长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资联接基金2013年2月6日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】125号文核准募集。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表
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本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险以及本基金的特定风险，如标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金收益率与业绩比较基准偏离的风险、投资于目标ETF基金带来的风险等。
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为上证市值百强ETF的联接基金，通过主要投资于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证市值百强指数的表现密切相关。
本基金作为联接基金，与目标ETF有以下联系和区别：本基金的目标ETF为上证市值百强指数交易型开放式指数证券投资基金。本基金为目标ETF的联接基金。本基金与目标ETF标的指数一致，均为上证市值百强指数；本基金通过主要投资于目标ETF以求达到投资目标，两者投资目标相似。两者在投资方法、交易方式、申购赎回方式等方面存在如下区别：（1）在投资方法方面，目标ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，本基金为目标ETF的联接基金，投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回本基金的基金份额；而本基金的目标ETF属于交易型开放式指数证券投资基金，投资者可以通过目标ETF的申购赎回代理券商申购赎回目标ETF的基金份额。此外，目标ETF符合上市条件申请上市成功后，投资者还可通过上海证券交易所的交易系统在二级市场买卖目标ETF的基金份额。（3）在申购赎回方式方面，本基金暂不安排上市交易，因此投资者只能用现金方式申购及赎回本基金，申购以金额申请，赎回以份额申请，申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础；而本基金的目标ETF属于交易型开放式证券投资基金，投资者申购赎回目标ETF基金份额均采用实物申购赎回方式，申购和赎回均以份额申请，申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2014年5月10日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认。
一、基金合同生效的日期
2013年5月10日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人：高新
电话：（010）82019988
传真：（010）82255988
联系人：叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6号文件批准，于1999年3月26日成立，注册资本为人民币15000万元。截至目前，基金管理人股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截至2014年5月10日，基金管理人共管理一只封闭式基金、三十四只开放式基金和五只社保基金委托资产，同时管理专户理财产品。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
高新先生，董事长，管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券营业部经理，安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理，上海安申投资管理公司总经理，国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、总裁助理、副总裁，国元证券股份有限公司副总裁。
蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄山有限公司总经理助理，国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员、国元证券（香港）有限公司董事长。
钱正先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记，安徽省国有资产管理局分党组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理。
陈翔先生，董事，硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、副主任，安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员，安徽省政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员，安徽省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员，安徽省委统战部副部长、安徽省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
葛甘牛先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司。现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/行政总裁。
陈健元先生，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括高盛(亚洲)有限责任公司、巴克莱银行。现任星展银行（香港）有限公司董事总经理兼北亚洲区私人银行业务主管。
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经理。现任长盛基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。
李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资本管理有限公司董事长。
张仁良先生，独立董事，金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院校长、民政事务总署辖下的《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007年被委任为太平绅士。2009年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生，独立董事，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人，武汉大学商学院博士生导师，中国科技大学兼职教授，安徽省政府决策咨询专家委员会委员，全国马经史学会理事，全国资本论研究会常务理事，安徽省经济学会副会长。
周放生先生，独立董事，在职研究生毕业。曾任国家国有资产管理局副处长、处长，国有资产管理研究所副所长，国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任，财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任，国务院国资委企业改革局副巡视员。现任中国企业改革与发展研究会副会长，中国外运股份有限公司独立监事，恒安国际集团有限公司独立董事，北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事，中航光电科技股份有限公司独立董事。
2、基金管理人监事会成员
陈新先生，监事会主席，硕士，经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员，安徽省国债服务中心投资副经理，香港黄山有限公司投资业务经理，国元证券有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁。现任国元证券股份有限公司副总裁，兼任国元期货有限公司董事长，国元股权投资有限公司董事，国元证券（香港）有限公司董事。
邓永明先生，监事，学士。曾任大成基金管理有限公司研究员、交易员和基金经理助理。2005年7月底加入长盛基金管理有限公司，曾任基金同益基金经理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，权益投资部副总监等职务。现任长盛基金管理有限公司权益投资部总监，长盛动态精选证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。
吴达先生，监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，特许金融分析师CFA。曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理，新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员，华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监，长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金基金经理，兼任长盛基金（香港）有限公司副总经理，长盛创富资产管理有限公司常务副总经理。
3、基金管理人高级管理人员
高新先生，董事长，管理工程硕士。同上。
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。
杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司（新加坡）。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有限公司副总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事、总经理。
叶金松先生，大学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理
赵宏宇先生，1972年6月出生。四川大学工商管理学院管理学（金融投资研究方向）博士。历任美国晨星公司投资顾问部门数量分析师，招商银行博士后工作站博士后研究员。2007年8月加入长盛基金管理公司，历任金融工程研究员、产品开发经理，首席产品开发师，金融工程与量化投资部副总监等职务。自2013年4月24日起担任上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2013年5月10日起兼任长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金（本基金）基金经理。
（本招募说明书基金经理的任职日期指公司决定确定的聘任日期。）
5、投资决策委员会成员
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上。
王宁先生，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金经理、权益投资部总监等职务。现任公司总经理助理，社保组合组合经理，长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理。
侯继雄先生，清华大学博士。历任国泰君安证券研究所研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理、同盛证券投资基金基金经理、研究部总监等职务。现任公司总经理助理，社保组合组合经理，兼任长盛创富资产管理有限公司执行董事、总经理。
蔡宾先生，中央财经大学硕士，特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理、投资经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理等职务。现任总经理助理、固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。
吴达先生，监事，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，美国特许金融分析师CFA。同上。
邓永明先生，监事，学士。同上。
魏斯诺先生，英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司投资组合经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013年7月加入长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监，社保组合组合经理。
刘旭明先生，清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国信证券经济研究所首席分析师。2013年7月加入长盛基金管理有限公司，现任研究部总监。
王克玉先生，硕士。历任元大京华证券上海代表处研究员，天相投资顾问有限公司分析师，国都证券有限公司分析师。2006年7月加入长盛基金管理有限公司，曾任高级行业研究员，同盛证券投资基金基金经理助理，同益证券投资基金基金经理等职务。现任权益投资部副总监，长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金经理，长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛城镇化主题股票型证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理：李爱华
托管部门信息披露联系人：王永民
客服电话：95566
传真：（010）66594942
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部成立于1998年，现有员工120余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2014年3月31日，中国银行已托管259只证券投资基金，其中境内基金234只，QDII基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
四、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
（1）长盛基金管理有限公司直销中心
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层
法定代表人：高新
邮政编码：100088
电话：（010）82019799、82019795
传真：（010）82255981、82255982
联系人：张莹、张晓丽
（2）长盛基金管理有限公司网上直销系统
投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及认购等业务，网址为https://trade.csfunds.com.cn/etrading。
2、代销机构
（1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：宋府
电话：（010）66594904
传真：（010）66594946
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.cn
（2）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：虞谷云
电话：021—61616206
传真：021—63604199
客户服务电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（3）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
办公地址：上海市江宁路168号兴业大厦9楼
法定代表人：高建平
联系人：刘玲
电话：021—52629999
传真：021—62569070
客户服务电话：95561
公司网站： www.cib.com.cn
（4）大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路88号
办公地址：大连市中山区上海路51号
法定代表人：陈占维
联系人：李格格
电话：：0411-82356627
传真：0411-82356590
客户服务电话：400-664-0099
公司网址：www.bankofdl.com
（5）徽商银行股份有限公司
注册地址：合肥安庆路79号天徽大厦A座
办公地址：合肥安庆路79号天徽大厦A座
法定代表人：李宏鸣
联系人：叶卓伟
电话：0551-62667635
传真：0551-62667684
客服电话：4008896588（安徽省内可直拨96588）
公司网站：www.hsbank.com.cn
（6）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：常振明
联系人：赵树林
电话：010-65556960
传真：010-65550981
客户服务电话：95558
公司网址：http://bank.ecitic.com
（7）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943237
客户服务热线：95565、4008888111、（0755）26951111
公司网址：www.newone.com.cn
（8）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：储晓明
电话：021-33389888或021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话:95523或4008895523
电话委托：021-962505
公司网址：www.sywg.com
（9）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-651-5988
公司网址：www.bhzq.com
（10）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
客户服务热线： 0755-33680000 400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
（11）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
开放式基金咨询电话：4006000686
开放式基金业务传真：（0431）85096795
公司网址：www.nesc.cn
（12）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客户服务电话：96518 (安徽)、4008096518 （全国）
公司网址：www.hazq.com
（13）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（14）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：宋德清
基金业务联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
公司网址：www.hrsec.com.cn
