嘉实基金管理有限公司嘉实基本面50指数(LOF)2010年半年度报告

基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2010年8月26日 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年1月1日起至2010年6月30日止。 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 2

1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 1
§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 4
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 6
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 7
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 7
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 7
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 8
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 8
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................... 8
§5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 9
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................. 9
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 9
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 9
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 9
6.1资产负债表 .................................................................................................................................. 9
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 11
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 12
§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 29
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 33
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 3

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 34
8.2 期末上市基金前十名场内持有人 ............................................................................................ 34
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 34
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 34
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 35
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 35
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 35
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 35
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 35
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 35
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 35
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 36
§11 备查文件目录 .................................................................................................................................. 37
11.1备查文件目录 ........................................................................................................................... 37
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 38
11.3查阅方式 .................................................................................................................................. 38 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）
基金简称 嘉实基本面50指数(LOF) (深交所上市简称：嘉实50)
交易主代码 160716
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月30日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,978,262,716.23份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年2月10日

2.2 基金产品说明
投资目标 采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效跟踪。
投资策略 采取完全指数复制法，按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%
风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 胡勇钦 蒋松云
联系电话 （010）65215588 (010)66105799
电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95588
传真 （010）65182266 (010)66105798
注册地址 上海市浦东新区富城路99号 震旦国际大楼1702室 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 北京市建国门北大街8号 华润大厦8层 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 100005（办公地址） 100140
法定代表人 王忠民 姜建清

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.jsfund.cn
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基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场23层

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 本报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）
本期已实现收益 -147,844,127.87
本期利润 -922,800,155.45
加权平均基金份额本期利润 -0.2867
本期加权平均净值利润率 -33.28%
本期基金份额净值增长率 -28.70%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2010年6月30日）
期末可供分配利润 -855,933,952.52
期末可供分配基金份额利润 -0.2874
期末基金资产净值 2,122,328,763.71
期末基金份额净值 0.713
3.1.3 累计期末指标 报告期末（2010年6月30日）
基金份额累计净值增长率 -28.70%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -4.93% 1.46% -5.11% 1.50% 0.18% -0.04%
过去三个月 -22.16% 1.70% -22.82% 1.72% 0.66% -0.02%
过去六个月 -28.70% 1.46% -30.64% 1.52% 1.94% -0.06%
自基金合同生效起至今 -28.70% 1.45% -28.53% 1.54% -0.17% -0.09%

注：本基金业绩比较基准为中证锐联基本面 50 指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%。中证锐联基本面50指数以基本面指标来衡量上市公司的经济规模，选取其中最大的50家A股上市公司作为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应。该指数综合反映了中国证券市场基本面良嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 6
好企业的整体状况，适合作为本基金的标的指数。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： 其中t=1,2,3,〃〃〃 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实基本面50指数（LOF）基金份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图（2009年12月30日至2010年6月30日） 注：本基金基金合同生效日2009年12月30日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十一（三）投资范围和（七）2、基金投资组合限制）的有关约定。 -35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%2009-12-302010-01-242010-02-182010-03-152010-04-092010-05-042010-05-292010-06-23嘉实 50基金基准
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2010年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式基金、18只开放式基金，具体包括嘉嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 7
实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨阳 本基金基金经理 2009年12月30日 - 10年 曾任贝尔斯登高级工程师， HBK投资公司高级工程师/交易操盘手，Citadel投资集团高级数量分析师，高盛集团高级数量分析师。2008年3月加入嘉实基金任高级数量分析师。宾夕法尼亚州立大学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。

