十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和
相关公司股票走势
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日， 报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末无股指期货投资。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
10、投资组合报告附注
（1）石化转债的发行主体中国石油化工股份有限公司（以下简称 “中国石化”）于2014年1月12日发布《中国石油化工股份有限公司公告》，公告称2013年11月22日凌晨，中国石化位于青岛经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂，导致原油泄漏，部分原油漏入市政排水渠道；当日上午市政排水渠道发生爆炸，导致周边行人、居民、抢险人员伤亡的重大事故。国务院于近日将该起“山东省青岛市11?22中石化东黄输油管道泄漏爆炸”事故认定为一起特别重大责任事故，并对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予纪律处分，对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。
12芜湖港的发行主体芜湖港储运股份有限公司于2014年4月15日发布《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告》，公告称2013年9月5日至12日，中国证券监督管理委员会检查组对公司开展了年报专项检查，并于2013年11月6日向公司出具了《监管关注函》。
本基金关于投资于“石化转债（110015）”、“12芜湖港（122235）”的决策程序说明：基于石化转债、12芜湖港基本面及其投资价值研究，本基金投资于“石化转债”、“12芜湖港”债券的决策流程符合公司投资管理制度相关规定。
除上述情况外，报告期内本基金投资的前十名证券中其他证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成：
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用
9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3.若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“华富安鑫债券型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的0.7 %的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.2 %的年费率计提。计算方法同上,此项调整无需召开基金份额持有人大会。
4.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费率和基金托管费率而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《华富保本混合型证券投资基金招募说明书更新（2013年第1号）》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新招募说明书更新截止日期。
2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人董事会成员、高级管理人员及督察长、基金经理、投资决策会成员的相关信息。
3、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
4、在“十一、基金投资”中，更新了财务数据的截止日期，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
5、在“十二、基金的业绩”中，增加了基金最近一期的业绩说明。
6、在“二十四、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
二零一四年六月
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
49,840,584.61
11.22
其中：股票
49,840,584.61
11.22
2
固定收益投资
376,560,504.00
84.77
其中：债券
376,560,504.00
84.77
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
11,161,678.37
2.51
6
其他资产
6,656,167.08
1.50
7
合计
444,218,934.06
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
11,709,129.95
3.49
C
制造业
38,131,454.66
11.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
49,840,584.61
14.88
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
000939
凯迪电力
1,000,000
6,350,000.00
1.90
2
002191
劲嘉股份
376,816
5,833,111.68
1.74
3
002683
宏大爆破
209,915
5,359,129.95
1.60
4
000726
鲁 泰Ａ
504,904
4,584,528.32
1.37
5
000858
五 粮 液
240,000
4,000,800.00
1.19
6
600517
置信电气
200,000
3,592,000.00
1.07
7
600352
浙江龙盛
219,977
3,576,826.02
1.07
8
600196
复星医药
170,000
3,405,100.00
1.02
9
000525
红 太 阳
200,000
2,856,000.00
0.85
10
600312
平高电气
199,901
2,526,748.64
0.75
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
100,045,000.00
29.86
其中：政策性金融债
100,045,000.00
29.86
4
企业债券
163,864,961.20
48.91
5
企业短期融资券
40,194,000.00
12.00
6
中期票据
9,888,000.00
2.95
7
可转债
62,568,542.80
18.67
8
其他
-
-
9
合计
376,560,504.00
112.39
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
018001
国开1301
300,000
30,450,000.00
9.09
2
140203
14国开03
300,000
30,273,000.00
9.04
3
110015
石化转债
200,000
20,474,000.00
6.11
4
041360042
13七匹狼CP001
200,000
20,114,000.00
6.00
5
130243
13国开43
200,000
19,974,000.00
5.96
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
84,192.35
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
6,565,453.07
5
应收申购款
6,521.66
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
6,656,167.08
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
110015
石化转债
20,474,000.00
6.11
2
110020
南山转债
17,599,402.80
5.25
3
113003
重工转债
13,710,460.00
4.09
4
113001
中行转债
6,855,100.00
2.05
5
110024
隧道转债
3,929,580.00
1.17
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2013.04.24
-2013.12.31
-1.10%
0.19%
2.93%
0.01%
-4.03%
0.18%
2014.01.01
-2014.03.31
1.01%
0.31%
1.02%
0.01%
-0.01%
0.30%
2013.04.24
-2014.03.31
-0.10%
0.23%
3.98%
0.01%
-4.08%
0.22% (来源：上海证券报)
点击进入【股友会】参与讨论
我来说两句排行榜