重要提示
国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）由金盛证券投资基金转型而成。依据中国证监会2009年9月8日证监许可[2009]925号文核准的金盛证券投资基金基金份额持有人大会决议，金盛证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、
相关公司股票走势
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
投资有风险，投资人集中申购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于集中申购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
投资有风险，投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2014年4月19日，投资组合报告为2014年1季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2013年12月31日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼
办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
成立时间：1998年3月5日
法定代表人：陈勇胜
注册资本：壹亿壹千万元人民币
联系人：何 晔
联系电话：021-31089000，4008888688
股东名称
股权比例
中国建银投资有限责任公司
60%
意大利忠利集团
30%
中国电力财务有限公司
10%
（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至2014年4月19日，本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及44只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰目标收益保本混合型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。
（三）主要人员情况
1、董事会成员
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，21年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，1998年3月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，1999年10月起任公司董事长、党委书记。
庄乾志，董事，博士研究生，高级经济师。1999年8月至2004年12月在中国建设银行总行工作，历任建设银行总行投资银行部副经理、机构业务部高级经理。2005年1月至2007年7月在中国建银投资有限责任公司任投行部副总兼证券公司重组办公室主任。2007年8月至2009年2月在西南证券有限责任公司任董事、党委委员及副总裁。2009年2月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任资本市场部负责人、战略部负责人，现任中国建银投资有限责任公司办公室（党办、董监办）主任。2012年4月起任公司董事。
林川，董事，博士研究生。2006年6月至2009年1月在美国华盛顿互惠银行任高级计量分析师。2009年2月至2009年7月在美国富升人寿保险任财务经理。2010年3月起在中国建银投资有限责任公司风险管理部工作，现任中国建银投资有限责任公司风险管理部风险管理二组负责人。2012年4月起任公司董事。
Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA任金融分析师；1999-2004年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013年6月起任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2013年11月起任公司董事。
游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年起任中国保险（欧洲)控股有限公司总裁助理；1996年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年起任忠利亚洲中国地区总经理。2002年起任中意人寿保险有限公司董事。2007年起任中意财产保险有限公司董事、总经理。 2010年6月起任公司董事。
侯文捷，董事，硕士研究生，高级工程师。1994年3月至2002年2月在中国电力信托投资有限公司工作，历任经理部项目经理，证券部项目经理，北京证券营业部副经理，天津证券营业部副经理、经理。2002年2月起在中国电力财务有限公司工作，先后任信息中心主任、信息技术部主任、首席信息师、华北分公司总经理、党组副书记，现任中国电力财务有限公司党组成员、副总经理。2012年4月起任公司董事。
金旭，董事，硕士研究生，20年证券从业经历。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007年5月担任国泰基金管理有限公司总经理。2007年11月起任公司董事。
王军，独立董事，博士研究生，教授。1986年起在对外经济贸易大学法律系、法学院执教，任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院副院长、院长，兼任国务院学位委员会第六届学科评议组法学组成员、全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、国际贸易和金融法律研究所所长、中国法学会国际经济法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、新加坡国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、大连仲裁委员会仲裁员等职。2010年6月起任公司独立董事。
刘秉升，独立董事，大学学历，高级经济师。1980年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记；1982年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、常务副县长；1985年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长；1989年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长、党委书记；1995年起任中国建设银行长春市?a href="http://q.stock.sohu.com/cn/601988/index.shtml" target=_blank>中行谐ぁ⒌澄榧牵?98年起任中国建设银行海南省分行行长、党委书记。2007年任海南省银行业协会会长。2010年11月起任公司独立董事。
韩少华，独立董事，大学专科，高级会计师。1964年起在中国建设银行河南省工作，历任河南省分行副处长、处长；南阳市分行行长、党组书记；分行总会计师。2003年至2008年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010年11月起任公司独立董事。
2、监事会成员
唐建光，监事会主席，大学本科，高级工程师。 1982 年1月至1988年10月在煤炭工业部基建司任工程师；1988年10月至1993年7月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长；1993 年7月至1995年9月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长；1995年9月至1998年10月在煤炭部基建管理中心工作，先后任综合处处长、中心副主任；1998 年10月至2005年1月在中国建设银行资产保全部任副总经理；2005年1月起在中国建银投资有限责任公司先后任资产管理处置部总经理、企业管理部高级业务总监。2010 年 11 月起任公司监事会主席。
Nikhil Srinivasan，监事，硕士研究生。先后在Allianz SE Singapore, Allianz SE Munich工作，并曾任Allianz SE Munich首席投资官。2013年2月加入意大利忠利集团，担任首席投资官。2013年11月起任公司监事。
刘顺君，监事，硕士研究生，高级经济师。1986年7月至2000年3月在中国人民解放军军事经济学院工作，历任教员、副主任。2000年4月至2003年1月在长江证券有限责任公司工作，历任投资银行总部业务主管、项目经理。2003年1月至2005年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。2005年6月起在中国电力财务有限公司工作，先后任金融租赁公司筹建处综合部主任，营业管理部主任助理，华北分公司总经理助理、华北分公司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，福建业务部副主任、主任，现任中国电力财务有限公司投资管理部主任。2012年4月起任公司监事。