注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 8
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金日均跟踪误差为0.1542%，年度化拟合偏离度为2.4384%，符合本基金基金合同中约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金的基金合同生效日为2009年12月30日，此报告期为本基金的建仓期，建仓期内本基金的跟踪误差主要来源于建仓对指数跟踪效果的影响，随着本基金建仓期的结束，上述跟踪误差的主要原因将会逐步减弱。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金基金份额净值为0.713元；本报告期基金份额净值增长率为-28.70%，同期业绩比较基准收益率为-30.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年上半年，A股市场在国际市场复苏减缓以及我国经济结构调整、刺激政策退出的预期影响下产生了较大幅度的调整，但是以中国经济为代表的新兴市场将成为世界经济增长的主要动力，随着我国经济转型的逐步推进我们依然看好中国A股市场的长期发展前景。 基本面50指数为A股市场首款策略指数，秉承基本面价值投资理念，选取覆盖沪深两地市场基本面最优的50只股票，是A股市场大盘蓝筹代表指数。 作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，将继续秉承指数化投资管理策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理兼任估值委员，参加估值专业委员会会议，不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金本期利润-922,800,155.45元，期末可供分配利润-855,933,952.52元，期末本基金基金份额净值为0.713元，以及本基金基金合同第十五部分三、基金收益分配原则"3、基金收嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 9
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值"的约定，因此报告期内本基金未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年上半年，本基金托管人在对嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年上半年，嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)的管理人--嘉实基金管理有限公司在嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2010年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2010年6月30日 单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
资 产
银行存款 6.4.7.1 56,817,737.49 3,437,006,904.53
结算备付金 1,089,392.62 -
存出保证金 844,391.66 -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,086,565,453.29 1,138,869,835.12
其中：股票投资 2,005,253,453.29 1,138,869,835.12
基金投资 - -
债券投资 81,312,000.00 -
资产支持证券投资 - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 10
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 968,979.41 128,643.58
应收股利 1,003,140.36 -
应收申购款 678,949.72 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 30,947.40 24,640.62
资产总计 2,147,998,991.95 4,576,030,023.85
负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 19,270,220.22 1,138,575,048.66
应付赎回款 1,417,283.82 -
应付管理人报酬 1,814,443.06 94,166.89
应付托管费 326,599.72 16,950.04
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,132,884.74 964,100.69
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 708,796.68 8,475.02
负债合计 25,670,228.24 1,139,658,741.30
所有者权益
实收基金 6.4.7.9 2,978,262,716.23 3,437,029,943.95
未分配利润 6.4.7.10 -855,933,952.52 -658,661.40
所有者权益合计 2,122,328,763.71 3,436,371,282.55
负债和所有者权益总计 2,147,998,991.95 4,576,030,023.85

注：报告截止日2010年6月30日，基金份额净值0.713元，基金份额总额2,978,262,716.23 份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日 单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -901,372,551.07
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 11
1.利息收入 2,291,492.89
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,229,269.27
债券利息收入 1,062,223.62
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益 -129,520,141.97
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -149,911,997.86
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 141,999.77
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 20,249,856.12
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -774,956,027.58
4.汇兑收益 -
5.其他收入 6.4.7.17 812,125.59
减：二、费用 21,427,604.38
1．管理人报酬 13,772,695.03
2．托管费 2,479,085.09
3．销售服务费 -
4．交易费用 6.4.7.18 3,495,812.83
5．利息支出 227,627.84
其中：卖出回购金融资产支出 227,627.84
6．其他费用 6.4.7.19 1,452,383.59
三、利润总额 -922,800,155.45
减：所得税费用 -
四、净利润 -922,800,155.45

注：本基金合同生效日为2009年12月30日，因此无上年度可比期间数据（下同）。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2010年1月1日至2010年6月30日 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 3,437,029,943.95 -658,661.40 3,436,371,282.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -922,800,155.45 -922,800,155.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -458,767,227.72 67,524,864.33 -391,242,363.39
其中：1.基金申购款 317,385,538.24 -58,932,239.66 258,453,298.58
2.基金赎回款 -776,152,765.96 126,457,103.99 -649,695,661.97
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 12
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,978,262,716.23 -855,933,952.52 2,122,328,763.71

