宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金2012年第三季度报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

　　2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2009年3月17日至2012年9月30日）

　　注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　　正如本基金在中报中所述，三季度重点关注了受益政策的板块，包括非银行金融、先进制造业、计算机软件、LED照明等，在大盘下跌中对看好的板块和公司进行了积极布局，取得了超越大盘的收益。

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　本基金在本报告期内净值增长率是1.23%，同期业绩比较基准收益率是-4.13%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　基金管理人对四季度较为乐观，主要原因是认可目前A股的整体估值水平，无论A股历史相比，还是与国际上成熟市场相比，都凸现出长期投资价值。宏观经济方面，欧美外围市场显著转好；国内经济能否在四季度触底回升仍需进一步观察，但本基金管理人认为市场已经对国内宏观经济的不确定性已经充分反应，将不会对未来市场表现构成进一步利空，尤其是对未来受益政策红利、成长前景明确的行业。

　　看好的方向依旧是受益政策的板块，包括非银行金融、先进制造业、计算机软件、LED照明、水利及轨道交通建设相关领域。

　　具体操作上，会保持较高仓位。个股选择方面更看重未来长远的成长性，行业空间广阔、具备技术壁垒、管理层进取的公司。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.8 投资组合报告附注

　　5.8.1 报告期内本基金所投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.8.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.8.3 其他各项资产构成

　　5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　§7 备查文件目录

　　7.1 备查文件目录

　　中国证监会批准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。

　　《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

　　《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。

　　宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

　　本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

　　7.2 存放地点

　　上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。

　　基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层

　　基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　7.3 查阅方式

　　基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。

　　宝盈基金管理有限公司

　　二〇一二年十月二十五日

　　基金简称

　　宝盈核心优势混合

　　基金主代码

　　213006

　　交易代码

　　213006

　　基金运作方式

　　契约型开放式

　　基金合同生效日

　　2009年3月17日

　　报告期末基金份额总额

　　118,052,304.56份

　　投资目标

　　基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

　　投资策略

　　3、债券投资策略

　　本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。

　　业绩比较基准

　　沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%

　　风险收益特征

　　本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。

　　基金管理人

　　宝盈基金管理有限公司

　　基金托管人

　　中国银行股份有限公司

　　主要财务指标

　　报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

　　1.本期已实现收益

　　-1,976,934.19

　　2.本期利润

　　1,418,085.65

　　3.加权平均基金份额本期利润

　　0.0136

　　4.期末基金资产净值

　　79,931,858.81

　　5.期末基金份额净值

　　0.6771

　　阶段

　　净值增长率①

　　净值增长率标准差②

　　业绩比较基准收益率③

　　业绩比较基准收益率标准差④

　　①-③

　　②-④

　　过去三个月

　　1.23%

　　1.10%

　　-4.13%

　　0.77%

　　5.36%

　　0.33%

　　姓名

　　职务

　　任本基金的基金经理期限

　　证券从业年限

　　说明

　　任职日期

　　离任日期

　　王茹远

　　本基金

　　基金经理

　　2012-6-30

　　-

　　4年

　　王茹远女士，1979年8月出生，计算机科学硕士。2007年12月至2011年7月就职于海通证券股份有限公司，担任首席分析师。2011年7月加入宝盈基金管理有限公司，担任核心研究员。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。

