十一、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于201
相关公司股票走势
本投资组合报告所载数据截止2013年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
29,119,241.13
94.06
其中：股票
29,119,241.13
94.06
2
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
1,608,386.95
5.20
6
其他资产
230,745.60
0.75
7
合计
30,958,373.68
100.00
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
412,440.45
1.34
B
采矿业
457,456.93
1.49
C
制造业
17,722,161.90
57.77
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,652,932.95
5.39
E
建筑业
884,635.38
2.88
F
批发和零售业
1,654,637.51
5.39
G
交通运输、仓储和邮政业
926,412.00
3.02
H
住宿和餐饮业
57,093.75
0.19
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,157,214.34
3.77
J
金融业
214,026.52
0.70
K
房地产业
2,453,580.05
8.00
L
租赁和商务服务业
514,748.26
1.68
M
科学研究和技术服务业
133,827.80
0.44
N
水利、环境和公共设施管理业
221,519.33
0.72
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
553,387.86
1.80
S
综合
103,166.10
0.34
合计
29,119,241.13
94.92
2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未有积极投资的股票。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600780
通宝能源
54,056
362,175.20
1.18
2
600008
首创股份
34,044
264,862.32
0.86
3
600557
康缘药业
8,133
234,149.07
0.76
4
600835
上海机电
31,139
232,919.72
0.76
5
002008
大族激光
16,642
215,846.74
0.70
6
000598
兴蓉投资
20,098
212,435.86
0.69
7
002230
科大讯飞
5,868
211,658.76
0.69
8
600820
隧道股份
22,644
209,909.88
0.68
9
600717
天津港
35,038
208,826.48
0.68
10
600231
凌钢股份
41,064
198,339.12
0.65
3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未有积极投资的股票。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未有债券投资。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未有债券投资。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未有资产支持证券投资。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未有权证投资。
8.投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
21,757.88
2
应收证券清算款
201,280.32
3
应收股利
-
4
应收利息
394.00
5
应收申购款
7,313.40
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
230,745.60
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(5.1)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
600780
通宝能源
362,175.20
1.18
重大事项
(5.2)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2011年12月1日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值收益率
①
基金净值收益率标准差②
比较基准收益率
③
比较基准收益率标准差
④
①－③
②－④
本基金合同生效起至2011年12月31日
-2.00%
0.74%
-13.78%
1.60%
11.78%
-0.86%
2012年1月1日至2012年12月31日
-1.40%
1.42%
0.56%
1.46%
-1.96%
-0.04%
2013年1月1日至2013年3月31日
4.54%
1.42%
5.03%
1.39%
-0.49%
0.03%
本基金合同生效起至2013年3月31日
1.01%
1.38%
-8.93%
1.46%
9.94%
-0.08%
十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的指数许可使用费；
4、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
5、基金上市初费和上市月费
6、基金合同生效以后的信息披露费用；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
9、基金资产的资金汇划费用；
10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，基金合同生效前的指数许可使用费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费用，不列入基金费用从基金财产中列支；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产净值的0.02%的年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
H＝E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人与指数许可方约定了每季度（包括基金成立当季）指数许可使用费人民币伍万元（5 万元）(即不足人民币5万元时按照人民币5万元收取)的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季度指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。基金合同生效后的指数许可使用费按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。此项调整无需召开基金份额持有人大会。
4、本条第（一）款第3 至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、对“三、基金管理人中，基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、总经理、基金经理情况、投资委员会成员名单进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管部门及主要人员情况、证券投资基金托管情况、托管业务的内部控制制度等内容进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对代销机构信息进行了更新。
5、“十二、基金的投资” 部分投资组合报告内容更新至2013 年3 月31日。
6、“十三、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2013 年3 月31 日，并更新了历史走势对比图。
7、更新了“二十七、其他应披露事项”的内容。
泰达宏利基金管理有限公司
2013年7月16日 (来源：上海证券报)
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