报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人赵学军， 主管会计工作负责人李松林，会计机构负责人王红。
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)（以下简称"本基金"）根据2009年12月3日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集的批复》（证监许可[2009]1294号）核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,436,467,969.34元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，经向中国证监会备案，本基金基金合同于2009年12月30日生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,437,029,943.95份基金份额，其中认购资金利息折合561,974.61份基金份额。基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字深证上【2010】46号文审核同意，本基金441,858,127.00份基金份额于2010年2月10日在深交所挂牌交易。未上市交易的份额托管在场外,持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定， 本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为95%×中证锐联基本面50指数收益率＋5%×银行同业存款收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 13
年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年6月30日的财务状况以及2010年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 14
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 15
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 (1)计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。 (2)重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 16
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。 (b) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5差错更正的说明 报告期内，本基金不存在重大会计差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 17
暂不征收企业所得税。 (4)自2008年9月19日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
活期存款 56,817,737.49
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
存款期限3个月-1年 -
其他存款 -
合计 56,817,737.49

6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,779,020,655.34 2,005,253,453.29 -773,767,202.05
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 81,985,440.00 81,312,000.00 -673,440.00
合计 81,985,440.00 81,312,000.00 -673,440.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,861,006,095.34 2,086,565,453.29 -774,440,642.05

6.4.7.3 衍生金融资产/负债 报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 报告期末，本基金未持有买断式逆回购金融资产。 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 18
6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应收活期存款利息 19,156.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 343.17
应收债券利息 949,479.45
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 968,979.41

6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
待摊费用 30,947.40
合计 30,947.40

6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
交易所市场应付交易费用 2,131,900.74
银行间市场应付交易费用 984.00
合计 2,132,884.74

6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元
项目 本期末 2010年6月30日
应付赎回费 5,341.47
预提费用 148,765.71
应付指数使用费 554,689.50
合计 708,796.68

6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,437,029,943.95 3,437,029,943.95
本期申购 317,385,538.24 317,385,538.24
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 19
本期赎回 -776,152,765.96 -776,152,765.96
本期末 2,978,262,716.23 2,978,262,716.23

注:申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -1,174,046.93 515,385.53 -658,661.40
本期利润 -147,844,127.87 -774,956,027.58 -922,800,155.45
本期基金份额交易产生的变动数 2,595,743.69 64,929,120.64 67,524,864.33
其中：基金申购款 -3,074,981.08 -55,857,258.58 -58,932,239.66
基金赎回款 5,670,724.77 120,786,379.22 126,457,103.99
本期已分配利润 - - -
本期末 -146,422,431.11 -709,511,521.41 -855,933,952.52

6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
活期存款利息收入 1,194,071.13
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 29,546.47
其他 5,651.67
合计 1,229,269.27

6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出股票成交总额 533,714,686.54
卖出股票成本总额 683,626,684.40
买卖股票差价收入 -149,911,997.86

6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
卖出债券成交金额 109,706,528.60
卖出债券成本总额 109,314,360.00
应收利息总额 250,168.83
债券投资收益 141,999.77

6.4.7.14 衍生工具收益 本期本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 20
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
股票投资产生的股利收益 20,249,856.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 20,249,856.12

6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元
项目名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
1.交易性金融资产 -774,956,027.58
--股票投资 -774,282,587.58
--债券投资 -673,440.00
--资产支持证券投资 -
--基金投资 -
2.衍生工具 -
--权证投资 -
3.其他 -
合计 -774,956,027.58

6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
基金赎回费收入 778,640.21
转换基金补偿收入 33,485.38
合计 812,125.59

6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
交易所市场交易费用 3,495,212.83
银行间市场交易费用 600.00
合计 3,495,812.83

6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
银行汇划费用 9,522.73
信息披露费 148,765.71
指数使用费 1,239,542.55
上市费用 54,052.60
其他 500.00
合计 1,452,383.59

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 21
6.4.8.1 或有事项
报告期内，本基金不存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金不存在资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方，未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额 占当期股票 成交总额的比例
国都证券有限责任公司 556,536,622.07 19.72%

