诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金

　　2013年年度报告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长 签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

　　§2 基金简介

　　2.1 基金基本情况

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　2.4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×60%+中证综合债券指数×40%。

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：本基金的建仓期6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金基金合同于2012年3月5日生效，2012年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

　　3.3 过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　截至2013年12月，本基金管理人共管理29只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金及诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;

　　②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期间,诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1 公平交易制度和控制方法

　　根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　　投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

　　交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

　　4.3.2 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2013年国内形势较海外更为复杂。海外伴随发达国家经济的持续复苏，量化宽松的退出方案终于在年底开始兑现，而随之产生的新兴市场资本冲击在年中和年尾两次出现，对新兴国家货币和经济都产生了较明显的扰动。国内方面，十八大顺利召开后，新的领导班子把脉经济，全面调研，为年底“三中全会”上提出的具体改革政策定调，宏观经济延续了传统产业去产能，新兴产业促发展的格局。为了实现房地产调控，政府加强了流动性管理，市场利率持续攀升，在6月底和12月底分别造成2次恐慌。反映在二级市场上面，造成了全年甚至延续到来年的结构性行情，传统蓝筹股跌跌不休，新兴产业估值持续抬升，两极严重分化。

　　本基金在2013年上半年操作灵活，分别在军工、电子和信息产业等板块获益较多，但由于对6月末钱荒的风险警示过于担忧，过早退出了脱离基本面的板块和个股，未能在3、4季度实现收益，造成后半年相对排名明显下滑。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末,本基金份额净值为1.008元。本报告期基金份额净值增长率为14.11%,同期业绩比较基准收益率为-4.29%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2014年，宏观经济增速进一步放缓的趋势明确，尽管“三中全会”明确了令人振奋的改革目标，长远来看有效促进生产力释放和生产效率的提高，但落实起来必将触动现有利益，影响当前企业利润。同时，长时间累积的IPO“堰塞湖”快速释放，以及持续高企的利率或在3月和6月两个关键时点造成信用事件，因此预计上半年市场难以出现大规模行情。但不排除随着利空的兑现、改革的明确，以及宏观经济逐步找到新的发展动力，下半年孕育新一轮牛市的可能性。另外，总结2013年的利弊得失，本基金得益于规模相对较小，操作较为灵活，择时方面将更加主动和坚决，争取增加向上弹性，尽量降低回撤风险；从板块和主题角度看，本基金将集中于更为擅长的科技、医药和大消费类的成长股中，减少对周期板块的博弈。但同时，在个股选择中，2014年本基金将尽量避免选择估值过高、机构扎堆的公司。总之，本基金仍将努力调研和选股，在未来的一年仍将坚守一贯的“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则，力争创造更好的投资业绩！最后感谢各位持有人对本基金的信任，谢谢！

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

　　报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

　　报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

　　本基金本报告期共进行利润分配一次。2012年11月20日（权益登记日）进行第一次利润分配，共分配利润14,563,672.22元，每10份基金份额分红数为1.200元。

　　截至2013年12月31日,本基金可供分配利润为950,923.49元，符合本基金合同约定。

　　§5 托管人报告

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期内，本基金托管人在对诺安新动力混合证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期内，诺安新动力混合证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安新动力混合证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，诺安新动力混合证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为14,563,672.22元。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安新动力混合证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§6 审计报告

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师胡小骏、王明静于2014年3月24日出具了德师报(审)字(14)第P0334号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§7 年度财务报表

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日： 2013年12月31日

　　单位：人民币元

　　注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值人民币1.008元，基金份额总额125,555,717.17份。

　　7.2 利润表

　　会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日

　　单位：人民币元

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日

　　单位：人民币元

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

　　______奥成文______ ______薛有为______ ____薛有为____

　　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　　7.4 报表附注

　　7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　7.4.2 差错更正的说明

　　本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

　　7.4.3 关联方关系

　　注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。

　　7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

　　7.4.4.1.1 股票交易

　　本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。

　　7.4.4.1.2 权证交易

　　本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。

　　7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。

　　7.4.4.2 关联方报酬

　　7.4.4.2.1 基金管理费

　　单位：人民币元

　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:

　　H=E×1.5%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　　7.4.4.2.2 基金托管费

　　单位：人民币元

　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

　　H=E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　　7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。

　　7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

　　7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

　　7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

　　7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。

　　7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。

　　7.4.5 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金额单位：人民币元

　　注：截止本报告期末2013年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限债券和权证。

　　7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　　7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2013年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

