11．投资组合报告附注
（1）本基金投资的上市公司中国平安保险（集团）股份有限公司（中国平安，代码：601318）于2013年5月22日发布公告称：本集团控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下
相关公司股票走势
本基金有关该股票的投资决策程序，符合法律法规和基金管理人规章制度的规定。本基金投研团队认为，中国平安作为中国领先的金融控股集团，长期以来业务成长性良好、在国内的市场份额不断提升。针对上述事项，中国平安下属子公司平安证券已经接受证监会处罚，并设立万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金，对相关投资者给予补偿。公司公告显示，2012年，平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%，投行业务利润占平安集团净利润的0.66%，我们认为此次处罚事件，对平安集团的整体经营不存在重大影响，对当年业绩影响有限。此外，中国平安已表示"合规经营，公开透明"是集团的一贯原则，且作为平安证券的控股股东，将持续督促平安证券严格按照中国证监会的要求进行专项整改，切实保护投资者利益，说明其已经深刻认识并积极纠正，将以此事件为戒，加强合规经营意识，规范运作，从而提升其投资价值。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
（3）其他各项资产构成
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2010年12月2日，基金业绩截止日2014年3月31日。
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
数据来源：中欧基金 Wind
2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010年12月2日至2014年3月31日）
数据来源：中欧基金 Wind
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1．基金管理人的管理费；
2．基金托管人的托管费；
3．基金财产拨划支付的银行费用；
4．基金合同生效后的基金信息披露费用；
5．基金份额持有人大会费用；
6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7．基金的证券交易费用；
8．基金上市费；
9．依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1．基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2．基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3．除管理费、托管费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（五）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2014年1月刊登的《中欧增强回报债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一）“重要提示”部分
更新了本更新招募说明书所载内容的截止时间。
（二）“释义”部分
更新了《基金法》、《销售办法》在招募说明书中的释义。
（三） “三、基金管理人”部分
1、更新了基金管理人的法定代表人、联系人信息和股权结构信息。
2、更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、高级管理人员、本基金基金经理、投资决策委员会成员的相关信息。
（四）“四、基金托管人”的部分
更新了基金托管人相关信息。
（五）“五、相关服务机构”部分
更新了直销机构联系人和代销机构的信息。
（六）“十二、基金的投资”部分
更新了“（十一）基金投资组合报告” 的内容，数据截至2014年3月31日。
（七）“十三、基金的业绩”部分
更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2014年3月31日。
（八）“二十三、基金合同的内容摘要”部分
更新了基金管理人法定代理人的信息。
（九）“二十四、基金托管协议的内容摘要”部分
更新了基金管理人法定代理的信息。
（十）“二十六、其他应披露事项”部分
更新了自2013年6月2日至2013年12月1日涉及本基金的相关公告。
以下为本基金管理人自2013年12月2日至2014年6月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
上述内容仅为摘要，须与本基金《更新招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。
中欧基金管理有限公司
2014年7月16日
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
15,182.76
2
应收证券清算款
－
3
应收股利
－
4
应收利息
2,548,195.78
5
应收申购款
3,378.30
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
其他
－
9
合计
2,566,756.84
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
113003
重工转债
4,291,060.00
2.02
2
110023
民生转债
4,159,970.00
1.96
3
113002
工行转债
3,975,200.00
1.87
4
113001
中行转债
3,133,760.00
1.48
5
125089
深机转债
1,862,600.00
0.88
6
110017
中海转债
1,827,000.00
0.86
7
110012
海运转债
1,667,001.00
0.79
8
110016
川投转债
1,250,700.00
0.59
9
110018
国电转债
1,033,000.00
0.49
10
110019
恒丰转债
979,800.00
0.46
11
110022
同仁转债
842,240.00
0.40
12
110024
隧道转债
517,050.00
0.24
13
110011
歌华转债
484,650.00
0.23
14
125887
中鼎转债
236,850.00
0.11
15
110020
南山转债
107,856.00
0.05
16
110007
博汇转债
105,150.00
0.05
17
110015
石化转债
102,370.00
0.05
18
127001
海直转债
12,573.40
0.01
19
128003
华天转债
11,673.60
0.01
20
128001
泰尔转债
914.29
0.00
阶段
①净值增长率
②净值增长率标准差
③业绩比较基准收益率
④业绩比较基准收益率标准差
①-③
②-④
2010.12.2—2010.12.31
-0.04%
0.08%
0.25%
0.09%
-0.29%
-0.01%
2011.1.1—2011.12.31
-0.57%
0.13%
2.52%
0.11%
-3.09%
0.02%
2012.1.1—2012.12.31
5.15%
0.09%
-0.67%
0.07%
5.82%
0.02%
2013.1.1-2013.12.31
4.83%
0.11%
-5.28%
0.11%
10.11%
0.00%
2014.1.1-2014.3.31
1.14%
0.03%
1.60%
0.11%
-0.46%
-0.08%
2010.12.2—2014.3.31
10.80%
0.11%
-1.76%
0.10%
12.56%
0.01%
序号
公告事项
披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于新任董事长的公告
2013.12.07
2
中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与邮储银行开展的网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告
2013.12.31
3
中欧基金管理有限公司旗下基金2013年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2014.1.1
4
中欧基金管理有限公司关于公司从业人员在深圳中欧盛世资本管理有限公司兼职情况的公告
2014.1.4
5
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）分红公告
2014.1.15
6
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2014年第1号）
2014.1.15
7
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2014年第1号）
2014.1.15
8
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）2013年第4季度报告
2014.1.21
9
中欧基金管理有限公司关于新任副总经理的公告
2014.2.20
10
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）2013年年度报告（正文）
2014.3.28
11
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）2013年年度报告（摘要）
2014.3.28
12
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）分红公告
2014.4.10
13
中欧基金管理有限公司关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为旗下基金代销机构并参与费率优惠活动的公告
2014.4.15
14
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）2014年第1季度报告
2014.4.19
15
中欧基金管理有限公司关于公司股权转让及股东变更的公告
2014.4.25
16
中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告
2014.5.9
17
中欧基金管理有限公司关于子公司名称变更等事项的公告
2014.5.15 (来源：上海证券报)
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