3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
9、投资组合报告附注
(1)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
注:
截止日期为2014年3月31日。
本基金于2013年4月12日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期6个月,即从2013年4月12日起至2013年10月11日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、费用概览
一、与基金运作有关的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用和银行账户维护费;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
二、与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
(1)本基金前端申购费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
(2)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率按持有时间递减,具体费率如下:
本基金的后端收费模式目前仅适用于本公司基金直销系统,如有变更,详见届时公告或更新的招募说明书。实际办理过程中根据支付渠道不同可能存在限制办理后端申购模式的情况,具体以实际网上交易页面相关说明为准。
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。
2、赎回费用
(1)本基金根据投资者申购方式采用不同的赎回费率。
投资者选择交纳前端申购费用时,适用固定的赎回费率,为0.5%。
投资者选择交纳后端申购费用时,适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:
(2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。
3、转换费用
A 前端转前端
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
1)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2)转入基金申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式,转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
(2)基金转换的计算:
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费
净转入金额=转入金额÷(1+申购补差费率)
申购补差费=转入金额-净转入金额
转入份额=净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值
注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
B 后端转后端
后端收费模式基金发生转换时,其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成,其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时,基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差;当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率,申购补差费率为零。
(1)对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金,其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下:
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
(2)对于由本公司担任注册登记机构的基金,后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下:
转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率/(1+补差费率)
净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。
三、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
四、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:
1、“重要提示”部分更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、基金托管业务经营情况、基金托管人的内部控制制度等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构、注册登记机构部分信息进行了更新。
5、“八、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回场所、申购和赎回的数额约定、基金转换规则进行了更新,并完善了基金转换业务名单。
6、“九、基金的投资”部分更新了基金投资组合报告,内容截止至2014年4月21日。
7、更新了“十、基金的业绩”,内容截止至2014年3月31日。
8、更新了“二十一、基金份额持有人服务”
9、更新了“二十二、其他应披露事项”,对本报告期内的其他事项进行披露。
富国基金管理有限公司
二〇一四年五月二十七日
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
300085
银之杰
1,687,803
49,857,700.62
7.31
2
000712
锦龙股份
1,066,071
28,560,042.09
4.19
3
600703
三安光电
812,640
18,487,560.00
2.71
4
002520
日发精机
613,636
16,224,535.84
2.38
5
300129
泰胜风能
876,597
14,200,871.40
2.08
6
002466
天齐锂业
400,000
11,672,000.00
1.71
7
000748
长城信息
540,607
10,612,115.41
1.56
8
002382
蓝帆股份
671,382
9,567,193.50
1.40
9
600887
伊利股份
265,565
9,515,193.95
1.39
10
002405
四维图新
588,673
9,083,224.39
1.33
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
30,000,000.00
4.40
其中:政策性金融债
30,000,000.00
4.40
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
131,144.80
0.02
8
其他
-
-
9
合计
30,131,144.80
4.42
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
130322
13进出22
300,000
30,000,000.00
4.40
2
113006
深燃转债
1,360
131,144.80
0.02
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
731,045.65
2
应收证券清算款
75,294,012.87
3
应收股利
-
4
应收利息
854,813.83
5
应收申购款
796,876.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
77,676,748.60
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300085
银之杰
49,857,700.62
7.31
筹划重大事项
2
000712
锦龙股份
28,560,042.09
4.19
问题核查
3
002520
日发精机
16,224,535.84
2.38
筹划重大事项
4
002466
天齐锂业
11,672,000.00
1.71
非公开发行股票
5
002405
四维图新
9,083,224.39
1.33
筹划重大事项
阶段
净值增
长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2013.4.12-2013.12.31
7.20%
1.15%
-4.35%
0.89%
11.55%
0.26%
2014.1.1-2014.3.31
2.05%
1.30%
-4.30%
0.77%
6.35%
0.53%
申购金额(M)
前端申购费率
M<100万元
1.5%
100万元≤M<500万元
1.2%
M≥500万元
每笔1000元
持有时间
后端申购费率
1年以内(含)
1.8%
1年-3年(含)
1.2%
3年-5年(含)
0.6%
5年以上
0
持有时间
赎回费率
2年以内(含)
0.6%
2年-3年(含)
0.3%
3年以上
0 (来源:上海证券报)
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