　　7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　　1.公允价值

　　(1)不以公允价值计量的金融工具

　　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

　　(2)以公允价值计量的金融工具

　　①金融工具公允价值计量的方法

　　本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。

　　②各层级金融工具公允价值

　　于2013年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为72,666,789.39元，属于第二层级的余额为6,019,880.00元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级205,739,248.56元，无属于第二层级和第三层级的余额)。

　　③公允价值所属层级间的重大变动

　　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。

　　④第三层级公允价值余额和本期变动金额

　　无。

　　2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　　§8 投资组合报告

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　8.2 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。

　　8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

　　8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：本基金本报告期仅持有上述债券。

　　8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未投资股指期货。

　　8.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　8.11 投资组合报告附注

　　8.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　8.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　8.11.3 期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金额单位：人民币元

　　8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　　注：①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；

　　②本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。

　　§10 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

　　§11 重大事件揭示

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　11.4 基金投资策略的改变

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。

　　2、专用交易单元的选择标准和程序

　　基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:

　　(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

　　(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

　　(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。

　　(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

　　(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

　　(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　　基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》。

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　金额单位：人民币元

　　投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

　　诺安基金管理有限公司

　　2014年3月27日

　　

基金简称	诺安新动力混合
基金主代码	320018
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年3月5日
基金管理人	诺安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	125,555,717.17份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投资策略灵活配置资产，深入挖掘新形势下推动中国经济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济结构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长性和持续盈利能力的优质上市公司，在严格控制投资风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	5、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准	沪深300指数×60％＋中证综合债券指数×40％
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		诺安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈勇	赵会军
	联系电话	0755-83026688	010-66105799
	电子邮箱	info@lionfund.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-888-8998	95588
传真		0755-83026677	010-66105798

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点	深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司

3.1.1 期间数据和指标	2013年	2012年3月5日(基金合同生效日)-2012年12月31日
本期已实现收益	45,659,463.72	-15,201,363.59
本期利润	37,301,011.02	-4,527,776.25
加权平均基金份额本期利润	0.2516	-0.0120
本期基金份额净值增长率	14.11%	-1.40%
3.1.2 期末数据和指标	2013年末	2012年末
期末可供分配基金份额利润	0.0076	-0.0586
期末基金资产净值	126,506,640.66	265,760,528.67
期末基金份额净值	1.008	0.986

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-3.43%	1.28%	-2.62%	0.68%	-0.81%	0.60%
过去六个月	4.95%	1.30%	2.65%	0.78%	2.30%	0.52%
过去一年	14.11%	1.23%	-4.29%	0.84%	18.40%	0.39%
自基金合同生效起至今	12.51%	1.00%	-6.18%	0.78%	18.69%	0.22%

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2013	1.2000	7,172,144.11	7,391,528.11	14,563,672.22	本期分红一次
2012	-	-	-	-
合计	1.2000	7,172,144.11	7,391,528.11	14,563,672.22

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
赵苏	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2012年3月5日	-	8	具有基金从业资格。曾任中金公司研究部经理；2010年4月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2012年3月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资 产	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款	5,895,764.88	15,507,778.84
结算备付金	2,421,562.75	1,613,146.07
存出保证金	454,525.57	807,867.21
交易性金融资产	78,686,669.39	205,739,248.56
其中：股票投资	78,675,944.39	205,739,248.56
基金投资	-	-
债券投资	10,725.00	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	31,200,000.00	45,000,000.00
应收证券清算款	9,460,624.89	273,096.33
应收利息	32,901.96	27,604.24
应收股利	-	-
应收申购款	2,472.11	2,569.16
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	128,154,521.55	268,971,310.41
负债和所有者权益	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	1,633,934.74
应付赎回款	35,701.85	196,623.98
应付管理人报酬	163,037.70	338,165.60
应付托管费	27,172.96	56,360.92
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,301,856.02	809,955.46
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	120,112.36	175,741.04
负债合计	1,647,880.89	3,210,781.74
所有者权益：
实收基金	125,555,717.17	269,644,573.08
未分配利润	950,923.49	-3,884,044.41
所有者权益合计	126,506,640.66	265,760,528.67
负债和所有者权益总计	128,154,521.55	268,971,310.41

项 目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年12月31日
一、收入	49,165,310.20	5,022,243.82
1.利息收入	911,466.65	3,267,279.19
其中：存款利息收入	274,099.74	2,404,255.63
债券利息收入	53,632.14	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	583,734.77	863,023.56
其他利息收入	-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）	56,313,089.09	-9,402,564.88
其中：股票投资收益	55,801,667.06	-10,522,133.59
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-52,697.79	-
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	564,119.82	1,119,568.71
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,358,452.70	10,673,587.34
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	299,207.16	483,942.17
减：二、费用	11,864,299.18	9,550,020.07
1．管理人报酬	2,476,817.11	4,614,698.03
2．托管费	412,802.84	769,116.40
3．销售服务费	-	-
4．交易费用	8,634,121.97	3,844,689.64
5．利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6．其他费用	340,557.26	321,516.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,301,011.02	-4,527,776.25
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,301,011.02	-4,527,776.25