（15）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客服服务热线：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
（16）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦21楼
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-8888088
传真：0931-4890515
客户服务电话: 4006898888、0931-96668
公司网址：www.hlzqgs.com
（17）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安福街6号
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：林科
联系电话：010-62020088-8220
传真：010-62020355
客服电话： 400-888-6661
公司网站：http://www.myfp.cn
（18）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座九层
法定代表人：其实
联系人：何春燕
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：400-1818-188
公司网站：http://www.1234567.com.cn/
（19）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
联系电话：021-60897840
客服电话：4000-766-123
公司网站：http://www.fund123.cn
（20）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：宋欣晔
联系电话：010-52361860
客服电话：400-6099-500
网站：www.yixinfund.com
（21）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
联系人：邓洁
联系电话：010-58321105
传真：010-58325282
客服电话：4008507771
网站：www.jrj.com.cn
（22）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：王英俊
联系电话：021-20835777
客服电话：400-920-0022
网站：http://licaike.hexun.com
（23）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：0571-88911818-8565
传真：0571-86800423
客服电话：0571-88920897 4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
（24）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
开放式基金咨询电话：400-700-9665
开放式基金业务传真：021-68596916
公司网站：www.ehowbuy.com
（25）北京恒天明泽基金销售有限公司
住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人：陈攀
联系电话：010-57756019
传真：010-57756199
客服电话：4007-868-868
网站：http://www.chtfund.com
（26）北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
联系电话：010-57418829
传真：010-57569671
客服电话：400-678-5095
网站：http://www.niuji.net
（二）注册登记机构
名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人：高新
电话：（010）82019988
传真：（010）82255988
联系人：龚珉
（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办会计师：汪棣、沈兆杰
联系人：沈兆杰
五、基金的名称
本基金名称：长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金
六、基金的类型
基金类型：联接基金
七、基金的投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
八、基金的投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场股票（包括首次公开发行或增发）、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。
九、基金的投资策略与程序
（一）投资策略
本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标ETF投资策略
（1）投资组合的构建
基金合同生效后，在建仓期内本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，在目标ETF开放申购赎回后将股票组合换购成目标ETF份额，使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。
（2）投资组合的投资方式
本基金投资目标ETF的两种方式如下：
1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。
2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、降低跟踪误差的目的。在目标ETF暂停申购赎回、本基金投资目标ETF受到最小申购、赎回单位限制的情况下，本基金可在二级市场买卖目标ETF。本基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的。
本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。本基金以申购和赎回为主：当收到净申购时，构建股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、债券投资策略
债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。力求这些有效的固定收益类证券组合，在一定的风险度下能提供最大的预期收益，或者在确定收益率上承担最小的风险。
5、权证投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则对权证进行投资，即根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。
（二）投资决策流程
1、投资决策依据
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2、投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策，以及其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组合构建、组合调整等决策。
3、投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各环节的相互协调与配合，构成了本基金的投资管理程序。
（1）研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台，整合外部信息包括券商等外部研究力量的研究成果，开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告，定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议，对相关事项做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建。基金经理主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下，基金经理可采取适当的方法，提高投资效率，降低交易成本，控制投资风险。
（4）交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行，交易部同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行评估，并撰写相关的绩效评估报告，确认基金组合是否实现了投资预期，投资策略是否成功，并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估报告总结或检讨以往的投资策略，如果需要，亦对投资组合进行相应的调整。
（6）组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况，结合成份股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况，以及基金投资绩效评估结果等，对基金投资组合进行动态监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下，根据环境的变化和基金实际投资的需要，有权对上述投资程序做出调整，并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。
十、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准：上证市值百强指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。
