本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1206号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明
相关公司股票走势
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准偏离的风险等。本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金作为联接基金，与目标ETF有以下联系和区别：本基金的目标ETF为中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金。本基金为目标ETF 的联接基金。本基金与目标ETF标的指数一致，均为中小板300成长指数；本基金通过主要投资于目标ETF以求达到投资目标，两者投资目标相似。两者在投资方法、交易方式、申购赎回方式等方面存在如下区别：（1）在投资方法方面，目标ETF 主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，本基金为目标ETF的联接基金，投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回本基金的基金份额；而本基金的目标ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，投资者可以通过目标ETF的申购赎回代理券商申购赎回目标ETF的基金份额。此外，目标ETF符合上市条件申请上市成功后，投资者还可通过深圳证券交易所的交易系统在二级市场买卖目标ETF的基金份额。（3）在申购赎回方式方面，本基金暂不安排上市交易，因此投资者只能用现金方式申购及赎回本基金，申购以金额申请，赎回以份额申请，申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础；而本基金的目标ETF属于交易型开放式证券投资基金，投资者申购赎回目标ETF基金份额均采用实物申购赎回方式，申购和赎回均以份额申请，申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年3月15日，投资组合报告为2013年4季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998年3月5日
法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹千万元人民币
联系人：何 晔
联系电话：021-31089000，4008888688
股本结构：
股东名称
股权比例
中国建银投资有限责任公司
60%
意大利忠利集团
30%
中国电力财务有限公司
10%
（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至2014年3月15日，本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及44只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
（三）主要人员情况
1、董事会成员
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，21年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999年10月起任公司董事长、党委书记。
庄乾志，董事，博士研究生，高级经济师。1999年8月至2004年12月在中国建设银行总行工作，历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005年1月至2007年7月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007年8月至2009年2月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009年2月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任资本市场部负责人、战略部负责人，现任中国建银投资有限责任公司办公室（党办、董监办）主任。2012年4月起任公司董事。
林川，董事，博士研究生。2006年6月至2009年1月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。2009年2月至2009年7月在美国富升人寿保险任财务经理。2010年3月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工作，现任中国建银投资有限责任公司风险管理部风险管理二组负责人。2012年4月起任公司董事。
Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年起任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司董事。
侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。
金旭，董事，硕士研究生，20年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事。
王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2010年6月起任公司独立董事。
刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市?a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601988/index.shtml" target=_blank>中行谐ぁ⒌澄榧牵?98年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。
韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。
2、监事会成员
唐建光，监事会主席，大学本科，高级工程师。 1982 年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师；1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998 年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起任公司监事会主席。
Nikhil Srinivasan，监事，硕士研究生。先后在Allianz SE Singapore, Allianz SE Munich工作，并曾任Allianz SE Munich首席投资官。2013年2月加入意大利忠利集团，担任首席投资官。2013年11月起任公司监事。
刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。
乔巍，监事，大学本科。1997年1月至2001年7月任职于泰康人寿保险公司，2001年8月至2001年9月任职于上海明诚投资咨询公司，2001年9月至2013年7月任职于华夏基金管理有限公司。2013年8月加入国泰基金管理有限公司，现任公司总经理助理。2013年11月起任公司职工监事。
李辉，监事，大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司人力资源部及财富大学负责人。2013年11月起任公司职工监事。
束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
巴立康，硕士研究生，高级会计师，20年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司，2008年12月起担任公司副总经理。
周向勇，硕士研究生，17年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月起任公司副总经理。
李志坚，硕士研究生，22年金融业从业经历。1992年2月至1994年12月在美国花旗银行台北分行工作，任财务企划助理；1995年 1月至2000年 12月在台湾大华证券公司工作，任债券交易总监；2001年1月至2004年9月在台湾景顺投信股份有限公司工作，负责投资业务；2004年10月至2006年5月在台湾保诚投信股份有限公司工作，负责投资业务；2006年6月至2010年4月在美国纽约人寿台湾子公司工作，任投资长；2010年5月至2012年12月在台湾富邦投信股份有限公司工作，任投资长；2013年1月起加入国泰基金管理有限公司，任全球投资总监，2013年6月起任公司副总经理。
贺燕萍，硕士，16年证券业从业经历。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限责任公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理；2007年8月至2013年8月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理；2013年8月加入国泰基金管理有限公司，2013年10月起任公司副总经理。
林海中，硕士研究生，11年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司，2012年8月起任公司督察长。
4、本基金基金经理
（1）现任基金经理
徐皓，硕士，FRM，中级经济师，注册黄金投资分析师，7年证券基金从业经历。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金，任高级风控经理。2011年6月起担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理；2012年3月起兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月13日起任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。公司创新ETF运作工作小组成员。
（2）历任基金经理
自基金合同生效至2014年1月12日，由章赟担任基金经理；自2014年1月13日至2014年2月23日，由章赟、徐皓共同担任基金经理；自2014年2月24日起至今，由徐皓担任基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、绝对收益投资(事业)部（筹）、权益投资(事业)部（筹）、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
李志坚先生：副总经理
周向勇先生：副总经理
黄焱先生：总经理助理
乔巍先生：总经理助理
张则斌先生：投资总监
张玮先生：权益投资总监
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真：（010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行于1998年设立基金托管部，为充分体现“以客户为中心”的服务理念，中国银行于2014年3月正式将托管及投资者服务部更名为托管业务部，现有员工120余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2014年3月31日，中国银行已托管259只证券投资基金，其中境内基金234只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，包括风险识别，风险评估，工作程序设计与制度建设，风险检视，工作程序与制度的执行，工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核以及风险控制工作的后评价。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年，同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审阅报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