乔巍，监事，大学本科。1997年1月至2001年7月任职于泰康人寿保险公司，2001年8月至2001年9月任职于上海明诚投资咨询公司，2001年9月至2013年7月任职于华夏基金管理有限公司。2013年8月加入国泰基金管理有限公司，现任公司总经理助理。2013年11月起任公司职工监事。
李辉，监事，大学本科。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人。现任公司人力资源部及财富大学负责人。2013年11月起任公司职工监事。
束琴，监事，大专学历。1980年3月至1992年3月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行，1993年3月至2008年8月任职于陕西省住房资金管理中心。2008年8月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行政管理部主管、总监助理。现任公司行政部副总监。2013年11月起任公司职工监事。
3、高级管理人员
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
巴立康，硕士研究生，高级会计师，21年证券基金从业经历。1993年4月至1998年4月在华夏证券工作，历任营业部财务经理、公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理。1998年4月至2007年11月在华夏基金管理有限公司工作，历任综合管理部总经理、基金运作部总经理、基金运营总监、稽核总监。2007年12月加入国泰基金管理有限公司，2008年12月起担任公司副总经理。
周向勇，硕士研究生，17年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月起任公司副总经理。
李志坚，硕士研究生，22年金融业从业经历。1992年2月至1994年12月在美国花旗银行台北分行工作，任财务企划助理；1995年 1月至2000年 12月在台湾大华证券公司工作，任债券交易总监；2001年1月至2004年9月在台湾景顺投信股份有限公司工作，负责投资业务；2004年10月至2006年5月在台湾保诚投信股份有限公司工作，负责投资业务；2006年6月至2010年4月在美国纽约人寿台湾子公司工作，任投资长；2010年5月至2012年12月在台湾富邦投信股份有限公司工作，任投资长；2013年1月起加入国泰基金管理有限公司，任全球投资总监，2013年6月起任公司副总经理。
贺燕萍，硕士，16年证券业从业经历。1998年2月至2007年8月在中信建投证券有限责任公司(原华夏证券有限公司)研究所和机构业务部任总经理助理；2007年8月至2013年8月历任光大证券股份有限公司销售交易部副总经理、总经理和光大证券资产管理有限公司总经理；2013年8月加入国泰基金管理有限公司，2013年10月起任公司副总经理。
林海中，硕士研究生，11年证券基金从业经历。2002年8月至2005年4月在中国证监会信息中心工作，历任专业助理、主任科员；2005年4月至2012年6月在中国证监会基金监管部工作，历任主任科员、副处长、处长。2012年6月加入国泰基金管理有限公司，2012年8月起任公司督察长。
4、本基金基金经理
（1）现任基金经理
张玮，男，硕士研究生，14年证券基金从业经历。2000年11月至2004年6月就职于申银万国证券研究所，任行业研究员。2004年7月至2007年3月就职于银河基金管理有限公司，历任高级研究员、基金经理。2007年3月加入国泰基金管理有限公司，任国泰金鹰增长股票的基金经理助理，2008年5月起担任国泰金鹰增长股票的基金经理，2009年4月至2009年10月兼任国泰金盛封闭的基金经理，2009年10月起任国泰中小盘成长股票的基金经理，2012年3月起兼任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理，2010年7月至2011年6月任研究部副总监，2011年6月起任研究部总监。2011年6月至2012年2月兼任公司投资副总监，2012年2月至2014年3月兼任公司投资总监，2014年3月起任权益投资总监。
周伟锋，硕士研究生，6年证券基金从业经历，2002年7月至2006年8月在中国航天科技集团西安航天发动机厂担任技术员，2006年9月至2008年6月在上海财经大学学习，获应用经济学硕士学位，2008年7月加入国泰基金管理有限公司，先后担任行业研究员、基金经理助理，2012年1月起任国泰金鹰增长证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月起任国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理，2014年3月起兼任国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。
（2）历任基金经理
自本基金成立起由张玮担任基金经理，自2013年6月13日起由张玮和周伟锋共同担任基金经理。
5、本基金投资决策委员会成员
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司分管副总经理、投资总监、绝对收益投资(事业)部（筹）、权益投资(事业)部（筹）、量化投资（事业）部（筹）等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
李志坚先生：副总经理
周向勇先生：副总经理
黄焱先生：总经理助理兼投资总监兼权益投资（事业）部（筹）总经理
乔巍先生：总经理助理兼绝对收益投资（事业）部（筹）总经理
沙骎先生：量化投资（事业）部（筹）总经理
6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%，保持同业领先。
中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个，服务于306.54万公司客户、2.91亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系；在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行，拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。
2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外102项奖项，多项综合排名进一步提高，在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5，较上年上升2位；在美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰，投资托管业务部总经理，曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日，中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
国泰基金管理有限公司上海直销柜台
地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
直销业务专用电话：021-31081759
客户服务专线：400-888-8688，021-31089000
传真：021-31081861
网址：www.gtfund.com
2
国泰基金
电子交易平台
网站：www.gtfund.com 登录网上交易页面
电话：021-31081841
联系人：沈茜
2、代销机构
（1）代销银行及券商
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100005）
法定代表人：姜建清
电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
2
中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
联系人：客户服务中心
传真：010-85109219
网址：www.95599.cn
3
中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：客户服务中心
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
4
中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
5
交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
网址：www.bankcomm.com
6
招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
客户服务热线：95555
网址：www.cmbchina.com
7
上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
