富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(摘要)

　　(上接B36版)

　　本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购，并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

　　八、投资策略

　　本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则。在通过自上而下的方法所确定的组合久期的控制下，结合自下而上的个券选择方法。

　　（一）封闭期投资策略

　　1、资产配置策略

　　本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险和有关政策法规等因素，研判各类属固定收益类资产以及参与新股申购等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险，确定各类金融资产的配置比例。

　　2、类属配置策略

　　基金将根据各类属债券的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

　　3、久期管理策略

　　本基金将根据基金封闭期的剩余运作期限以及宏观经济因素与不同种类债券收益率之间的关系，确定债券组合的久期。

　　4、中小企业私募债券投资策略

　　本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

　　5、资产支持证券投资策略

　　对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

　　6、新股申购策略

　　本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股票市场整体投资环境及定价水平，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获得的股票，将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。

　　（二）开放期投资策略

　　开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。

　　九、业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准：一年期定期存款税后收益率+1.2%。

　　本基金选择一年期定期存款税后收益率+1.2%作为业绩比较基准的原因如下：

　　本基金是定期开放式债券型基金产品，封闭期为一年。为满足开放期的流动性需求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。以一年期定期存款税后收益率上浮1.2%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现。

　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

　　十、风险收益特征

　　本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

　　十一、基金的投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金的托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本投资组合报告所载数据截止2014年3月31日，本报告财务资料未经审计。

　　1. 报告期末基金资产组合情况

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（％）

　　1

　　权益投资

　　-

　　-

　　其中：股票

　　-

　　-

　　2

　　固定收益投资

　　802,354,387.46

　　76.31

　　其中：债券

　　802,354,387.46

　　76.31

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　贵金属投资

　　-

　　-

　　4

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　5

　　买入返售金融资产

　　18,000,000.00

　　1.71

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　6

　　银行存款和结算备付金合计

　　211,392,037.85

　　20.11

　　7

　　其他资产

　　19,630,315.64

　　1.87

　　8

　　合计

　　1,051,376,740.95

　　100.00

　　2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　556,633,887.46

　　86.68

　　5

　　企业短期融资券

　　175,580,500.00

　　27.34

　　6

　　中期票据

　　70,140,000.00

　　10.92

　　7

　　可转债

　　-

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　802,354,387.46

　　124.95

　　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　122033

　　09富力债

　　428,730

　　43,207,409.40

　　6.73

　　2

　　122958

　　09长经开

　　385,030

　　39,076,694.70

　　6.09

　　3

　　112090

　　12中兴01

　　373,774

　　36,757,682.71

　　5.72

　　4

　　122029

　　09万通债

　　339,780

　　34,266,813.00

　　5.34

　　5

　　122918

　　10阜阳债

　　335,370

　　33,503,463.00

　　5.22

　　6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　根据基金合同，本基金不投资贵金属。

　　8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　根据基金合同，本基金不投资股指期货。

　　10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　根据基金合同，本基金不投资国债期货。

　　11. 投资组合报告附注

　　11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

　　11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　11.3 其他各项资产构成

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　46,170.82

　　2

　　应收证券清算款

　　2,895,388.92

　　3

　　应收股利

　　-

　　4

　　应收利息

　　16,688,755.90

　　5

　　应收申购款

　　-

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　19,630,315.64

　　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

　　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　截止到2014年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

　　（一）富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金[A类]

　　阶段

　　增长率

　　①

　　标准差

　　②

　　基准收益率

　　③

　　收益率标准差

　　④

　　①－③

　　②－④

　　2013年11月20日－2013年12月31日

　　0.60%

　　0.05%

　　0.48%

　　0.01%

　　0.12%

　　0.04%

　　2014年1月1日－2014年3月31日

　　2.09%

　　0.06%

　　1.03%

　　0.01%

　　1.06%

　　0.05%

　　2013年11月20日－2014年3月31日

　　2.70%

　　0.06%

　　1.52%

　　0.01%

　　1.18%

　　0.05%

　　（二）富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金[C类]

　　阶段

　　增长率

　　①

　　标准差

　　②

　　基准收益率

　　③

　　收益率标准差

　　④

　　①－③

　　②－④

　　2013年11月20日－2013年12月31日

　　0.50%

　　0.05%

　　0.48%

　　0.01%

　　0.02%

　　0.04%

　　2014年1月1日－2014年3月31日

　　2.09%

　　0.05%

　　1.03%

　　0.01%

　　1.06%

　　0.04%

　　2013年11月20日－2014年3月31日

　　2.60%

　　0.05%

　　1.52%

　　0.01%

　　1.08%

　　0.04%

　　十三、基金费用的种类

　　（一）基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、C类基金份额提取的基金销售服务费；

　　4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　　5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

　　6、基金份额持有人大会费用；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、基金的银行汇划费用；

　　9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

　　10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.70%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.20%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　3、基金销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。

　　本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.35%年费率计提。

　　销售服务费的计算方法如下：

　　H＝E×0.35%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　上述“（一）基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（三）不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　（四）费用的调整

　　基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

　　（五）基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（2014年第1号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

　　2、“基金管理人”一章更新如下：

　　（1）更新了董事长吴显玲女士的信息；

　　（2）更新了副董事长阮博文（William Y. Yun）先生的信息；

　　（3）更新了董事麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生的信息；

　　（4）更新了董事齐国旗先生的信息；

　　（5）更新了监事会主席余天丽女士的信息；

　　（6）删去了监事李慧女士的信息；

　　（7）更新了监事刘俊红女士的信息；

　　（8）更新了监事戴刚先生的信息；

　　（9）更新了副总经理徐荔蓉先生的信息；

　　（10）更新了督察长储丽莉女士的信息；

　　（11）更新了基金经理胡永燕女士的信息；

　　（12）更新了投资决策委员会成员信息。

　　3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

　　4、“相关服务机构”一章更新如下：

　　（1）新增了中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、南京证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、安信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、财富里昂证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司这些代销机构的相关信息。

　　（2）注册登记机构

　　联系人修改为：胡昕彦

　　（3）审计基金财产的会计师事务所

　　名称修改为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　5、更新了“基金的募集”一章的内容；

　　6、更新了“基金合同的生效”一章的内容；

　　7、“基金投资”一章中，更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2014年3月31日。

　　8、“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2014年3月31日的本基金投资业绩。

　　9、在“托管协议摘要”中更新了基金托管人的经营范围。

　　10、“其它应披露事项”一章更新了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

　　国海富兰克林基金管理有限公司

　　2014年7月3日 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140703/n401711245.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-07/03/content_420817.htm report 11791 (上接B36版)本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场的新股申购、新股增发和可转债申购，并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票