　　序号

　　项目

　　金额（元）

　　占基金总资产的比例（%）

　　1

　　权益投资

　　62,492,946.26

　　72.37

　　其中：股票

　　62,492,946.26

　　72.37

　　2

　　固定收益投资

　　12,344,400.00

　　14.30

　　其中：债券

　　12,344,400.00

　　14.30

　　资产支持证券

　　-

　　-

　　3

　　金融衍生品投资

　　-

　　-

　　4

　　买入返售金融资产

　　-

　　-

　　其中：买断式回购的买入返售金融资产

　　-

　　-

　　5

　　银行存款和结算备付金合计

　　10,382,857.64

　　12.02

　　6

　　其他各项资产

　　1,132,244.61

　　1.31

　　7

　　合计

　　86,352,448.51

　　100.00

　　代码

　　行业类别

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　A

　　农、林、牧、渔业

　　-

　　-

　　B

　　采掘业

　　446,000.00

　　0.56

　　C

　　制造业

　　10,651,230.00

　　13.33

　　C0

　　食品、饮料

　　-

　　-

　　C1

　　纺织、服装、皮毛

　　-

　　-

　　C2

　　木材、家具

　　-

　　-

　　C3

　　造纸、印刷

　　-

　　-

　　C4

　　石油、化学、塑胶、塑料

　　-

　　-

　　C5

　　电子

　　5,342,380.00

　　6.68

　　C6

　　金属、非金属

　　1,973,000.00

　　2.47

　　C7

　　机械、设备、仪表

　　3,335,850.00

　　4.17

　　C8

　　医药、生物制品

　　-

　　-

　　C99

　　其他制造业

　　-

　　-

　　D

　　电力、煤气及水的生产和供应业

　　-

　　-

　　E

　　建筑业

　　-

　　-

　　F

　　交通运输、仓储业

　　-

　　-

　　G

　　信息技术业

　　25,327,700.00

　　31.69

　　H

　　批发和零售贸易

　　-

　　-

　　I

　　金融、保险业

　　26,068,016.26

　　32.61

　　J

　　房地产业

　　-

　　-

　　K

　　社会服务业

　　-

　　-

　　L

　　传播与文化产业

　　-

　　-

　　M

　　综合类

　　-

　　-

　　合计

　　62,492,946.26

　　78.18

　　序号

　　股票代码

　　股票名称

　　数量（股）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　002230

　　科大讯飞

　　250,000

　　7,105,000.00

　　8.89

　　2

　　300044

　　赛为智能

　　465,000

　　5,710,200.00

　　7.14

　　3

　　601318

　　中国平安

　　113,000

　　4,739,220.00

　　5.93

　　4

　　601628

　　中国人寿

　　250,000

　　4,725,000.00

　　5.91

　　5

　　600030

　　中信证券

　　400,000

　　4,716,000.00

　　5.90

　　6

　　601601

　　中国太保

　　230,000

　　4,652,900.00

　　5.82

　　7

　　002660

　　茂硕电源

　　249,000

　　4,511,880.00

　　5.64

　　8

　　300288

　　朗玛信息

　　65,000

　　3,932,500.00

　　4.92

　　9

　　002690

　　美亚光电

　　157,500

　　3,335,850.00

　　4.17

　　10

　　000776

　　广发证券

　　178,000

　　2,420,800.00

　　3.03

　　序号

　　债券品种

　　公允价值（元）

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　国家债券

　　-

　　-

　　2

　　央行票据

　　-

　　-

　　3

　　金融债券

　　-

　　-

　　其中：政策性金融债

　　-

　　-

　　4

　　企业债券

　　-

　　-

　　5

　　企业短期融资券

　　-

　　-

　　6

　　中期票据

　　-

　　-

　　7

　　可转债

　　12,344,400.00

　　15.44

　　8

　　其他

　　-

　　-

　　9

　　合计

　　12,344,400.00

　　15.44

　　序号

　　债券代码

　　债券名称

　　数量（张）

　　公允价值(元)

　　占基金资产净值比例（%）

　　1

　　113003

　　重工转债

　　120,000

　　12,344,400.00

　　15.44

　　序号

　　名称

　　金额（元）

　　1

　　存出保证金

　　750,000.00

　　2

　　应收证券清算款

　　-

　　3

　　应收股利

　　14,850.00

　　4

　　应收利息

　　17,211.93

　　5

　　应收申购款

　　350,182.68

　　6

　　其他应收款

　　-

　　7

　　待摊费用

　　-

　　8

　　其他

　　-

　　9

　　合计

　　1,132,244.61

　　本报告期期初基金份额总额

　　103,107,766.18

　　本报告期基金总申购份额

　　37,759,342.91

　　减：本报告期基金总赎回份额

　　22,814,804.53

　　本报告期基金拆分变动份额

　　-

　　本报告期期末基金份额总额

　　118,052,304.56

　　宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

　　2012年第三季度报告

　　2012年9月30日

　　基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年十月二十五日 (来源：上海证券报)