东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额和可转债B份额上市交易公告书

　　（上接34版）

　　本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人销售机构的办公场所和营业场所查阅

　　七、基金财务状况

　　深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。

　　本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金截至2014年5月29日资产负债表如下：

　　单位：人民币元

　　资 产

　　本期末

　　2014年5月29日

　　资 产：

　　银行存款

　　267719200.11

　　结算备付金

　　-

　　存出保证金

　　-

　　交易性金融资产

　　350043.00

　　其中：股票投资

　　-

　　基金投资

　　-

　　债券投资

　　350043.00

　　资产支持证券投资

　　-

　　衍生金融资产

　　-

　　买入返售金融资产

　　-

　　应收证券清算款

　　-

　　应收利息

　　541491.90

　　应收股利

　　-

　　应收申购款

　　-

　　递延所得税资产

　　-

　　其他资产

　　-

　　资产总计

　　268610735.01

　　负债和所有者权益

　　负 债：

　　短期借款

　　-

　　交易性金融负债

　　-

　　衍生金融负债

　　-

　　卖出回购金融资产款

　　-

　　应付证券清算款

　　-

　　应付赎回款

　　-

　　应付管理人报酬

　　102894.20

　　应付托管费

　　29398.35

　　应付销售服务费

　　-

　　应付交易费用

　　-

　　应交税费

　　-

　　应付利息

　　-

　　应付利润

　　-

　　递延所得税负债

　　-

　　其他负债

　　29673.09

　　负债合计

　　161965.64

　　所有者权益：

　　-

　　实收基金

　　268,064,983.90

　　未分配利润

　　383785.47

　　所有者权益合计

　　268448769.37

　　负债和所有者权益总计

　　268610735.01

　　八、基金投资组合

　　截至公告前两个工作日即2014年5月29日，本基金的投资组合如下：

　　（一）基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　-

　　-

　　其中：股票

　　-

　　-

　　2

　　固定收益投资

　　350043.00

　　0.13

　　其中：债券

　　350043.00

　　0.13

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　267719200.11

　　99.67

　　6

　　其他各项资产

　　-

　　-

　　7

　　合计

　　268610735.01

　　100

　　（二）按行业分类的股票投资组合

　　本基金未持有股票

　　（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　本基金未持有股票

　　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值的比例（%）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　350043.00

　　0.13

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　350043.00

　　0.13

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　128003

　　华天转债

　　3,000

　　350043.00

　　0.13

　　2

　　3

　　4

　　5

　　（六）按市值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金未持有资产支持证券

　　（七） 投资组合报告附注

　　1、报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　2、 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

　　报告期末，本基金未持有股票。

　　3、报告期末，其他各项资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　-

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　-

　　5

　　应收申购款

　　-

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　-

　　4、报告期末，持有的处于转股期的可转换债券明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　128003

　　华天转债

　　350043.00

　　0.13

　　5、报告期末，指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　报告期末，本基金未持有股票。

　　6 、报告期末，投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　九、重大事件揭示

　　东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同已于2014年5月9日正式生效，基金管理人已于2014年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同生效公告。

　　本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

　　十、基金管理人承诺

　　本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。

　　（二）根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查。

　　（三）如发现基金管理人违反《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同、托管协议的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将及时向中国证监会报告。

　　十二、备查文件目录

　　以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。

　　（一）中国证监会核准基金募集的文件

　　（二）《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》

　　（三）《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》

　　（四）《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》

　　（五）法律意见书

　　（六）基金管理人业务资格批件、营业执照

　　（七）基金托管人业务资格批件、营业执照

　　（八）中国证监会要求的其他文件。

　　东吴基金管理有限公司

　　2014年6月3号 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140603/n400346604.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-06/03/content_412130.htm report 5680 （上接34版）本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人销售机构的办公场所和营业场所查阅七、基金财务状况深圳证券交易所在本基金募集期间未收取任何