6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
成交金额 占当期债券 成交总额的比例
国都证券有限责任公司 89,146,916.00 100.00%
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 22
6.4.10.1.3 权证交易 本期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国都证券有限责任公司 473,054.36 19.82% 473,054.36 22.19%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 13,772,695.03
其中：支付销售机构的客户维护费 1,357,436.52

注: 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,479,085.09

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.18% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份
关联方名称 本期末 2010年6月30日 上年度末 2009年12月31日
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 23
持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
国都证券有限责任公司 50,000,750.00 1.68% 50,000,750.00 1.45%

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元
关联方 名称 本期 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行 56,817,737.49 1,194,071.13

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 报告期内，本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 期末（2010年6月30日）本基金未持有因认购新发/增发流通受限的股票。 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的债券。 6.4.12.1.3 受限证券类别：其他 期末（2010年6月30日）本基金未持有流通受限的其他证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元
股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
601318 中国 平安 2010-6 -29 筹划重大 资产重组 46.81 未知 未知 2,142,839 116,287,759.25 100,306,293.59 -

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 期末本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 期末本基金无交易所债券正回购余额。 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 24
6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为进行被动化指数投资的股票型证券投资基金，属于中等风险品种，获得证券市场平均收益率。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%，以达到跟踪标的指数的目的。 本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 25
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 26
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元
本期末 2010年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 56,817,737.49 - - - 56,817,737.49
结算备付金 1,089,392.62 - - - 1,089,392.62
存出保证金 - - - 844,391.66 844,391.66
交易性金融资产 81,312,000.00 - - 2,005,253,453.29 2,086,565,453.29
衍生金融资产 - - - - -
买入返售证券资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 968,979.41 968,979.41
应收股利 - - - 1,003,140.36 1,003,140.36
应收申购款 70,506.82 - - 608,442.90 678,949.72
其他资产 - - - 30,947.40 30,947.40
资产总计 139,289,636.93 - - 2,008,709,355.02 2,147,998,991.95
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 19,270,220.22 19,270,220.22
应付赎回款 - - - 1,417,283.82 1,417,283.82
应付管理人报酬 - - - 1,814,443.06 1,814,443.06
应付托管费 - - - 326,599.72 326,599.72
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,132,884.74 2,132,884.74
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 27
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 708,796.68 708,796.68
负债总计 - - - 25,670,228.24 25,670,228.24
利率敏感度缺口 139,289,636.93 - - 1,983,039,126.78 2,122,328,763.71
上年度末 2009年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,437,006,904.53 - - - 3,437,006,904.53
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 1,138,869,835.12 1,138,869,835.12
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 128,643.58 128,643.58
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
其他资产 - - - 24,640.62 24,640.62
资产总计 3,437,006,904.53 - - 1,139,023,119.32 4,576,030,023.85
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 1,138,575,048.66 1,138,575,048.66
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 94,166.89 94,166.89
应付托管费 - - - 16,950.04 16,950.04
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 964,100.69 964,100.69
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 8,475.02 8,475.02
负债总计 - - - 1,139,658,741.30 1,139,658,741.30
利率敏感度缺口 3,437,006,904.53 - - -635,621.98 3,436,371,282.55

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 2010年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例约为3.83%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 28
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取完全指数复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元
项目 本期末（2010年6月30日） 上年度末（2009年12月31日）
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 2,005,253,453.29 94.48 1,138,869,835.12 33.14
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,005,253,453.29 94.48 1,138,869,835.12 33.14

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 （单位：人民币万元）
本期末 （2010年6月30日） 上年度末 （2009年12月31日）
业绩比较基准上升5% 增加约10,565 -
业绩比较基准下降5% 减少约10,565 -

