(上接A38版)
本基金将结合市场资金面，估值水平，投资主题，基金资产整体风险承受水平，以及内外部的研究成果，择机投资于股票备选库中的具有良好成长性特征或较高安全边际的优质股票，追求稳健回报，适当提高基金组合的收益率。
4、资产支持证券投资策略
本
相关公司股票走势
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基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
5、权证投资策略
本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面：1）采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价，作为权证投资的价值基准；2）根据权证标的股票基本面的研究估值，结合权证理论价值进行权证趋势投资；3）利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的组合投资，达到改善组合风险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。
十、基金的业绩比较基准
中信标普可转债指数×60%＋中债综合指数×40%。
中信标普可转债指数由中信标普指数公司推出，最大限度地涵盖了在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的可转债，市场覆盖面广、代表性高。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反应中国债券市场的总体走势。本基金认为，该业绩比较基准能较好地反映本基金的风险收益特征。
在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则经基金管理人与基金托管人协商一致，可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。
十一、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券（含可分离交易可转债），在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国
工商银行根据基金合同规定，于2012年12月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1．报告期末基金资产组合情况
2．报告期末按行业分类的股票投资组合
3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
4．报告期末按券种分类的债券投资组合
5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
6．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8．投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）基金的其他资产构成
（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、自基金合同生效以来（2011年11月30日）至2012年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
二、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较：
大成可转债增强债券型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年11月30日至2012年9月30日）
注：1、本基金合同于2011年11月30日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，大成可转债增强债券型证券投资基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金的各项投资比例已符合基金合同中规定的各项投资比例。
十四、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2012年7月14日公布的《大成可转债增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2012年1期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1．根据最新资料，更新了“第三部分、基金管理人”部分。
2．根据最新资料，更新了“第四部分、基金托管人”部分。
3．根据最新资料，更新了“第五部分、相关服务机构”部分。
4．根据最新数据，更新了“第八部分、基金的投资”部分。
5．根据最新数据，更新了“第九部分、基金业绩”部分。
6．根据最新公告，更新了“第二十一部分、其他应披露的事项”。
7．根据最新情况，更新了“第二十二部分、对招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一三年一月十五日
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,643,271.69
0.95
其中：股票
1,643,271.69
0.95
2
固定收益投资
152,434,084.73
87.74
其中：债券
152,434,084.73
87.74
资产支持证券
-
0.00
3
金融衍生品投资
-
0.00
4
买入返售金融资产
-
0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
5
银行存款和结算备付金合计
18,801,469.65
10.82
6
其他资产
848,927.76
0.49
7
合计
173,727,753.83
100.00
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
0.00
B
采掘业
-
0.00
C
制造业
1,643,271.69
0.95
C0
食品、饮料
-
0.00
C1
纺织、服装、皮毛
-
0.00
C2
木材、家具
-
0.00
C3
造纸、印刷
-
0.00
C4
石油、化学、塑胶、塑料
-
0.00
C5
电子
-
0.00
C6
金属、非金属
-
0.00
C7
机械、设备、仪表
-
0.00
C8
医药、生物制品
1,643,271.69
0.95
C99
其他制造业
-
0.00
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
0.00
E
建筑业
-
0.00
F
交通运输、仓储业
-
0.00
G
信息技术业
-
0.00
H
批发和零售贸易
-
0.00
I
金融、保险业
-
0.00
J
房地产业
-
0.00
K
社会服务业
-
0.00
L
传播与文化产业
-
0.00
M
综合类
-
0.00
合计
1,643,271.69
0.95
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002007
华兰生物 39,950
1,037,102.00
0.60
2
600276
恒瑞医药 19,999
606,169.69
0.35
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
6,385,800.00
3.69
2
央行票据
9,670,000.00
5.58
3
金融债券
-
0.00
其中：政策性金融债
-
0.00
4
企业债券
-
0.00
5
企业短期融资券
-
0.00
6
中期票据
-
0.00
7
可转债
136,378,284.73
78.75
8
其他
-
0.00
9
合计
152,434,084.73
88.02
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
113001
中行转债
480,000
46,156,800.00
26.65
2
110015
石化转债
358,000
34,833,400.00
20.11
3
1101094
11央行票据94
100,000
9,670,000.00
5.58
4
110018
国电转债
80,000
8,387,200.00
4.84
5
110013
国投转债
80,000
8,305,600.00
4.80
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
83,333.33
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
758,647.84
5
应收申购款
6,946.59
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
848,927.76
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
113001
中行转债
46,156,800.00
26.65
2
110015
石化转债
34,833,400.00
20.11
3
110018
国电转债
8,387,200.00
4.84
4
110013
国投转债
8,305,600.00
4.80
5
110003
新钢转债
8,202,400.00
4.74
6
110011
歌华转债
7,055,416.20
4.07
7
110016
川投转债
6,004,348.00
3.47
8
110017
中海转债
4,551,500.00
2.63
9
125089
深机转债
4,489,142.11
2.59
10
125709
唐钢转债
3,805,505.12
2.20
阶段
增长率
①
增长率标准差
②
业绩比较基准收益率
③
业绩比较基准收益率标准差
④
①-③
②-④
2011.11.30—2011.12.31
0.20%
0.03%
-0.16%
0.29%
0.36%
-0.26%
2012.01.01—2012.09.30
0.10％
0.19％
1.25％
0.22％
-1.15％
-0.03％
2011.11.30—2012.09.30
0.30%
0.18%
1.09%
0.23%
-0.79%
-0.05% (来源：上海证券报)
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