联系人：高天、虞谷云
客户服务热线：95528
8
华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
客户服务热线：95577
网址：www.hxb.com.cn
9
中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：董云巍、吴海鹏
电话：010-58351666
传真：010-83914283
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
10
北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客服电话：010-95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
11
杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
电话：0571-85163127
传真：0571-85179591
客服电话：400-888-8508
网址：www.hzbank.com.cn
12
东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表：何沛良
联系人：何茂才
电话：0769-22866255
电话：0769-22866255
客服电话： 0769-961122
网址： www.drcbank.com
13
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客服电话：400-888-8666
网址：www.gtja.com
14
中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：魏明
电话：010-85130588
传真：010-65182261
客服电话：400-888-8108
网址：www.csc108.com
15
国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
16
招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：400-888-8111/95565
17
中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
18
海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：400-888-8001（全国），021-95553
网址：www.htsec.com
19
申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
联系人：邓寒冰
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客服电话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn
20
兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565783
客服电话：400-888-8123
网址：www.xyzq.com.cn
21
中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
电话：0571-86078823
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
22
万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
电话：020-38286651
传真：020-22373718-1013
客服电话：400-888-8133
网址：www.wlzq.com.cn
23
民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：余政
联系人：赵明
电话：010-85127622
传真：010-85127917
客服电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
24
东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
网址：www.dwzq.com.cn
25
东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
26
上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
联系人：张瑾
电话：021-53519888
传真：021-53519888
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
27
国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人：曾小普
联系人：徐美云
电话：0791-6285337
传真：0791-6288690
网址：www.gsstock.com
28
光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：95525、10108998、400-888-8788
网址：www.ebscn.com
29
宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
30
广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn
31
中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
32
渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市河西区宾水道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
33
中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层1507-1510室
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
34
华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：张小波
电话：025-84457777
网址：www.htzq.com.cn
客服电话：95597
35
长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579
网址：www.95579.com
36
中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号17层
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳、耿铭
电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
客服电话：400-813-9666/0371-967218
网址：www.ccnew.com
37
齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889185
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
38
安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
客服电话：400-800-1001
网址：www.essence.com.cn
39
恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
电话：0471-4972343
传真：0471-4961259
客服电话：0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
40
东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：游锦辉
联系人：梁健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
客服电话：0769-961130
网址：www.dgzq.com.cn
41
中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23单元
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电话：400-600-8008、95532
42
厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服电话：0592-5163588
网址：www.xmzq.cn
43
华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话：021-68778081
传真021-68778117