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 29
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项：无
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,005,253,453.29 93.35
其中：股票 2,005,253,453.29 93.35
2 固定收益投资 81,312,000.00 3.79
其中：债券 81,312,000.00 3.79
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 57,907,130.11 2.70
6 其他资产 3,526,408.55 0.16
合计 2,147,998,991.95 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 175,112,299.54 8.25
C 制造业 371,720,078.04 17.51
C0 食品、饮料 16,292,145.92 0.77
C1 纺织、服装、皮毛 18,038,966.80 0.85
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 305,054,293.64 14.37
C7 机械、设备、仪表 32,334,671.68 1.52
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 104,390,365.17 4.92
E 建筑业 150,851,092.48 7.11
F 交通运输、仓储业 80,840,288.48 3.81
G 信息技术业 102,978,169.06 4.85
H 批发和零售贸易 41,174,966.16 1.94
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 30
I 金融、保险业 919,188,431.06 43.31
J 房地产业 58,997,763.30 2.78
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,005,253,453.29 94.48

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 报告期末本基金未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 19,776,466 118,856,560.66 5.60
2 600036 招商银行 8,357,339 108,728,980.39 5.12
3 600019 宝钢股份 18,145,428 106,876,570.92 5.04
4 600050 中国联通 19,320,482 102,978,169.06 4.85
5 601318 中国平安 2,142,839 100,306,293.59 4.73
6 601988 中国银行 28,519,501 96,681,108.39 4.56
7 600016 民生银行 14,748,400 89,227,820.00 4.20
8 601166 兴业银行 3,342,917 76,987,378.51 3.63
9 600000 浦发银行 4,655,366 63,312,977.60 2.98
10 600028 中国石化 7,902,839 61,800,200.98 2.91
11 600030 中信证券 5,237,460 61,278,282.00 2.89
12 601668 中国建筑 17,026,148 59,761,779.48 2.82
13 000002 万 科Ａ 8,701,735 58,997,763.30 2.78
14 601088 中国神华 2,307,556 50,697,005.32 2.39
15 600900 长江电力 3,561,114 44,478,313.86 2.10
16 600005 武钢股份 10,195,946 43,740,608.34 2.06
17 601857 中国石油 4,138,752 42,422,208.00 2.00
18 601601 中国太保 1,856,494 42,272,368.38 1.99
19 601186 中国铁建 5,423,600 39,049,920.00 1.84
20 601939 建设银行 8,059,600 37,880,120.00 1.78
21 600011 华能国际 5,833,877 36,928,441.41 1.74
22 601006 大秦铁路 4,470,688 36,525,520.96 1.72
23 000709 河北钢铁 9,734,403 36,114,635.13 1.70
24 601390 中国中铁 8,464,100 35,126,015.00 1.66
25 601169 北京银行 2,804,100 34,013,733.00 1.60
26 000898 鞍钢股份 4,692,796 33,694,275.28 1.59
27 000825 太钢不锈 6,145,000 31,216,600.00 1.47
28 600015 华夏银行 2,725,600 30,308,672.00 1.43
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 31
29 600104 上海汽车 2,383,584 29,246,575.68 1.38
30 601919 中国远洋 2,757,524 24,073,184.52 1.13
31 601628 中国人寿 902,078 22,281,326.60 1.05
32 002024 苏宁电器 1,892,574 21,575,343.60 1.02
33 600808 马钢股份 6,794,440 21,538,374.80 1.01
34 600837 海通证券 2,356,799 21,352,598.94 1.01
35 600058 五矿发展 1,393,008 19,599,622.56 0.92
36 600642 申能股份 2,419,457 18,629,818.90 0.88
37 600177 雅戈尔 1,751,356 18,038,966.80 0.85
38 601618 中国中冶 4,217,800 16,913,378.00 0.80
39 000932 华菱钢铁 4,335,721 16,345,668.17 0.77
40 600519 贵州茅台 127,922 16,292,145.92 0.77
41 601600 中国铝业 1,693,300 15,527,561.00 0.73
42 600018 上港集团 3,435,100 13,087,731.00 0.62
43 601898 中煤能源 1,473,400 12,361,826.00 0.58
44 601998 中信银行 1,475,000 7,965,000.00 0.38
45 600188 兖州煤业 476,922 7,831,059.24 0.37
46 601788 光大证券 505,900 7,735,211.00 0.36
47 601111 中国国航 695,900 7,153,852.00 0.34
48 601991 大唐发电 631,900 4,353,791.00 0.21
49 601727 上海电气 452,800 3,088,096.00 0.15