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	269,644,573.08	-3,884,044.41	265,760,528.67
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	37,301,011.02	37,301,011.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-144,088,855.91	-17,902,370.90	-161,991,226.81
其中：1.基金申购款	138,131,722.19	16,114,802.47	154,246,524.66
2.基金赎回款	-282,220,578.10	-34,017,173.37	-316,237,751.47
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-14,563,672.22	-14,563,672.22
五、期末所有者权益（基金净值）	125,555,717.17	950,923.49	126,506,640.66
项目	上年度可比期间 2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年12月31日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	642,201,850.85	-	642,201,850.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	-4,527,776.25	-4,527,776.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）	-372,557,277.77	643,731.84	-371,913,545.93
其中：1.基金申购款	14,575,477.26	53,938.83	14,629,416.09
2.基金赎回款	-387,132,755.03	589,793.01	-386,542,962.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	269,644,573.08	-3,884,044.41	265,760,528.67

关联方名称	与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司	管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司	管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司	管理人股东
诺安基金管理有限公司	发起人、管理人、注册登记及过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	托管人、代销机构

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	2,476,817.11	4,614,698.03
其中：支付销售机构的客户维护费	535,733.59	1,241,674.22

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	412,802.84	769,116.40

关联方 名称	本期 2013年1月1日至2013年12月31日		上年度可比期间 2012年3月5日(基金合同生效日)至2012年12月31日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	5,895,764.88	218,701.96	15,507,778.84	816,378.32

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
000045	深纺织A	2013年3月25日	2013年3月26日	非公开发行流通受限	5.83	7.51	800,000	4,664,000.00	6,008,000.00	-

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
300010	立思辰	2013年12月5日	重大资产重组	11.88	2014年3月5日	13.07	1,000	13,300.42	11,880.00	-

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	78,675,944.39	61.39
	其中：股票	78,675,944.39	61.39
2	固定收益投资	10,725.00	0.01
	其中：债券	10,725.00	0.01
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	31,200,000.00	24.35
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	8,317,327.63	6.49
6	其他各项资产	9,950,524.53	7.76
7	合计	128,154,521.55	100.00

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	5,549,565.14	4.39
B	采矿业	-	-
C	制造业	52,929,419.03	41.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	6,008,000.00	4.75
G	交通运输、仓储和邮政业	761.00	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	112,477.00	0.09
J	金融业	16,970.00	0.01
K	房地产业	13,865,594.22	10.96
L	租赁和商务服务业	17,620.00	0.01
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	175,538.00	0.14
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	78,675,944.39	62.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	002411	九九久	1,035,000	9,304,650.00	7.36
2	300218	安利股份	800,000	8,704,000.00	6.88
3	002452	长高集团	439,597	8,000,665.40	6.32
4	601058	赛轮股份	550,000	7,711,000.00	6.10
5	000526	银润投资	400,000	7,680,000.00	6.07
6	000608	阳光股份	1,203,423	6,185,594.22	4.89
7	000045	深纺织A	800,000	6,008,000.00	4.75
8	600699	均胜电子	368,920	5,685,057.20	4.49
9	300137	先河环保	320,529	5,650,926.27	4.47
10	000739	普洛药业	869,867	5,636,738.16	4.46

