摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

　　（上接B37版）

　　4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

　　6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。

　　8.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　根据本基金基金合同的规定，本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

　　本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人另根据CAPM模型计算得到的组合Beta值，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

　　若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

　　报告期内，本基金未参与股指期货交易。

　　9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　9.1 本期国债期货投资政策

　　根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　9.3 本期国债期货投资评价

　　根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

　　10、投资组合报告附注

　　10.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　10.3 其他资产构成

　　10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

　　10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　十二、基金的业绩

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　1、自基金合同生效以来至2013年9月30日，本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

　　2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

　　（2012年12月11日至2013年9月30日）

　　十三、基金的费用与税收

　　(一) 与基金运作有关的费用

　　1.基金费用的种类

　　（1）基金管理人的管理费；

　　（2）基金托管人的托管费；

　　（3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　　（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　　（5）基金份额持有人大会费用；

　　（6）基金的证券交易费用；

　　（7）基金的银行汇划费用；

　　（8）基金的开户费用；

　　（9）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　（1）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×1.5 %÷当年天数

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（2）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.25 %÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　　（3）上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　　（二）与基金销售有关的费用

　　1.申购费用

　　投资人在一天内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用最高不超过申购金额的5%。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

　　本基金自2013年11月1日起，对于通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方和行业社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：

　　除养老金客户外的其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：

　　2.赎回费用

　　本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用最高不超过赎回金额的5%。不低于赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下：

　　注：1年指365天。

　　3. 转换费用

　　本基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担，计算方法如下：

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　转入总金额＝转出金额-转出基金赎回费

　　申购补差费＝转入总金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）

　　转换费用＝转出基金赎回费＋申购补差费

　　（1）对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率)的基金，申购补差费率 ＝转入总金额对应的转入基金申购费率 - 转入总金额对应的转出基金申购费率，若转入总金额对应的转出基金申购费率≥转入总金额对应的转入基金申购费率，则申购补差费为0。

　　（2）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书及相关公告的规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

　　(三)不列入基金费用的项目

　　下列费用不列入基金费用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　3、基金合同生效前的相关费用；

　　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　　(四) 基金税收

　　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其它有关法律法规的要求，对2013年7月24日刊登的《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

　　摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

　　二〇一四年一月二十三日

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　600036

　　招商银行

　　90,145

　　984,383.40

　　1.88

　　2

　　600016

　　民生银行

　　101,236

　　967,816.16

　　1.85

　　3

　　600887

　　伊利股份

　　20,364

　　909,863.52

　　1.74

　　4

　　000651

　　格力电器

　　32,357

　　859,401.92

　　1.64

　　5

　　601166

　　兴业银行

　　68,596

　　766,217.32

　　1.46

　　6

　　002353

　　杰瑞股份

　　10,868

　　761,629.44

　　1.45

　　7

　　600000

　　浦发银行

　　72,818

　　734,733.62

　　1.40

　　8

　　601998

　　中信银行

　　166,200

　　623,250.00

　　1.19

　　9

　　601989

　　中国重工

　　95,887

　　584,910.70

　　1.12

　　10

　　000333

　　美的集团

　　13,032

　　563,503.68

　　1.08

　　序号

　　债券品种

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　1,491.23

　　0.00

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　1,491.23

　　0.00

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（％）

　　1

　　128002

　　东华转债

　　12

　　1,491.23

　　0.00

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　37,964.23

　　2

　　应收证券清算款

　　12,210,918.39

　　3

　　应收股利

　　104.25

　　4

　　应收利息

　　2,781.59

　　5

　　应收申购款

　　5,234.50

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　12,257,002.96

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①－③

　　②－④

　　2012年12月11日至2012年12月31日

　　0.20%

　　0.04%

　　8.87%

　　1.25%

　　-8.67%

　　-1.21%

　　2013年1月1日至2013年6月30日

　　-7.09%

　　1.07%

　　-9.71%

　　1.20%

　　2.62%

　　-0.13%

　　自基金合同生效起至2013年9月30日

　　5.50%

　　1.05%

　　5.87%

　　1.20%

　　-0.37%

　　-0.15%

　　申购金额（M）

　　申购费率

　　M＜100万元

　　0.6%

　　100万元≤M＜500万元

　　0.4%

　　M≥500万元

　　每笔1000元

　　申购金额（M）

　　申购费率

　　M＜100万元

　　1.50%

　　100万元≤M＜500万元

　　1.00%

　　M≥500万元

　　每笔1000元

　　持有年限（Y）

　　赎回费率

　　Y＜1年

　　0.50%

　　1年≤Y＜2年

　　0.25%

　　Y≥2年

　　0%

　　序号

　　修改部分

　　说明

　　1

　　重要提示

　　更新了本招募说明书所载内容截止日期

　　2

　　三、基金管理人

　　更新了 “主要人员情况”的有关信息

　　3

　　四、基金托管人

　　根据基金托管人提供的信息更新了有关信息

　　4

　　五、相关服务机构

　　根据服务机构的实际情况更新了相关机构的信息

　　5

　　八、基金份额的申购、赎回与转换

　　更新了“申购与赎回的数量限制”中申购的最低金额以及“申购份额与净赎回金额的计算”中增加了对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费率的相关说明

　　6

　　九、基金的投资

　　更新了最近一期投资组合报告的内容，即截至2013年9月30日的基金投资组合报告

　　7

　　十、基金的业绩

　　更新了基金的投资业绩，即截至2013年9月30日的基金投资业绩

　　8

　　二十一、对基金份额持有人的服务

　　修改了对基金份额持有人服务的个别文字表述

　　9

　　二十二、其他应披露事项

　　根据最新情况对相关应披露事项进行了更新 (来源：上海证券报)

http://fund.sohu.com/20140123/n394022110.shtml fund.sohu.com false 中国证券网·上海证券报 http://paper.cnstock.com/html/2014-01/23/content_373015.htm report 9844 （上接B37版）4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末仅持有以上债券。