国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要

　　沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数, 它的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A股市场总体发展趋势，具有权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。

　　本 业绩比较基准符合本基金的投资风格，并反映本基金的风险收益特征。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以在与基金托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

　　十一、基金的投资组合报告

　　本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　项目

　　金额

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　2,594,012.51

　　0.53

　　其中：股票

　　2,594,012.51

　　0.53

　　2

　　基金投资

　　－

　　－

　　3

　　固定收益投资

　　469,658,481.90

　　96.60

　　其中：债券

　　469,658,481.90

　　96.60

　　资产支持证券

　　－

　　－

　　4

　　金融衍生品投资

　　－

　　－

　　5

　　买入返售金融资产

　　－

　　－

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　－

　　－

　　6

　　银行存款和结算备付金合计

　　3,600,085.53

　　0.74

　　7

　　其他各项资产

　　10,318,563.60

　　2.12

　　8

　　合计

　　486,171,143.54

　　100.00

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　代码

　　行业类别

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　－

　　－

　　B

　　采矿业

　　－

　　－

　　C

　　制造业

　　2,594,012.51

　　0.80

　　D

　　电力、热力、燃气及水生产和供应业

　　－

　　－

　　E

　　建筑业

　　－

　　－

　　F

　　批发和零售业

　　－

　　－

　　G

　　交通运输、仓储和邮政业

　　－

　　－

　　H

　　住宿和餐饮业

　　－

　　－

　　I

　　信息传输、软件和信息技术服务业

　　－

　　－

　　J

　　金融业

　　－

　　－

　　K

　　房地产业

　　－

　　－

　　L

　　租赁和商务服务业

　　－

　　－

　　M

　　科学研究和技术服务业

　　－

　　－

　　N

　　水利、环境和公共设施管理业

　　－

　　－

　　O

　　居民服务、修理和其他服务业

　　－

　　－

　　P

　　教育

　　－

　　－

　　Q

　　卫生和社会工作

　　－

　　－

　　R

　　文化、体育和娱乐业

　　－

　　－

　　S

　　综合

　　－

　　－

　　合计

　　2,594,012.51

　　0.80

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　002653

　　海思科

　　89,459

　　1,768,604.43

　　0.54

　　2

　　002236

　　大华股份

　　20,191

　　825,408.08

　　0.25

　　注：截止报告期末本基金仅持有以上股票。

　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　债券品种

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　3,965,065.50

　　1.22

　　2

　　央行票据

　　－

　　－

　　3

　　金融债券

　　135,573,000.00

　　41.70

　　其中：政策性金融债

　　135,573,000.00

　　41.70

　　4

　　企业债券

　　190,916,762.80

　　58.72

　　5

　　企业短期融资券

　　－

　　－

　　6

　　中期票据

　　126,355,000.00

　　38.86

　　7

　　可转债

　　12,848,653.60

　　3.95

　　8

　　其他

　　－

　　－

　　9

　　合计

　　469,658,481.90

　　144.46

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　100236

　　10国开36

　　500,000

　　49,415,000.00

　　15.20

　　2

　　130422

　　13农发22

　　500,000

　　47,500,000.00

　　14.61

　　3

　　122051

　　10石化01

　　332,340

　　32,104,044.00

　　9.87

　　4

　　126013

　　08青啤债

　　320,350

　　31,612,138.00

　　9.72

　　5

　　101360012

　　13乌国资MTN001

　　300,000

　　29,004,000.00

　　8.92

　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

　　9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　10、投资组合报告附注

　　（1）本基金投资的前十名证券中，持有"10石化01"市值3,210万元，占基金资产净值9.87%；根据中国石油化工股份有限公司2013年11月25日公告，该公司位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂，导致原油泄漏事故并造成人员死伤，中国政府已派出事故调查组进行全面调查。基金管理人认为，本调查对该公司经营活动未产生实质性影响，不改变该公司基本面，但管理人会持续关注该事项的调查进展。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