国泰基金管理有限公司上海直销柜台
地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
直销业务专用电话：021-31081759
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000
传真：021-31085881
网址：www.gtfund.com
2
国泰基金电子交易平台
网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面
电话：021-31081841
联系人：沈茜
2、代销机构
（1）代销银行及券商
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）
法定代表人：姜建清
电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2
中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
联系人：客户服务中心
传真：010-85109219
网址：www.95599.cn
3
中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
4
中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
5
交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
网址：www.bankcomm.com
6
招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客户服务热线：95555
网址：www.cmbchina.com
7
上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
联系人：高天、虞谷云
客户服务热线：95528
8
中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
联系人：丰靖
电话：010-65550827
传真：010-65550827
客服电话：95558
网址：www.bank.ecitic.com
9
中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍、吴海鹏
电话：010-58351666
传真：010-83914283
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
10
北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客服电话：010-95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
11
上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021-38576977
传真：021-50105124
客服电话：021-962999
网址：www.srcb.com
12
杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571-85163127
传真：0571-85179591
客服电话：400-888-8508
网址：www.hzbank.com.cn
13
渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316259
客服电话：400-888-8811
网址：www.cbhb.com.cn
14
青岛银行股份有限公司
注册地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人：郭少泉
联系人：滕克
电话：0532-85709732
传真：0532-85709725
客服电话：96588（青岛）400-669-6588（全国）
网址：www.qdccb.com
15
洛阳银行股份有限公司
注册地址：洛阳市新区开元大道与通济街交叉口
法定代表人：王建甫
联系人：胡艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65920155
客服电话：0379-96699
网址：www.bankofluoyang.com.cn
16
深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人：李伟
联系人：王璇 宋永成
电话：0755-25188269
传真：0755-25188785
客服电话：4001961200
网址：www.4001961200.com
17
平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
联系人：王昕
电话：0755-22168032
客服电话：95511-3或95501
网址：www.bank.pingan.com
18
哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
法定代表人：郭志文
联系人：武艳凤
电话：0451-86779018
传真：0451-86779218mailto:xmzqzb@xmzq.com.cn
客服电话：95537、400-60-95537
网址：http://www.hrbcb.com.cn
19
包商银行股份有限公司
注册地址：内蒙古包头市钢铁大街6号
法定代表：李镇西
法定代表：刘芳
电话：0472-5189051
电话：0472-5189057
客服电话：96016（北京、内蒙古地区）
网址： www.bsb.com.cn
20
东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表：何沛良
联系人：何茂才
电话：0769-22866255
电话：0769-22866255
客服电话： 0769-961122
网址： www.drcbank.com
21
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客服电话：400-888-8666
网址：www.gtja.com
22
中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：魏明
电话：010-85130588
传真：010-65182261
客服电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
23
国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
24
中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
25
海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：400-888-8001（全国），021-95553
网址：www.htsec.com
26
申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：邓寒冰
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn
27
中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571-86078823
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
28
万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
电话：020-38286651
传真：020-22373718-1013
客服电话：400-888-8133
网址：www.wlzq.com.cn
29
民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：余政
联系人：赵明
电话：010-85127622
传真：010-85127917
客服电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
30
东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn
31
上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
电话：021-53519888
传真：021-53519888
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
32
国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人：曾小普
联系人：徐美云
电话：0791-6285337
传真：0791-6288690
网址：www.gsstock.com
33
光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：95525、10108998、400-888-8788
网址：www.ebscn.com
34
宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
35
广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn
36
中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
37
渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市河西区宾水道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
38
中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
39
华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：张小波
电话：025-84457777
网址：www.htzq.com.cn
客服电话：95597
40
长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579
网址：www.95579.com
41
中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17层
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、耿铭
电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
客服电话：400-813-9666/0371-967218
网址：www.ccnew.com
42
齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
43
恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
电话：0471-4972343
传真：0471-4961259
客服电话：0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
44
中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23单元
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电话：400-600-8008、95532
45
厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn
46
华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话：021-68778081
传真021-68778117
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
47
中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
联系人：罗文雯
电话：010-65051166
传真：010-65051156
网址：www.cicc.com.cn
48
华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87278701
传真：0591-87841150
客服电话：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
49
天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010-66045608
传真：010-66045527
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com
50
信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-88656100
传真：010-88656290
客服电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
51
中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：010-59355941
传真：010-66553791
客服电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
52
国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：祝丽萍
电话：0551-2257012
传真：0551-2272100
客服电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn
53
西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
电话：029-87406488
传真：029-87406387
客服电话：95582
网址：www.westsecu.com
54
平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
客服电话：95511-8
网址：www.pingan.com
55
德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客服电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
56
中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
57
东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人：刘化军
联系人：李涛
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
客服电话：400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
58
山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
59
华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
电话：010-58568235
传真：010-58568062mailto:xmzqzb@xmzq.com.cn
客服电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
60
江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211mailto:xmzqzb@xmzq.com.cn
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
61
广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-88836655
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn
62
天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路53号
法定代表人：林小明
联系人：王斌
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服电话：4006543218
网址：www.tyzq.com.cn
63
浙商证券股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
法定代表人：吴承根
联系人：毛亚莉
电话：021-64318893
传真：021-64713795
客服电话：967777
网址：www.stocke.com.cn
64
中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
联系人：王炜哲
电话：021-20328309
传真：021-50372474
客服电话：4006208888
网址： www.bocichina.com
65
新时代证券有限责任公司
注册地址： 北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人：马金声
联系人：孙恺
电话：010-83561149
传真：010-83561094
客服电话：4006989898
网址： www.xsdzq.cn
66
西南证券股份有限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
网址：http://www.swsc.com.cn
67
国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话：4008188118
网址：www.guodu.com
68
开源证券有限责任公司
注册地址：西安市锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：王姣
电话：029-68633210
客服电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
69
杭州联合农村商业银行股份有限公司
注册地址：杭州市建国中路99号
法定代表：张晨
联系人：仇侃宁
电话：0571-87923225
传真：0571-87923214
客服电话：96592
网址：www.urcb.com
（2）第三方销售机构
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38602377
传真：021-38509777
客服电话：4008215399
网址：www.noah-fund.com
2
上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
联系人：王玉山
电话：021-58870011
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
3
上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人： 张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
4
深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
5
北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
电话：010-62020088-8288
传真：010-62020088-8802
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
6
浙江同花顺基金销售公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
电话：0571-88911818-8565
传真：0571-86800423
客服电话：4008-773-776
0571-88920897
网址：www.5ifund.com
7
杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法定代表人： 陈柏青
联系人： 周嬿旻
电话：0571-28829790
传真：0571- 26698533
客服电话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
8
江苏金百临投资咨询有限公司
注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号
法定代表：费晓燕
联系人：袁丽萍
电话：0510-82758877
传真：0510-88555858
客服电话：0510-9688988
网址： www.jsjbl.com
9
上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表：其实
联系人：朱钰
电话：021-54509988-1071
传真：021-64383798
客服电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
10
万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表：李招弟
联系人：刘媛
电话：010-59393923
传真：010-59393074
客服电话：4008080069
网址：www.wy-fund.com
11
上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表：盛大
联系人：叶志杰
电话：021-50583533
传真：021-50583633
客服电话：400-005-6355
网址：www.leadfund.com.cn
12
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701室
法定代表：齐凌峰
联系人：阮志凌
电话：010-82151989
传真：010-82158830
客服电话：400-158-5050
网址：www.9ifund.com
