国泰沪深300指数证券投资基金更新招募说明书摘要

　　（上接B42版）

　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名指数投资明细和前五名积极投资明细

　　1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量(股)

　　公允价值(元)

　　占基金 资产净值比例(％)

　　1

　　601318

　　中国平安

　　2,691,996

　　101,111,369.76

　　3.21

　　2

　　600036

　　招商银行

　　10,036,837

　　98,561,739.34

　　3.13

　　3

　　600016

　　民生银行

　　12,538,203

　　96,042,634.98

　　3.05

　　4

　　600000

　　浦发银行

　　6,790,451

　　66,003,183.72

　　2.09

　　5

　　601166

　　兴业银行

　　6,907,905

　　65,763,255.60

　　2.09

　　6

　　000002

　　万 科Ａ

　　5,946,883

　　48,110,283.47

　　1.53

　　7

　　600837

　　海通证券

　　4,980,629

　　46,021,011.96

　　1.46

　　8

　　600030

　　中信证券

　　4,239,203

　　44,638,807.59

　　1.42

　　9

　　000651

　　格力电器

　　1,468,826

　　41,127,128.00

　　1.30

　　10

　　600519

　　贵州茅台

　　255,219

　　39,482,379.30

　　1.25

　　2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量(股)

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(％)

　　1

　　000333

　　美的集团

　　420,718

　　18,965,967.44

　　0.60

　　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(％)

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　53,026,092.00

　　1.68

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　53,026,092.00

　　1.68

　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量(张)

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(％)

　　1

　　110023

　　民生转债

　　415,280

　　36,756,432.80

　　1.17

　　2

　　113005

　　平安转债

　　149,380

　　14,766,213.00

　　0.47

　　3

　　113002

　　工行转债

　　13,110

　　1,302,871.80

　　0.04

　　4

　　113006

　　深燃转债

　　2,080

　　200,574.40

　　0.01

　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　2、本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

　　本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

　　本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

　　法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

　　（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　本基金投资国债期货的投资政策

　　根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

　　（十一）投资组合报告附注

　　1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“中国平安”公告其子公司情况外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

　　根据2013年5月21日中国平安发布的相关公告，该公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。

　　本基金管理人此前投资中国平安股票时，严格执行了公司的投资决策流程，在充分调研的基础上，按规定将该股票纳入本基金股票池，而后进行了投资，并进行了持续的跟踪研究。

　　该情况发生后，本基金管理人就中国平安子公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为平安证券存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

　　2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

　　3、其他资产构成

　　序号

　　名称

　　金额(元)

　　1

　　存出保证金

　　391,360.01

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　95,195.13

　　5

　　应收申购款

　　465,299.78

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　951,854.92

　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例(%)

　　1

　　110023

　　民生转债

　　36,756,432.80

　　1.17

　　2

　　113002

　　工行转债

　　1,302,871.80

　　0.04

　　5、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。

　　6、报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。

　　第十三节 基金的业绩

　　基金业绩截止日为2013年12月31日。

　　基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　2007年11月11日至2007年12月31日

　　0.41%

　　0.09%

　　5.38%

　　1.75%

　　-4.97%

　　-1.66%

　　2008年度

　　-62.61%

　　2.78%

　　-61.64%

　　2.73%

　　-0.97%

　　0.05%

　　2009年度

　　89.60%

　　1.93%

　　84.85%

　　1.85%

　　4.75%

　　0.08%

　　2010年度

　　-11.67%

　　1.50%

　　-11.03%

　　1.43%

　　-0.64%

　　0.07%

　　2011年度

　　-23.57%

　　1.22%

　　-22.62%

　　1.17%

　　-0.95%

　　0.05%

　　2012年度

　　7.92%

　　1.19%

　　7.04%

　　1.15%

　　0.88%

　　0.04%

　　2013年度

　　-5.81%

　　1.31%

　　-6.65%

　　1.25%

　　0.84%

　　0.06%

　　2007年11月11日至2013年12月31日

　　-51.16%

　　1.74%

　　-48.59%

　　1.71%

　　-2.57%

　　0.03%

　　第十四节 基金的费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　（一）基金管理人的管理费；

　　（二）基金托管人的托管费；

　　（三）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；

　　（四）基金合同生效以后的信息披露费用；

　　（五）基金份额持有人大会费用；

　　（六）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

　　（七）基金的资金汇划费用；

　　（八）基金的指数使用费；

　　（九）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

　　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（一）基金管理人的管理费

　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.5%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　（二）基金托管人的基金托管费

　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

　　H=E×0.10%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金托管费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　（三）本条第一款第（三）至第（九）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

　　三、不列入基金费用的项目

　　本条第一款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

　　四、基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前2日依照有关规定在指定媒体上公告。

　　五、税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

　　第十五节 对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2013年12月25日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

　　1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；

　　2、更新了“第三节 基金管理人”中的相关信息；

　　3、更新了“第四节 基金托管人”中的相关信息；

　　4、更新了“第五节 相关服务机构”中的相关信息；

　　5、更新了“第九节 基金份额的申购、赎回与转换”中的相关信息；

　　6、更新了“第十节 基金的投资”中基金投资组合报告，为本基金2014年1季度报告的内容；

　　7、更新了“第十一节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；

　　8、更新了“第二十二节 对基金份额持有人的服务”中的；

　　9、更新了“第二十三节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告；

　　10、更新了“第二十五节 备查文件”中的备查文件存放地点。

　　上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。

　　国泰基金管理有限公司

　　二○一四年六月二十四日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140624/n401246271.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-06/24/content_417780.htm report 9885 （上接B42版）（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名指数投资明细和前五名积极投资明细1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十