天相风格指数系列包含三个规模风格指数——天相大盘、天相中盘和天相小盘，以及六个价值成长风格指数——大盘价值、大盘成长、中盘价值、中盘成长、小盘价值和小盘成长。编制方法是：将股票按照流通市值排序，累计流通市值前30%的股票为天相大盘，累
相关公司股票走势
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。
随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒体上予以公告。
十、风险收益特征
本基金是股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司，属于高风险的证券投资基金品种。
十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2014年3月31日，本报告所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
641,309,239.96
85.81
其中：股票
641,309,239.96
85.81
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
100,514,558.75
13.45
7
其他各项资产
5,555,332.70
0.74
8
合计
747,379,131.41
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
388,896,782.61
52.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
9,029,387.40
1.21
E
建筑业
10,047,541.10
1.35
F
批发和零售业
81,947,445.28
11.02
G
交通运输、仓储和邮政业
12,688,221.96
1.71
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
67,820,600.73
9.12
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
50,000,000.00
6.72
M
科学研究和技术服务业
10,255,260.88
1.38
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
10,624,000.00
1.43
合计
641,309,239.96
86.20
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)
1
300147
香雪制药
2,650,000
68,767,500.00
9.24
2
300043
互动娱乐
1,720,925
57,065,873.00
7.67
3
600335
国机汽车
3,600,000
55,872,000.00
7.51
4
300058
蓝色光标
1,000,000
50,000,000.00
6.72
5
600660
福耀玻璃
4,389,500
36,257,270.00
4.87
6
600401
海润光伏
4,081,000
31,056,410.00
4.17
7
000919
金陵药业
2,004,100
25,051,250.00
3.37
8
600406
国电南瑞
1,499,911
21,178,743.32
2.85
9
601933
永辉超市
1,650,929
20,339,445.28
2.73
10
600572
康恩贝
1,400,000
18,900,000.00
2.54
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金投资国债期货的投资政策：
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
（3）其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
196,427.87
2
应收证券清算款
4,869,690.75
3
应收股利
-
4
应收利息
23,130.54
5
应收申购款
466,083.54
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
5,555,332.70
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
300043
互动娱乐
57,065,873.00
7.67
重大事项停牌
2
600572
康恩贝
18,900,000.00
2.54
重大资产重组
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2013年12月31日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2009年10月19日至2009年12月31日
9.84%
0.53%
12.03%
1.47%
-2.19%
-0.94%
2010年度
8.20%
1.34%
8.44%
1.38%
-0.24%
-0.04%
2011年度
-21.74%
1.21%
-27.53%
1.17%
5.79%
0.04%
2012年度
0.70%
1.20%
1.79%
1.21%
-1.09%
-0.01%
2013年度
30.13%
1.47%
9.93%
1.09%
20.20%
0.38%
2009年10月19日至2013年12月31日
21.89%
1.28%
-1.50%
1.23%
23.39%
0.05%
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金上市初费及上市月费；
4、基金财产拨划支付的银行费用；
5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8、基金的证券交易费用；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人、基金托管人在法律规定的范围内参照公允的市场价格按实列支，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率和基金托管费率。调高基金管理费、基金托管费等，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费、基金托管费等，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（六）与基金销售有关的费用
本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、基金份额的申购、赎回与转换”中的“(六)申购与赎回的费率”与“(七)申购份数与赎回金额的计算方式”中的相关规定。
（七）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2013年12月2日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
2、更新了“三、基金管理人”中的；
3、更新了“四、基金托管人” 中的；
4、更新了“五、相关服务机构” 中销售机构的相关信息及审计基金财产的会计师事务所经办注册会计师的信息；
5、更新了“十一、基金的投资”中基金投资组合报告，更新至2014年3月31日；
6、更新了“十二、基金的业绩”，更新至2013年12月31日；
7、更新了“二十二、托管协议内容摘要”中的；
8、更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”的；
9、更新了“二十五、其他应披露的事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。
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二○一四年五月三十一日 (来源：上海证券报)
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