标
77,826,756.82
4.61
20
000024
招商地产
76,842,641.10
4.55
21
600535
天士力
76,011,603.38
4.50
22
600067
冠城大通
75,367,755.74
4.47
23
601888
中国国旅
75,076,051.67
4.45
24
000848
承德露露
67,272,157.09
3.99
25
600104
上汽集团
66,684,786.21
3.95
26
000423
东阿阿胶
65,305,965.09
3.87
27
300198
纳川股份
63,706,220.41
3.78
28
002310
东方园林
63,411,722.44
3.76
29
300070
碧水源
63,138,650.43
3.74
30
601601
中国太保
63,032,816.96
3.74
31
600000
浦发银行
61,557,337.34
3.65
32
603000
人民网
61,010,139.14
3.62
33
000012
南 玻Ａ
59,922,908.85
3.55
34
002230
科大讯飞
59,157,145.85
3.51
35
601288
农业银行
58,830,000.00
3.49
36
601668
中国建筑
58,768,785.21
3.48
37
600309
万华化学
58,761,108.75
3.48
38
000002
万 科Ａ
58,325,645.30
3.46
39
300071
华谊嘉信
55,749,735.31
3.30
40
300273
和佳股份
51,597,313.27
3.06
41
002241
歌尔声学
51,421,375.24
3.05
42
600458
时代新材
51,339,573.23
3.04
43
002153
石基信息
51,203,207.49
3.03
44
000581
威孚高科
49,931,383.57
2.96
45
000001
平安银行
49,595,342.80
2.94
46
600527
江南高纤
49,268,706.12
2.92
47
002439
启明星辰
47,361,573.73
2.81
48
601766
中国南车
45,799,611.97
2.71
49
002368
太极股份
45,633,303.63
2.70
50
300133
华策影视
44,117,915.17
2.61
51
000400
许继电气
43,657,454.85
2.59
52
000977
浪潮信息
43,533,241.24
2.58
53
600690
青岛海尔
42,608,593.35
2.53
54
600161
天坛生物
41,105,897.95
2.44
55
601628
中国人寿
40,147,346.16
2.38
56
600436
片仔癀
40,102,703.67
2.38
57
002400
省广股份
40,100,733.38
2.38
58
000661
长春高新
39,802,721.37
2.36
59
000800
一汽轿车
38,796,637.52
2.30
60
600495
晋西车轴
38,683,487.11
2.29
61
600518
康美药业
38,349,490.01
2.27
62
000516
开元投资
37,969,680.44
2.25
63
300059
东方财富
37,716,389.23
2.24
64
002415
海康威视
36,967,204.44
2.19
65
300168
万达信息
36,236,090.01
2.15
66
002273
水晶光电
35,685,424.07
2.11
67
000999
华润三九
35,674,670.38
2.11
68
300088
长信科技
35,305,761.20
2.09
69
601901
方正证券
35,224,397.93
2.09
70
000938
紫光股份
34,738,247.20
2.06
71
300027
华谊兄弟
33,911,238.31
2.01
买入股票成本（成交）总额
7,349,097,996.57
卖出股票收入（成交）总额
7,658,330,786.12
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
353,219,000.00
22.66
其中：政策性金融债
353,219,000.00
22.66
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
1,155,695.00
0.07
8
其他
-
-
9
合计
354,374,695.00
22.73
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
130227
13国开27
1,000,000
99,180,000.00
6.36
2
100236
10国开36
500,000
49,415,000.00
3.17
3
120229
12国开29
500,000
48,360,000.00
3.10
4
130219
13国开19
500,000
47,790,000.00
3.07
5
120219
12国开19
300,000
29,376,000.00
1.88
序号
名称
金额
1
存出保证金
1,781,402.69
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6,759,050.47
5
应收申购款
499,404.62
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,039,857.78
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
110022
同仁转债
1,155,695.00
0.07
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
94,014
15,493.72
3,929,418.35
0.27%
1,452,697,473.35
99.73%
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
21,115.87
0.0015%
基金合同生效日（ 2003年9月30日 ）基金份额总额
766,073,014.14
本报告期期初基金份额总额
1,681,447,312.14
本报告期基金总申购份额
56,463,924.53
减:本报告期基金总赎回份额
281,284,344.97
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,456,626,891.70
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
新时代证券
1
4,191,378,784.12
28.00%
3,708,955.90
27.57%
-
海通证券
1
3,831,230,180.94
25.59%
3,487,943.43
25.93%
-
招商证券
2
3,433,264,854.88
22.93%
3,084,226.07
22.93%
-
东兴证券
1
1,692,652,824.41
11.31%
1,540,987.54
11.45%
-
华泰证券
1
1,146,636,187.44
7.66%
1,014,660.86
7.54%
-
中金公司
1
676,702,950.90
4.52%
616,070.10
4.58%
-
金元证券
1
-
-
-
-
-
齐鲁证券
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
新时代证券
-
-
-
-
-
-
海通证券
9,317,900.30
52.44%
410,000,000.00
37.96%
-
-
招商证券
8,449,716.80
47.56%
310,000,000.00
28.70%
-
-
东兴证券
-
-
360,000,000.00
33.33%
-
-
华泰证券
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
金元证券
-
-
-
-
-
-
齐鲁证券
-
-
-
-
-
-
中信建投
-
-
-
-
-
-
2013年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年3月27日 (来源：上海证券报)
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