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	601058	赛轮股份	53,213,863.87	20.02
2	600837	海通证券	50,161,151.78	18.87
3	600135	乐凯胶片	44,111,641.47	16.60
4	300137	先河环保	41,154,464.53	15.49
5	600109	国金证券	39,644,389.47	14.92
6	002550	千红制药	36,570,487.65	13.76
7	601318	中国平安	35,442,638.59	13.34
8	002080	中材科技	32,337,396.64	12.17
9	000725	京东方Ａ	32,255,136.77	12.14
10	600030	中信证券	31,964,876.84	12.03
11	000748	长城信息	30,165,467.30	11.35
12	600111	包钢稀土	30,064,591.98	11.31
13	000739	普洛药业	29,424,405.88	11.07
14	600316	洪都航空	28,679,446.18	10.79
15	002554	惠博普	28,461,188.60	10.71
16	002411	九九久	27,447,546.37	10.33
17	002073	软控股份	25,881,006.40	9.74
18	000045	深纺织A	25,399,332.45	9.56
19	600392	盛和资源	24,800,754.48	9.33
20	002018	华星化工	23,776,703.73	8.95
21	000831	五矿稀土	23,490,091.93	8.84
22	603000	人民网	22,571,554.91	8.49
23	002273	水晶光电	22,308,007.61	8.39
24	300218	安利股份	22,160,059.84	8.34
25	000012	南 　　玻Ａ	22,063,713.98	8.30
26	300048	合康变频	21,519,845.69	8.10
27	002215	诺 普 信	21,508,980.24	8.09
28	600703	三安光电	21,059,429.19	7.92
29	000100	TCL 集团	20,583,076.00	7.74
30	000793	华闻传媒	20,492,109.85	7.71
31	600829	三精制药	19,992,701.98	7.52
32	600401	海润光伏	18,876,463.67	7.10
33	002668	奥马电器	17,963,484.54	6.76
34	600998	九州通	17,934,109.30	6.75
35	600549	厦门钨业	17,733,697.34	6.67
36	000584	友利控股	17,670,576.17	6.65
37	600104	上汽集团	17,440,085.89	6.56
38	300021	大禹节水	16,988,478.71	6.39
39	002296	辉煌科技	16,836,327.86	6.34
40	000007	零七股份	16,274,685.52	6.12
41	600978	宜华木业	16,133,380.24	6.07
42	600048	保利地产	16,051,515.33	6.04
43	600114	东睦股份	16,012,369.36	6.03
44	002023	海特高新	15,942,528.30	6.00
45	002271	东方雨虹	15,544,201.66	5.85
46	000608	阳光股份	15,329,318.94	5.77
47	600639	浦东金桥	15,242,696.61	5.74
48	000049	德赛电池	15,134,521.08	5.69
49	600879	航天电子	14,911,308.08	5.61
50	000024	招商地产	14,766,429.60	5.56
51	002230	科大讯飞	14,536,888.44	5.47
52	000016	深康佳Ａ	14,522,327.38	5.46
53	600516	方大炭素	14,423,310.26	5.43
54	000551	创元科技	14,338,799.50	5.40
55	002241	歌尔声学	14,049,730.51	5.29
56	300010	立思辰	13,932,760.70	5.24
57	002594	比亚迪	13,792,562.83	5.19
58	600011	华能国际	13,632,414.08	5.13
59	000801	四川九洲	13,425,044.41	5.05
60	002157	正邦科技	13,180,137.57	4.96
61	600547	山东黄金	12,939,697.71	4.87
62	002140	东华科技	12,394,273.80	4.66
63	300337	银邦股份	12,370,922.20	4.65

64	600967	北方创业	12,203,227.20	4.59
65	600770	综艺股份	12,013,238.43	4.52
66	601313	江南嘉捷	11,819,031.93	4.45
67	300034	钢研高纳	11,774,606.82	4.43
68	000526	银润投资	11,542,841.58	4.34
69	002079	苏州固锝	11,537,040.79	4.34
70	000562	宏源证券	11,533,592.55	4.34
71	000002	万 　　科Ａ	11,337,498.58	4.27
72	600259	广晟有色	11,111,617.47	4.18
73	300115	长盈精密	11,061,495.57	4.16
74	600333	长春燃气	10,990,402.96	4.14
75	002452	长高集团	10,842,735.99	4.08
76	002229	鸿博股份	10,794,637.17	4.06
77	000581	威孚高科	10,709,989.38	4.03
78	600893	航空动力	10,709,939.62	4.03
79	600511	国药股份	10,698,515.08	4.03
80	002301	齐心文具	10,437,002.76	3.93
81	000593	大通燃气	10,431,092.66	3.92
82	600315	上海家化	10,415,033.00	3.92
83	300059	东方财富	10,209,110.97	3.84
84	300274	阳光电源	10,163,281.71	3.82
85	002331	皖通科技	10,129,143.57	3.81
86	002227	奥 特 迅	10,070,942.33	3.79
87	002329	皇氏乳业	10,054,667.83	3.78
88	000966	长源电力	9,963,798.42	3.75
89	600303	曙光股份	9,846,355.66	3.70
90	000598	兴蓉投资	9,786,976.99	3.68
91	600372	中航电子	9,780,000.00	3.68
92	002005	德豪润达	9,746,498.36	3.67
93	600383	金地集团	9,305,466.92	3.50
94	002190	成飞集成	9,279,180.60	3.49
95	002106	莱宝高科	9,199,923.09	3.46
96	002422	科伦药业	9,130,247.28	3.44
97	600812	华北制药	9,085,000.00	3.42
98	600198	大唐电信	8,934,653.64	3.36
99	300004	南风股份	8,930,312.95	3.36
100	600782	新钢股份	8,929,811.28	3.36