13
浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区801
法定代表：陆彬彬
联系人：鲁盛
电话：0571-56028617
传真：0571-56899710
客服电话：400-068-0058
网址：www.jincheng-fund.com
14
嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
法定代表：赵学军
联系人：张倩
电话：021-20289890
传真： 021-20280110
010-85097308
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
15
宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表：沈伟桦
联系人：王巨明
电话：010- 52858244
传真： 010-85894285
客服电话：400-6099-500
网址：www.yixinfund.com
16
杭州联合农村商业银行股份有限公司
注册地址：杭州市建国中路99号
法定代表：张晨
联系人：仇侃宁
电话：0571-87923225
传真：0571-87923214
客服电话：96592
网址：www.urcb.com
17
山东寿光农村商业银行股份有限公司
注册地址：山东寿光市银海路19号
法定代表：颜廷军
联系人：周淑贞
电话：0536－5293756
传真：0536－5293756
客服电话：0536－96633
18
晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
法定代表：上官永清
客服电话：95105588
网址： www.jshbank.com
19
宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
客服电话：96528（上海地区962528）
网址：www.nbcb.com.cn
（二）注册登记机构
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
法定代表人：陈勇胜
联系人：何 晔
传真：021-31081800
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号19楼
负责人：韩炯
联系电话：021-31358666
传 真：021-31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：魏佳亮
经办注册会计师：汪棣、魏佳亮
四、基金名称
国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
五、基金类型和存续期限
1.基金类型：联接基金
2.基金运作方式：契约型、开放式
3.基金的存续期间：不定期
六、投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
八、投资策略
本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非标的指数成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标ETF投资策略
（1）投资组合的构建
基金合同生效后，在建仓期内本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF份额，使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。
（2）投资组合的投资方式
本基金投资目标ETF的两种方式如下：
1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。
2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。本基金以申购和赎回为主：当收到净申购时，构建股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实物申购目标ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、降低跟踪误差的目的，不以套利为目的。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、债券投资策略
债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合，在一定的风险度下能提供最大的预期收益，或者在确定收益率上承担最小的风险。
5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
九、业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中小板300成长指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
中小板300成长指数（简称中小成长）由深圳证券交易所编制并发布。在中小板300指数样本股中，综合考虑主营业务收入增长率、净利润增长率、净资产收益率三个成长指标，选择前100只最具成长风格的股票构成中小板300成长指数成份股，以刻画中小板成长股的整体运行状况。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
十、风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2013年12月31日。本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
364,532.85
0.71
其中：股票
364,532.85
0.71
2
基金投资
47,746,558.40
93.43
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
2,933,888.66
5.74
7
其他各项资产
61,247.70
0.12
8
合计
51,106,227.61
100.00
2、期末投资目标基金明细
序号
基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例（%）
1
中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金
股票型
交易型开放式
国泰基金管理有限公司
47,746,558.40
93.78
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
9,521.68
0.02
B
采矿业
1,780.44
0.00
C
制造业
251,013.23
0.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,824.56
0.01
E
建筑业
35,337.61
0.07
F
批发和零售业
7,990.73
0.02
G
交通运输、仓储和邮政业
1,319.28
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
23,933.20
0.05
J
金融业
6,765.59
0.01
K
房地产业
8,447.22
0.02
L
租赁和商务服务业
14,242.31
0.03
M
科学研究和技术服务业
1,357.00
0.00
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
364,532.85
0.72
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)
1
002022
科华生物
1,185
19,931.70
0.04
2
002241
歌尔声学
420
14,733.60
0.03
3
002236
大华股份
348
14,226.24
0.03
4
002415
海康威视
520
11,949.60
0.02
5
002450
康得新
448
10,886.40
0.02
6
002353
杰瑞股份
113
8,968.81
0.02
7
002456
欧菲光
184
8,846.72
0.02
8
002038
双鹭药业
168
8,492.40
0.02
9
002385
大北农
476
7,782.60
0.02
10
002570
贝因美
253
7,767.10
0.02
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
（3）其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
31,009.68
2
应收证券清算款
5,784.18
3
应收股利
-
4
应收利息
666.80
5
应收申购款
23,787.04
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
61,247.70
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2013年12月31日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2012年3月15日至2012年12月31日
-6.10%
1.12%
-7.46%
1.27%
1.36%
-0.15%
2013年度
9.05%
1.41%
12.16%
1.44%
-3.11%
-0.03%
自2012年3月15日至2013年12月31日
2.40%
1.28%
3.80%
1.37%
-1.40%
-0.09%
十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金资产的资金汇划费用及开户费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则E取0
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额，若为负数，则E取0
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本条第（一）款第3 至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2013年10月29日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
2、更新了“三、基金管理人”中的；
3、更新了“四、基金托管人” 中的；
4、更新了“五、相关服务机构” 中的相关信息；
5、更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中“申购金额的限制”的；
6、更新了“十三、基金的投资”中“业绩比较基准”部分的基金简称信息；
7、更新了“十三、基金的投资”中基金投资组合报告，数据截止至2013年12月31日；
8、更新了“十四、基金的业绩”，数据截止至2013年12月31日；
9、更新了“二十六、对基金份额持有人的服务”的；
10、更新了“二十七、其他应披露的事项”，新增了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
国泰基金管理有限公司
二○一四年四月二十八日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司 (来源：上海证券报)
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