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
44
中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：李剑阁
联系人：罗文雯
电话：010-65051166
传真：010-65051156
网址：www.cicc.com.cn
45
华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87278701
传真：0591-87841150
客服电话：0591-96326
网址：www.hfzq.com.cn
46
天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
联系人：林爽
电话：010-66045608
传真：010-66045527
客服电话：010-66045678
网址：www.txsec.com
47
信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-88656100
传真：010-88656290
客服电话：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
48
中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：010-59355941
传真：010-66553791
客服电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
49
华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
客服电话：0931-4890100、4890619、4890618
网址：www.hlzqgs.com
50
国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
联系人：祝丽萍
电话：0551-2257012
传真：0551-2272100
客服电话：95578
网址：www.gyzq.com.cn
51
西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
电话：029-87406488
传真：029-87406387
客服电话：95582
网址：www.westsecu.com
52
德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
法定代表人：姚文平
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客服电话：4008888128
网址：www.tebon.com.cn
53
中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
网址：www.avicsec.com
54
东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人：刘化军
联系人：李涛
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
客服电话：400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
55
方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：郭瑞军
电话：0731-85832503
传真：0731-85832214
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com
56
山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客服电话：400-666-1618、95573
网址：www.i618.com.cn
57
湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
58
华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：宋德清
联系人：黄恒
电话：010-58568235
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
59
日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈韦杉
电话：010-66413306
传真：010-66412537
客服电话：010-88086830
网址：www.rxzq.com.cn
60
江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
61
广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-88836655
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
网址：www.gzs.com.cn
62
天源证券经纪有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路53号
法定代表人：林小明
联系人：王斌
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服电话：4006543218
网址：www.tyzq.com.cn
63
浙商证券股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
法定代表人：吴承根
联系人：毛亚莉
电话：021-64318893
传真：021-64713795
客服电话：967777
网址：www.stocke.com.cn
64
中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
联系人：王炜哲
电话：021-20328309
传真：021-50372474
客服电话：4006208888
网址： www.bocichina.com
65
新时代证券有限责任公司
注册地址： 北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人：马金声
联系人：孙恺
电话：010-83561149
传真：010-83561094
客服电话：4006989898
网址： www.xsdzq.cn
66
西南证券股份有限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786141
传真：023-63786212
网址：http://www.swsc.com.cn
67
国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话：4008188118
网址：www.guodu.com
68
开源证券有限责任公司
注册地址：西安市锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人：李刚
联系人：王姣
电话：029-68633210
客服电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
69
晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座
法定代表：上官永清
客服电话：95105588
网址： www.jshbank.com
70
宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
客服电话：96528（上海地区962528）
网址：www.nbcb.com.cn
（2）第三方销售机构
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38602377
传真：021-38509777
客服电话：4008215399
网址：www.noah-fund.com
2
上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
3
上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人： 张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
4
深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
5
北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
电话：010-62020088-8288
传真：010-62020088-8802
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
6
杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
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7