101	000673	当代东方	8,587,280.77	3.23
102	000997	新 大 陆	8,567,346.82	3.22
103	300083	劲胜股份	8,557,355.21	3.22
104	002512	达华智能	8,415,250.96	3.17
105	600983	合肥三洋	8,410,143.00	3.16
106	002191	劲嘉股份	8,311,599.29	3.13
107	600887	伊利股份	8,299,927.61	3.12
108	002474	榕基软件	8,272,056.16	3.11
109	300074	华平股份	8,233,191.10	3.10
110	002017	东信和平	8,169,474.45	3.07
111	600827	友谊股份	8,081,686.65	3.04
112	600237	铜峰电子	8,054,764.90	3.03
113	600185	格力地产	8,028,635.96	3.02
114	600580	卧龙电气	8,026,561.11	3.02
115	300307	慈星股份	8,008,504.91	3.01
116	002429	兆驰股份	7,957,601.25	2.99
117	600478	科力远	7,919,790.20	2.98
118	000888	峨眉山Ａ	7,874,465.29	2.96
119	300136	信维通信	7,863,109.05	2.96
120	300331	苏大维格	7,833,071.75	2.95
121	002415	海康威视	7,825,587.70	2.94
122	002161	远 望 谷	7,810,968.70	2.94
123	002315	焦点科技	7,673,287.06	2.89
124	002402	和而泰	7,558,952.36	2.84
125	000522	白云山Ａ	7,530,271.17	2.83
126	600332	白云山	7,516,312.21	2.83
127	300223	北京君正	7,452,635.47	2.80
128	600184	光电股份	7,426,995.06	2.79
129	600657	信达地产	7,412,677.09	2.79
130	600578	京能电力	7,278,824.96	2.74
131	600826	兰生股份	7,249,972.90	2.73
132	300079	数码视讯	7,236,578.72	2.72
133	002646	青青稞酒	7,202,371.93	2.71
134	002179	中航光电	7,052,226.00	2.65
135	600312	平高电气	7,028,026.37	2.64
136	300175	朗源股份	6,965,414.47	2.62
137	002371	七星电子	6,943,735.80	2.61
138	002138	顺络电子	6,943,224.34	2.61
139	600794	保税科技	6,802,542.35	2.56
140	300039	上海凯宝	6,779,611.82	2.55
141	600990	四创电子	6,762,274.81	2.54
142	300087	荃银高科	6,661,364.11	2.51
143	000625	长安汽车	6,653,000.00	2.50
144	002369	卓翼科技	6,629,986.16	2.49
145	601788	光大证券	6,618,536.44	2.49
146	600216	浙江医药	6,593,500.28	2.48
147	000993	闽东电力	6,466,370.51	2.43
148	002145	中核钛白	6,435,908.60	2.42
149	600307	酒钢宏兴	6,391,167.50	2.40
150	002051	中工国际	6,338,279.61	2.38
151	002339	积成电子	6,263,297.35	2.36
152	600518	康美药业	6,255,459.80	2.35
153	000545	金浦钛业	6,252,050.67	2.35
154	000709	河北钢铁	6,249,245.00	2.35
155	600699	均胜电子	6,238,998.65	2.35
156	600360	华微电子	6,229,488.95	2.34
157	600748	上实发展	6,176,767.06	2.32
158	300177	中海达	6,115,141.32	2.30
159	300041	回天胶业	6,078,212.58	2.29
160	000651	格力电器	6,075,627.46	2.29
161	002405	四维图新	6,057,171.12	2.28
162	000830	鲁西化工	6,031,590.38	2.27
163	002008	大族激光	6,024,682.87	2.27
164	000948	南天信息	6,009,326.64	2.26
165	002136	安 纳 达	6,008,498.86	2.26
166	300005	探路者	6,002,393.69	2.26
167	600108	亚盛集团	5,977,382.17	2.25
168	300036	超图软件	5,869,798.83	2.21
169	002281	光迅科技	5,869,165.97	2.21
170	600707	*ST彩虹	5,795,825.00	2.18
171	300313	天山生物	5,784,872.80	2.18
172	002104	恒宝股份	5,749,514.07	2.16
173	002601	佰利联	5,745,749.54	2.16
174	600018	上港集团	5,733,887.85	2.16
175	002324	普利特	5,652,240.06	2.13
176	601208	东材科技	5,642,932.64	2.12
177	601118	海南橡胶	5,621,050.00	2.12
178	600648	外高桥	5,606,193.00	2.11
179	300221	银禧科技	5,570,472.96	2.10
180	600760	*ST黑豹	5,562,741.98	2.09
181	002664	信质电机	5,555,546.12	2.09
182	600143	金发科技	5,540,450.68	2.08
183	600729	重庆百货	5,521,807.04	2.08
184	600036	招商银行	5,497,400.00	2.07
185	600388	龙净环保	5,477,761.02	2.06
186	600822	上海物贸	5,471,929.80	2.06
187	600999	招商证券	5,458,856.79	2.05
188	002570	贝因美	5,445,682.00	2.05
189	600499	科达机电	5,383,209.07	2.03
190	002091	江苏国泰	5,376,056.30	2.02
191	600426	华鲁恒升	5,365,882.38	2.02
192	600261	阳光照明	5,334,080.83	2.01