注：本基金投资于标的指数成份股、备选股以及依法发行或上市的其他股票等，成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 164,105,627.32 4.78
2 600036 招商银行 145,882,586.54 4.25
3 601328 交通银行 138,055,680.20 4.02
4 601988 中国银行 101,727,011.63 2.96
5 600016 民生银行 95,283,215.26 2.77
6 601166 兴业银行 88,918,251.72 2.59
7 601318 中国平安 84,811,735.71 2.47
8 600028 中国石化 79,407,452.57 2.31
9 000709 河北钢铁 72,712,022.59 2.12
10 000002 万 科Ａ 64,949,988.77 1.89
11 600000 浦发银行 64,585,187.89 1.88
12 601668 中国建筑 60,422,854.23 1.76
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 32
13 600005 武钢股份 58,950,172.53 1.72
14 601088 中国神华 57,935,464.45 1.69
15 000898 鞍钢股份 57,056,101.48 1.66
16 600900 长江电力 47,618,171.23 1.39
17 600022 济南钢铁 45,445,296.02 1.32
18 601601 中国太保 42,506,361.31 1.24
19 000825 太钢不锈 41,872,367.42 1.22
20 601857 中国石油 41,718,871.84 1.21

7.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 58,988,856.77 1.72
2 600019 宝钢股份 48,072,392.48 1.40
3 600022 济南钢铁 44,174,643.44 1.29
4 600102 莱钢股份 37,925,566.93 1.10
5 601988 中国银行 22,517,906.96 0.66
6 600900 长江电力 22,216,799.15 0.65
7 601328 交通银行 22,134,630.12 0.64
8 600010 包钢股份 20,531,143.91 0.60
9 600016 民生银行 19,919,192.71 0.58
10 600000 浦发银行 17,788,191.21 0.52
11 000959 首钢股份 15,743,220.48 0.46
12 601601 中国太保 13,676,906.61 0.40
13 600026 中海发展 11,111,666.10 0.32
14 600688 S上石化 10,750,709.33 0.31
15 601111 中国国航 10,694,928.05 0.31
16 600015 华夏银行 9,696,356.28 0.28
17 600050 中国联通 8,994,213.33 0.26
18 601318 中国平安 8,913,751.96 0.26
19 600808 马钢股份 8,371,569.27 0.24
20 601600 中国铝业 8,170,416.80 0.24

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,324,292,890.15
卖出股票收入（成交）总额 533,714,686.54

注：7.4.1项"买入金额"、7.4.2项"卖出金额"及7.4.3项"买入成本"、"卖出收入"均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 33
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 81,312,000.00 3.83
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 81,312,000.00 3.83

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801035 08央行票据35 800,000 81,312,000.00 3.83

注：报告期末本基金仅持有上述1只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.9.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他资产构成 单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 844,391.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,003,140.36
4 应收利息 968,979.41
5 应收申购款 678,949.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 30,947.40
8 其他 -
合计 3,526,408.55

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 34
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.9.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票简称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 100,306,293.59 4.73 筹划重大资产重组

7.9.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有积极投资股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 比例（%） 持有份额 占总份额 比例（%）
33,575 88,704.77 627,136,204.42 21.06 2,351,126,511.81 78.94

8.2 期末上市基金前十名场内持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（％）
1 广发证券股份有限公司 50,002,500.00 1.68
2 申银万国证券股份有限公司 30,001,485.00 1.01
3 德邦证券有限责任公司 12,295,901.00 0.41
4 国泰君安证券股份有限公司 10,002,000.00 0.34
5 东方科学仪器进出口集团有限公司 10,000,600.00 0.34
6 贵州省贵财投资有限责任公司 7,008,480.00 0.24
7 吴荣坚 3,207,819.00 0.11
8 李东岳 2,338,323.00 0.08
9 肖玲 2,300,222.00 0.08
10 周传英 2,000,100.00 0.07
11 上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司 2,000,100.00 0.07

