§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位: 人民币元
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指 基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:过去三个月指2014年1月1日-2014年3月31日
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:截止日期为2014年3月31日。
本基金于2013年4月12日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期6个月,即从2013年4月12日起至2013年10月11日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现6次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
今年一季度,中国经济表现低迷,消费、投资、出口的同比增速均比上年减慢。受此影响,3月下旬以来,稳增长的预期有所升温。
A股市场在经历了1月密集的新股发行之后,获得了短暂的喘息时机,市场有所反弹。2月中旬以后,在担心经济下行和新股发行重启的影响下,市场再度回落,特别是去年受宠的成长股板块,回落明显。
本基金于2月中旬以来逐步减仓,并在季末维持了相对较低的仓位水平。展望未来,看好和经济周期相关度低的板块,如国产化、LED、安防,以及逆周期的板块,如地产。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为2.05%,同期业绩比较基准收益率为-4.30%。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.8.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.10.3其他资产构成
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人2014年2月7日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金的文件
2、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2014年04月21日
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日。
基金简称
富国宏观策略灵活配置混合
基金主代码
000029
交易代码
前端交易代码:000029
后端交易代码:000161
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年04月12日
报告期末基金份额总额(单位:份)
623,588,606.48
投资目标
本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择,实现基金资产较高的长期回报。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
主要财务指标
报告期(2014年01月01日-2014年03月31日)
1.本期已实现收益
17,702,196.83
2.本期利润
13,463,725.32
3.加权平均基金份额本期利润
0.0228
4.期末基金资产净值
682,392,104.93
5.期末基金份额净值
1.094
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
2.05%
1.30%
-4.30%
0.77%
6.35%
0.53%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
袁宜
本基金基金经理兼任汉盛证券投资基金基金经理
2013-04-12
-
8年
博士,曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师;2011年3月至今任富国基金管理有限公司首席经济学家,2011年3月至2012年10月任基金经理助理,2012年10月起任汉盛证券投资基金基金经理,2013年4月起任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
251,850,454.15
36.21
其中:股票
251,850,454.15
36.21
2
固定收益投资
30,131,144.80
4.33
其中:债券
30,131,144.80
4.33
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
290,000,000.00
41.70
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
45,867,137.47
6.59
6
其他资产
77,676,748.60
11.17
7
合计
695,525,485.02
100.00
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
128,849,847.27
18.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
28,560,042.09
4.19
E
建筑业
13,913,476.94
2.04
F
批发和零售业
4,405,791.00
0.65
G
交通运输、仓储和邮政业
3,355,880.00
0.49
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
61,654,993.55
9.04
J
金融业
-
-
K
房地产业
11,110,423.30
1.63
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
251,850,454.15
36.91
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
300085
银之杰
1,687,803
49,857,700.62
7.31
2
000712
锦龙股份
1,066,071
28,560,042.09
4.19
3
600703
三安光电
812,640
18,487,560.00
2.71
4
002520
日发精机
613,636
16,224,535.84
2.38
5
300129
泰胜风能
876,597
14,200,871.40
2.08
6
002466
天齐锂业
400,000
11,672,000.00
1.71
7
000748
长城信息
540,607
10,612,115.41
1.56
8
002382
蓝帆股份
671,382
9,567,193.50
1.40
9
600887
伊利股份
265,565
9,515,193.95
1.39
10
002405
四维图新
588,673
9,083,224.39
1.33
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
30,000,000.00
4.40
其中:政策性金融债
30,000,000.00
4.40
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
131,144.80
0.02
8
其他
-
-
9
合计
30,131,144.80
4.42
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
130322
13进出22
300,000
30,000,000.00
4.40
2
113006
深燃转债
1,360
131,144.80
0.02
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
731,045.65
2
应收证券清算款
75,294,012.87
3
应收股利
-
4
应收利息
854,813.83
5
应收申购款
796,876.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
77,676,748.60
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300085
银之杰
49,857,700.62
7.31
筹划重大事项
2
000712
锦龙股份
28,560,042.09
4.19
问题核查
3
002520
日发精机
16,224,535.84
2.38
筹划重大事项
4
002466
天齐锂业
11,672,000.00
1.71
非公开发行股票
5
002405
四维图新
9,083,224.39
1.33
筹划重大事项
报告期期初基金份额总额
605,097,796.32
报告期期间基金总申购份额
112,297,673.86
减:报告期期间基金总赎回份额
93,806,863.70
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
623,588,606.48
报告期期初管理人持有的本基金份额
-
报告期期间买入/申购总份额
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
-
2014年第一季度报告
2014年3月31日
基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014年04月21日 (来源:上海证券报)
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