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长盛同瑞中证200 指数分级证券投资基金
基金简称:
长盛同瑞中证200 指数分级证券投资基金
批准机关及文号:
本基金于2011年10月13日经中国证监会证监许可[2011]1659号文核准。
基金类型:
契约型,开放式,股票型
基金代码:

本基金的认购代码为:160808。本基金认购所得的份额为同瑞基金份额。

基金份额结构:
本基金的基金份额包括长盛同瑞中证200 指数分级证券投资基金之基础份额(简称“同瑞基金份额”)、稳健收益类份额(简称“同瑞A 份额”)与积极收益类份额(简称“同瑞B 份额”)。其中,同瑞A 份额、同瑞B 份额的基金份额配比始终保持4:6 的比例不变。
基金经理:

王超先生,1981 年9 月出生。中央财经大学硕士,中国科学技术大学金融工程专业在读博士,金融风险管理师(FRM)。2007 年7 月加入长盛基金管理有限公司,现任金融工程与量化投资部金融工程研究员,从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作。

基金管理人:
长盛基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证200 指数的有效跟踪。
投资理念:
中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金以复制、跟踪中证200 指数为原则,进行指数化长期投资,指数化的投资方式可以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高,为投资者谋求利益最大化。
投资范围:
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准:
本基金业绩比较基准=95%×中证200 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。
中证200 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的中盘股票,能够反映A 股市场中盘股票发展趋势。
风险收益特征:

本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分拆的两类基金份额来看,同瑞A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;同瑞B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,本基金认购时间:2011 年11 月07 日至2011 年11 月30 日。场内认购具体开放时间为深圳证券交易所交易日交易时间,场外认购具体开放时间以各销售机构的规定为准本基金募集份额总额不少于2 亿份,基金募集金额不少于2 亿元人民币。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

基金收益分配基本规定

在存续期内,本基金(包括同瑞基金份额、同瑞A 份额、同瑞B 份额)不进行收益分配。

 

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长盛同瑞中证200 指数分级证券投资

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