　　除上述情况外，本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

　　（2）基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　（3）期末其他各项资产构成

　　单位：人民币元

　　序号

　　名称

　　金额

　　1

　　存出保证金

　　23,728.38

　　2

　　应收证券清算款

　　2,274,693.34

　　3

　　应收股利

　　－

　　4

　　应收利息

　　8,007,383.94

　　5

　　应收申购款

　　12,757.94

　　6

　　其他应收款

　　－

　　7

　　其他

　　－

　　8

　　合计

　　10,318,563.60

　　（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　金额单位：人民币元

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　110015

　　石化转债

　　8,670,131.20

　　2.67

　　2

　　110017

　　中海转债

　　2,735,100.00

　　0.84

　　（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

　　（6）本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　基金净值表现详见下表：

　　国投瑞银优化增强债券型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止2013年12月31日）

　　国投瑞银优化增强债券A/B

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率

　　③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　（基金合同生效日）

　　至2010.12.31

　　0.70%

　　0.20%

　　-2.38%

　　0.21%

　　3.08%

　　-0.01%

　　2011.01.01至2011.12.31

　　-4.87%

　　0.29%

　　-0.45%

　　0.16%

　　-4.42%

　　0.13%

　　2012.01.01至2012.12.31

　　6.58%

　　0.30%

　　0.31%

　　0.14%

　　6.27%

　　0.16%

　　2013.01.01至2013.12.31

　　1.96%

　　0.16%

　　-5.33%

　　0.18%

　　7.29%

　　-0.02%

　　自基金合同生效日至今

　　4.10%

　　0.25%

　　-7.71%

　　0.17%

　　11.81%

　　0.08%

　　国投瑞银优化增强债券C

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率

　　③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　（基金合同生效日）

　　至2010.12.31

　　0.60%

　　0.20%

　　-2.38%

　　0.21%

　　2.98%

　　-0.01%

　　2011.01.01至2011.12.31

　　-5.27%

　　0.29%

　　-0.45%

　　0.16%

　　-4.82%

　　0.13%

　　2012.01.01至2012.12.31

　　6.19%

　　0.30%

　　0.31%

　　0.14%

　　5.88%

　　0.16%

　　2013.01.01至2013.12.31

　　1.48%

　　0.16%

　　-5.33%

　　0.18%

　　6.81%

　　-0.02%

　　自基金合同生效日至今

　　2.70%

　　0.26%

　　-7.71%

　　0.17%

　　10.41%

　　0.09%

　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、基金赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。为增加比较基准与基金业绩的可比性，更合理反应基金的业绩表现，本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

　　十三、费用概览

　　（一）与基金运作有关的费用

　　1、与基金运作有关的费用列示

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）销售服务费：本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

　　（4）基金财产拨划支付的银行费用；

　　（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　（6）基金份额持有人大会费用；

　　（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　（8）基金的证券交易费用；

　　（9）银行账户维护费；

　　（10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.75%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　　（2）基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.2%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

　　（3）基金销售服务费

　　本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　　本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

　　计算方法如下：

　　H＝E×年销售服务费率÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

　　基金销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

　　（4）除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　3、不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　4、基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1、本基金的申购费用

　　本基金申购采用金额申购的方式。本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用；B类基金份额在赎回时收取基金后端申购费用；C类基金份额不收取申购费用（但本基金从C类基金资产中计提销售服务费）。本基金A类/B类基金份额的最高申购费率不超过5%，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。其中，面向通过基金管理人的直销中心申购本基金A类份额（前端收费模式）的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，具体包括全国社会保障基本金、可以投资基金的地方社会保障基金和企业年金单一计划及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。本基金的申购费率如下表：

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类份额的养老金客户申购费率见下表：

　　A类基金份额

　　申购金额M

　　前端申购费率

　　M<50万

　　0.32%

　　50万≤M<100万

　　0.24%

　　100万≤M<500万

　　0.16%

　　500万≤M

　　按笔收取，1000元/笔

　　非养老金客户申购本基金A 类基金份额的申购费率见下表：

　　A类基金份额

　　申购金额M

　　前端申购费率

　　M<50万

　　0.80%

　　50万≤M<100万

　　0.60%

　　100万≤M<500万

　　0.40%

　　500万≤M

　　按笔收取，1000元/笔

　　B类基金份额

　　持有年限Y

　　后端申购费率

　　Y <1年

　　0.90%

　　1年≤Y<2年

　　0.70%

　　2年≤Y<3年

　　0.40%

　　3年≤Y

　　0%

　　注：上表中，1年按365天计算。

　　C类基金份额

　　申购费率

　　0%

　　2、本基金的赎回费用

　　A、B类基金份额采取一致的赎回费率，仅对持有期不足60天的赎回申请收取赎回费，即持有期限在60日以内的A、B类基金份额，赎回费率为0.10%；持有期限超过60日（含60日）的A、B类基金份额，不收取赎回费用。C类基金份额不收取赎回费用。

　　（三）基金的税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理方法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2013年10月23日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

　　1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期及投资组合报告的截止日期。

　　2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的信息。

　　3、在“五、相关服务机构”部分，更新了原有代销机构信息，增加了新增代销机构的概况。

　　4、在“八、基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告内容。

　　5、在“九、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

　　6、在“二十、对基金份额持有人的服务”部分，更新了基金管理人提供的主要服务内容。

　　7、在“二十一、其他应披露事项”部分，更新了本报告期内涉及本基金的相关公告以及其他应披露事项。

　　上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国投瑞银基金管理有限公司网站www.ubssdic.com。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2014年4月21日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140421/n398547203.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-04/21/content_398393.htm report 12572 沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流