上证市值百强指数（简称：市值百强，代码：000155）是由上海证券交易所授权、中证指数有限公司编制并发布的中国A股市场指数。其选择上证全指指数样本股中的股票，按过去一年A股日均总市值与日均成交金额分别由高到低排名，将两个指标的排名结果相加，以所得之和的排名作为股票的综合排名，选取综合排名前100名的股票作为指数样本。该指数从市值管理的角度，综合反映上证全指中市值最大、成交最活跃的100只股票的整体表现。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为上证市值百强ETF的联接基金，通过主要投资于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证市值百强指数的表现密切相关。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金2014年第1季度报告，报告截止日：2014年3月31日。本报告中财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,374,146.00
1.73
其中：股票
1,374,146.00
1.73
2
基金投资
51,414,000.00
64.83
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
26,362,454.65
33.24
8
其他资产
156,075.65
0.20
9
合计
79,306,676.30
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
10,977.00
0.02
B
采矿业
22,535.00
0.04
C
制造业
439,493.00
0.79
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
39,076.00
0.07
E
建筑业
24,624.00
0.04
F
批发和零售业
134,773.00
0.24
G
交通运输、仓储和邮政业
11,875.00
0.02
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
46,682.00
0.08
J
金融业
621,444.00
1.12
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
10,206.00
0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
12,461.00
0.02
合计
1,374,146.00
2.48
3、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
600058
五矿发展
10,500
117,075.00
0.21
2
601318
中国平安
2,700
101,412.00
0.18
3
600016
民生银行
12,600
96,516.00
0.17
4
600036
招商银行
9,200
90,344.00
0.16
5
600000
浦发银行
6,300
61,236.00
0.11
6
601166
兴业银行
6,400
60,928.00
0.11
7
600276
恒瑞医药
1,600
53,568.00
0.10
8
600196
复星医药
2,400
48,072.00
0.09
9
600837
海通证券
4,500
41,580.00
0.08
10
600030
中信证券
3,800
40,014.00
0.07
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例(%)
1
上证百强ETF
股票型
交易型开放式
长盛基金管理有限公司
51,414,000.00
92.76
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
（3）本期国债期货投资评价
本基金报告期内未进行国债期货投资。
12、投资组合报告附注
（1）根据中国平安股份有限公司2013年5月22日发布的《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书的公告》显示，中国平安集团的控股子公司平安证券收到证监会的处罚通知书。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元，并处以人民币5,110万元的罚款，暂停其保荐机构资格3个月。
本基金做出以下说明：
①中国平安是中国最优秀的综合金融公司，寿险业务最具竞争力，基本面良好。本公司研究员一直保持跟踪，并有相关的跟踪报告。
②基于相关研究，本基金判断，旗下平安证券受到处罚，对中国平安的影响较小。因为证券业务板块在平安集团内的地位较低，平安证券对中国平安的收入贡献1%，利润贡献不足5%。
③今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其风险控制机制和经营情况。
根据海通证券2013年4月24日发布的《 关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》显示，海通证券受到上海证监局采取的行政监管措施。上海证监局发现海通证券发行的“一海财通”系列产品系现行监管规定未明确的创新产品，但公司未按照《证券公司业务（产品）创新工作指引（试行）》的规定，向中国证监会机构监管部履行创新产品方案报送义务。对此，上海证监局对海通证券采取了责令改正的监管措施。
本基金做出以下说明：
①海通证券在行业内具有很强的竞争力，资本实力雄厚，业务发掌良好。
②基于相关研究，本基金判断此次处罚监管措施对海通证券的经营业绩造成的影响非常小，不影响公司价值。
③今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其风险控制机制和经营情况。
除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
100,196.43
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
354.11
5
应收申购款
497.61
6
其他应收款
55,027.50
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
156,075.65
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
项目
基金份额净值增长率
同期业绩比较
基准收益率
超额
收益率
2013年5月10日（基金合同生效日）至2013年12月31日
-6.80%
-9.23%
2.43%
2014年1月1日至2014年3月31日
-7.73%
-6.94%
-0.79%
2013年5月10日（基金合同生效日）至2014年3月31日
-14.00%
-15.53%
1.53%
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、因基金的证券交易或结算而产生的费用；
4、基金合同生效以后的信息披露费用；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
7、基金资产的资金汇划费用；
8、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=MAX（E×0.5%÷当年天数，0）
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0
基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的基金托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=MAX（E×0.1%÷当年天数，0）
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E取0
基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本章第（一）款第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本章第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一）在“重要提示”中，更新了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
（二）在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关情况。
（三）在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。
（四）在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的详细信息。
（五）在“十、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告。
（六）在“十二、基金的业绩”中，更新了自本基金成立以来的业绩表现数据。
（七）在“二十四、对基金份额持有人的服务”中，更新了对基金份额持有人服务的。
（八）在“二十五、其他应披露事项”中，更新了本次招募说明书更新期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2014年5月22日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇一四年六月十三日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司 (来源：上海证券报)
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