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
1	600837	海通证券	57,008,664.66	21.45
2	601318	中国平安	50,494,238.64	19.00
3	601058	赛轮股份	48,654,408.61	18.31
4	600135	乐凯胶片	43,615,430.00	16.41
5	600109	国金证券	43,228,295.10	16.27
6	600030	中信证券	42,237,283.78	15.89
7	000739	普洛药业	39,619,700.41	14.91
8	002550	千红制药	36,897,111.46	13.88
9	300137	先河环保	35,629,322.48	13.41
10	002080	中材科技	35,056,047.81	13.19
11	000725	京东方Ａ	31,017,008.95	11.67
12	000584	友利控股	30,601,212.26	11.51
13	000748	长城信息	30,047,150.39	11.31
14	600111	包钢稀土	29,776,759.88	11.20
15	002554	惠博普	29,205,244.02	10.99
16	600316	洪都航空	29,008,751.19	10.92
17	600184	光电股份	25,358,589.97	9.54
18	002073	软控股份	25,290,079.84	9.52
19	002018	华星化工	25,238,145.39	9.50
20	600392	盛和资源	23,885,356.01	8.99
21	000831	五矿稀土	23,839,233.75	8.97
22	000045	深纺织Ａ	23,448,880.16	8.82
23	000012	南 　　玻Ａ	22,609,787.65	8.51
24	002273	水晶光电	22,465,204.44	8.45
25	603000	人民网	22,122,726.95	8.32
26	002215	诺 普 信	21,657,710.57	8.15
27	600990	四创电子	21,475,512.72	8.08
28	600703	三安光电	21,378,455.12	8.04
29	000100	TCL 集团	20,920,538.90	7.87
30	002023	海特高新	20,545,750.72	7.73
31	300048	合康变频	20,334,176.84	7.65
32	000793	华闻传媒	20,325,311.49	7.65
33	600998	九州通	19,679,710.93	7.41
34	600401	海润光伏	19,439,961.45	7.31
35	002570	贝因美	19,144,009.06	7.20
36	002411	九九久	19,120,520.86	7.19
37	000888	峨眉山Ａ	18,957,142.25	7.13
38	002668	奥马电器	18,559,018.64	6.98
39	600829	三精制药	18,528,463.12	6.97
40	600549	厦门钨业	17,998,600.82	6.77
41	300021	大禹节水	17,673,918.56	6.65
42	000608	阳光股份	17,631,969.29	6.63
43	600104	上汽集团	17,610,646.98	6.63
44	002296	辉煌科技	17,425,356.37	6.56
45	300086	康芝药业	17,374,999.90	6.54
46	600048	保利地产	16,399,659.82	6.17
47	600978	宜华木业	16,254,319.83	6.12
48	600114	东睦股份	16,026,533.24	6.03
49	002271	东方雨虹	15,858,618.40	5.97
50	300010	立思辰	15,597,617.18	5.87
51	300218	安利股份	15,593,640.97	5.87
52	600639	浦东金桥	15,163,436.74	5.71
53	000049	德赛电池	14,882,989.61	5.60
54	000007	零七股份	14,818,627.45	5.58
55	600516	方大炭素	14,681,023.09	5.52
56	000551	创元科技	14,524,856.96	5.47
57	002230	科大讯飞	14,476,606.31	5.45
58	600879	航天电子	14,420,303.24	5.43
59	000016	深康佳Ａ	14,202,562.85	5.34
60	000024	招商地产	14,146,304.33	5.32
61	002594	比亚迪	14,011,155.03	5.27
62	600893	航空动力	13,775,288.24	5.18
63	002317	众生药业	13,637,806.64	5.13
64	002241	歌尔声学	13,604,266.29	5.12
65	600011	华能国际	13,466,067.07	5.07
66	000801	四川九洲	13,253,259.06	4.99
67	002140	东华科技	13,178,330.40	4.96
68	600547	山东黄金	13,150,151.57	4.95
69	002157	正邦科技	12,890,104.42	4.85
70	601313	江南嘉捷	12,750,001.96	4.80
71	601231	环旭电子	12,707,268.93	4.78
72	601888	中国国旅	12,460,532.97	4.69
73	600967	北方创业	12,447,444.00	4.68
74	000562	宏源证券	12,311,658.93	4.63
75	300034	钢研高纳	12,168,045.59	4.58
76	000598	兴蓉投资	11,844,039.38	4.46
77	600770	综艺股份	11,818,183.13	4.45
78	000002	万 　　科Ａ	11,720,057.21	4.41
79	002229	鸿博股份	11,577,380.16	4.36
80	300115	长盈精密	11,257,258.28	4.24
81	300337	银邦股份	11,207,927.70	4.22
82	002004	华邦颖泰	11,170,860.23	4.20
83	300274	阳光电源	11,076,849.86	4.17
84	002079	苏州固锝	11,051,889.13	4.16
85	600333	长春燃气	10,743,843.68	4.04
86	600315	上海家化	10,691,772.59	4.02
87	600259	广晟有色	10,690,982.89	4.02
88	600511	国药股份	10,667,388.01	4.01
89	300004	南风股份	10,509,469.57	3.95
90	600372	中航电子	10,470,767.85	3.94
91	002227	奥 特 迅	10,337,122.87	3.89
92	300059	东方财富	10,301,906.42	3.88
93	000581	威孚高科	10,285,118.43	3.87
94	002331	皖通科技	10,097,775.17	3.80
95	600198	大唐电信	9,922,017.82	3.73
96	000593	大通燃气	9,912,063.22	3.73
97	002329	皇氏乳业	9,836,553.74	3.70
98	002005	德豪润达	9,736,081.00	3.66
99	000966	长源电力	9,404,085.42	3.54
100	600383	金地集团	9,363,718.79	3.52