注：第10名周传英和第11名上海五角场黄金珠宝城实业发展有限公司持有基金份额总数相同。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 613,631.22 0.0206

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年12月30日）基金份额总额 3,437,029,943.95
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 35
报告期期初基金份额总额 3,437,029,943.95
报告期期间基金总申购份额 317,385,538.24
报告期期间基金总赎回份额 776,152,765.96
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 2,978,262,716.23

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未聘请为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注
成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 佣金 占当期佣金 总量的比例(%)
国泰君安证券股份有限公司 2 38,845,608.57 1.38 31,993.73 1.34
北京高华证券有限责任公司 2 7,528,878.19 0.27 6,116.91 0.26
国都证券有限责任公司 1 556,536,622.07 19.72 473,054.36 19.82
国信证券股份有限公司 1 1,567,727,775.44 55.54 1,332,560.50 55.84
申银万国证券股份有限公司 1 33,697,448.73 1.19 28,644.36 1.20
中国建银投资证券有限责任公司 1 283,741,255.11 10.05 241,179.42 10.11
海通证券股份有限公司 2 25,369,183.58 0.90 21,559.53 0.90
国金证券股份有限公司 1 309,213,303.05 10.95 251,238.87 10.53
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 36
中信建投证券有限责任公司 2 - - - -
中国国际金融有限公司 1 - - - -
中信证券股份有限公司 2 - - - -
长城证券有限责任公司 1 - - - -
招商证券股份有限公司 2 - - - -
广发证券股份有限公司 1 - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - -
华泰联合证券有限责任公司 1 - - - -
中国银河证券股份有限公司 1 - - - -
兴业证券股份有限公司 1 - - - -
中银国际证券有限责任公司 1 - - - -
德邦证券有限责任公司 1 - - - -
广发华福证券有限责任公司 1 - - - -
光大证券股份有限公司 1 - - - -

注1：本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 （1）债券交易 金额单位：人民币元
券商名称 债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例（%）
国都证券有限责任公司 89,146,916.00 100.00

（2）债券回购交易 报告期内，本基金无债券回购交易。 （3）权证交易 报告期内，本基金无权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露
嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 37
日期
1 关于开通直销网上交易赎回转认购/申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年1月27日
2 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）上市交易公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月5日
3 关于开放嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 (LOF)申购、赎回业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月5日
4 关于嘉实基本面50指数（LOF）开办定投费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月9日
5 关于通过代销机构网上申购嘉实基本面50指数（LOF）费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月9日
6 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）上市交易提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月10日
7 关于增加江苏银行为嘉实沪深300指数（LOF）和嘉实基本面50指数 (LOF)代销机构并开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月24日
8 关于增加浙商银行为嘉实基本面50指数 (LOF)代销机构并开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年2月26日
9 关于成立广州分公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月3日
10 关于旗下开放式基金通过江海证券和第一创业证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月10日
11 关于开通嘉实基本面50指数（LOF）与嘉实沪深300指数(LOF)场外份额之间转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月16日
12 关于直销网上交易赎回转申购业务有关申购费率统一优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年3月17日
13 关于调整旗下开放式基金在浦发银行定投起点金额的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月9日
14 关于旗下开放式基金通过爱建证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月16日
15 关于对兴业银行借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年4月21日
16 关于增加华融证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月5日
17 关于旗下开放式基金通过华融证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年5月28日
18 关于旗下开放式基金通过信达证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月3日
19 关于旗下开放式基金通过申银万国证券开办定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、管理人网站 2010年6月24日

§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)募集的文件； 嘉实基金管理有限公司 嘉实基本面 50 指数 (LOF)2010 年半年度报告 38
（2）《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同》； （3）《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书》； （4）《嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。
11.2 存放地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：https://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2010年8月26日

来源上海证券报)