上海天天基金销售有限公司
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8
万银财富（北京）基金销售有限公司
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浙江金观诚财富管理有限公司
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11
嘉实财富管理有限公司
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法定代表：赵学军
联系人：张倩
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（二）注册登记机构
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：金颖
传真：010-58598907
联系人：朱立元
电话：010-58598839
（三）出具法律意见书的律师事务所
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
上海市锦天城律师事务所
注册地址：上海市浦东新区花园桥路33号花旗集团大厦14楼
负责人：史焕章
联系人：刘峰、孙亦涛
电话：021-6105-9000
传真：021-6105-9100
经办律师：刘峰、孙亦涛
（四）审计基金财产的会计师事务所
序号
机 构 名 称
机 构 信 息
1
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法人代表：杨绍信
联系人：魏佳亮
电话：021-61238888
传真：021-61238800
经办注册会计师：汪棣、魏佳亮
四、基金名称
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
五、基金类型和存续期限
1、基金的类别：股票型基金；
2、基金的运作方式：契约型开放式；
3、基金存续期限：不定期。
六、投资目标
本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
七、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。
基金管理人每季末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，选择累计流通市值占A股总流通市值前1/2的股票，称为中小盘股票。
如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式，本基金 将予以相应调整，并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。
如法律法规或中国证监会修改对基金投资品种的规定，基金管理人在履行相应程序后，可以依据新的规定修订基金的投资范围及投资比例。
八、投资策略
基金管理人在构建投资组合的过程中，遵循以下投资策略：
1、资产配置策略
根据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平，结合基金合同的资产配置范围、组合投资止损点，借助风险收益规划模型，得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置初始比例，再进行综合的对比分析和评估后作出大类资产配置方案。
本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置：
战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险，然后确定最能满足基金风险-回报率目标的资产组合。
战术性资产配置根据过去的各类资产长短期平均回报率不同，预测其未来的短期性回报率，调整资产配置，获取市场时机选择的超额收益。
2、股票投资策略
（1）股票选择过程
本基金的股票资产投资主要以具有较好的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。首先，通过对股票的流通市值进行排序，构成中小盘上市公司股票池；其次，利用“成长因子”筛选出具有成长性的上市公司，构成具有成长优势的中小盘股票池；最后，通过相对价值评估以及实地调研，选择价值被低估上市公司，形成优化的股票投资组合。
（2）成长型股票筛选
本基金对中小盘股票池的股票的成长性筛选采用“成长因子”，主要包括销售收入增长率、净利润增长率、总资产增长率、净资产收益率增长率等，对上市公司进行成长性评价，分析和预测企业未来的成长性，剔除不符合本基金投资要求的股票，筛选出近期成长性高的股票，形成二级股票备选池。
（3）相对价值评估分析
在二级股票备选池范围内，本基金利用相对价值评估，形成可投资的股票组合。相对价值评估主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较，选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等方法。
（4）实地调研
对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队将实地调研上市公司，深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过上市公司的上游供货商、下游客户、竞争对手和业务合作伙伴，以及税务、海关等行政管理部门对调研结论进行核实。
（5）建立投资组合
本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立买入和卖出股票名单，并选择合理时机，稳步建立投资组合。在建立投资组合过程中，本基金还将注重投资对象的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。
3、债券投资策略
本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。
以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时，增加组合久期，提高债券价格上升产生的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，降低债券价格下降产生的损失。如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移，降低债券组合的整体持仓比例，同时降低组合久期，来使组合损失降到最低。
以收益率曲线分析为基础确定收益率曲线配置。根据收益率曲线可能发生变动的种类，如平坦化、陡峭化、正向蝴蝶型、反向蝴蝶型等，通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例，以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。
以相对利差分析为基础确定类属配置。通过对各类属债券历史利差的数量化分析，寻找市场投资机会。比如在预期国债与金融债利差缩小时，卖出国债，买入金融债。
以流动性分析和收益率分析为基础确定市场配置。交易所国债市场发行总量较小，大额交易流动性较差、小额交易流动性较好，而银行间国债市场发行总量较大，大额交易成本低，某些时段流动性较好。故根据不同时段对流动性的不同需求，在两个市场间配置债券资产。
在通过上述配置方法构建债券组合之后，本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整：
短期经济运行指标, 如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动，引起的市场实际利率的变动；
中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动，导致整个投资组合重新估价；
央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向，从而引起债券市场结构性调整；
债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况发生变化，导致二级市场收益率产生波动；
由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价；
市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动；
单个券种或某一类别债券的定价偏差，也就是市场失衡导致的投资机会等。
4、权证投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
九、业绩比较基准
本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数＋45%×天相小盘成长指数＋20%×中证全债指数
（下转46版）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 (来源：上海证券报)
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