101	600983	合肥三洋	9,293,501.14	3.50
102	002422	科伦药业	9,249,740.04	3.48
103	002190	成飞集成	9,227,879.95	3.47
104	002106	莱宝高科	9,219,721.84	3.47
105	600812	华北制药	9,052,069.58	3.41
106	000997	新 大 陆	8,971,492.40	3.38
107	600782	新钢股份	8,859,280.62	3.33
108	000673	当代东方	8,802,564.82	3.31
109	002191	劲嘉股份	8,585,831.80	3.23
110	300307	慈星股份	8,488,519.69	3.19
111	002512	达华智能	8,439,954.42	3.18
112	600887	伊利股份	8,325,980.10	3.13
113	600303	曙光股份	8,203,274.18	3.09
114	300136	信维通信	8,185,156.64	3.08
115	300083	劲胜股份	8,168,598.69	3.07
116	002429	兆驰股份	8,052,802.46	3.03
117	600580	卧龙电气	8,052,789.43	3.03
118	002315	焦点科技	8,016,795.47	3.02
119	600827	友谊股份	7,996,748.62	3.01
120	002301	齐心文具	7,975,009.60	3.00
121	002161	远 望 谷	7,904,530.86	2.97
122	002017	东信和平	7,900,590.00	2.97
123	600312	平高电气	7,798,415.60	2.93
124	600185	格力地产	7,734,562.51	2.91
125	300223	北京君正	7,691,616.40	2.89
126	300079	数码视讯	7,691,224.05	2.89
127	002474	榕基软件	7,654,405.64	2.88
128	000522	白云山Ａ	7,626,133.00	2.87
129	600894	广日股份	7,601,747.34	2.86
130	600478	科力远	7,521,686.19	2.83
131	300039	上海凯宝	7,389,461.75	2.78
132	600657	信达地产	7,373,135.25	2.77
133	600332	白云山	7,343,430.36	2.76
134	002138	顺络电子	7,336,617.82	2.76
135	002415	海康威视	7,214,957.07	2.71
136	002371	七星电子	7,213,985.55	2.71
137	300074	华平股份	7,213,380.76	2.71
138	600826	兰生股份	7,200,294.73	2.71
139	600578	京能电力	7,079,382.16	2.66
140	002646	青青稞酒	7,058,429.40	2.66
141	601788	光大证券	7,029,009.72	2.64
142	002179	中航光电	7,026,164.00	2.64
143	300175	朗源股份	6,904,723.51	2.60
144	002402	和而泰	6,880,147.53	2.59
145	300331	苏大维格	6,868,222.23	2.58
146	300177	中海达	6,805,846.75	2.56
147	300036	超图软件	6,736,322.45	2.53
148	300005	探路者	6,678,044.27	2.51
149	000948	南天信息	6,658,810.63	2.51
150	002405	四维图新	6,633,385.93	2.50
151	600794	保税科技	6,587,018.20	2.48
152	000651	格力电器	6,570,261.15	2.47
153	000625	长安汽车	6,554,531.23	2.47
154	000830	鲁西化工	6,535,860.32	2.46
155	000993	闽东电力	6,481,988.20	2.44
156	600216	浙江医药	6,481,927.81	2.44
157	002339	积成电子	6,450,687.90	2.43
158	600237	铜峰电子	6,443,172.34	2.42
159	600307	酒钢宏兴	6,432,636.96	2.42
160	600360	华微电子	6,428,763.25	2.42
161	600518	康美药业	6,409,767.56	2.41
162	300313	天山生物	6,343,991.26	2.39
163	000709	河北钢铁	6,333,639.36	2.38
164	300041	回天胶业	6,310,221.60	2.37
165	600822	上海物贸	6,248,032.52	2.35
166	002051	中工国际	6,190,896.50	2.33
167	600748	上实发展	6,129,267.64	2.31
168	300310	宜通世纪	6,050,637.56	2.28
169	002104	恒宝股份	5,989,504.15	2.25
170	002145	中核钛白	5,965,270.76	2.24
171	002369	卓翼科技	5,954,846.00	2.24
172	000545	金浦钛业	5,863,267.64	2.21
173	600108	亚盛集团	5,862,221.46	2.21
174	002008	大族激光	5,844,974.87	2.20
175	300314	戴维医疗	5,835,794.20	2.20
176	601118	海南橡胶	5,820,640.00	2.19
177	600018	上港集团	5,806,566.84	2.18
178	002281	光迅科技	5,770,025.89	2.17
179	600388	龙净环保	5,724,043.19	2.15
180	002136	安 纳 达	5,710,797.39	2.15
181	600707	*ST彩虹	5,612,741.60	2.11
182	600143	金发科技	5,596,528.29	2.11
183	600648	外高桥	5,552,153.29	2.09
184	000979	中弘股份	5,551,665.70	2.09
185	603128	华贸物流	5,549,002.71	2.09
186	002489	浙江永强	5,547,326.83	2.09
187	601208	东材科技	5,538,760.41	2.08
188	002664	信质电机	5,527,817.77	2.08
189	600999	招商证券	5,506,921.00	2.07
190	002324	普利特	5,495,683.43	2.07
191	600729	重庆百货	5,468,798.50	2.06
192	300221	银禧科技	5,452,562.58	2.05
193	002601	佰利联	5,392,065.60	2.03
194	600036	招商银行	5,361,440.96	2.02

买入股票成本（成交）总额	3,063,351,771.44
卖出股票收入（成交）总额	2,896,107,268.61

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	10,725.00	0.01
8	其他	-	-
9	合计	10,725.00	0.01

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
1	113005	平安转债	100	10,725.00	0.01

序号	名称	金额
1	存出保证金	454,525.57
2	应收证券清算款	9,460,624.89
3	应收股利	-
4	应收利息	32,901.96
5	应收申购款	2,472.11
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,950,524.53

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	000045	深纺织A	6,008,000.00	4.75	非公开发行

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
1,446	86,829.68	77,745,809.64	61.92%	47,809,907.53	38.08%

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	1,695,536.56	1.3504%

基金合同生效日（ 2012年3月5日 ）基金份额总额	642,201,850.85
本报告期期初基金份额总额	269,644,573.08
本报告期基金总申购份额	138,131,722.19
减:本报告期基金总赎回份额	282,220,578.10
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	125,555,717.17

本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。

2013年7月6日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自2013年7月6日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为4万元。截至本报告期末，该事务所已提供审计服务的连续年限：1年。

本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
广州证券	1	1,566,418,432.20	27.91%	1,426,064.08	28.05%	-
招商证券	1	3,242,549,791.16	57.78%	2,928,134.63 -	57.59%	-
中信建投	1	802,470,927.19	14.30%	730,561.86	14.37%	-

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
广州证券	10,597.00	0.05%	253,200,000.00	32.33%	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
中信建投	21,159,268.80	99.95%	530,000,000.00	67.67%	-	-

　　2013年12月31日

　　基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年3月27日 (来源：上海证券报)